Просьба оценить адекватность методики прогноза качества кредитного портфеля

[suspended]

Всем привет!

В общем, идея такая.

1) В экселе забиваем план по привлечению/размещению средств на предстоящие 3 квартала (бюджет).

2) На втором листе заводим базу кредитного портфеля банка - исторические данные за последние 6 месяцев с разбивкой по категориям качества. И считаем, какую долю занимал кредит той или иной категории качества по отношению к общей задолженности по каждому из месяцев.

3) На основе исторических данных о кредитном портфеле делаем прогноз долей на будущее. Для этого, берем любо среднее от значений долей за предыдущие 6 месяцев (сценарий "Нормальный"), либо наихудшее значение доли (сценарий "Неблагоприятный"). Отдельно, в целях проведения стресс-тестирования, для задолженностей 5-ой категории качества задаем доли вручную (увеличение доли таких кредитов на 5, 10 и 15%)

4) Перемножаем значения спрогнозированных долей на планируемый бюджет и получаем прогноз соотношения кредитов разных категорий качества в кредитном портфеле на следующие 3 квартала. Отдельно, смотрим как поведет себя портфель с увеличением доли безнадежных ссуд на 5, 10 и 15%


Какие недостатки, на ваш взгляд, есть у данного метода?

[Meunier]

В целом методика вполне приемлема, рассуждения здравые и принципиальных нареканий не вызывают. Единственное что со статистической точки зрения немного неоднозначно - так это размер выборки 6 месяцев. Классические требования для проведения различных типов статистического анализа это количество элементов выборки >= количество факторов*3. Насколько могу судить количество факторов: НЛА, БРА, МРА, ТРА. К НЛА относим МКБ и депозитные сертификаты ЦБ овернайт (если вы не берёте овернайтовые в расчёт кредитного портфеля, то факторов всего 3). Итого получаем, что при подобном анализе допустимая выборка должна равна 12 месяцев (в случае 4-х факторов) и 9 месяцев (в случае 3-х) соответственно.
Если же при анализе факторы группируются следующим образом:
1) до 7 дней
2) 8-30
3) 31-90
4) 91- 180
5) 181 - 365
6) 1-3 года
7) >3 лет
то сами смотрите, выборка должна расти до 21 месяца.
Да и вообще, вы оцениваете ежеквартальные показатели, а оперируете месячными, хотя если всё грамотно сделано, то модель нареканий вызывать не должна.

Также советую сверх данного анализа наложить некоторый анализ риска ликвидности и процентного риска. Для этого сопоставьте кредитный портфель с ресурсной базой по депозитам - убьёте сразу двух зайцев, ибо ваша методика прогноза достаточно хороша и может использоваться для более широкого анализа качества активов.

[suspended]

Спасибо за ценные замечания