2 марта, вторник 07:42
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Положение и методика оценки операционного риска в банке

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Положение и методика оценки операционного риска в банке

    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Очень нужна ваша помощь, помогите, пожалуйста!
    Поделитесь методикой или порядком оценки операционного риска с учетом Положения ЦБ № 346-П "О порядке расчета размера операционного риска".
    Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо!
    Последний раз редактировалось Светлана Беспалова; 09.12.2010, 13:16.

  • #2
    Сообщение от Светлана Беспалова Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Очень нужна ваша помощь, помогите, пожалуйста!
    Поделитесь методикой или порядком оценки операционного риска с учетом Положения ЦБ № 346-П "О порядке расчета размера операционного риска".
    Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо!
    Так, а что конкретно нужно??? Мы взяли данные ф.807 за три года и просто посчитали

    Комментарий


    • #3
      Да, мы также посчитали по этой формуле мин. достаточный уровень капитала на покрытие операционного риска, но ЦБ требует разработать Методику оценки и управления операционным риском с учетом этого положения, а мы в настоящий момент ежеквартально оцениваем опер. риск по стандартизированному методу Базеля II (где деятельность банка разделяется на 8 бизнес-линий), формула, указанная в 346-П очень похожа на базовый индикативный подход по Базелю II, получается, что на данный момент мы расчитываем опер. риск по двум разным подходам, но если учитывать только 346-П, как тогда расчитывать его в течении года? И, если вы ведете какую-нибудь аналитическую базу ( события, источники, причины опер. риска ) каким образом используете ее в расчете? Буду очень признательна, если поможете разобраться с этим вопросом.

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Светлана Беспалова Посмотреть сообщение
        Да, мы также посчитали по этой формуле мин. достаточный уровень капитала на покрытие операционного риска, но ЦБ требует разработать Методику оценки и управления операционным риском с учетом этого положения, а мы в настоящий момент ежеквартально оцениваем опер. риск по стандартизированному методу Базеля II (где деятельность банка разделяется на 8 бизнес-линий), формула, указанная в 346-П очень похожа на базовый индикативный подход по Базелю II, получается, что на данный момент мы расчитываем опер. риск по двум разным подходам, но если учитывать только 346-П, как тогда расчитывать его в течении года? И, если вы ведете какую-нибудь аналитическую базу ( события, источники, причины опер. риска ) каким образом используете ее в расчете? Буду очень признательна, если поможете разобраться с этим вопросом.
        Ну, методики у нас пока нет...а ОР рассчитали 1 раз (летом) и полученный результат (один и тот же) включаем в расчет Н1 ежемесячно. Следующий расчет ОР будем уже 2011 (т.к. по 346-П с 01 августа 2011 в расчет Н1 будет включаться уже 70% от ОР).
        Базу ведем, но в расчет ОР ее не включаем, т.к. работаем по базовому подходу (думаю, мало кто из банков работает по стандарт. и продвин. подходам, а те кто работают не хотят, к сожалению, делиться информацией)
        Ну, и вообще...в 346-П прописан порядок расчета ОР...какую еще методику они у Вас требуют??? Самим придумать велосипед??? Не понятно...

        Комментарий


        • #5
          1. придумайте внутр. коэффициент типа для себя. утвердите его где нибудь в положении и периодически расчитывайте его и предоставляйте его на Правлении (это формальный подход, нужно типа для отмазки для ЦБ согласно требованиям 26-т). причем в качестве шаблона для написания используйте 26-т. все что есть в таблице по 26-т должно быть в положении.
          2. ведите базу,а лучше две (одну для себя вторую для цб или рейтинговых агентсв и т п) и будет вам счастие.
          3. то что риски считаются несколькими способами не должно смущать ни вас ни проверяющих. рыночные риски вы же считаете и по цбшным рекомендациям и по внутренним методикам и регламентам.
          Не торможу ни перед чем!

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от Dominika Посмотреть сообщение
            Ну, и вообще...в 346-П прописан порядок расчета ОР...какую еще методику они у Вас требуют??? Самим придумать велосипед??? Не понятно...
            .
            в 26-т прописаны формальные критерии для того чтобы считать качество управления операционным риском с точки зрения цб нормальным. посмотрите и приведите нормативную базу в соответствие.
            Не торможу ни перед чем!

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Светлана Беспалова Посмотреть сообщение
              Здравствуйте, уважаемые коллеги!
              Очень нужна ваша помощь, помогите, пожалуйста!
              !
              Я так понимаю интересует проект готовых документов? либо конкретно какие-либо математические оценки? Насчёт материалов, я как-то видел выкладываются интересные материалы на сайте: операционныйриск.рф

              Есть ещё интересный вопрос по служебным расследованиям по событиям операционного риска: http://operrisk.ucoz.ru/forum/7-1-1

              Комментарий

              Обработка...
              X