Положение и методика оценки операционного риска в банке

[Светлана Беспалова]

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Очень нужна ваша помощь, помогите, пожалуйста!
Поделитесь методикой или порядком оценки операционного риска с учетом Положения ЦБ № 346-П "О порядке расчета размера операционного риска".
Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо!

[Dominika]

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Очень нужна ваша помощь, помогите, пожалуйста!
Поделитесь методикой или порядком оценки операционного риска с учетом Положения ЦБ № 346-П "О порядке расчета размера операционного риска".
Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо!

Так, а что конкретно нужно??? Мы взяли данные ф.807 за три года и просто посчитали

[Светлана Беспалова]

Да, мы также посчитали по этой формуле мин. достаточный уровень капитала на покрытие операционного риска, но ЦБ требует разработать Методику оценки и управления операционным риском с учетом этого положения, а мы в настоящий момент ежеквартально оцениваем опер. риск по стандартизированному методу Базеля II (где деятельность банка разделяется на 8 бизнес-линий), формула, указанная в 346-П очень похожа на базовый индикативный подход по Базелю II, получается, что на данный момент мы расчитываем опер. риск по двум разным подходам, но если учитывать только 346-П, как тогда расчитывать его в течении года? И, если вы ведете какую-нибудь аналитическую базу ( события, источники, причины опер. риска ) каким образом используете ее в расчете? Буду очень признательна, если поможете разобраться с этим вопросом.

[Dominika]

Да, мы также посчитали по этой формуле мин. достаточный уровень капитала на покрытие операционного риска, но ЦБ требует разработать Методику оценки и управления операционным риском с учетом этого положения, а мы в настоящий момент ежеквартально оцениваем опер. риск по стандартизированному методу Базеля II (где деятельность банка разделяется на 8 бизнес-линий), формула, указанная в 346-П очень похожа на базовый индикативный подход по Базелю II, получается, что на данный момент мы расчитываем опер. риск по двум разным подходам, но если учитывать только 346-П, как тогда расчитывать его в течении года? И, если вы ведете какую-нибудь аналитическую базу ( события, источники, причины опер. риска ) каким образом используете ее в расчете? Буду очень признательна, если поможете разобраться с этим вопросом.

Ну, методики у нас пока нет...а ОР рассчитали 1 раз (летом) и полученный результат (один и тот же) включаем в расчет Н1 ежемесячно. Следующий расчет ОР будем уже 2011 (т.к. по 346-П с 01 августа 2011 в расчет Н1 будет включаться уже 70% от ОР).
Базу ведем, но в расчет ОР ее не включаем, т.к. работаем по базовому подходу (думаю, мало кто из банков работает по стандарт. и продвин. подходам, а те кто работают не хотят, к сожалению, делиться информацией)
Ну, и вообще...в 346-П прописан порядок расчета ОР...какую еще методику они у Вас требуют??? Самим придумать велосипед??? Не понятно...

[Headless]

1. придумайте внутр. коэффициент типа для себя. утвердите его где нибудь в положении и периодически расчитывайте его и предоставляйте его на Правлении (это формальный подход, нужно типа для отмазки для ЦБ согласно требованиям 26-т). причем в качестве шаблона для написания используйте 26-т. все что есть в таблице по 26-т должно быть в положении.
2. ведите базу,а лучше две (одну для себя вторую для цб или рейтинговых агентсв и т п) и будет вам счастие.
3. то что риски считаются несколькими способами не должно смущать ни вас ни проверяющих. рыночные риски вы же считаете и по цбшным рекомендациям и по внутренним методикам и регламентам.

[Headless]

Ну, и вообще...в 346-П прописан порядок расчета ОР...какую еще методику они у Вас требуют??? Самим придумать велосипед??? Не понятно...

.
в 26-т прописаны формальные критерии для того чтобы считать качество управления операционным риском с точки зрения цб нормальным. посмотрите и приведите нормативную базу в соответствие.

[risk00]

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Очень нужна ваша помощь, помогите, пожалуйста!
!

Я так понимаю интересует проект готовых документов? либо конкретно какие-либо математические оценки? Насчёт материалов, я как-то видел выкладываются интересные материалы на сайте: операционныйриск.рф

Есть ещё интересный вопрос по служебным расследованиям по событиям операционного риска: http://operrisk.ucoz.ru/forum/7-1-1