14 ноября, среда 00:58
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

GAP-риск в Базель II

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • GAP-риск в Базель II

    Всем добрый день!

    Читаю в Энциклопедии Финансового Риск-Менеджмента (глава "Регулирование рисков банковской деятельности"), что в рамках стандартного подхода (standardised approach) в частности рассматривается "gap risk". При этом в сноске дано определение "gap risk": риск уменьшения чистого процентного дохода вследствие несбалансированности чувствительных к колебаниям процентной ставки активов и пассивов банка.

    В то же время я нигде в документах Базельского комитета не могу найти хоть сколько-нибудь содержательную информацию про "gap risk".

    Соответственно, вопрос знатокам: где и в каком объеме Базель про "gap risk" пишет?

  • #2
    Например вот. На самом деле есть риск ликвидности, а гэп является его индикатором (и процентного риска, кстати, тоже).

    Measurement tools
    47. A bank should employ a range of customised measurement tools, or metrics, as
    there is no single metric that can comprehensively quantify liquidity risk. To obtain a forwardlooking
    view of liquidity risk exposures, a bank should use metrics that assess the structure
    of the balance sheet, as well as metrics that project cash flows and future liquidity positions,
    taking into account off-balance sheet risks. These metrics should span vulnerabilities across
    business-as-usual and stressed conditions over various time horizons. Under business-asusual
    conditions, prospective measures should identify needs that may arise from projected
    outflows relative to routine sources of funding. Under stress conditions, prospective
    measures should be able to identify funding gaps at various horizons, and in turn serve as a
    basis for liquidity risk limits
    and early warning indicators.

    Ой, а зачем вы столько однородных темок наплодили. Пишите лучше в одной, а то забанят.

    Комментарий


    • #3
      Coctail, спасибо большое за ответ!

      А у Вас есть русскоязычная версия "Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision"?

      Комментарий

      Пользователи, просматривающие эту тему

      Свернуть

      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

      Обработка...
      X