17 ноября, суббота 03:57
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Несостоятельность (банкроство) комерческих банков

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Несостоятельность (банкроство) комерческих банков

    Помогите найти методы прогнозирования банкротства для банков, в интернете очень много видел для прогнозирования банкротства предприятий....для банков не смог найти. Если у кого есть информация или каке-либо источники пишите. Заранее благодарен.

  • #2
    Вот вам несколько публикаций навскидку, если это еще актуально:

    Predicting performance in the savings and loan association industry. Altman, E. 4, 1977, Journal of Monetary Economics

    Stuhr, D. & Wicklen, van, R. Rating the Financial Condition of Banks: A Statistical Approach to Aid Bank Supervision. Federal Reserve Bank of New York, Monthly Review. September 1974

    A multivariate statistical analysis of the characteristics of problem banks. Sinkey, J. 1, March 1975, The Journal of Finance

    Early warning of bank failure – A logit regression approach. Martin, D. 3, November 1977, Journal of Banking and Finance

    Virolainen, K. Macro Stress Testing with a Macroeconomic Credit Risk Model for Finland, Bank of Finland Discussion Paper No. 18/2004. Bank of Finland. http://bankoffinland.fi/NR/rdonlyres...A2F/0/0418.pdf.

    Hoggarth, G., Sorensen, S. и Zicchino, L. Stress tests of UK banks using a VAR approach, Working Paper No.282. Bank of England. http://www.bankofengland.co.uk/publi...pers/wp282.pdf.

    Estrella, A. Credit Ratings and Complementary Sources of Credit Quality Information, Basel Committee on Banking Supervision working paper No. 3. Bank for International Settlements
    http://www.bis.org/publ/bcbs_wp3.pdf?noframes=1.

    Segoviano, M. & Lowe, P. Internal Ratings, the Business Cycle and Capital Requirements: Some Evidence from an Emerging Market Economy, BIS working paper No. 117. Bank for International Settlements.
    http://www.bis.org/publ/work117.pdf?noframes=1.


    И из российской практики:
    Smirnov, S., et al. Credit Risk Modeling for Assessing Deposit Insurance Fund Adequacy: The Case of Russia. Canadian Institute of Actuaries.
    http://www.actuaries.ca/meetings/sto...f/3109_v.2.pdf

    Головань, С., и др. Модели вероятности дефолта российских банков. I. Предварительное разбиение банков на кластеры. РЭШ
    http://www.nes.ru/russian/research/p.../Persetsky.pdf.

    Головань, С., и др. Модели вероятности дефолта российских банков. II. Влияние макроэкономических факторов на устойчивость банков. РЭШ
    http://www.nes.ru/russian/research/p...Peresetsky.pdf.

    А дальще заходите на scholar.google.com и смотрите, кто цитировал этих авторов

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Стинки Посмотреть сообщение
      Вот вам несколько публикаций навскидку, если это еще актуально
      Очень актуально!!!
      Но,все ссылки какие-то научные статьи, несколько отдаленные от практики.
      Какие либо практические работы или подходы к анализу или оценке имеются?
      Не думай, что упадешь - и ты не упадешь.

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Timurchin Посмотреть сообщение
        Очень актуально!!!
        Но,все ссылки какие-то научные статьи, несколько отдаленные от практики.
        Какие либо практические работы или подходы к анализу или оценке имеются?
        Общие принципы прочитайте здесь

        http://www.inec.ru/it/reporting-inst...avl-8-2002.php
        Игорь Фаррахов

        Комментарий


        • #5
          Спасибо,то,что надо!!!!
          Не думай, что упадешь - и ты не упадешь.

          Комментарий

          Пользователи, просматривающие эту тему

          Свернуть

          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

          Обработка...
          X