15 ноября, четверг 17:35
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Стресс-тестирование кредитного риска, по методике департамента ЦБ РФ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Стресс-тестирование кредитного риска, по методике департамента ЦБ РФ

    Уважаемые коллеги, кто получал методику стресс-тестирования, применяемую Департаментом банковского регулирования и надзора для оценки кредитного риска, отзовитесь!!!
    Попыталась применить ее на практике, но в итоге величина потенциальных потерь получается более самого кредитного портфеля, есть вероятность того, что там есть ошибки в формуле. Общение с региональным отделением ГУЦБ результатов не дало, сказали:"Проявите изобретательность и подойдите творчески к данному вопросу, нам с Вами общаться некогда". Тем не менее, но 16 ноября нужно представить стресс-тестирования по этой методике.

  • #2
    Сообщение от Виктория2304 Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги, кто получал методику стресс-тестирования, применяемую Департаментом банковского регулирования и надзора для оценки кредитного риска, отзовитесь!!!
    Попыталась применить ее на практике, но в итоге величина потенциальных потерь получается более самого кредитного портфеля, есть вероятность того, что там есть ошибки в формуле. Общение с региональным отделением ГУЦБ результатов не дало, сказали:"Проявите изобретательность и подойдите творчески к данному вопросу, нам с Вами общаться некогда". Тем не менее, но 16 ноября нужно представить стресс-тестирования по этой методике.

    Методику предоставьте...
    Игорь Фаррахов

    Комментарий


    • #3
      Игорь Фаррахов, я новичок на форуме, Вы не могли бы подсказать, как прикрепить файл.

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Виктория2304 Посмотреть сообщение
        Игорь Фаррахов, я новичок на форуме, Вы не могли бы подсказать, как прикрепить файл.
        Ниже окна ответа есть блок с названием "Дополнительные опции". Жмите кнопку "Управление вложениями". Откроется новое окно. В нём жмите "Обзор" и выбирайте необходимый файл. Жмите кнопку "Загрузить". Дождитесь пока имя файла появится в перечне загруженных. Закрывайте окно. Нажимайте кнопку "Ответить" (предварительно впечатав в окно ответа не менее трёх букв, просто приложение прикрепить нельзя :-( )

        Комментарий


        • #5
          Методика...

          Комментарий


          • #6
            lawgiver,
            Спасибо за помощь!!!

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Виктория2304 Посмотреть сообщение
              Методика...
              В этой меитодике действительно при большом стандартном отклонении можно потерять больше чем портфель.

              Вы либо сделайте ограничение на то, что выражение в скобках не может быть больше 1 (100%).

              Либо действительно проявите изобретальность и перед тем как считать примените логит или пробит преобразование к историческому ряду доли плохих суд. На основании которого найдете с.к.о., умножите его на квантиль (количество стандартных отклонений) прибавите к нему логит или пробит преобразование текущей доли плохих ссуд, затем полученое значение обратным преобразованием к логит или пробит преобразуете в нужную величину в скобках.

              P.S.
              Я, кстати, так и не понял, а где в этом документе про стресс-тестирование. В принципе речь идет об аналоге кредитного VaR.
              Последний раз редактировалось Игорь Фаррахов; 27.10.2009, 15:18.
              Игорь Фаррахов

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Виктория2304 Посмотреть сообщение
                lawgiver,
                Спасибо за помощь!!!
                Вам спасибо за документ. Собственно, прикинул быстро по юрикам получились вполне вменяемые цифры - ПКРюл 4,82% от портфеля (консервативный сценарий) и 5,81% от портфеля (пессимистический сценарий).

                В какой из формул Вы предполагаете ошибку?

                P.S. Пункт 3 носит забавное название. Какое может быть восстановление резерва, если предполагаем, что будет только миграция из 1-3 в 4-5?

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от lawgiver Посмотреть сообщение
                  Вам спасибо за документ. Собственно, прикинул быстро по юрикам получились вполне вменяемые цифры - ПКРюл 4,82% от портфеля (консервативный сценарий) и 5,81% от портфеля (пессимистический сценарий).

                  В какой из формул Вы предполагаете ошибку?

                  P.S. Пункт 3 носит забавное название. Какое может быть восстановление резерва, если предполагаем, что будет только миграция из 1-3 в 4-5?
                  Вообще-то использовать предположение о нормальности исорического ряда долей плохих суд - бред!

                  И именно по этому ошибка в обеих формулах. Если текущая доля плохих кредитов большая величина, и при этом с.к.о. еще большая величина, то выражение в скобках в каждой формуле может быть больше 1. Если же еще и резервы не созданы, тогда потенциальные потери могут быть больше выданных ссуд.

                  Необходимо переобразование величины доли плохих кредитов. Подходит как логит, так и пробит.

                  Да даже если доля плохих кредитов небольшая, все равно в этом подходе потенциальные потери будут рассчитываться по принципу "плюс/минус лапоть".
                  Игорь Фаррахов

                  Комментарий


                  • #10
                    [B]Игорь Фаррахов[/B
                    Игорь, не могли бы Вы просмотреть файл, об этом ли Вы говорили. Я совсем недавно занимаюсь рисками и мне все в новинку.

                    Комментарий


                    • #11
                      Игорь Фаррахов,
                      Если расчеты верны, то мы сталкиваемся с такой проблемой, что картина по юр.лицам более менее ясная, а вот по физ.лицам получается, что величина потенциальных потерь 100%, так наш капитал не сможет покрыть эти убытки. Может подскажите выход из ситуации.

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от Виктория2304 Посмотреть сообщение
                        Игорь Фаррахов,
                        Если расчеты верны, то мы сталкиваемся с такой проблемой, что картина по юр.лицам более менее ясная, а вот по физ.лицам получается, что величина потенциальных потерь 100%, так наш капитал не сможет покрыть эти убытки. Может подскажите выход из ситуации.
                        Что вы хотите чтобы я вам пояснил?
                        Я, лично, ничего не понял из этого файла...
                        Ну есть плохие ссуды, а сколько всего ссуд-то?
                        Какая связь этого с методикой ЦБ? Как связаны потенциальные потери с вашими расчетами?
                        Перед тем как что-то модернизировать, сделайте сначало то, что просит ЦБ.
                        Игорь Фаррахов

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от Виктория2304 Посмотреть сообщение
                          Игорь Фаррахов
                          Игорь, не могли бы Вы просмотреть файл, об этом ли Вы говорили. Я совсем недавно занимаюсь рисками и мне все в новинку.
                          Простите, что снова вмешиваюсь. ЦБ просило посчитать стандартное отклонение ряда, содержащего доли "плохих" ссуд в портфеле. Вы посчитали стандартное отклонение ряда, содержащего приросты абсолютной величины "плохих" ссуд.

                          P.S. Для расчёта стандартного отклонения в Excel используйте формулу СТАНДОТКЛОН() - не будет надобности в столбцах с промежуточными вычислениями.

                          Комментарий


                          • #14
                            В общем картина ясна за исключением нескольких пунктов:
                            1. почему при расчете "мигрировавших" ссуд учитываются (по указанной выше методике) только юрики, - или это просто для наглядности?
                            2. Все-таки, ОВР это разница между первоначальными резервами по "хорошим" кредитам до "миграции" и "хорошим" кредитам после миграции или имеется в виду общее изменение резерва по всем группам риска как разница до и после "миграции"?
                            3. про матрицу переходов из 3-го пункта не совсем.... почему нельзя просто имеющуюся сумму плохой кред.задолженности вычесть из хорошей (по хорошей кред.задолж. сумма будет меньше, как и резерв) и добавить в плохую (там все увеличится, резервы увеличатся в бОльшей степени, естественно), пересчитав резервы ?

                            Комментарий


                            • #15
                              Виктория2304,
                              дико извиняюсь, но я НИГДЕ не могу найти эту Методику стресс-тестирования для кредитного риска.. подскажите, откуда вы ее нашли.. Потому что расчет там понятный и простой.. если есть официальные обоснования что можно применять его.. это было бы шикарно для нас.

                              Комментарий

                              Пользователи, просматривающие эту тему

                              Свернуть

                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                              Обработка...
                              X