17 октября, среда 08:19
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Maturity Adjustment (вывод формулы)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Maturity Adjustment (вывод формулы)

    Для вычисления Maturity Adjustment в Базеле предлагается следующая формула:
    MatAd=(1+(M-2.5)*b(PD))/(1- 1.5*b(PD)),

    где b(PD)=(0.08451-0.05898*log(PD))^2

    Кто-нибудь знает, где можно посмотреть вывод этой формулы?

  • #2
    Tatyana_D , правильный вопрос!!! тоже интересно!
    Дорогу осилит идущий!

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от Tatyana_D Посмотреть сообщение
      Для вычисления Maturity Adjustment в Базеле предлагается следующая формула:
      MatAd=(1+(M-2.5)*b(PD))/(1- 1.5*b(PD)),

      где b(PD)=(0.08451-0.05898*log(PD))^2

      Кто-нибудь знает, где можно посмотреть вывод этой формулы?
      Вот здесь есть общее описание (со стр.9):
      www.bis.org/bcbs/irbriskweight.pdf

      Комментарий

      Пользователи, просматривающие эту тему

      Свернуть

      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

      Обработка...
      X