22 октября, понедельник 12:43
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Фондовый риск

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Фондовый риск

    Интересно вот, кто-нибудь в своих тестах и возможных сценариях развития ситуации пытался реализовать текущую ситуацию?
    Everything comes to him, who waits.

  • #2
    Сообщение от INFINITY Посмотреть сообщение
    Интересно вот, кто-нибудь в своих тестах и возможных сценариях развития ситуации пытался реализовать текущую ситуацию?
    В принципе, по пятидневному VAR ситуация рисовалась с подобной тенденцией. А касательно стресстинга, у нас написано , конечно, положение по стресс-тестированию, но вроде бы никто про него и не вспомнил, когда всё началось

    Комментарий


    • #3
      про него и не вспомнил, когда всё началось
      и так у большинства...
      Угол зрения зависит от занимаемого места.

      Комментарий


      • #4
        Когда все начинается впору доставать программу действий в случае возникновения кризиса и разрабатывать конкретные меры с учетом текущей ситуации. Мы так сделали. Ну для полного понимания картинки можно еще crash-test устроить и попробовать оценить возможные последствия уже зарождающегося кризиса. Но это уже от проработанности методик зависит. Кстати, хороший период сейчас для бэк-тестинга своих методик...

        Комментарий


        • #5
          yda Вы абсолютно правы.

          А по поводу VAR, мне кажется, что такие потери с помощью него нельзя предвидеть. Там же вроде мы считаем потери с определенной вероятностью.
          Everything comes to him, who waits.

          Комментарий


          • #6
            Тут одна книжежка попалась с примером по расчету VAR историческим методом, я его не много визуализировал (график сделал) кому интересно смотрите, если что не так, пишите!!!
            А вот и не могу файлик присобачить, нет такой опции Не судьба!
            Дорогу осилит идущий!

            Комментарий


            • #7
              Коллеги, подскажите, что не правильно делаю. Решил смоделировать функцию распределения вероятности доходности газпрома, пользовался стандартными инструментами в экселе - анализ данных - регрессия, в результате, полная ерундень, совсем на нормальное распределение не похоже
              Дорогу осилит идущий!

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
                Коллеги, подскажите, что не правильно делаю. Решил смоделировать функцию распределения вероятности доходности газпрома, пользовался стандартными инструментами в экселе - анализ данных - регрессия, в результате, полная ерундень, совсем на нормальное распределение не похоже
                C помощью инструмента "анализ данных - регрессия" Вы получите параметры линейного тренда доходности. К оценке функции распределения вероятности регрессия не имеет отношения.

                Для оценки параметров функции распределения попробуйте, например, вот это:
                http://www.mathwave.com/products/easyfit.html

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от lawgiver Посмотреть сообщение
                  C помощью инструмента "анализ данных - регрессия" Вы получите параметры линейного тренда доходности. К оценке функции распределения вероятности регрессия не имеет отношения.

                  Для оценки параметров функции распределения попробуйте, например, вот это:
                  http://www.mathwave.com/products/easyfit.html
                  А в экселе никак нельзя?

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от Не зарегистрирован Посмотреть сообщение
                    А в экселе никак нельзя?
                    Поищите надстройки, заточенные под эту задачу. Большинство из них, конечно, платные. Но, в принципе, парольная защита на VBA проекты снимается без особых усилий.

                    Второй вариант - сделать предположение о виде распределения самостоятельно и оценить параметры функциями excel. Допустим, натуральные логарифмы доходностей распределены нормально, тогда по ряду LN(X_i/X_i-1) вычисляем СРЗНАЧ и СТАНДОТКЛОН, потом подставляем полученные значения в ЛОГНОРМОБР в качестве параметров.

                    Комментарий


                    • #11
                      lawgiver , потом подставляем полученные значения в ЛОГНОРМОБР в качестве параметров.
                      это понятно, но хотел визуализировать распределение. Получается, что никак, а жаль
                      Дорогу осилит идущий!

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
                        lawgiver , потом подставляем полученные значения в ЛОГНОРМОБР в качестве параметров.
                        это понятно, но хотел визуализировать распределение. Получается, что никак, а жаль
                        А, так вопрос только в графическом представлении данных. Я-то думал, что нужно эмпирическую функцию распределения взять.

                        Тогда, делов-то :-) Используйте функцию ЧАСТОТА - об использовании подробно в справке; возмите МАКС и МИН от выборки и сделайте интервалов 20); получатся данные для гистограммы, которая будет аналогом функции плотности распределения.

                        P.S. Можно попробовать ещё: http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/mtx/

                        Комментарий


                        • #13
                          lawgiver , огромное Вам спасибо!!!! Конечно, эксель в этой части мало рулит, но тем не менее. За ссылку на программу особое спасибо!!!!
                          Дорогу осилит идущий!

                          Комментарий


                          • #14
                            Doberman - Файлики легко присобачиваются в расширенном режиме.

                            Комментарий


                            • #15
                              Profitmen , неа, у меня как класс отсутствует ента возможность, я уже пару месяцев на техническом форуме пишу об ентом и никто не слушает!
                              Дорогу осилит идущий!

                              Комментарий

                              Пользователи, просматривающие эту тему

                              Свернуть

                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                              Обработка...
                              X