17 октября, среда 22:14
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Оценка вероятности банковского кризиса

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Оценка вероятности банковского кризиса

    Уважаемые коллеги, занимался ли кто либо данным вопросом? Хотелось бы побеседовать.

    Интересуют вопросы методики оценки.
    Кто какие применяет, в чем плюсы/минусы?

    p.s. имеются в виду кризисы всей банковской системы (как в 1998, 2004-м).

  • #2
    r-manager
    Я реально не понимаю что понимается под вероятностью банковского кризиса? Можно оценить вероятность дефолта отдельного банка, можно оценить вероятность дефолта нескольких независимых банков. А чтобы оценить вероятность кризиса необходимо, для начала, сформулировать для себя ЧТО ЕСТЬ КРИЗИС, т. е. совокупностью каких событий он является и дальше оценивать вероятность совместного наступления всех этих событий.
    Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

    Комментарий


    • #3
      Оценка устойчивости российского банковского сектора с использованием системы опережающих индикаторов

      Модель выявления и предсказания банковского кризиса

      Призраки банковского кризиса

      Вот несколько материалов, где об этом идет речь.

      Да, согласен, что нужно сначала выяснить что есть кризис - пороговые значения ключевых показателей, по которым этот кризис определяется.

      Давайте решим для себя, что банковский кризис - это массовая приостановка деятельности банков из-за наступивших рисков.

      Комментарий


      • #4
        r-manager
        Давайте решим для себя, что банковский кризис - это массовая приостановка деятельности банков из-за наступивших рисков.
        Это не определение. Что есть приостановка? Снизился объем выдаваемых кредитов? Снизился объем операций на рынке МБК?
        Что значит массовая? 10 % банков, 20 %?
        Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

        Комментарий


        • #5
          Толномур
          Те, кто занимался исследованиями в данной области давали несколько вариантов определений.
          1. Банковский кризис - это ситуация, приводящая к значительным потерям собственного капитала.
          2. БК - это ситуация массового изъятия вкладов клиентами банка.
          Каждый исследователь какие граничные уровни хотел, те и брал.

          Если с формулировкой того, что такое кризис проблемы, то можно тогда поговорить о нестабильности в банковской системе.

          вообще если исходить из функций денег-функций банковской системы, как это делает Солнцев в своей презентации, то можно прийти к такому варианту.

          1. функции денег: средство обращения-средсто сбережений-мировые деньги
          2. функции БС: обеспечивать платежи-трансформировать сбережения в инвестиции-осуществлять международные денежные потоки
          3. виды кризисов (нестабильности): кризис ликвидности-кризис "плохих долгов"-валютный кризис
          4. показатели, по которым можно оценить наступил кризис или нет: ликвидность банковской системы-размер собственного капитала, диверсификация по отраслям кредитования, темпы экономического роста и роста кредитования...-активы в валюте, кредиты полученные/выданные в валюте...
          5. по этим показателям взять граничные уровни и считать ситуацию стабильной или нестабильной.

          можно составить логит-, пробит-модели. можно просто графический анализ проводить. это из того, что мне известно.

          но какие еще кто применяет методики? на каких исследованиях основаны?

          Комментарий

          Пользователи, просматривающие эту тему

          Свернуть

          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

          Обработка...
          X