21 октября, воскресенье 10:38
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Риск ликвидности...

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Риск ликвидности...

    Добрый день господа банкиры. В последнее время все только и твердят о риске ликвидности. Вот и наше руководство похоже не на шутку обеспокоилось. Теперь требуют ежемесячный анализ привлеченного/размещенного МБК с увязкой к риску ликвидности.Полазила в консультанте, ничего подходящего не нашла., все размыто и как то неконкретно. Может у кого есть уже готовый вариант или примерный план. Буду очень благодарна

  • #2
    ежемесячный анализ привлеченного/размещенного МБК с увязкой к риску ликвидности.
    Анализ чего? ликвидности конкретного Банка или в целом состояние ликвидности банковской системы?
    Категоричность мнений свойственна дуракам!

    Комментарий


    • #3
      VlaDPM
      Конкретного банка (в данном случае моего родного). Ситуация такая: мы не аналитический отдел, и даже не риск -менеджмента. Мы всего лишь занимаемся привлечением/размещением на межбанке. Обычный анализ по расчету средневзвешенной % ставке и все такое мы делаем, а вот затребовали привязать к к риску ликвидности. Единственное что приходит на ум : сделать такой же свой анализ(средневзвешенные, общий объем за месяц, средний срок и т.д. и т.п.) в разрезе каждого балансового. Но что это даст.

      Комментарий


      • #4
        Посчитайте нормативы Н2 и Н3 с МБК и без него. Посчитайте нормативы с учётом 1905-У.

        Комментарий


        • #5
          Coctail Посчитайте нормативы с учётом 1905-У.
          Может с учётом 1991-У? Если Вы имеете в виду расчёт минимального совокупного остатка.
          альфия2
          Можно ещё прогнозные расчёты нормативов ликвидности (Н2, Н3)делать. Например в случае оттока со счетов клиентов, вкладов и депозитов. Рассчитать сколько в этом случае нужно будет привлечь мбк для поддержания ликвидности и выполнения нормативов. Определить ваши возможности (например, исходя из лимитов, установленных на Ваш банк и практического опыта) и оценить их достаточность.
          Ещё можно считать резервы ликвидности. Есть такие понятия как "первичные резервы ликвидности" и "вторичные резервы ликвидности". Первичные, как правило, это 1-2 дня (овернайты, прямое репо). Вторичные - более длинные межбанки.

          Комментарий


          • #6
            Указание №1905-У от 13/11/07 О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 16 января 2004 года №110-И "Об обязательных нормативах банков"

            Комментарий


            • #7
              Мы работаем с Платежными календарями.
              Отдельно составляем платежные календари для срочных ресурсов, потом накладываем прогнозируемые денежные потоки по расчетным счетам клиентов ( с расчетом неснижаемого остатка за последние 6 мес.).
              Если требуется накладываем планируемые привлечение депозитов/выдачи одобренных кредитов.
              Потом на основе этих планов расчитываем прогнозные значения Н2, Н3.
              Для оценки рисков ликвидности используем оценку возможных ликвидных резервов. Резервы делим на 4 группы.
              1. высоколиквидные ( РКЦ, коррсчета и проч.).
              2. Лимиты МБК ( покрытые/не покрытые).
              3. Ценные бумаги.
              4. Прочие.
              В зависимости от потребностей производим деление ПК по валютам и по филиалам.

              Комментарий


              • #8
                Спасибо всем. Пойду разбираться....

                Комментарий


                • #9
                  Добрый день всем! А как вы при управлении ликвидностью учитываете Средства физиков до востребования? (для ГЭП анализа) Какой то %% остатков считаете "стабильным? неснижаемым"?

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от Hata Посмотреть сообщение
                    Добрый день всем! А как вы при управлении ликвидностью учитываете Средства физиков до востребования? (для ГЭП анализа) Какой то %% остатков считаете "стабильным? неснижаемым"?
                    Мы да, беру статистику за примерно 1-1,5 года и прогнозирую примерно такое же значение в будущем с учетом тенденции.
                    Everything comes to him, who waits.

                    Комментарий


                    • #11
                      INFINITY у меня пока нет статистики, мы только в марте этого года лицензию на вклады получили. А у вас какой %% получается стабильным? 15-20, больше?

                      Комментарий


                      • #12
                        В любом случае какой бы процент вам бы здесь не сказали, это все равно не применимо к вашему анализу. Будет у вас крупный клиент, подержит во вкладе до востребования неделю сумму в разы превышающую средний остаток (а то вполне вероятно, так портфель вкладов явно не большой и клиентов мало), или оставит ее на дату анализа, возьмете вы рекомендуемые 15-20% от этой суммы, тогда как фактически на след день он ее заберет. Получается что в данный момент не корректно будет брать какой то фиксированный процент. В вашем случае брал бы минимальный остаток за ту историю которая у вас есть, за последний месяц, например. Так как он у вас скорее всего наиболее показательный.
                        Категоричность мнений свойственна дуракам!

                        Комментарий


                        • #13
                          Стабильным остатком по счетам до востребования физ.лиц. у нас в Банке признается минимальное значение этих остатков за последние 6 месяцев. Ежемесячно это значение пересчитывается.

                          срок 6 месяцев взяли за основу потому как Банк активно развивается и брать более долгий не корректно.

                          Комментарий


                          • #14
                            VlaDPM всплески мы не учитываем.

                            Hata порядка 75% у нас получается.
                            Everything comes to him, who waits.

                            Комментарий


                            • #15
                              INFINITY по поводу всплесков имел ввиду, что если банк только начал работать, то клиентов хоть как мало, и зависимость от 2-3 клиентов может быть большая, пока не наберется нормальный портфель вкладов. Поэтому и предложил что не стоит опираться на какие то подсказываемые цифры. Повторюсь это для портфеля с малым количеством клиентов.
                              Категоричность мнений свойственна дуракам!

                              Комментарий


                              • #16
                                VlaDPM INFINITY KaToK Спасибо за информацию, и за помощь. Я понимаю, что все индивидуально, но моя задача сейчас двойственная- это 1) управлять
                                2) написать внутренний документ, как я это делать буду и обосновать , почему такие подходы, поэтому мне так важны Ваши ответы
                                Спасибо еще раз.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Сообщение от VlaDPM Посмотреть сообщение
                                  INFINITY по поводу всплесков имел ввиду, что если банк только начал работать, то клиентов хоть как мало, и зависимость от 2-3 клиентов может быть большая, пока не наберется нормальный портфель вкладов. Поэтому и предложил что не стоит опираться на какие то подсказываемые цифры. Повторюсь это для портфеля с малым количеством клиентов.
                                  Тут согласен.
                                  Everything comes to him, who waits.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Hata собственно, Вам надо прямо указать в документе, что Вы в процессе сбора статистики и пока такое дело, то придерживаетесь того то и того то. Удачи!
                                    Everything comes to him, who waits.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      INFINITY Оки . так и нарисуем!

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Насчет определения core deposits -- имхо, есть смысл брать весь пул соответствующих средств, предварительно очищенный от крупнейших инструментов (их динамику прогнозировать отдельно -- в пределе даже на "поинструментном" уровне) и считать по аналогии с VaR: взять историю дневных отрицательных изменений (положительные при этом можно приравнять нулю) и найти квантиль для нужного уровня доверия. Можно даже попробовать применять полученные данные к остатку на текущий день по обычной формуле, чтобы прогнозировать максимальный дневной отток (не факт, что сходу пройдёт бэктест без поправок на сезонность и прочее, но попробовать можно). При достаточно большом количестве инструментов и незначительности удельного веса каждого из них предположение о [лог]нормальности будет вполне справедливым, имхо.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Коллеги, а в международной практике существуют ли какие то предельные значения по коэффициентам ликвидности: до востребования, до 30 дней, до 90 и до года?
                                          Дорогу осилит идущий!

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Вадюшка главное, чтобы эффект от внедрения методики превышал расходы, потраченные на ее реализацию
                                            Everything comes to him, who waits.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Сообщение от INFINITY Посмотреть сообщение
                                              Вадюшка главное, чтобы эффект от внедрения методики превышал расходы, потраченные на ее реализацию
                                              А какие там расходы? В аксессе самому накропать -- дело максимум нескольких дней, имхо. Данные-то все хранятся в САБ.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Вадюшка При достаточно большом количестве инструментов и незначительности удельного веса каждого из них предположение о [лог]нормальности будет вполне справедливым
                                                Я похожим подходом пока только приспособился кассу прогнозировать с 10% погрешностью. Расчетники пока не поддаются... о(

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Составляю таблицу разрывов в сроках погашения активов и пассивов,подскажите пожалуйста в какой срок относить просроченные требования по кредитам (458-ые счета).
                                                  Я отношу их в колонку "Без срока".

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Doberman в международной практике существуют ли какие то предельные значения по коэффициентам
                                                    Встречала только по краткосрочной ликвидности до 14 дней. Уровень должен быть больше либо равен 25%. Значение предложено на семинаре Международной финансовой корпорации (IFC).

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Скажите, пожалуйста, какой лимит дефицита ликвидности рассчитанного по форме 125 целесобразно установить на срок "от востребования до 30 дней"?
                                                      Правильно ли я понимаю, что лимит не может быть больше максимально возможного потенциального привлечения средств на данный срок?

                                                      Комментарий

                                                      Пользователи, просматривающие эту тему

                                                      Свернуть

                                                      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                      Обработка...
                                                      X