19 октября, пятница 16:11
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Карта рисков

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Карта рисков

    Имеем: ряд точек в системе координат "вероятность-последствия". Задача определить какие точки "плохие" и насколько они плохи. Понятно, что чем правее и выше точка тем хуже, но хотелось бы, "поосязаемей" чтоли, основания. Пробовал разбивать на девять квадрантов, но все равно остается вопрос: от чего отталкиваться определяя границы квадрантов?

    Заранее благодарен за советы и мнения? Идеи "в порядке бреда" также приветствуются

  • #2
    Основывайтесь на своем risk appetite, прикиньте, какие потери являются неприемлемыми и т.д.

    Комментарий


    • #3
      dusker
      risk appetite - расчет?

      Комментарий


      • #4
        Смирнов
        аппетит на риск (уровень риска, который банк/организация готов принять на себя)
        Грубо говоря - без какой суммы банк выживет не поперхнувшись.
        Не уверен, что есть единая методика расчета.

        Комментарий


        • #5
          dusker
          Поддерживаю Ваше мнение, что единой методики нет. Но интересует конкретное мнение: как у Вас считается аппетит? Нормальным считается уровень, который Банк переварит в случае чего-нибудь, то есть, например, опустившись до значения капитала которое позволит (пусть и на соплях) выполнять нормативы ЦБ или какие-то внутрибанковские нормативы? Хотелось бы более ясный совет, без лозунгов "За революцию!"
          Извините, если резковато получилось.

          Комментарий


          • #6
            Смирнов
            Хм, не понял, где Вы увидели лозунги в моих сообщениях, но пусть это останется на Вашей совести.

            Последний раз, когда я имел к этому отношение, все отсечки по уровню риска фактически устанавливались на основе экспертных суждений. Поэтому яснее Вы сможете прочитать в соответствующей литературе, пересказывать которую не имеет смысла - все в открытом доступе.
            Сразу скажу, никаких сложных расчетов, завязанных на нормативы и т.п. не делалось и мое мнение - аппетит должен быть существенно ниже сумм, могущих заметно повлиять на нормативы.
            значения капитала которое позволит (пусть и на соплях) выполнять нормативы ЦБ Если, как Вы выразились, "на соплях", то это уже ИМХО средний уровень риска, но никак не risk appetite.

            Комментарий


            • #7
              Да в том, то и проблема, что изучение литературы дает ответ на вопрос "Как, в принципе, можно определить risk appetite". Но вот как в российских банках его считают? Экспертное мнение это конечно хорошо, но видать я на свою голову приучил, что даю не просто цифру, но и ее обоснование в виде расчета. В результате в условиях малой статистики приходится давать расчеты при таких допущениях, что уж лучше экспертное мнение. Поэтому и хотелось бы оценить как это делается в других банках.
              PS. Вспомнилось: поведенческая рациональность (если своими словами) - копирование поведение лидера с целью достижение результатов как у лидера. Вот и хотелось бы понять как мы смотримся на общем фоне.

              Комментарий


              • #8
                Хотелось бы "оживить" тему. У кого-нибудь есть хоть какая-то методика или какое-то видение как приблизительно оценивать (прогнозировать, планировать) риск-аппетит и что закладывать (какие параметры) в исходные данные?
                Заранее благодарю
                Последний раз редактировалось Lakers; 25.05.2011, 11:24.

                Комментарий


                • #9
                  Можно пойти от достаточности капитала. Лучше оценку достаточности проводить по собственным методикам, но на крайняк сойдёт и инструкция 110-И. Если капитала достаточно, тогда можно попытаться оценить исходя из ваших обычных операций, при каких объёмах этих операций его станет уже недостаточно. Плюс стресс-тесты. Вдруг его станет недостаточно и без всяких дополнительных операций.

                  Комментарий

                  Пользователи, просматривающие эту тему

                  Свернуть

                  Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                  Обработка...
                  X