21 октября, воскресенье 18:04
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Roll Rate

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Roll Rate

    Хотелось бы узнать что это за понятие и как оно рассчитывается...

  • #2
    MoBo4Ka
    А где Вы его нашли это понятие?
    Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

    Комментарий


    • #3
      Цитата с форума: "Доброго времени суток коллеги.
      Такой вопрос. Есть такой параметр NPL, означает объем просроченной задолженности розничного портфеля ОС на какой-то промежуток времени. Например до 30 дней, от 30 до 60 и т.д. Нужен прогноз, какой NPL свыше 90 дней
      будет например через пол-года если известна динамика роста портфеля, и коэффициенты roll-rates. Кто-нибудь делал подобное?"

      или вот с http://www.alliancebank.kz/cgi-bin/i...ull&version=ru
      "Ключевым элементом модели персонального потребительского кредитования является эффективная система риск-менеджмента, которая позволяет Банку сохранять плановый уровень качества кредитного портфеля. С ноября прошлого года Альянс Банк совместно с компанией Experian-Scorex, мировым лидером в области разработки систем принятия решений по розничному кредитованию, внедрил оптимизированные скоринговые карты и способы назначения условий, разработанные на основе накопленных статистических данных Банка. Для моделирования и оценки качества ссудного портфеля в них используются методики vintage analysis, roll rates (матрицы переходов) и другие методы, применяемые ведущими зарубежными банками. Данные нововведения позволили повысить эффективность процесса скоринга, добиться увеличения объемов продаж кредитов и снизить риск невозврата. В ноябре текущего года Скоринговый комитет финансового холдинга АО «Финансовая корпорация «Сеймар Альянс» (SAFC) одобрил внедрение новой, еще более эффективной версии скоринговой карты."
      Последний раз редактировалось MoBo4Ka; 20.06.2008, 17:56.

      Комментарий


      • #4
        MoBo4Ka
        В данном контексте под roll rates понимается к-т перехода кредитов из одного качества в другое на заданном интервале. Т. е. сколько кредитов из категории А (1-й) перейдет в группу Б (2-ю) и т. д., т. н. матрица миграции рейтингов.
        Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

        Комментарий


        • #5
          Не подскажите, как эти roll rates можно рассчитать??? или где можно посмотреть информацию об этом???

          Комментарий


          • #6
            MoBo4Ka
            где можно посмотреть информацию об этом???
            Нигде, это же Ваши собственные кредиты и критерии отнесения к разным категориям качества.
            Не подскажите, как эти roll rates можно рассчитать
            Чисто эмпирически. Берете свои портфели кредитов и считаете
            Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Толномур Посмотреть сообщение
              MoBo4Ka

              Не подскажите, как эти roll rates можно рассчитать
              Чисто эмпирически. Берете свои портфели кредитов и считаете
              Может все-таки есть Методика? (базеля, мудиса...)
              Например, помню когда-то Мудис проводил ресёч для рекомендаци PD для разных КП банков СНГ. На корпорат, 10%, облиги 5% и т.д.
              ЦБ очень даже принимал такие методики.
              Вот может и по Роллам есть ресёч?...

              Комментарий

              Пользователи, просматривающие эту тему

              Свернуть

              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

              Обработка...
              X