21 октября, воскресенье 18:28
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Винтажный анализ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Винтажный анализ

    Рейтинговое агентство задало такой вопрос : делает ли банк винтажный анализ кредитного портфеля. Судя по всему не делает , но подскажите, что это такое?
    Прошу учесть: вопрос задавался через переводчика, поэтому нужно учесть возможные накладки.

  • #2
    Сообщение от Смирнов Посмотреть сообщение
    Рейтинговое агентство задало такой вопрос : делает ли банк винтажный анализ кредитного портфеля. Судя по всему не делает , но подскажите, что это такое?
    Прошу учесть: вопрос задавался через переводчика, поэтому нужно учесть возможные накладки.
    просрочка по поколениям кредитов
    Понимание приходит с опытом…
    С Уважением, Игорь

    Комментарий


    • #3
      Так вот ты какой северный олень!!! Спасибо, а практически это кто-нибудь делал? Мы, например, застряли на том, что считать поколением кредитов?

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Смирнов Посмотреть сообщение
        Так вот ты какой северный олень!!! Спасибо, а практически это кто-нибудь делал? Мы, например, застряли на том, что считать поколением кредитов?
        в смысле?
        ага
        количество месяцев от даты выдачи до даты вашего отчета
        Понимание приходит с опытом…
        С Уважением, Игорь

        Комментарий


        • #5
          ТО есть "шаг" поколения один месяц? А почему? Просто потому что принято мониторить показатели на ежемесячной лснове или есть какая-то мысль за этим?

          Комментарий


          • #6
            Смирнов ТО есть "шаг" поколения один месяц?
            за основу формат по графам 125-ой формы возмите!
            Дорогу осилит идущий!

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Смирнов Посмотреть сообщение
              ТО есть "шаг" поколения один месяц? А почему? Просто потому что принято мониторить показатели на ежемесячной лснове или есть какая-то мысль за этим?
              ну можно сказать и так, смотря что под этим подразумевать
              винтаж - это развертка какого либо показателя по относительному временному интервалу.
              часто в качестве винтажа рассматривается зависимость от возраста поколения кредитов (в месяцах с момента выдачи) задолженности с определенным кол-вом дней просрочки = DPD (days past due) (обычно 0, до 30, до 60, до 90, свыше 90) как % от изначально выданного объема в рамках этого поколения.
              Понимание приходит с опытом…
              С Уважением, Игорь

              Комментарий


              • #8
                Смирнов ТО есть "шаг" поколения один месяц? А почему? Просто потому что принято мониторить показатели на ежемесячной лснове или есть какая-то мысль за этим?

                ИМХО при малых объемах выдаваемых кредитов можно взять и больший период (к примеру, квартал). Главное, чтобы в течении периода не происходило серьезных изменений в политике и бизнес-процессах банка. Также важно, чтобы при анализе поколений сравнивались только однородные пулы.

                Комментарий


                • #9
                  Коллеги, попалась на глаза статья по сабжу, правда не знаю кто автор и где она публиковалась, имхо, перевод какой то. Можем пообсуждать если интересно.
                  Дорогу осилит идущий!

                  Комментарий


                  • #10
                    Doberman Действительно, очень похоже на перевод

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
                      Коллеги, попалась на глаза статья по сабжу, правда не знаю кто автор и где она публиковалась, имхо, перевод какой то. Можем пообсуждать если интересно.
                      Интересно! Просветите новичка, я не понял, откуда там взялись цифры по годовой вероятности дефолта - 1,32%?
                      И дальше по кредитным картам: как именно были посчитаны ожидаемая долгосрочная утилизация лимита 52%, утилизация в момент дефолта 92% и средняя годовая вероятность дефолта 15,3%?
                      Куда смотреть? Ну подскажите пожалуйста!

                      Комментарий


                      • #12
                        figli откуда там взялись цифры по годовой вероятности дефолта - 1,32% умножили тепм перехода 0,11% дефолта на 12, вот и получили 1,32%
                        по остальным данным, считать нуна, но скорее всего в части 52% и 92% из таблицы данные как вероятность перехода, по 15,3% наверное средние значения!
                        Дорогу осилит идущий!

                        Комментарий


                        • #13
                          Doberman figli
                          Про "утилизацию лимита" я тоже не понял, откуда данные... Про 1,32% логика именно такая, как говорит Doberman
                          Вообще, весьма полезная статья. Спасибо, Doberman

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от Vovikovich Посмотреть сообщение
                            Doberman figli
                            Про "утилизацию лимита" я тоже не понял, откуда данные... Про 1,32% логика именно такая, как говорит Doberman
                            Вообще, весьма полезная статья. Спасибо, Doberman
                            Конечно, очень полезно было почитать, спасибо большое, Doberman. В плане понимания сути винтажа очень пригодится.
                            Но почему-то мне кажется, что тут можно немножко уточнить цифры. Поскольку речь идет о долгосрочной вероятности, брать в расчет нужно данные по второму году жизни кредита, т.е. с 13 по 24 мес., а там при переходе с 14 на 15 мес. прирост составил 0,12, т.е. долгосрочную вероятность (читай "вероятность выпадения в дефолт во второй год жизни кредита") получаем уже 1,33% (2,42-1,09)? И, кроме того, странно, что вероятность дефолта в первый год здесь получается ниже, чем во второй, обычно наоборот бывает.
                            А про метод расчета утилизации лимита по этой статье ни у кого мыслей нет? Винтажи-то я сейчас считаю, но в основном для сравнения поколений выдач между собой, а вот если бы уяснить, что ещё можно из винтажа почерпнуть, было бы здорово.

                            Комментарий


                            • #15
                              figli , проблема, в том чтобы всё посчитать /проверить нужно это в эксель занести, но мне что то лениво А Вы не могли бы показать как винтаж делаете?
                              Дорогу осилит идущий!

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
                                figli , А Вы не могли бы показать как винтаж делаете?
                                Я делаю все в SAS (поскольку объем данных очень большой): программирую, извлекаю и группирую данные из общебанковского хранилища данных и потом уже формирую отчетик. Ну вот, например, может быть один из винтажей: уровень дефолта по поколениям выдачи в динамике по возрасту кредита. Нужно вначале получить таблицу, где в строках будут по каждому поколению следующие поля: 1)поколение выдачи, 2)к-во месяцев от выдачи (отсчитываем ежемесячно до текущего месяца, соотвественно по одному поколению будет столько строк, сколько месяцев живет кредит), 3)уровень дефолта (если считаем по количеству,то берем количество кредитов в дефолте на конец месяца из поля 2), деленное на к-во кредитов, которые теоретически могли бы в этом месяце выпасть в дефолт - т.е. выданных соответствующее к-во месяцев назад). А когда такую таблицу получите, нужно её просто транспонировать по возрасту кредита (если данных не много, то это можно и в Excel сделать) и получите винтаж.

                                Комментарий


                                • #17
                                  figli
                                  1)поколение выдачи, 2)к-во месяцев от выдачи
                                  чего то я запутался, это разве не одно и тоже, или первое, это срок на который выдавался кредит?
                                  Дорогу осилит идущий!

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
                                    figli
                                    1)поколение выдачи, 2)к-во месяцев от выдачи
                                    чего то я запутался, это разве не одно и тоже, или первое, это срок на который выдавался кредит?
                                    Поколением выдачи мы считаем месяц выдачи кредита. Например, кредит выдан 12.01.2008. Поколение выдачи - январь2008, а месяцев от выдачи (полных месяцев) прошло 8 штук по состоянию на сегодняшний день. Если в поколении выданы несколько кредитов, для вычисления уровня дефолта группируем данные по всем кредитам поколения (количество кредитов, выпавших в дефолт по состоянию на текущий "мес. от выдачи", делим на общее к-во кредитов поколения). В таблице для последующего транспонирования у Вас должны быть приблизительно такие строки (цифры условны ):
                                    Поколение Мес.от выдачи Уровень дефолта (3+)
                                    январь2008 1 0%
                                    январь2008 2 0%
                                    январь2008 3 0%
                                    январь2008 4 10% (т.е через 4 мес после выдачи 10% кредитов выпали в дефолт 3+, т.е просрочили уплату 3-х плановых платежей подряд)
                                    январь2008 5 11%
                                    январь2008 6 11%
                                    январь2008 7 12%
                                    январь2008 8 13%

                                    и после транспонирования имеем:

                                    Поколение/мес 1 2 3 4 5 6 7 8

                                    январь2008 0% 0% 0% 10% 11% 11% 12% 13%

                                    и вот Вы уже можете проследить, как менялся во времени уровень дефолта 3+ по кредитам, выданным в январе 2008
                                    Если поколений анализируете много, тогда настоящий винтаж и получается
                                    Последний раз редактировалось figli; 05.09.2008, 12:36.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Здравствуйте, в этой теме уже давно ничего не писали, а тема очень интересная, и для меня в данный момент актуальная. Кто-нибудь может подсказать где можно почитать про винтажный анализ, может быть какие-нибудь статьи, книги. Буду очень благодарна за ответ.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Figli, a в случае если Вы винтажи в денежном объеме считаете у Вас в знаменателе сумма выданного объема всего поколения, а в числителе, что?
                                        Вы кредиты с просрочкой берете в виде первоначальной суммы выданного кредита или остаток ссудной задолженности по этим кредитам на дату фиксации просрочки?
                                        Заранее спасибо!

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          обычно берут первоначальную сумму выдачи кредитов в числителе, чтобы исключить фактор разных темпов погашения кредитов

                                          Комментарий

                                          Пользователи, просматривающие эту тему

                                          Свернуть

                                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                          Обработка...
                                          X