26 сентября, среда 04:22
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

задачки (знатокам VAR посвящается)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • задачки (знатокам VAR посвящается)

    добрый день ув.коллеги.
    сразу оговорюсь - не являюсь студентом, задачки возникли из практики.
    Примерные условия: есть портфель вложений в разнообразные организации имеющие разнообразный рейтинг по всяким там "мудис" и тому подобных "фич".С разной долей ественно.
    Так вот возникло несколько практических вопросов, часть которых я к сожалению не воспроизведу уже. итак
    -с стопудовой вероятностью расчитайте уровень VAR при наступлении рисковых событий за месяц
    -обоснуйте цедлесообразность именно такого портфеля ( доли вложения во перечисленных лиц) или наоборот нецелесообразность..

  • #2
    Сообщение от Витязь Посмотреть сообщение
    -с стопудовой вероятностью расчитайте уровень VAR при наступлении рисковых событий за месяц
    Сто пудов, что потеряете не больше, чем потратили на приобретение портфеля.
    Сообщение от Витязь Посмотреть сообщение
    -обоснуйте целесообразность именно такого портфеля ( доли вложения во перечисленных лиц) или наоборот нецелесообразность..
    В чём выражается целесообразность? Какая целевая функция? Доходность, ликвидность, деятельность андеррайтера...

    Комментарий


    • #3
      А стопудовая вероятность -- это сколько нынче по курсу?

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от Вадюшка Посмотреть сообщение
        А стопудовая вероятность -- это сколько нынче по курсу?
        100% естественно :-)

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от lawgiver Посмотреть сообщение
          100% естественно :-)
          Не знал, что VaR используют для оценок с такой вероятностью. Хотя если у банка бесконечный сферический капитал в вакууме...

          Комментарий

          Пользователи, просматривающие эту тему

          Свернуть

          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

          Обработка...
          X