27 ноября, пятница 17:24
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

ПО для оценки рыночного риска для целей ВПОДК

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • ПО для оценки рыночного риска для целей ВПОДК

    Коллеги, доброе утро.

    В связи с вводом в действие инструкции 3624-У возникла необходимость в ПО, которое будет рассчитывать экономический капитал для рыночных рисков. Вы не могли бы поделиться Вашим опытом в этой части: кто что использует и как планирует считать экономический капитал? Заранее спасибо.

  • #2
    Для маленького банка 511-П, неплохо реализовано в Эфир Add-In.

    Комментарий


    • #3
      M.E.G
      а вы рассчитываете с помощью Эфир Add-In? если да, то не в курсе сколько стоит?

      Комментарий


      • #4
        kivbox
        пока только проверяем расчеты, у нас несколько методология по определению даты пересмотра процентной ставки отличается и мои бойцы никак мне нашу форму под эфир не настроят Но по коэффициентам риска все считается корректно. Стоимость не знаю бонусом от казначейства, они их терминалом пользуются. Напишите им на сайте, все подробно расскажут
        http://www.ideal.ru/text.asp?Rbr=92

        Комментарий


        • #5
          M.E.G
          а для расчета нормативов вы чьим ПО пользуетесь?

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от kivbox Посмотреть сообщение
            M.E.G
            а для расчета нормативов вы чьим ПО пользуетесь?
            Нормативы отчетность считает в АБС

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Kosenitch Посмотреть сообщение
              Коллеги, доброе утро.

              В связи с вводом в действие инструкции 3624-У возникла необходимость в ПО, которое будет рассчитывать экономический капитал для рыночных рисков. Вы не могли бы поделиться Вашим опытом в этой части: кто что использует и как планирует считать экономический капитал? Заранее спасибо.
              Вы бы хоть обозначили модель, которую хотите применять:
              1) если 511 - то поддержу Эфир от Интерфакса.
              2) если var - то, после кончины Прогноза, хорошего ПО на рос.рынке сейчас нет.

              Комментарий


              • #8
                Расчёт Var, как вариант: https://faraz.ru/risk/varbond

                Комментарий

                Обработка...
                X