23 сентября, воскресенье 19:44
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

313-П

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 313-П

    Уважаемые коллеги подскажите пож-та по старой инструкции 89-П валютный риск был равен суммарной величине открытых позиций х 8% и включался в рыночный риск в случае превышения 2% соб.ср-в банка. Если я правильно понимаю, то сейчас вал.риск=суммарной величине отк.позиций (не нужно умножать на 8%), и также в случае превышения или равенства соб.ср на 2% включать в рыночный риск?
    "Дайте мне предрассудок, и я переверну мир"

  • #2
    Присоединяюсь! Неужели никто не сталкивался с этим вопросом?

    Комментарий


    • #3
      Сообщение от АЛИЯ Посмотреть сообщение
      Уважаемые коллеги подскажите пож-та по старой инструкции 89-П валютный риск был равен суммарной величине открытых позиций х 8% и включался в рыночный риск в случае превышения 2% соб.ср-в банка. Если я правильно понимаю, то сейчас вал.риск=суммарной величине отк.позиций (не нужно умножать на 8%), и также в случае превышения или равенства соб.ср на 2% включать в рыночный риск?
      Сообщение от 89-П
      4.3. Валютный риск принимается в расчет размера рыночных рисков, когда по состоянию на отчетную дату процентное соотношение показателя НВовп и величины собственных средств (капитала) будет равно или превысит 2%.
      Сообщение от 313-П
      1.4. Размер валютного риска (ВР) принимается в расчет величины рыночного риска в случае когда на дату расчета величины рыночного риска процентное соотношение суммы открытых валютных позиций в отдельных иностранных валютах и отдельных драгоценных металлах, рассчитываемой в соответствии с Инструкцией Банка России N 124-И, и величины собственных средств (капитала) кредитной организации будет равно или превысит 2 процента.
      И там и там речь об отношении ОВП к капиталу, а не ВР к капиталу.
      to Kalinka
      Поэтому и вопросов не возникает.

      Комментарий


      • #4
        Взглянул тут на 313-П и прибалдел. Что еще за краткосрочные инвестиционные рейтинги? То есть я конечно заню про такие, но не ошибка ли это? Может долгосрочные все таки? Никто не задумывался по этому поводу?

        Комментарий


        • #5
          DIKI81 Никто не задумывался по этому поводу?
          описка там!
          Дорогу осилит идущий!

          Комментарий


          • #6
            Ага. Спасибо. А кто нибудь писал письмо в ЦБ по этому поводу? Ну есть какой нить документ из ЦБ подверждающий, что это есть описка и типа "используйте дорогие банкиры, не сомневаясь, долгосрочный рейтинг" ?

            Комментарий


            • #7
              DIKI81 "используйте дорогие банкиры, не сомневаясь, долгосрочный рейтинг" ?
              я не писал, но по логике вещей, классификация указанная в 313-П является долгосрочным рейтингом, в краткосрочном иная!
              Дорогу осилит идущий!

              Комментарий


              • #8
                Добрый вечер, уважаемые. Есть такой вопросик.
                Банк отдал в РЕПО на один день облигации ОФЗ без прекращения признания (были перенесены с 50104 на 50118) на 1 день. При расчете процентного риска нужно:
                1. Так как бумаги без прекращения признания без изменений рассчитывать процентный риск дальше?
                2. Бумаги как требования учитывать в длинной позиции, а деньги за них как обязательства учитывать в короткой позиции?

                Если кто-то сталкивался с такой же проблемой, подскажите пожалуйста как правильно это делать?
                Заранее всем спасибо!

                Комментарий


                • #9
                  XuTaKuPu 1-ое.
                  Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                  Комментарий


                  • #10
                    добрый день, вопрос следующий по облигациям в плане расчета рынчоного риска. надо учитывать срок , оставшийся до погашения самой облигации, или до оферты. вроде процент по купону установлен до оферты, можно ли считать, что по данному финансовому инструменту плавающая процентная ставка?
                    clocki

                    Комментарий


                    • #11
                      Добрый день.Подскажите пожалуйста по поводу ОВП. Ситуация впервые, появилась короткая чистая позиция. До этого случая были только длинные чистые позиции, я суммировала длинные чистые позиции по всем валютам. В данном случае, я должна так же суммировать или вычитать?
                      Последний раз редактировалось Ирена; 30.01.2009, 11:46.

                      Комментарий


                      • #12
                        Ирена, должны вычитать
                        Ira_tru

                        Комментарий


                        • #13
                          Добрый день! Вопрос по периодичности расчета совокупного рыночного риска. Капитал для себя считаем каждый день, а сдаем раз в месяц.
                          clocki

                          Комментарий


                          • #14
                            clocki, А капитал Вы наверное для нормативов каждый день считаете, а без рыночного риска Вы нормативы не посчитаете. Периодичность расчета напрашивается сама собой - ежедневно.
                            Ira_tru

                            Комментарий


                            • #15
                              а ОВП тоже каждый день в таком случае считать надо или брать только на посл.отчетную дату?
                              clocki

                              Комментарий


                              • #16
                                clocki, Без ОВП РР не посчитать...
                                Но, как сказал Маркиз де Сад Захер Мазоху: "Ну, имейте же терпение, мой друг!" (Т.Шаов (с))

                                Комментарий


                                • #17
                                  это-то понятно, вопрос надо ли овп тоже каждый день считать или брать овп, рассчитанную на после.отчет.дату. Хотя по логике, недостоверная инфа получается. но мало ли)))
                                  clocki

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    clocki, Согласно 110-И Банки обязаны соблюдать установленные значения нормативов ежедневно, но не обязательно расчитывать, только по просьбе ТУ, так что Вы можете установить для себя способы контроля нормативов, например какие-то критерии прописать, отклонения и т.п.
                                    Ira_tru

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Всем привет! Появился такой вопросик. Банк купил неконвертируюмую привилегированную акцию. В 313-П написано, что по ним считается процентный риск, в частности об этом говорится в п.2.12.2. Так же мы писали запрос в ЦБ, где говорится что на такие акции рассчитывается процентный риск только после годового собрания акционеров. Акция была приобретена до этого собрания, значит соответственно в процентный риск она не попадает. В фондовом мы тоже ее не можем учитывать, там строгое условие (обыкновенные акции, конверт. привилег. акции), Так где же их учитывать?

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Сообщение от XuTaKuPu Посмотреть сообщение
                                        Так же мы писали запрос в ЦБ, где говорится что на такие акции рассчитывается процентный риск только после годового собрания акционеров. Акция была приобретена до этого собрания, значит соответственно в процентный риск она не попадает.
                                        Если вы купили акции _до_ очередного собрания акционеров, очевидно, что это произошло _после_ предыдущего собрания :-) Скорее всего, ЦБ имел в виду, что после собрания акционеров будет известна дата выплаты дивидендов и данные акции необходимо включать в расчёт ПР в период от даты ОСА до даты окончания выплаты дивидендов.
                                        http://dom.bankir.ru/showpost.php?p=...&postcount=156
                                        В остальное время, например:
                                        http://dom.bankir.ru/showpost.php?p=...&postcount=166
                                        Однако, с таким подходом нельзя согласиться, поскольку речь об акциях с определённым размером дивиденда. Я бы отнёс в ПР, принимая дату выплаты дивидендов в прошлом году, которую корректировал бы после очередного собрания в соответствии с решением ОСА.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Дело в том, что Цб пишет немного иначе, цитирую : "Неконвертируемые привилегированные акции включаются в расчет процентного риска при условии принятия очередным общим собранием акционеров общества решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям по итогам года (полугодия, квартала). Соответственно, расчет процентного риска следует производить с момента принятия общим собранием акционеров общества такого решения в период до следующего очередного собрания акционеров."

                                          Я так понял, что ПР расчитывается в том случае, если наш банк входит в реестр по выплате дивиденда по данным акциям. Или я неправильно трактую письмо?

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Сообщение от XuTaKuPu Посмотреть сообщение
                                            Дело в том, что Цб пишет немного иначе, цитирую : "Неконвертируемые привилегированные акции включаются в расчет процентного риска при условии принятия очередным общим собранием акционеров общества решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям по итогам года (полугодия, квартала). Соответственно, расчет процентного риска следует производить с момента принятия общим собранием акционеров общества такого решения в период до следующего очередного собрания акционеров."

                                            Я так понял, что ПР расчитывается в том случае, если наш банк входит в реестр по выплате дивиденда по данным акциям. Или я неправильно трактую письмо?
                                            А, здесь речь идёт о случае, когда дивиденды в уставе не определены, но принято решение о выплате на очередном ОСА. Тогда акции попадают в ПР на период от собрания, принявшего решение о выплате дивидендов до следующего собрания (а дальше - зависит от решения на следующем собрании).

                                            В ПР они попадают независимо от того, получили ли вы дивиденды в результате решения ОСА (попали в реестр) или нет (купили позже). Главное, что "из прошлого опыта" можно сделать вывод о выплате дивидендов по префам, значит "актив размещён под проценты" и несёт процентный риск.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Если данные прив.акции куплены нами в спекулятивных целях(!) и мы их скинем до ОСА (когда цена на них вырастет), по своей экономической сути - это Фондовый Риск, а по 313-п будем считать ПР??? Правильно ли это?
                                              То есть может ли ЦБ к этому придраться : хотя мы соблюдаем 313-П, по эк. смыслу - должны считать ФР.
                                              Как надо для ЦБ в этом конкретном случае: ФР или ПР??

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Сообщение от XuTaKuPu Посмотреть сообщение
                                                Если данные прив.акции куплены нами в спекулятивных целях(!) и мы их скинем до ОСА (когда цена на них вырастет), по своей экономической сути - это Фондовый Риск, а по 313-п будем считать ПР??? Правильно ли это?
                                                А вы прочтите определение процентного риска в 313-П :-)
                                                Сообщение от XuTaKuPu Посмотреть сообщение
                                                То есть может ли ЦБ к этому придраться : хотя мы соблюдаем 313-П, по эк. смыслу - должны считать ФР.
                                                Как надо для ЦБ в этом конкретном случае: ФР или ПР??
                                                К сожалению сам именно с таким случаем не сталкивался, поэтому гарантировать ничего не могу. Однако, исходя из того, что процентный риск - это риск неблагоприятного изменения справедливой стоимости финансового инструмента в результате изменения процентных ставок, я думаю ваш случай подходит.
                                                UPD: Логика такая: ставка по инструменту известна, рыночные ставки выросли - цена инструмента упала, рыночные ставки упали - цена инструмента выросла.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Сообщение от lawgiver Посмотреть сообщение
                                                  Однако, исходя из того, что процентный риск - это риск неблагоприятного изменения справедливой стоимости финансового инструмента в результате изменения процентных ставок, я думаю ваш случай подходит.
                                                  UPD: Логика такая: ставка по инструменту известна, рыночные ставки выросли - цена инструмента упала, рыночные ставки упали - цена инструмента выросла.
                                                  Я не понял к чему подходит наш случай - считать ФР или ПР?

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Сообщение от XuTaKuPu Посмотреть сообщение
                                                    Я не понял к чему подходит наш случай - считать ФР или ПР?
                                                    ПР, конечно.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Здравствуйте, возник еще один вопросик.
                                                      Купили привилегированные акции. В уставе четко было прописано, что привилегированные акции не подлежат конвертации в обычные. Потом в одном из изменений устава этот пункт был убран.
                                                      Так же в уставе не прописана доля дивидендов по акциям, а устанавливается только собранием.

                                                      Значит ли что данные акции не подходят по критерию (привилегированные неконвертируемые акции, размер дивиденда по которым определен) для расчета процентного риска, и считать нужно фондовый???

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Сообщение от XuTaKuPu Посмотреть сообщение
                                                        Значит ли что данные акции не подходят по критерию (привилегированные неконвертируемые акции, размер дивиденда по которым определен) для расчета процентного риска, и считать нужно фондовый???
                                                        Посмотрите вместе п. 3.1 (третью позицию перечня) и п. 2.9 (подпункты а и б) - какие условия выполняются, какие - нет и, соответственно, относите в ФР или ПР.

                                                        Комментарий

                                                        Пользователи, просматривающие эту тему

                                                        Свернуть

                                                        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                        Обработка...
                                                        X