20 сентября, четверг 00:29
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Положение о порядке расчета рыночного риска № 313-П

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Положение о порядке расчета рыночного риска № 313-П

    Господа, у кого-нибудь уже есть текст Положения "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" от 14.11.2007 № 313-П?

  • #2
    Тоже хотелось бы найти этот документ, но вот Консультант не разрешает его прочесть из-за ограниченных прав

    Комментарий


    • #3
      http://www.garant.ru/hotlaw/files/f11126.rtf
      Чай не пьёшь - какой работа? А попьёшь ТАК спать охота!

      Комментарий


      • #4
        12.5
        Понимание приходит с опытом…
        С Уважением, Игорь

        Комментарий


        • #5
          telefunkin

          А почему Вы смеетесь?

          Комментарий


          • #6
            Обсуждение тут

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Prezidenttt Посмотреть сообщение
              telefunkin

              А почему Вы смеетесь?
              Дык, Н1 у нас не 8%, а 10/11...

              Комментарий


              • #8
                lawgiver

                А вы видели новую 110-ю?

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от Prezidenttt Посмотреть сообщение
                  lawgiver

                  А вы видели новую 110-ю?
                  А она есть?

                  Комментарий


                  • #10
                    Указание ЦБ РФ от 14.11.2007 № 1905-У "О внесении изменений в 110-И"

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от Prezidenttt Посмотреть сообщение
                      Указание ЦБ РФ от 14.11.2007 № 1905-У "О внесении изменений в 110-И"
                      И что там?

                      Комментарий


                      • #12
                        lawgiver

                        Его еще никто не видел

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от Prezidenttt Посмотреть сообщение
                          lawgiver

                          Его еще никто не видел
                          Смысл вопроса о том видел ли его я? :-) Есть информация, что будет 8%?

                          Комментарий


                          • #14
                            lawgiver

                            Нет такой информации.
                            Просто должно вот-вот появиться новая 110-И, где может быть все что угодно.

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от Prezidenttt Посмотреть сообщение
                              lawgiver

                              Нет такой информации.
                              Просто должно вот-вот появиться новая 110-И, где может быть все что угодно.
                              Угу. Подождём.

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от lawgiver Посмотреть сообщение
                                Угу. Подождём.
                                Дождались, теперь можно:
                                ;-)

                                Комментарий


                                • #17
                                  lawgiver

                                  Присоединяюсь

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Грядет веселый новый год...

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Коллеги, у меня вопрос на уровне ликбеза по 313-п, не сочтите за труд ответить.
                                      согласно пункта 1.1
                                      "Настоящее Положение распространяется на следующие финансовые инструменты:
                                      ценные бумаги (долговые, долевые), имеющие текущую (справедливую) стоимость, определяемую в соответствии с требованиями приложения 11 к Положению Банка России от 26 марта 2007 года N 302-П .... и приобретенные кредитной организацией с целью продажи в краткосрочной перспективе (предназначенные для торговли) либо имеющиеся в наличии для продажи;"
                                      у банка есть ОФЗ на 50104...которые используются в качестве залога. Момент возникновения риска мне понятен...но...
                                      залог-не продажа...продавать же эти бумаги в краткосрочной перспективе банк не собирается. Вопрос,так распространяется 313-П на ОФЗ в залоге или нет ?

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        neuskryaga Вопрос,так распространяется 313-П на ОФЗ в залоге или нет ? все риски по ОФЗ Вы же не передали при оформлении залога, поэтому считать РР.
                                        Дорогу осилит идущий!

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Doberman "все риски по ОФЗ Вы же не передали при оформлении залога, поэтому считать РР"
                                          извиняюсь,за свою недогадливость, но основной риск ОФЗ позиционируется как процентный и он имхо,имеет место быть в случае,когда банк торгует ОФЗ внутри купонного периода...на дату НКД процентный риск равен нулю.Если банк не собирается реализовать ОФЗ в период 180 дней и передает ОФЗ в залог на 365 дней под овердрафт по своему счету,тем самым он подтверждает свои намерения удерживать ОФЗ у себя. 313-П говорит о риске ОФЗ ,приобретенных для реализации в краткосрочном периоде.
                                          так почему банк должен учитывать такие ОФЗ при расчете РР по 313-П ?

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            neuskryaga , а теперь я Вас не пойму! При чем банк торгует ОФЗ внутри купонного периода...на дату НКД процентный риск равен нулю оценку риска осуществляем по условиям эмитента и срока оставшегося до гашения цб
                                            313-П говорит о риске ОФЗ ,приобретенных для реализации в краткосрочном периоде. где? я бы не был так категоричен, есть и "краткосрочность" но не только по ней
                                            Дорогу осилит идущий!

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
                                              neuskryaga , а теперь я Вас не пойму!
                                              зато мне Ваше недоумение теперь понятно, пришлось разобраться с тремя бумажными портфелями по 302 ... Мысль перевести ОФЗ в портфель бумаг,удерживаемых до погашения споткнулась о нормативы ликвидности, так что вопрос снят. спасибо.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                neuskryaga , лучше в портфель до погашения ничего не ставить, имхо, потом пути назад не будет!
                                                Не за что. Удачи Вам!
                                                Дорогу осилит идущий!

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  коллеги, я несколько раз прочитал положение, в нём при расчёте РР учавствует валютный риск, а как его считать в положении ни слова, хотя другие риски (фондовый, процентный) описаны, я что-то пропустил

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Сообщение от meteor Посмотреть сообщение
                                                    коллеги, я несколько раз прочитал положение, в нём при расчёте РР учавствует валютный риск, а как его считать в положении ни слова, хотя другие риски (фондовый, процентный) описаны, я что-то пропустил
                                                    ВР = ОВП

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      ок, если ОВП эт. открытая валютная позиция, то вы хотите сказать что есть случаи когда одна валюта против другой может обесценицца до 0 (нуля)? и почему в положении об этом ни слова? или вы имеете в виду п. 1.4? или это должно быть понятно по умолчанию? так оно у всех разное...

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Сообщение от meteor Посмотреть сообщение
                                                        ок, если ОВП эт. открытая валютная позиция, то вы хотите сказать что есть случаи когда одна валюта против другой может обесценицца до 0 (нуля)?
                                                        Да, ОВП - открытая валютная позиция. Автор инструкции, по-моему, воспользовался первым базелем. В любом случае, я ничего не хочу сказать, упоминая ОВП всуе. :-)
                                                        Сообщение от meteor Посмотреть сообщение
                                                        и почему в положении об этом ни слова? или вы имеете в виду п. 1.4? или это должно быть понятно по умолчанию? так оно у всех разное...
                                                        В предыдущем варианте (89-П) РР = 12,5 * (ФР + ПР + ВР) и ВР = НВовп х 8%, где НВовп - суммарная величина открытых позиций. В новом варианте текста: РР = 12,5 * (ФР + ПР) + ВР. Математический смысл сохранён, но несколько утерян смысл "экономический". И п.1.4 по прежнему ссылается на ОВП (насколько я понял, просто решили убрать последовательное умножение на 8% и на 12,5).

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          теперь всё понятно а где можно взять предыдущий вариант

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Сообщение от meteor Посмотреть сообщение
                                                            теперь всё понятно а где можно взять предыдущий вариант
                                                            В "Консультанте", например.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X