24 сентября, понедельник 16:05
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Ожыдаемые потери

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Ожыдаемые потери

    Согласно Базеля ожидаемые потери расчитываються следующим образом: PD*EAD*LGD.
    PD - это вероятность дефолта по количеству.
    EAD - это сумма под риском (фактическая задолженность по кредиту).
    Вопрос1.
    LGD - это уровень возмещения потерь (сколько мы можем вернуть средств после наступления дефолта: залог, регресы и т.д.). Или этот показатель показывает какая часть исторически по определенному пулу кредитов не погашалась. Например, был кредит 1000, когда наступил дефолт задолженность была 800 и потом мы еще вернули 100, то есть уровень возмещения потерь (200+100)/ 1000 = 30% или 100/800 = 12,5%

    2.Вопрос2.
    Предположим есть 2 кредита
    1000 грн. вереятность дефолта 5% и LGD - 30% (расчитан по историческим данным)
    2500 вероятность 10% и LGD - 20%

    Ожидаемые потери составляют = 15 + 50 = 65 грн.

    В следующем месяце по одному кредиту погашен ежемесячный платеж 100 грн., а по другому не погашен + начислены проценты 50 грн.

    Таким образом, ожидаемые потери = (1000-100)*4% (вероятность дефолта по кредиту уже уменьшилась)*30% = 10,8 грн. и
    (2500+50)*11% (вероятность дефолта увеличилась после неплатежа)*20% = 56,10
    вместе = 10,8+56,10 = 66,90 грн.

    То есть ожидаемые потери увеличатся. Таким образом при выдаче кредита мы не сможем точно оценить ожидаемые потери.
    Я правильно рассуждаю или нет.

    Если кто-то может разобратся в этих вопросах - буду очень признателен.
    Последний раз редактировалось telefunkin; 12.10.2007, 09:14.

Пользователи, просматривающие эту тему

Свернуть

Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

Обработка...
X