17 октября, среда 17:20
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Риск кредитования различных "отраслей".

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Риск кредитования различных "отраслей".

    Доброе время суток! В целях написания рекомендаций для проведения анализа сотрудником Отдела оценки рисков кредитования, остро встал вопрос о структурировании информации по рискам кредитования различных видов "отрасли":
    - производство
    - торговля
    - проекты, связанные с бюджетным финансированием;
    - строительство
    - сфера услуг.
    Помимо идентификации рисков, связанных с этими отраслями, необходимо предложить способы их хеджирования.
    Так как поиск по форуму не принес ожидаемых результатов, думаю, эта тема заинтересует многих!
    Предлагаю обсудить! Возможно, в ходе обсуждения в этот список участниками форума добавятся и другие отрасли (например, с/х)

  • #2
    Здравствуйте, Уважаемые Банкиры!
    До настоящего момента имела счастья находить на данном сайте ответы на все особо интересующие меня вопросы. Но вот, как обычно, срочно и критично встал вопрос о необходимости установления отраслевых лимитов. Сама недавно в «Рисках» и, к сожалению, не очень хорошо даже представляю с чего можно начать, начальство идей не подкидывает, ждет от меня…поискала, поискала и решила зайти на свой любимый bankir и вот на тебе на…ну ничегошеньки нет, что хоть как то смогло меня натолкнуть на путь праведный…кому интересна эта тема, кто может помочь - не скупитесь!

    Комментарий


    • #3
      Касательно структурирования информации рискам кредитования различных отраслей.
      Действительно отраслей банки кредитуют много и разных. А как же быть с систематизацией.
      Что можно сделать.
      А вот что.
      Есть несколько подходов. Более практические и более научные.
      Практический.

      Для начала нужно реальные портфели сделок Банка с кредитным риском разделить по отраслям. Возможно работы будет не так много, как могло показаться, т.к. разные банки "отдают предпочтение" небольшой группе отраслей, на них-то и нужно в свою очередь, сконцентрирвоать свое внимание.
      Как правило банки отраслевую разбивку портфелей делают давно, но не всегда вставал вопрос о том насколько качественно это делается.
      Прежде всего нужно ответить на вопрос: с какой целью делим портфель на отрасли? Что будем делать дальше ?
      Если ответ на вопрос следующий: - хотим создать в нашем Банке оптимальную структуру портфеля с точки зрения концентрации отраслевого риска, то - мы на правильном пути.
      (продолжение следует...)
      Последний раз редактировалось Riskman; 20.03.2007, 22:37.
      С уважением,
      Алекс Рискман

      Комментарий


      • #4
        Riskman , а продолжение скорее всего можно уже в IAS 14 читать банки составляющие МСФО давно применяют отраслевую разбивку клиентов в кредитном обзоре, с целью расчета возмещаемой суммы кредитов, которые не попали под индивидуальную оценку обесценения!
        Дорогу осилит идущий!

        Комментарий


        • #5
          Doberman,
          Совершенно верно, если вы имеете в виду IAS14 "Segment Reporting". Однако согласно указанному стандарту сегментирвоание осуществляется не только по отраслям, но и по географическим зонам возникновения риска (если такое применяется для портфеля конкретного банка).

          А все ли банки используют корректные критерии отнесения заемщиков к различным отраслям?
          Какие критерии отраслевого риска используются банками для установления отраслевых лимитов? Как выглядит модель расчета отраслевого риска и оптимальной доли отрасли в кредитном портфеле.
          Как учитывать экономическую взаимосвязь между отраслями при проведении стресс-тестирвоания кредитного портфеля ?

          Ответы на эти вопросы не так-то просто найти, даже в интернете.
          Возможно они интересуют многих и многие могли бы поделиться своими знаниями и наработками в данной области.
          Последний раз редактировалось Riskman; 21.03.2007, 12:24.
          С уважением,
          Алекс Рискман

          Комментарий


          • #6
            Riskman
            Не спорю что было бы интересно ознакомится с разработками практического характера. Просто хочу отметить, слово - ПРАКТИЧЕСКОГО!!!
            Дорогу осилит идущий!

            Комментарий


            • #7
              IAS 14 читать только вот один и тот же банк при переходе от аудитора к аудитору не соблюдает предыдущую отраслевую классификацию.. Приходишь к выводу что как банк настоит так и будет.

              Как учитывать экономическую взаимосвязь между отраслями при проведении стресс-тестирвоания кредитного портфеля ?- это уже макроэкономика... Есть циклические/нецикличекские отрасли... и так далее.

              Комментарий


              • #8
                Consolidater , мне кажется, что взаимосвязь между отраслями вообще не стоит отслеживать, ну какая может быть связь между с/х и производством пылесосов, и не надо забывать, что резерв, как правило, определяется изначально по крупным и с признаками обесценения ссудам, а вот потом экстрополируется на отраслевые группировки не значительных по размеру ссуд!!!
                Дорогу осилит идущий!

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от Consolidater Посмотреть сообщение
                  IAS 14 читать только вот один и тот же банк при переходе от аудитора к аудитору не соблюдает предыдущую отраслевую классификацию.. Приходишь к выводу что как банк настоит так и будет.
                  Никто ОКВЭД в расчёт не принимает?

                  Сообщение от Doberman
                  мне кажется, что взаимосвязь между отраслями вообще не стоит отслеживать, ну какая может быть связь между с/х и производством пылесосов, и не надо забывать, что резерв, как правило, определяется изначально по крупным и с признаками обесценения ссудам, а вот потом экстрополируется на отраслевые группировки не значительных по размеру ссуд!!!
                  Не платят зарплату на пылесосном заводе, не на что покупать продукцию с/х ;-) Сдаётся мне, что дефолты по отраслям покажут некоторую степень зависимости. Не все отрасли так противоположны как производство пылесосов (точнее, "Производство машин и оборудования") и "Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях".

                  Комментарий


                  • #10
                    Doberman мне кажется, что взаимосвязь между отраслями вообще не стоит отслеживать, ну какая может быть связь между с/х и производством пылесосов- нефтехимия и добыча нефти... +авиперевозчики, нефть вверх, авиперевозчики вниз и обратно...

                    Сдаётся мне, что дефолты по отраслям покажут некоторую степень зависимости.

                    lawgiver
                    Никто ОКВЭД в расчёт не принимает?- неа... даже не думали

                    Комментарий


                    • #11
                      lawgiver , зависимость, конечно будет, но выборка даже крупного банка по отраслям не будет репрезентативной, относительно реальной зависимости, ИМХО!
                      Consolidater , а вот классификатор внешнеэкономической деятельности просто не обходимо применять, о чем нам на прямую форма 0409302 говорит
                      Дорогу осилит идущий!

                      Комментарий


                      • #12
                        Doberman о чем нам на прямую форма 0409302 говорит -я про МСФО из под пера Б4 в 2002-2004гг.

                        Комментарий


                        • #13
                          Consolidater
                          Боюсь ошибиться, но вроде бы как раз в этом промежутке классификация списка отраслей в 302-ой поменялась, скорее всего банк в целях расчета этой формы проставлял отрасли в КП, а для сопоставимости данных с прошлыми отчетами уже время не стали терять, я их очень хорошо понимаю, зачем создавать лишние сущности
                          Дорогу осилит идущий!

                          Комментарий


                          • #14
                            Doberman Я про то что.. МСФО к ОКВЭДимеет весьма.. далекое отношение.. А ПОТОМ В МСФО нет необходимости придерживаться нац.стандартов классификации отраслей

                            http://www.gazprombank.ru/media/pape...005eng_ias.pdf

                            http://www.sbrf.ru/eng/finance/Sberb...nts%202005.pdf

                            http://www.transcapital.com/_files/t...RS_FS_05-r.pdf

                            Я реально встречал в отчетах определение FMCG (FAST MOVING CONSUMER GOODS)

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от Consolidater Посмотреть сообщение
                              Doberman Я про то что.. МСФО к ОКВЭДимеет весьма.. далекое отношение..
                              ОКВЭД к внешнеэкономической деятельности не имеет отношения, это классификатор Видов Экономической Деятельнсти.

                              ОКВЭД не имеет отношения к МСФО, но проще не выдумывать классификацю заново, изобретая велосипед, а воспользоваться существующей, учитывающей национальные особенности структуры отраслей материального производства.

                              Сообщение от Consolidater Посмотреть сообщение
                              А ПОТОМ В МСФО нет необходимости придерживаться нац.стандартов классификации отраслей
                              Я всегда подозревал, что МСФО - вещь в себе ;-)

                              Комментарий


                              • #16
                                Мы вообще тут рассуждаем от яйца к курице, а не наоборот

                                Принципы и отраслевые приоритеты как и риски должны быть изложены в кредитной политике банка.. а констатация существующей структуры это уже после...

                                Фавориты кредита [ 3 ]http://www.expert.ru/printissues/expert/2007/11/favority_kredita/
                                Марина Тальская

                                Весь прошлый год экономика буквально купалась в банковских кредитах. Банки полны энтузиазма и дальше финансировать реальный сектор. Вопрос в том, хватит ли у них возможностей

                                Кредитный бум, стартовавший в начале 2000−х годов, продолжается. По данным Банка России, за прошлый год объем банковских кредитов нефинансовому сектору вырос на 47% и составил более 8 трлн рублей. Более высокая динамика этого показателя была только в 2000−м (67%) и 2001−м (56%), но тогда рост отсчитывался от ничтожно малой базы: ссудная задолженность нефинансового сектора составляла на начало 2000 года чуть более 500 млрд рублей.

                                Суммарным итогом кредитной активности российских банков в течение последних лет стало то, что в прошлом году по отношению банковских кредитов к ВВП Россия приблизилась к уровню некоторых развивающихся стран. В 2006−м этот показатель у нас составил 30,2% (в 2005−м — 25,2%, а в 2000−м и вовсе 10,5%) — это чуть ниже, чем в 2003 году продемонстрировали Словакия (31,7%) и Чехия (32,5%). Понятно, что даже такие рекордные объемы не способны удовлетворить кредитные потребности нашей растущей экономики, однако не может не радовать сама динамика.

                                Проявились и другие качественные тенденции. Уже третий год подряд доля кредитов нефинансовому сектору составляет более половины всех активов банков, хотя еще в начале 2000 года было менее трети (31,9%). В 2006−м этот показатель приблизился к 60%, что считается приличной цифрой даже в развитых государствах. Корректировка политики размещения активов выразилась, по данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в частности, в том, что отечественные финансовые институты начали проявлять разумную умеренность при кредитовании физлиц (темпы роста в 2006 году составили 75% против почти 91% в 2005−м и 106% в 2004−м) и вложениях в корпоративные ценные бумаги (66 против 92% в 2005 году).

                                Снижение удельного веса этих двух популярных видов активов было компенсировано увеличением кредитования промышленных предприятий — на 37% (до 5,7 трлн рублей) в 2006 году против 28,9% годом ранее. Решающую роль в смене акцентов сыграли два укрепляющих друг друга фактора: резкое усиление притока относительно недорогих ресурсов в российскую банковскую систему и частичное возвращение на внутренний рынок корпоративного спроса на кредит, обусловленное ростом ставок на внешних рынках. Кроме того, банки стали смелее финансировать инвестиции в основной капитал предприятий: за девять месяцев прошлого года доля таких кредитов выросла до 9,3% с 6,5% в 2005−м.

                                Банковские кредиты нефинансовым организациям удлинились. За десять месяцев 2006 года, сообщает Банк России, кредитов на срок более трех лет стало на 65% больше, чем в предыдущем году. В целом же удельный вес длинных ссуд составляет примерно пятую часть от всех выданных кредитов — более 18%. Закрепился в банковском кредитовании и приоритет национальной валюты: примерно четыре пятых всех выданных кредитов — рублевые. Правда, при предоставлении очень длинных, по нашим меркам, ссуд — на срок три года и более — банкиры и их клиенты в своих валютных предпочтениях пока не разобрались: любителей иностранной и национальной валюты, по данным ЦБ, сейчас примерно поровну, но сторонников рубля все же чуть меньше — 48%.

                                Кредиты лидерам роста
                                В условиях развивающейся экономики кредитование практически всех отраслей является привлекательным. Но даже в такой ситуации выделяются фавориты.

                                Давний любимчик банков — сфера торговли. В 2006 году доля кредитов предприятиям оптовой и розничной торговли составила в общем объеме кредитов экономике 26,6% (более 1,5 млн рублей). В предыдущие пять лет кредиты этому сектору также имели наибольший удельный вес в структуре банковского кредитования и составляли около четверти всего объема. Три других прошлогодних лидера по привлечению банковских кредитов поделили места так: почти 20% всего объема (около 1,2 трлн рублей) пришлось на обрабатывающие производства, 6,7% (почти 400 млрд) — на строительство, 5,35% (310 млрд) — на добычу полезных ископаемых. Далее следуют транспорт и связь — 4,99% (почти 290 млрд рублей), сельское хозяйство — 4,94% (около 287 млрд), производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 2,7% (156 млрд). Кредиты остальным отраслям — 1,7 млрд рублей, или 29% от общего объема, — деперсонифицированы под шапкой «прочие виды деятельности».

                                Проследить динамику показателей кредитования отраслей, к сожалению, невозможно, поскольку Банк России, чьи данные здесь приведены, несколько раз менял формат подачи информации о предоставлении кредитов по видам экономической деятельности заемщиков. Так, например, ни добывающая, ни обрабатывающая промышленность, ни подача и перераспределение электроэнергии еще три года назад не выделялись из общего раздела «промышленность». Но вот убедиться в растущей популярности строительной отрасли можно: три года назад удельный вес кредитов представителям этой сферы был менее 5% (сейчас — 6,7%). Также заметен рост удовлетворения кредитного спроса со стороны сельского хозяйства: в начале 2004 года доля кредитов аграриям составляла 2,7% (сейчас — почти 5%).

                                Что в портфелях
                                Хотя банки не склонны поименно называть своих клиентов, спорадически вбрасываемая информация о предоставленных кредитах позволяет предположить, что отраслевые предпочтения банковской системы в целом примерно совпадают со структурами конкретных кредитных портфелей.

                                Любовь банкиров к торговле давно ими воспета и вполне объяснима: потребительский бум последних лет разгоняет скорость оборота средств; товарные потоки и потенциал торговых сетей также легко просчитываются. Оборот розничной торговли в 2006 году, по данным ЦМАКП, увеличился еще на 13%, прогноз прироста на 2007 год — 10,4–10,6%. Заемщики из числа представителей торговли — частые гости в любом универсальном банке. Так, в прошлом году в числе известных публике клиентов Газпромбанка были группа «Мосмарт» (кредит на 650 млн рублей), группа «М.видео», «Детский мир». Среди клиентов банка «Петрокоммерц» — торговые сети «Меркадо» и «Техносила». А в портфеле банка «Глобэкс» удельный вес кредитов предприятиям торговли и услуг составляет 31%. «Сетевой ритейл показывает бурную динамику, причем по всем направлениям: пищевка, электроника, автодилеры и так далее. В отрасли происходит много слияний и поглощений. Крупнейшие игроки активно идут в регионы. Такая динамика, по нашим оценкам, сохранится в течение ближайших нескольких лет, что означает рост потребности в кредитных ресурсах. Для банков эта отрасль интересна еще и тем, что там большая возможность для кросс-продаж. Кроме собственно корпоративных продуктов можно реализовывать розничные и инвестиционные продукты. Начиная от потребительского кредитования и эквайринга и заканчивая организацией облигационных займов и IPO. Правда, ритейл уже достаточно избалованный сегмент, там сформировались лидеры, которые в основном привлекают ресурсы на западных рынках: “Пятерочка”, “Эльдорадо”, “Рольф” и другие. Но есть и игроки второго уровня, которые прилично развиваются, и существует большой потенциал для сотрудничества с ними», — объясняет заместитель председателя правления банка «Союз» Максим Зубов.

                                Обрабатывающие производства, темп роста которых в прошлом году, по данным ЦМАКП, составил 6,2%, оттянули на себя почти пятую часть всех банковских кредитных ресурсов. Ссудная задолженность таких предприятий числится в кредитном портфеле каждого банка первой тридцатки. Так, финансирование «Уралкалия» (200 млн долларов) стало одним из основных прошлогодних проектов Банка Москвы. По 2,7 и 2,5 млрд рублей получили от него в прошлом году «Газметалл» и Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ). В числе заемщиков Газпромбанка — Хабаровский НПЗ, Архангельский ЦБК, «Амурметалл», «Салаватнефтеоргсинтез». В числе получателей кредитов банка «Глобэкс» — Южная горнохимическая компания и «Щелково-Агрохим». Производство машин и оборудования, а также транспортных средств (темпы роста по 3,3%) тоже стало возможным во многом благодаря банковским кредитным ресурсам. ВТБ были открыты лимиты на кредитование АвтоВАЗу (17 млрд рублей) и «Мострансавто» (4 млрд рублей). Лимит Банка Москвы Уралвагонзаводу составил 70 млн долларов. Межпромбанк привлек для Северного машиностроительного предприятия кредит в размере 97 млн долларов. Промсвязьбанк кредитовал Дарасунский завод горного оборудования на 10 млн рублей, а одного из ведущих российских производителей аккумуляторных батарей, предприятие «Аккумуляторные технологии», — на 160 млн рублей. В числе заемщиков банка «Петрокоммерц» — компании «Энергомаш» и Трансмашхолдинг. К обрабатывающему сектору статистика относит и отрасли, прежде называвшиеся легпромом, — пищевку с текстильным и швейным производством (темпы роста в 2006 году — 5,4 и 7,3%). Эти сегменты также не были обойдены банковским вниманием. Газпромбанк предоставил «Липецкмясопрому», входящему в группу «Черкизово», кредит на 1,7 млрд рублей, компании «Технолайн» — 11 млн евро для создания в Самарской области производства нетканых материалов, а МДМ-банк кредитовал Московскую ситценабивную фабрику на 81 млн долларов. Продолжающийся строительный бум — а в 2006 году объем строительных работ стал увеличиваться быстрее в полтора раза и темпы прироста достигли 15,7% — также притягивает банкиров. Еще в 2005 году строительная отрасль в кредитном портфеле ВТБ переместилась по объему задолженности с одиннадцатого на второе место — на нее приходилось 12% всех выданных банком кредитов. Совокупный объем кредитов банка предприятиям строительной отрасли в 2006 году превысил 1 млрд долларов. В числе прошлогодних строительных проектов банка — финансирование строительства гостиничного комплекса класса люкс в Екатеринбурге. Объем лимитов Банка Москвы строительным организациям столицы превысил в 2006 году 14 млрд рублей. Газпромбанк предоставил средства компании «Росевродевелопмент» для строительства бизнес-центра класса А в Новосибирске. Компания «Регионы» получила от банка ссуду в размере 36 млн долларов на строительство торгово-развлекательного комплекса в Санкт-Петербурге. Банк «Петрокоммерц» выдал кредит компании «Сатурн-риэлти» под строительство коттеджного поселка на Ново-Рижском шоссе и компании «Авеню-Инвест» — для возведения торгового комплекса в столице.

                                Кредиты добывающим отраслям в общем объеме предоставленных ресурсов относительно невелики — 5,35%. Отчасти это связано с тем, что в силу инфраструктурных ограничений сама добыча полезных ископаемых прибавила за прошлый год довольно мало — 2,3%. А отчасти — с тем, что многие крупнейшие российские добытчики нефти, газа и драгметаллов давно превратились в корпорации международного масштаба и свои потребности в привлеченных ресурсах удовлетворяют на зарубежных рынках — и с помощью банковского кредитования, и путем размещения своих ценных бумаг. Тем не менее мэтры отечественной добычи не пренебрегают и отечественными кредитами. Понятно, что удовлетворить их аппетит в состоянии лишь самые крупные наши банки. Так, в активах Газпромбанка — кредит «Сервиснефтегазу» в размере 10 млн долларов для «дальнейшего обустройства объектов добычи, подготовки и реализации углеводородной продукции Рождественского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ)» и кредит на 290 млн долларов «Норильскому никелю». Банк Москвы предоставил в прошлом году 100 млн долларов компании «Алроса».

                                Компании связи оттянули на себя почти 5% общего объема кредитных ресурсов. В этом сегменте беспрецедентно большим в прошлом году оказался кредитный лимит на сумму 1 млрд долларов, который ВТБ открыл «Связьинвесту». Лимит кредитования, открытый Газпромбанком «Северо-Западному Телекому», составил 2,1 млрд рублей.

                                Сельское хозяйство, по объему привлеченных кредитов в прошлом году наступавшее связистам на пятки (4,94%), было обласкано банками в основном благодаря реализации федеральной программы. Банки, рапортовавшие о кредитах АПК, честно признавались в том, что являются участниками программы.

                                Такой сектор, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, темпы роста которого в прошлом году составили 4,2%, удостоился отдельной строчки в отраслевой классификации кредитов Банком России, несомненно, благодаря проводимой реформе электроэнергетики. Объем средств, оттянутых отраслью из общей массы выданных кредитов, невелик (2,7%), но некоторые кредитные программы поражают своей масштабностью. Так, Банк Москвы финансирует переоборудование Волжской и Жигулевской ГРЭС. Общий объем кредита на поставку гидроагрегатов для Волжско-Камского каскада составил 2,2 млрд рублей. Всего объем лимитов для предприятий энергетического комплекса, входящих в состав РАО ЕЭС, оценивается в 9,3 млрд рублей. В конце осени между этим банком и Росатомом была достигнута договоренность о реализации отраслевого проекта. Модернизации столичного энергетического комплекса активно помогает Газпромбанк: Московской областной электросетевой компании на реконструкцию пяти электроподстанций предоставлен кредит в размере 4 млрд рублей.

                                Кого будут кредитовать
                                Пока прогнозы роста экономики отличаются оптимизмом, полны энтузиазма кредитовать нефинансовый сектор и банки. Начальник управления лизинговых проектов Бинбанка Константин Рыбкин даже затруднился выделить какие-то конкретные привлекательные в плане приложения кредитной активности отрасли: «В условиях экономического роста в стране в целом одни отрасли неизбежно будут подтягивать другие». Первый вице-президент Номос-банка Ирина Гордеева, также указавшая на некорректность раздачи отраслям оценок, все же выделила «традиционно хорошую динамику», которую «показывают нефтянка и нефтехимия, металлургия и обрабатывающая промышленность, сектор недвижимости».

                                В ходе экспресс-опроса по поводу наиболее перспективных для кредитования отраслей оказались названы практически все фавориты и лидеры прошлого сезона. Начальник департамента развития клиентского бизнеса МДМ-банка Наталья Блатова считает, что в перспективе до 2010 года «наибольшие темпы роста будут показывать машиностроение, транспортные услуги, отрасли строительных материалов. Предположение сделано исходя из формирующейся тенденции по ускоренному развитию различного рода инфраструктурных проектов». Заместитель директора кредитного департамента банка «Петрокоммерц» Владимир Кудрявцев добавил к списку отрасли, связанные с IT-технологиями, и нефтесервис — освоение новых месторождений и рост добычи выявляют ограниченность мощностей действующих игроков. В тройку лидеров, в его классификации, обязательно войдут розничные сети: рост доходов населения будет стимулировать их развитие. Начальник кредитного управления банка «Глобэкс» Юрий Коптелов полагает, что «перспективы будут у тех предприятий, которые имеют государственную поддержку в рамках правительственных программ развития (высокотехнологичные отрасли производства, возрождение оборонного комплекса и авиастроительный комплекс, инновационные разработки). Среди них еще можно выделить тяжелое и транспортное машиностроение, так как в отраслях, где требуется их продукция, есть достаточное количество инвестиционных средств, которые могут быть направлены на обновление и модернизацию. Будут продолжаться вложения средств в строительство жилой и коммерческой недвижимости, а также в дорожное строительство. Возрастет интерес к отраслям, связанным с энергоресурсами, поскольку их потенциал, на наш взгляд, недооценен, а потребность в их бесперебойном функционировании постоянно повышается». Вице-президент Юниаструм-банка Дмитрий Сорокин дополнил список приоритетов автомобильной промышленностью, «включая производство отечественных автомобилей и сборку автомобилей иностранного производства».

                                Мнения банкиров разошлись только относительно перспектив кредитования сельского хозяйства. Юрий Коптелов из банка «Глобэкс» и Дмитрий Сорокин из Юниаструм-банка полагают, что интерес банкиров к этому сектору возрастет. А Ирина Гордеева из Номос-банка оценивает такие кредиты как нежелательные, рисковые, поскольку «экономическая устойчивость сельского хозяйства сильно зависит от природных условий».

                                Понятно, что каждый банк в итоге разберется в своих пристрастиях самостоятельно. Трудно ожидать от банковской системы годового прироста кредитов нефинансовому сектору на уровне более 40% четвертый год подряд, но текущая ситуация показывает, что энтузиазм и драйв кредитовать промышленность у банкиров пока высоки. Тем более что в этом деле практически нет пределов совершенству, примеры из мировой практики тому подтверждение. Доля кредитов национальной банковской системы в ВВП в подавляющем большинстве стран выше, чем в России: более 60% — в Чили и Финляндии, 96% — во Франции, более 100% — в Германии, Португалии. Великобритании.

                                Естественным ограничителем в стремлении «догнать и перегнать» более благополучные в плане кредитования национальной экономики банковские системы может стать величина капитала. Прирост рассчитанного по методике ЦМАКП собственного капитала российской банковской системы составил в 2006 году 34,4% (против 29,4% в 2005−м). Слишком оптимистично было бы ожидать повторения подобного рекорда и в этом году.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Уважаемые Коллеги,

                                  Статья безусловно интересная. В ней есть и факты по 2006 году и мнения о привлекательности различных отраслей для кредитования банками в 2007-2010гг.
                                  Однако, мне подумалось, что в этой ветке, видимо, речь идет все же не об ЭКВЭД, ни о требованиях стандартов МСФО по сегментированию портфелей (как в предыдущих постах), а о том, как в российском банке организовать портфельное управление кредитным риском с учетом отраслевого риска. Давай-те и будем развивать эту мысль.
                                  Последний раз редактировалось Riskman; 24.03.2007, 17:46.
                                  С уважением,
                                  Алекс Рискман

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Consolidater Мы вообще тут рассуждаем от яйца к курице, а не наоборот. Принципы и отраслевые приоритеты как и риски должны быть изложены в кредитной политике банка.. а констатация существующей структуры это уже после...
                                    Riskman Однако, мне подумалось, что в этой ветке, видимо, речь идет все же не об ЭКВЭД, ни о требованиях стандартов МСФО по сегментированию портфелей (как в предыдущих постах), а о том, как в российском банке организовать портфельное управление кредитным риском с учетом отраслевого риска.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Consolidater
                                      Принципы и отраслевые приоритеты как и риски должны быть изложены в кредитной политике банка.. ... Абсюлютно согласен.
                                      ... Но не пальцем в небо.
                                      Конечно отраслевые приоритеты, должны быть определены руководством/собственниками банка,
                                      а рекомендации руководству/собственникам банка (на основе расчета отраслевого риска) должны быть подгтовлены риск-менеджментом банка, научно обоснованы, подтверждены расчетами, статистическими и другими моделями. Одно дело приоритет, - это сущность для риск-менеджера больше административная, а для определяющего приоритеты - интуитивная => желание топ-менеджеров и собственников банка. А другое - дело рекомендации риск-менеджмента по оптимальному размеру отраслевого риска (доле той или иной отрасли в портфеле). Эти рекомендации могут и не соответствовать отраслевым приоритетам, которые себе видит руководство банка/собственники. Речь как раз и идет о том, как подготовить рекомендации по оптимальной отраслевой структуре кредитного портфеля, а так же о том, как хеджировать уже принятые или принимаемые отраслевые риски. (см. 2 первых сообщения данной ветки - от GROMOFFA и Solary)
                                      С уважением,
                                      Алекс Рискман

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Riskman Речь как раз и идет о том, как подготовить рекомендации по оптимальной отраслевой структуре кредитного портфеля, а так же о том, как хеджировать уже принятые или принимаемые отраслевые риски. другое - дело рекомендации риск-менеджмента по оптимальному размеру отраслевого риска (доле той или иной отрасли в портфеле). - как всегда... каждый думает о своем, одни о рисках,другие о доходности... На пересечении и рождается отраслевой структуре кредитного портфеля,

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Уважаемые Коллеги,
                                          в ближайшее время постараемся начать выкладывать информацию по рискам кредитования отдельных отраслей экономики.

                                          С уважением,
                                          С уважением,
                                          Алекс Рискман

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Сообщение от Riskman Посмотреть сообщение
                                            Уважаемые Коллеги,
                                            в ближайшее время постараемся начать выкладывать информацию по рискам кредитования отдельных отраслей экономики.

                                            С уважением,
                                            Где? В смысле, выкладывать.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Когда же уже ?

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Статья Е. Ананькиной и Н. Майоровой

                                                ОТРАСЛЕВЫЕ ФАКТОРЫ при определении внутреннего кредитного рейтинга предприятий (часть статьи)

                                                http://www.urbaneconomics.ru/publica...0&page_id=1518
                                                С уважением,
                                                Алекс Рискман

                                                Комментарий

                                                Пользователи, просматривающие эту тему

                                                Свернуть

                                                Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                Обработка...
                                                X