18 октября, четверг 12:14
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Какие функции ложаться на отдел по оценке финансовых рисков

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Какие функции ложаться на отдел по оценке финансовых рисков

    Меня поставили перед сложной дилеммой. Руководство решило-таки создать реально действующий (не для ЦБ) отдел по оценке финансовых рисков. Но оно (руководство), кажется, не совсем понимает, что оно от этого отдела хочет. В частности выдвигается требование, чтоб в отделе велись досье заемщиков банка с целью определения степени кредитного риска. У нас конечно банк небольшой. Однако 8 человек в кредитном отделе будет. Если передадут досье в отдел по оценке финансовых рисков (где собираются взять на это направление 1-го человека), чем же кредитчики заниматься –то будут?
    Может я что-то не понимаю, но изучая соответствующую литературу я представляю организацию этого направления следующим образом :
    В частности по кредитному риску
    1. Подготовка единой для всех подразделений по активным операциям (у нас это кредитный, ЦБ, МБК) и условным обязательствам методологии оценки заемщика (в т.ч. финансовый анализ)
    2. Текущую оценку кредитного риска в целом по банку на основании детализированных ведомостей в разрезе каждого заемщика с целью
    - оценки правильности формирования
    - планирования тенденций развития
    - прогноза прибыли
    Помимо кредитного риска у отдела будет еще немало головной боли в части риска ликвидности, процентного риска операционного и т.д. Опять же имеется в виду подготовка моделей оценки и анализ информации от отделов, полученной уже в обработанном виде Но никак не первичка. . И работать в отделе должны специалисты высокого уровня – стекается информация со всего банка, принимаются макро решения. И этих людей я посажу на ввод и расчет коэффициентов по каждому заемщику. Бред.
    Если я правильно понимаю, тогда мне нужна аргументация – вот вам опыт других банков – смотрите как люди работают.
    А если я неправильно понимаю – тогда я вообще ничего не понимаю , как один отдел может вмести в себя функции всего банка.
    Проясните, пожалуйста, ситуацию.
    rada-pl@yandex.ru

  • #2
    обычно идея отделить бизнес и риски, т.е. кредитный отдел представляет клиентов - риски выносят своё заключение, кредитный комитет принимает решение

    1. Подготовка единой для всех подразделений по активным операциям (у нас это кредитный, ЦБ, МБК) и условным обязательствам методологии оценки заемщика (в т.ч. финансовый анализ)

    единой точно не выйдет

    2. Текущую оценку кредитного риска в целом по банку на основании детализированных ведомостей в разрезе каждого заемщика с целью
    - оценки правильности формирования
    - планирования тенденций развития
    - прогноза прибыли

    риски не за прибыль отвечают, а за убытки

    И этих людей я посажу на ввод и расчет коэффициентов по каждому заемщику. Бред.
    конечно бред, всю финансовую информаццию нужно анализировать с максимально возмозной автоматизацией этого процесса, должены быть внутрибанковский стандарт предоставления/получения информации в/из риски(ов)
    Если я правильно понимаю, тогда мне нужна аргументация – вот вам опыт других банков – смотрите как люди работают.
    поразному, вопрос в целях и бюджете
    как один отдел может вмести в себя функции всего банка.
    не может, но и во все тяжкие кидаться не стоит, процесс не простой, должно быть постепенное развитие, начните с чего-то одного, если конечно денег достаточно, можно и развернуться
    Понимание приходит с опытом…
    С Уважением, Игорь

    Комментарий


    • #3
      Спасибо, огромное, что откликнулись. Но ответа на свой вопрос я так и не получила. Я повторюсь. Пришлите мне у кого есть функции, которые ложаться на отдел оценки финансовых рисков для небольшого регионального банка. Филосовствовать, рассуждать и учить я тоже могу. Написать свое видение смогу тоже. Мне нужен - ОПЫТ работы. И не хочется изобретать велосипед, когда на нем уже многие катаются.
      По поводу замечаний - Я знаю,что риски ложаться на расходы, также я знаю, что восстанавливаются они на доходы, еще я знаю, что разница между доходами и расходами дает прибыль, а прибыль облагается налогом и вот поэтому.... возвращаемся опять к кредитным рискам . Мы небольшой региональный банк. Каждый рубль считаем. И программу автоматизации писать сами будем, и лично мне прийдется рисовать алгоритм и блок-схемы, потом вводить,потом тестировать, потом анализировать,потом контролировать. А вопросов все больше , а времени все меньше.
      Так что не учите люди добрые , а подкиньте уже что-нибудь готовенькое, от чего можно дальше плясать. Есть же в больших банках целые отделы, которые занимаются описанием технологических процессов, а мы и пашем, мы и жнем. Фухх, выссказалась.

      Комментарий


      • #4
        Спасибо, огромное, что откликнулись. Но ответа на свой вопрос я так и не получила. Я повторюсь.
        так бы сразу и сказли, а то создать реально действующий (не для ЦБ) отдел по оценке финансовых рисков

        Пришлите мне у кого есть функции, которые ложаться на отдел оценки финансовых рисков для небольшого регионального банка.

        послал вам на мыло пачку... посмотрите, может поможет
        + пользуйтесь поиском по форуму, факом и архивом

        Филосовствовать, рассуждать и учить я тоже могу.
        Р)аботодатель
        П)рограммер-соискатель

        Р - В своем резюме вы написали, что знаете следующие языки и технологии программирования: Basic (TB, QB, VB, VBA, VB.NET) C (C and C++ for Unix, FreeBSD, QNX), C++, VC++, C++.NET, C#, в идеале знаете ассемблеры следующих процессоров I-4004 - IP4, Amiga... (ну и тут список на 2 страницы, мелко и подробно)
        Р - Ну что же, зарплата у нас по договоренности, но гор золота мы вам не сулили. Максимум на что вы можете расчитывать это 150 тыс Евро.
        П - !?!?!?
        Р - И только не надо весь рабочий день мечтать о коттедже на Канарах, максимум, что мы можем прежложить нашим сотрудникам - это 6-комнатную в центре Москвы.
        П - пытаеться усидеть на месте, и вести себя пристойно
        Р - и не надо думать, что если у шефа красный феррари, то вы его тоже получите. Ваш максимум - это BMW Z8
        П - (не выдержав) Пи*****те!
        Р - (Чинно) Ты первый начал


        Написать свое видение смогу тоже. Мне нужен - ОПЫТ работы. И не хочется изобретать велосипед, когда на нем уже многие катаются.

        сразу видно вы не велосипедист знаете сколько моделей? от детских за 50б до проф. за 20кб
        пирнцип устройства велосипеда описан тут

        Мы небольшой региональный банк. Каждый рубль считаем. И программу автоматизации писать сами будем, и лично мне прийдется рисовать алгоритм и блок-схемы, потом вводить,потом тестировать, потом анализировать,потом контролировать.

        тогда создать реально действующий (не для ЦБ) отдел по оценке финансовых рисков не выйдет, что-то кончится раньше... силы, время, средства, кадры и т.д.

        А вопросов все больше , а времени все меньше.
        Так что не учите люди добрые , а подкиньте уже что-нибудь готовенькое, от чего можно дальше плясать. Есть же в больших банках целые отделы, которые занимаются описанием технологических процессов, а мы и пашем, мы и жнем. Фухх, выссказалась.

        не расстраивайтесь, все будет хорошо, посмотрите почту, если не подойдет, поскребем по сусекам

        P.S. главное здоровье
        Понимание приходит с опытом…
        С Уважением, Игорь

        Комментарий


        • #5
          Спасибо !!! Начинаю, учиться кататься на велосипеде!

          Комментарий


          • #6
            Сообщение от radyhka Посмотреть сообщение
            Спасибо !!! Начинаю, учиться кататься на велосипеде!
            ну вот, жизнь-то налаживается

            вот ещё из философских напевов
            Понимание приходит с опытом…
            С Уважением, Игорь

            Комментарий


            • #7
              Ой, я тут мимо проходила - смотрю ссылки хорошие! Большое спасибо, я тоже с удовольствием ими воспользовалась. Есть положение об Отделе финансового анализа и рисков. Не бог весть что, но с ним и работаем. Могу выслать на мыло, если нужно.

              Комментарий


              • #8
                С прошедшими праздниками. Живите с миниальными рисками и максимальной доходностью. Положение высылайте - не откажусь. Я
                схему работы нарисовала, показала руководству, возникли некоторые моменты спорные. ПОэтому любой опыт работы будет в помощь. Мой адрес rada@yandex.ru

                Комментарий


                • #9
                  telefunkin: "послал вам на мыло пачку... посмотрите, может поможет".
                  Я студент изучаю риск-менеджмент, но пока знаком только с теорией и основными моментами, описанными в книгах энциклопедического характера (Financial Risk Manager Handbook/Jorion. ЭФРМ), и слабо представляю, как это работает на практике.
                  Не могли бы вы отослать мне такой же комплект как и для radyhka. nbogaevsky@gmail.com

                  Комментарий


                  • #10
                    Здравствуйте!
                    Сейчас на меня будут ругаться модераторы, т.к. вопрос задаю не первый раз, но ооочень надо
                    Поделитесь пожалуйста своими мыслями...у меня срочно возник вопрос о необходимости установления отраслевых лимитов и лимитов на группу компаний при отсутствии консолидированной отчетности (имеется только тех компаний, которые кредитуются в Банке) Первый раз столкнулась с темой лимитов и, к сожалению, не очень хорошо даже представляю с чего можно начать, от чего оттолкнуться...нашла много литературу по отраслевому анализу для оценки доходности акций- объемно, глобально…наверно существуют какие-то смециальные методики?
                    Спасибо!

                    Комментарий


                    • #11
                      Люди а кто кем утверждает лимиты по рискам??? Правлением или достаточно председателем правления???

                      Комментарий


                      • #12
                        Лимитным комитетом.
                        Категоричность мнений свойственна дуракам!

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от VlaDPM Посмотреть сообщение
                          Лимитным комитетом.
                          Отлично, а если без него????

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от Cub Посмотреть сообщение
                            Ой, я тут мимо проходила - смотрю ссылки хорошие! Большое спасибо, я тоже с удовольствием ими воспользовалась. Есть положение об Отделе финансового анализа и рисков. Не бог весть что, но с ним и работаем. Могу выслать на мыло, если нужно.

                            добрый день. пришлите пожалуйста ето положение мне на romka22(@)hotmail.com. Зарание благодарен.

                            Комментарий


                            • #15
                              radyhka которые ложаться о,великий могучий...

                              Комментарий


                              • #16
                                Добрый день,
                                такая же ситуация, создается новый отдел финансового анализа и оценки рисков. Спасибо огромное всем кто сдесь ссылки оставил много интересного нашла, но всетаки хотелось бы получить документы или совет по практической работе, может помимо оценки фин.состояния заемщика отчеты какие нужно будет составлять?
                                А если кому не жалко поделитесь пожалуйста положением по оценки рисков конкретно интересуют кредитный риски и должностной инструкцией экономиста(ведущего/главного).
                                Заранее благодарна (ivanovskaya@deal-bank.ru)

                                Комментарий


                                • #17
                                  функции отдела по оценке финансовых рисков доступно объясняет Крроксфорд - http://www.ozon.ru/context/detail/id/3347717/ - это книга "Искусство розничного банкинга"

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от Оляля Посмотреть сообщение
                                    Добрый день,
                                    такая же ситуация, создается новый отдел финансового анализа и оценки рисков. Спасибо огромное всем кто сдесь ссылки оставил много интересного нашла, но всетаки хотелось бы получить документы или совет по практической работе, может помимо оценки фин.состояния заемщика отчеты какие нужно будет составлять?
                                    А если кому не жалко поделитесь пожалуйста положением по оценки рисков конкретно интересуют кредитный риски и должностной инструкцией экономиста(ведущего/главного).
                                    Заранее благодарна (ivanovskaya@deal-bank.ru)
                                    аналогично, только должностной инструкцией рисковика
                                    скиньте мне тоже если не сложно сюда maha_msu@mail.ru
                                    Последний раз редактировалось maha; 31.01.2008, 13:49.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      По поводу рисков и убытков от них )))

                                      как страховой андеррайтер хочу Вам заметить, что риски (вообще) а уж финансовые в частности несут не только убытки, они могут и доход принести, причем немаленький.
                                      Поэтому... думайте!!!
                                      аналитику по кредитованию и риск-менеджмен следут совершенно скурпулезно разделять.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Сообщение от Не зарегистрирован Посмотреть сообщение
                                        как страховой андеррайтер хочу Вам заметить...
                                        Да! О да! Давайте смешаем все понятия и будем жонглировать ими до полного умопомрачения!

                                        Ну ведь есть простая схема - одни подразделения думают о том, как увеличить доходность, другие (в частности, РМ) - о том, как это увеличение сделать контролируемым. Между ними возникают постоянные конфликты, арбитром в которых выступает топ-менеджмент, пытающийся перевести конфликты в конструктивное русло.

                                        Ну а Вы что предлагаете - загнать эти конфликты внутрь РМ-подразделения? Последнюю фразу лично я не понял, ИМХО она подозрительно похожа на "пользуясь случаем, хочу" )

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          В материалах Базельского комитета содержаться рекомендации по созданию специального подразделения по оценке и контролю рисков.

                                          В функции этого подразделения должны входить:

                                          - разработка политики по управлению рисками банка, включая требования к отчетности для руководителей;
                                          - оценка совокупных рисков банка;
                                          - разработка, тестирование и санкционирование применения методов и моделей оценки рисков;
                                          - координация ежедневного процесса управления рисками посредством установления лимитов, распределения собственного капитала и санкционирования операций;
                                          - создание и ведение баз данных, необходимых для целей риск-менеджмента;
                                          - мониторинг соблюдения лимитов, утвержденных Кредитным Комитетом, комитетом по управлению активами и пассивами (Комитетом по ликвидности);
                                          - выявление и доведение до сведения руководства случаев превышения лимитов;
                                          - доведение результатов оценки и управления рисками до высшего руководства банка, рейтинговых агентств, органов надзора и финансовых аналитиков;
                                          - взаимодействие со службой внутреннего контроля;
                                          - координация внедрения новых финансовых инструментов и обеспечение эффективности процесса их разработки.

                                          Комментарий

                                          Пользователи, просматривающие эту тему

                                          Свернуть

                                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                          Обработка...
                                          X