20 октября, суббота 11:51
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Эффективность управления ликвидностью

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Эффективность управления ликвидностью

    Господа
    Предлагаю обсудить очень интерестный вопрос который еще необсуждался на форуме...
    Вопрос в том как опредделить или существует ли система показателей, индикатовров отражающих эффективность управления ликвидностью банка????
    Иными словами хочеться знать .. вот был менеджер который управлял ликвидностью банка - он уволился, пришел 2 менеджер тоже управляет ликвидностью, хочеться понять кто из них хороший(эффективный) первый или второй????

    Для начало хочеться понять что есть Хорошее управление ликвидностью

  • #2
    VadimCh
    Мне кажется, идеальный вариант: ликивдные работающие активы, т.е. ликвид приносящий доход
    Дорогу осилит идущий!

    Комментарий


    • #3
      Думаю, что хорошим управлением ликвидностью можно назвать такое управление, при котором в банке соблюдается баланс между ликвидностью и доходностью, иными словами, когда вы имеете достаточный остаток на корсчете (в случае управления краткосрочной ликвидностью) для проведения платежей клиентов и в то же время, он не является излишним, т.е. вы могли бы его разместить, напр-р, на межбанке, но не разместили.
      Какой-то определенной системы показалетей нет.
      или, по крайней мере, у нас в банке не используется.

      Комментарий


      • #4
        когда и от Н1 далеко и излишков нет

        Комментарий


        • #5
          jar
          когда и от Н1 далеко и излишков нет
          А при чем тут Н1 и ликвидность? Они из разных опер.
          Банкаша
          Если переформулировать ваше мнение коротко, то эффективное управление ликвидностью - это когда ликвидностью управляют эффективно.

          ИМХО, критерий эффективности при управлении ликвидностью - доля доходнеприносящих активов в ликвидном портфеле Казначейства. Чем меньше - тем лучше. По опыту могу сказать, что, если эта доля менее 20%, то управление хорошее, меньше 15 - отличное, менее 10 % - великолепное.
          Другой вариант - отношение среднего остатка по корр. счету (счетам) к среднедневному КЛИЕНТСКОМУ (и приравненному к нему) расходу (ЛОРО, физики, юрики......). Опять таки из опыта, не более 20 % должно быть, оптимум 10-12, меньше - высший пилотаж.

          P.S. Одно замечание. Все эти показатели сильно зависят от уровня рисков ликвидности, которые готов принимать на себя банк. Для кого-то и величина в 50% может оказаться хорошей. Я давал для крупного банка показатели. В мелких эти цифры можно смело на на половину увеличить, если не вдвое.
          Последний раз редактировалось Толномур; 06.12.2006, 12:23.
          Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

          Комментарий


          • #6
            Doberman
            Ты хочешь сказать доход по ликвидным активам - доход по пасссивам?

            Но ведь велечина ликвидных пассивов от менеджера независит, то есть один менеджер располагал одной суммой ликвидных пассивов а другой менеджер - другой суммой и кто из них лучше проработал?!

            Тут мне кажется стоит обсуждать те величины которые зависят от менеджера

            Комментарий


            • #7
              VadimCh , дык, я про пассивы не слова не сказал ))
              Понятно, что если топик приводик крупняк , который остатки на депозитах держит исклбючительно на большие сроки это гуд, но я про енто не говорил.
              Дорогу осилит идущий!

              Комментарий


              • #8
                DOberman
                Я давал для крупного банка показатели. В мелких эти цифры можно смело на на половину увеличить, если не вдвое.
                Почему у крупного банка показатели меньше - получается среднестатистически, что крупные банки бепут на себя больший риск ликвидности?

                Комментарий


                • #9
                  VadimCh
                  Почему у крупного банка показатели меньше - получается среднестатистически, что крупные банки бепут на себя больший риск ликвидности?
                  Скажем так, они могут это себе позволить. Банку из первой двадцатки привлечь деньги, даже после 6 вечера в сумме 200-300 млн. рублей - не проблема, да и ЦБ к их 300-м формам либерально относится, а мелкий банк будут долго мурыжить, вот и приходится им быть осторожнее.
                  Кроме того, что такое для банка с оборотом в миллиарды рублей в день движение 50-100 млн. - мелочь, а в крупных компаниях, как правило, фин. менеджмент поставлен так, что ты им в 10 утра позвони - они тебе весь расход на день дадут, если не на неделю вперед. А в ООО какое-нить как не позвонишь - никто не в курсе, а потом в 5 вечера нате вам 50 млн. расход, и крутись как можешь.
                  Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                  Комментарий


                  • #10
                    VadimCh , у крупных банков запас прочности на много больше. Толномур все верно и правильно написал! Я бы еще один акцент выделил, искусство топменеджера по соблюдению ликвидностью заключается в умении во время и в нужном кол-ве манипулировать портфелем, на вскидку могу вспомнить схемку по срочным сделкам, простая и гениальная ЦБ пока не расчухал ))
                    Дорогу осилит идущий!

                    Комментарий


                    • #11
                      Ну если нетрудно расскажи можно на Бимайл

                      Комментарий


                      • #12
                        Толномур
                        ИМХО, критерий эффективности при управлении ликвидностью - доля доходнеприносящих активов в ликвидном портфеле Казначейства. Чем меньше - тем лучше. По опыту могу сказать, что, если эта доля менее 20%, то управление хорошее, меньше 15 - отличное, менее 10 % - великолепное.

                        А что в ходит в ликвидный портфель казначейства??
                        кроме денежных средств что еще может быть. Остально е работающие: Кредиты, МБК И Бумаги...........
                        Просто хочу понять что в числителе и что в знаменателе....

                        Комментарий


                        • #13
                          VadimCh Просто хочу понять что в числителе и что в знаменателе....
                          Все же ЦБ прописал, дал точные указания, почитайте 110-И про норматив Н2 - мгновенной ликвидности, Н3- текущей ликвидности и Н4 долгосрочной.
                          Ну если нетрудно расскажи можно на Бимайл схематично заключаются две срочные сделки , первая на продажу не ликвидных ЦБ вторая согласно п.Ж 8989 110-И со сроками до 30 дней, в результате происходит некий рекласс ЦБ из не ликвида в ликвид.
                          Дорогу осилит идущий!

                          Комментарий


                          • #14
                            VadimCh
                            Ну, если совсем просто. Берем и составляем "баланс Казначейства".
                            Пассив баланса: неустойчивые остатки клиентов (физики, юрики, ЛОРО)(как их считать вы, похоже, лучше меня знаете); невыбранные лимиты оведрафтов и кред. линий (то, что на внебалансе стоит); средства в расчетах (пассивные); привлеченные МБК; прямые РЕПО; срочные пассивы, которые вот-вот погасятся (какой срок решайте сами, но я беру 14 дней); средства филиалов (30301 + 30305 со сроком до погашения те же 14 (или сколько там дней)). Вроде ничего не забыл, но смысл, я думаю, вы понимаете.
                            Актив: средства на к/с (РКЦ, НОСТРО, биржи и НКО, иностранные банки...); касса (сверх лимита); МБК; вложения в ЦБ; обратные РЕПО; средства в филиалах (30302 + 30306 до 14 дней); средства в расчетах (активные).
                            Это один из возможных подходов (первый из описанных мной). Соответственно, среди этих активов и выбираем долю доходонеприносящих (РКЦ, НКО, касса, ср-ва в расчетах).
                            Второй вариант еще проще. Берем среднедневной клиентский уход за месяц и среднедневной остаток средств на к/с за тот же период и считаем их отношение.
                            Первый вариант объективнее, второй - проще, но второй характеризует не всю работу, а только ее часть.
                            Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                            Комментарий


                            • #15
                              Коллеги помогите. Руководство поставило задачу делать прогноз предстоящих платежей/расходов средств на следующий день и в ближайшие 30 дней. Может у кого то есть примерная таблица (актив/пассив). И еще как определить прогноз на будущее. Приходит мысль обзванивать клиентов через операционистов. Или может быть грубо взять остатки на к/сч и кассы и приблизительно и умножить на 20% мол завтра и будет расход на эти средства.
                              Коллеги подскажите как лучше поступить.
                              С уважением.

                              Комментарий


                              • #16
                                Я думаю так: выделяем крупных клиентов(тех клиентов которых прогнозировать безполезно). Крупняк можно выделить посмотрев средние остатки за период, они как правило сильно отличаются от остальных, их обзваниваем.
                                Посмотрите статистику по корсчету по остальным клиентам приходы и расходы. Если следний приход за последние три дня был ХХХ, то его и ставим в приход на следущий день, в расход то же самое только плюс как вы говорите % риска(то что могут незапланированно вывести).

                                А вот уже на 30 дней намного сложнее.
                                Тут логика такая - опять же выборку(выборку берем за несколько лет) очищаем от клиентов которые вносят большие искажения в кривую остатков за период. В качестве критерия для начала можно взять СКО. То есть те клиенты у которых отклонение от средней было больше всего - их прогнозируем отдельно.
                                Далее в том временном ряде который остался ищем сезонность и циклы,если невооруженным глазом можем найти то хорошо. Далее прогноз делается по сезонной модели експоненциального скользящего среднего.
                                Я так пробовал!

                                Комментарий


                                • #17
                                  olegovih
                                  Коллеги помогите. Руководство поставило задачу делать прогноз предстоящих платежей/расходов средств на следующий день и в ближайшие 30 дней.
                                  Я думаю так: выделяем крупных клиентов(тех клиентов которых прогнозировать безполезно). Крупняк можно выделить посмотрев средние остатки за период, они как правило сильно отличаются от остальных, их обзваниваем.
                                  Опыт показывает, что, исключив крупняк, мат. ожидание дневного изменения остатков клиентов в стабильном банке стремиться к нулю, или даже положительно. Всю "нестабильность привносят "крупные клиенты".
                                  А вот уже на 30 дней намного сложнее.
                                  Могу предложить вариант построения квартального профиля поведения остатков клиентов. Возьмите данные по всем клиентам за как можно больший период и постройте квартальные профили поведения их остатков (графики), затем усредните данные по одинаковым кварталам. В качестве прогноза на 30 дней подойдет. Останется только уровни менять.
                                  Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Могу предложить вариант построения квартального профиля поведения остатков клиентов. Возьмите данные по всем клиентам за как можно больший период и постройте квартальные профили поведения их остатков (графики), затем усредните данные по одинаковым кварталам. В качестве прогноза на 30 дней подойдет. Останется только уровни менять.

                                    а всеравно выборку очищать придется

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      VadimCh
                                      а всеравно выборку очищать придется
                                      Для 30 дневного прогноза не обязательно, если есть данные за 10-12 лет, то все сгладится в итоге. Это достаточно грубое приближение (ну а какое может быть на 30 дневном горизонте). Мы не чистили, но грфик давал скорее общее направление движения, чем количественные оценки. Вот 10дневные прогнозы были более конкретные.
                                      Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Для 30 дневного прогноза не обязательно, если есть данные за 10-12 лет, то все сгладится в итоге. Это достаточно грубое приближение (ну а какое может быть на 30 дневном горизонте). Мы не чистили, но грфик давал скорее общее направление движения, чем количественные оценки. Вот 10дневные прогнозы были более конкретные
                                        С тем что график давал скорее общее направление согласен, хотя в доверительные интервалы часто укладывался.
                                        А вот интерестно - прогноз делали по профилю или по мат модели?
                                        я пробовал АРИМу но она намой взгляд неподходит, уж сильно нестационврный процесс получается для неё...

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          VadimCh

                                          я пробовал АРИМу но она намой взгляд неподходит, уж сильно нестационврный процесс получается для неё...

                                          АРИМА собственно включает в себя, в том числе, и устранение нестационарностей.
                                          Игорь Фаррахов

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Ребят, а эти графики-прогнозы, где делаются в EXEL автоматически выводятся например из RS-Bank.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              АРИМА собственно включает в себя, в том числе, и устранение нестационарностей.
                                              ....но если цикл неустоичивый то она работать будет неадекватно, а разностями н-ных порядков вопрос не всегда решишь.....

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                VadimCh

                                                ....но если цикл неустоичивый то она работать будет неадекватно, а разностями н-ных порядков вопрос не всегда решишь.....

                                                В этом случае уже вряд ли что решишь и другими математическими методами
                                                Игорь Фаррахов

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Ребят, а эти графики-прогнозы, где делаются в EXEL автоматически выводятся например из RS-Bank.
                                                  Не обольщайтесь, что бы вытащить остатки по всем клиентам за период - надо потрудиться. Я например делал в Аксесе запрос к серверу на SQL, а потом только его в Statistica загонял. Хотя 6 я Статистика позволяет прям из неё делать запросы

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Ну а если чопорно сделать таблицу в Экселе счета по активу (касса, корсчет) и пассиву (счета клиентов, физ.лица до востребования). Касса и корсчет с коэффициентом на пример 2% (мол на следующий день поступит 2% от сегодняшних показателей по балансу) А по пассиву поставить от 50 до 70%( мол вероятность того что завтра будет расход от всех сумм клиентов на 50-70%)
                                                    Вот этот чопорной прогноз имеет право на жизнь.
                                                    И еще может быть в этот прогноз вставить колонки которые будут отображать значения по балансу по прошедшим дням (день назад два дня назад семь дней назад).

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Ну если обоснуете пере руководством эту "мол вероятность"...........

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        olegovih
                                                        А по пассиву поставить от 50 до 70%( мол вероятность того что завтра будет расход от всех сумм клиентов на 50-70%)
                                                        После этого можно на послезавтра планировать закрытие банка. Вас же интересует нетто поток, а не тупой оборот по дебету клиентских счетов.

                                                        я пробовал АРИМу но она намой взгляд неподходит, уж сильно нестационврный процесс получается для неё...
                                                        Мы использовали АРИМу, но после двух предварительных мероприятий:
                                                        1. Вычищались крупные клиенты.
                                                        2. Остатки на счетах нормировались по объему денежной базы на эту же дату.
                                                        Результаты были хорошими.
                                                        Правда, для прогнозов на будущее приходилось прогнозировать динамику денежной базы, но в качестве прогноза неснижаемого остатка система работала вполне приемлемо.
                                                        Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Мы использовали АРИМу, но после двух предварительных мероприятий:
                                                          1. Вычищались крупные клиенты.
                                                          2. Остатки на счетах нормировались по объему денежной базы на эту же дату.
                                                          Результаты были хорошими.
                                                          Правда, для прогнозов на будущее приходилось прогнозировать динамику денежной базы, но в качестве прогноза неснижаемого остатка система работала вполне приемлемо.

                                                          интересненько....
                                                          а прогнозировать динамику денежной базы - это прогноз агрегата М2???
                                                          а какие параметры брали?

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            VadimCh
                                                            а прогнозировать динамику денежной базы - это прогноз агрегата М2???
                                                            Нет. Вот определение денежной базы.
                                                            а какие параметры брали?
                                                            Не понял вопроса.
                                                            Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X