21 октября, воскресенье 20:23
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

size XXS: Подушка ликвидности

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • size XXS: Подушка ликвидности

    Господа, поделитесь мнениями .... относительно минимального объема ликвидных активов Банка, как рассчитать?
    Какова может быть их структура, напр. минимальный объем портфеля ценных бумаг
    Пришла в голову следующая мысль: провести статистический анализ временного ряда кассовых разрывов на дневной основе за период (тут еще надо учеть бОльшую значимость последних наблюдений над более ранними), оценить среднее, разброс (СКО). Ну, конечно, если предположить, что ряд будет иметь нормальное распределение (что весьма далеко от действительности) .... применить правило 2-3 сигм .... и оценить с желаемой (высокой) степенью вероятности предельную величину кассового разрыва ....
    потом прикинуть чем ее закрываем потенциал привлечения МБК кредитов ..... остаток необходимая сумма ликвидных активов (корр счета, портфель ценных бумаг и пр.) ... с учетом ограничений по минимальным остаткам некоторых видов ликвидов .... определеям величину каждого вида актива с позиции максимаизации доходов от вложений в эти ликивды при ограничениях на миниальные объемы некоторых видов ликвидов, ограничение на совокупный объем ликвидов для покрытия кассовых разрывов ...
    Ваши мнения???? Что можно почитать по данному вопросу?

  • #2
    а разве 110-И не дает инструмента оценки ликвидности банка?
    нормативы ликвидности. Чем ближе к критической оценке - тем больше риск.

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X