15 октября, понедельник 11:07
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Прогнозирование платежей клиентов на предстоящий день

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Прогнозирование платежей клиентов на предстоящий день

    Добрый всем день!
    Подскажите, пож-та, как вы прогнозируете величину платежей клиентов на предстоящий день? Какие используете методы?

  • #2
    Платежный календарь - если кредиты/депозиты, ели расчетные счета то крупных клиентов надо знать в лицо и узнавать у них лично что они собираются делать. Но если честно прогноз платежей на завтра не такая уж сложная задача - можно приблизительно брать величины предыдущего дня...

    Комментарий


    • #3
      я сейчас именно так и прогнозирую, имея базу расчетных счетов, анализую каждый день контретно по клиентам, а также опираюсь на примерный объем платежей, который был в предыдущие дня.
      Думала, может быть, кто-то использует мат.методы для прогнозирования платежей, так же как и для планируемых поступлений.

      Комментарий


      • #4
        Банкаша , если совсем просто подойти к решению проблемы, через методы статистики, то примерно следующее получается, еще раз повторюсь очень грубая оценка.
        1. На основе имеющейся выборки остатков на расчетном счете клиента, формируется средний остаток за период по формуле: Хср=сумма остатков на р/с по дням/количество дней

        2. Определяется отклонение ежедневного остатка на расчетном счете от среднего остатка по счету: Х-Хср

        3. Рассчитанное значение отклонение возводится в квадрат, в целях определения квадратного отклонения в положительных величинах: (Х-Хср)^2

        4. Используя суммированный квадрат отклонений ежедневных остатков на расчетном счете определяется дисперсия, представляющая собой средний квадрат отклонений ежедневных остатков от средней величины

        5. Рассчитывается среднее квадратичное отклонение, которое равно корню квадратному из дисперсии

        6. Рассчитывается коэффициент вариация, для характеристики поведения ежедневных остатков на расчетных счетах клиентов на основе имеющегося значения среднего квадрата отклонения, который определяется как отношение среднее квадратичного отклонение на Хср

        7. Рассчитанный коэффициент вариации по остаткам на счетах клиента можно интерпритировать как нестабильность средств в выбранном отчетном периоде, т.е. чем выше указанный коэффициент тем труднее спрогнозировать постоянную часть на расчетных счетах
        8. Размер стабильной части остатков определяется на отчетную дату по формуле Размер стабильного остатка= остаток по р/с на (1-коэффициент вариации)
        Дорогу осилит идущий!

        Комментарий


        • #5
          Я использую еще и сезонную аддитивную модель экспоненциального скользящего среднего, считаю в системе Статистика 6 на мой взгляд вполне адекватная модель получается. Только предварительно данные по остаткам по 407 сглаживаются затем выбрасываются остатки с наибольшей дисперсией чтобы получить более менее устойчивые циклы, спектральный анализ и прогноз по модели...

          Комментарий


          • #6
            Кстати забыл сказать горизонт 100 дней.
            Что мен нравиться можно предсказать что остатки в этом месяце будут расти или падать, то есть модель угадывает траекторию движения.
            Пробоавал еще модели ARIMA но на мой взгляд они для этого неочень подходят.

            Комментарий


            • #7
              Doberman
              Извини, но все описанное тобой - мартышкин труд. Если брать всех клиентов, то получаемые величины будут сильно "замусорены" движениями по счетам крупняка (более того, ими они и будут определяться) и реальную ценность представлять не будут. Если же крупняк выбросить из выборки, то мат. ожидание изменения остатков за день будет стремиться к нулю по мере "умельчения" рассмативаемых клиентов.
              В любом случае, все колебания остатков определяется именно крупняком, с которым методами статистики работать бессмысленно.

              Банкаша
              С учетом вышесказанного. Методика в общем может выглядеть так:
              1. Выбираем из остатков крупных клиентов (что это такое смотрите сами, для одних банков и 20 млн. средний остаток - мелочь, а для других и 5 млн.- крупняк). С этими остатками работаем индивидуально (звоним, спрашиваем, стоим на коленях, умоляем...)
              2. Остальные остатки можно анализировать. Например, построить усредненный квартальный профиль остатков на этих счетах. Опыт показывает, что динамика на этих счетах из квартала в квартал повторяется.
              Т. о. ваш прогнозируемый расход=известный расход (ну возможный)по крупняку+ожидаемое движение по остальным счетам.
              Приходы тоже можно так же разбить на крупные и мелочь. Мелочь - устойчивая цифра, ее ставим в приход по умолчанию. Крупные приходы добавляем к ней по факту, или если есть желание и возможность работать под ожидаемые приходы - делаем это.
              Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

              Комментарий


              • #8
                В любом случае, все колебания остатков определяется именно крупняком, с которым методами статистики работать бессмысленно.

                Извините не все колебания остатков, а их доля и соответственно эта доля варьюруется в зависимости от структуры кл базы банка. Если мы выкинем крупняк, затем сможем "увидеть" вряде тренд и сезонную компоненту - то прогнозиравть такой ряд не безполезно.......

                Комментарий


                • #9
                  Толномур , я же про одного клиента писал, согласен, что по крайней мере на всю выборку по клиентам надо кластерный анализ наложить, чтобы выявить основные группировки по сумма остатков.
                  Дорогу осилит идущий!

                  Комментарий


                  • #10
                    VadimCh
                    Если мы выкинем крупняк, затем сможем "увидеть" вряде тренд и сезонную компоненту - то прогнозиравть такой ряд не безполезно
                    Согласен, небесполезно. Но не для случая прогнозирования платежей клиентов на предстоящий день. Если вы описываете методику определения устойчивой части расчетных счетов, то подход верный. Но для планирования дневного расхода бесполезный. Потому что для устойчивых счетов не важно в какой момент времени счета достигнут минимума (устойчивого остатка), а для дневного расхода это важно.
                    Doberman
                    я же про одного клиента писал
                    Отдельного клиента вообще бессмысленно считать устойчивость стат. методами, т. к. между остатками есть корреляция, а, следовательно, при портфельном анализе дисперсия всех остатков нелинейно зависит от дисперсии остатков на отдельных счетах.
                    Последний раз редактировалось Толномур; 05.12.2006, 11:05.
                    Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                    Комментарий


                    • #11
                      Толномур
                      дисперсия всех остатков нелинейно зависит от дисперсии остатков на отдельных счетах
                      и тут я согласен, но мне кажется, Вы меня не совсем точно поняли, при ограниченном множестве клиентов по которым нужно провести анализ остатков, алгоритм вполне работает при больших выборках, если множество клиентов большое, то алгоритм накладывается на множество остатков по р/с на группу клиентов с одинаковыми характеристиками. Ну и конечно, это топорный метод.
                      Дорогу осилит идущий!

                      Комментарий


                      • #12
                        Doberman
                        Я еще раз подчеркну одну простую истину, уж поверьте десятилетнему опыту, методы мат. статистики ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО РАСХОДА практически бесполезны. С их помощью можно посчитать только некий устойчивый расход по мелким клиентам (по мелким суммам), и аналогичный показатель прихода, которые, как правило, равны между собой. Почти все же серьезные колебания этих величин связаны с динамикой остатков крупных клиентов, которые обработке методами мат. статистики не поддаются. Вернее поддаются, но получаемые результаты на практике неприменимы.
                        Ну, предположим, имеем к-т вариации по мелким клиентам 10-15% и по крупняку за 70 %. Что это означает практически?
                        Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                        Комментарий


                        • #13
                          Толномур Что это означает практически? это означает как с прогнозом встречи динозавра: могу встретить, а могу и не встретить
                          Дорогу осилит идущий!

                          Комментарий


                          • #14
                            Doberman
                            это означает как с прогнозом встречи динозавра: могу встретить, а могу и не встретить
                            Вот это я и имел в виду, когда говорил, что получаемые результаты на практике неприменимы.
                            Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                            Комментарий


                            • #15
                              Толномур , почему то мне все таки кажется, что не до конца мы поняли друг друга, я юзал эту экспресс методику не много для другого правда, и для проверки поступал следующим образом, брал выборку по конкретным клиентам за первое полугодие 2006, рассчитывал стабильную часть, а потом сверял с данными с 01/07/06 по 01/11/06 в принципе расчеты подтверждались. Ну, да ладно, в споре рождается истина!
                              Дорогу осилит идущий!

                              Комментарий


                              • #16
                                Doberman
                                Мы, похоже, говорим о разных вещах. Ты о теплом, я о мягком. Еще раз, для определения устойчивости расчетных счетов то, о чем ты говорил, а так же то, о чем говорил VadimCh БЕЗУСЛОВНО верно и реально применимо. Но, если ты почитаешь заголовок темы, то поймешь, что речь идет о другом. Условно, есть банк с остатками у клиентов 2 млрд. руб., из которых 1,5 млрд. - устойчивые счета. Ты предлагаешь в ожидаемый дневной расход поставить 500 млн.? Естественно, это бред. Реальный расход будет меньше в разы (за исключением случая, когда эти 500 лежат на счете одного клиента и он собирается их использовать). Вопрос изначально и стоял - Как в этих условиях определить возможный клиентский расход на сегодня!
                                Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Толномур , все понятно, скажем так с помощью предложенного метода, я бы его и методом даже не называл, определяется ГРАНИЦА расхода. Так нормально?
                                  Дорогу осилит идущий!

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Doberman
                                    Нормально, если тебя такая точность устраивает. Т. е. если ты работаешь с вероятностью 100% (ну 99,99999999%), то вполне, а в реальной жизни нужны оценки более приближенные к действительности.
                                    Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Толномур , вопрос точности, в моем случае даже не от методик зависит, основная проблема спрогнозировать настроения руководства
                                      Дорогу осилит идущий!

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Господа подскажите пожалуйста, у меня возник следующий вопрос... При построении прогноза методом экспоненциальной скользящей средней, я задался вопросом как считать доверительные интервалы ???
                                        Например, можно взять СКО +- но вопрос в том как экстраполировать Доверительный Интервал на горизонт прогноза, где то слышал что текущее СКО * корень(Т) ....

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          VadimCh
                                          как экстраполировать Доверительный Интервал на горизонт прогноза, где то слышал что текущее СКО * корень(Т) ....
                                          В принципе, это применимая формула перехода для случая от большего интервала к меньшему. В обратном случае достоверность результатов ниже.
                                          Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Но меня смущает один факт: допустим на интервале в 100 дней 2-ой множитель становиться неприлично большим 10 200дней 14 ?!!

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              VadimCh
                                              Стоп, стоп, ты что собрался делать переход с дневок на 200 дневный горизонт? Это из 200дневных показателей можно переходить к 100дневным через корень из 1/2 (100/200). В обратную сторону лучше не переходить, данные будут кривыми, я ж об этом писал в предыдущем посте.
                                              Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Что то я немного непойму
                                                Уменя СКО на последнюю дату временного ряда составляет 5%(данные дневные)я сделал прогноз средней на 100 дней. Теперь мне нужно постройть доверительный интервал я беру СКО (с заданной вероятностью) умножаю его на корень из Т , где Т это последовательно 1 до 100 дней тем самым я пытаю сделать прогноз Доверительного Интервала.
                                                Я правильно делаю????

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  VadimCh
                                                  Я не понимаю, что значит СКО на последнюю дату временного ряда .
                                                  Если ты берешь для анализа последовательные дневные данные, то и СКО у тебя дневное. От него переходить к 100, тем более 200 дням прогноза не стоит. Вот если бы ты брал 100 дневки (изменение показателей за 100 дней), то от этого СКО можно через корень из периода переходить к более коротким интервалам (30 дней, 10 дней) через корень из соответственно 3/10 и 1/10.
                                                  Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Давай тогда совсем конкретно.
                                                    - Вот у меня есть ретроспективный интервал от 1 до 300 дней(дневной).
                                                    - Я посчитал СКО на 300-тый день(ширина окна расчета СКО 100 дней)
                                                    - Кроме этого я сделал прогноз средней ряда на 100 дней в перспективу (от 300-го дня)

                                                    Вопрос какой СКО будет на сотый день в перспективу (то есть из временного ряда 400 -ый день) если можно формулу??

                                                    Заранее извиняюсь за недогадливость...

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      VadimCh
                                                      Давай тогда совсем конкретно.
                                                      Ну давай.
                                                      Вот у меня есть ретроспективный интервал от 1 до 300 дней(дневной).
                                                      - Я посчитал СКО на 300-тый день(ширина окна расчета СКО 100 дней)

                                                      Раз так, значит, СКО у тебя 100 дневная.
                                                      Кроме этого я сделал прогноз средней ряда на 100 дней в перспективу (от 300-го дня)
                                                      Ну, нормально.
                                                      Вопрос какой СКО будет на сотый день в перспективу (то есть из временного ряда 400 -ый день) если можно формулу??
                                                      Ответ - СКО на 100 дней будет таким же, каким ты его получил, если только ты не станешь считать "волатильность волатильности" и делать прогноз изменения этого показателя.
                                                      Формулы перехода через корень из периода используются не для этих случаев. они применяются в том случае, если ты, имея данные о СКО за 100 дней (ширина окна расчета СКО 100 дней) хочешь определить, например, СКО на 50 дневнем окне, или 30 дневном.
                                                      Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Теперь понятно спасибо.

                                                        Комментарий

                                                        Пользователи, просматривающие эту тему

                                                        Свернуть

                                                        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                        Обработка...
                                                        X