17 октября, среда 07:09
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Софт для анализа рыночных рисков (расчет VaR, ...)

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Софт для анализа рыночных рисков (расчет VaR, ...)

    Приветствую всех,

    Кто может подсказать, какие существуют системы для оценки рыночных рисков, которые бы позволили производить расчет VaR и выполнять другие виды анализа?

    Я так понимаю, что большинство инвестиционных компаний и банков считают все в основном в Excel. Слышал еще о системе Reuters Kondor, которая вроде имеет риск-функциональность, но стоит она каких-то бешеных денег.

    Есть ли что-нибудь ценное между этими двумя пропастями - то есть чтобы было и не очень дорого, и хорошо? Поделитесь своими опытом - кто что использует для оценки рисков?

    И еще: какие функции предоставляют готовые продукты, вроде того же Kondor, в области анализа рыночных рисков, кроме расчета VaR, стресс тестирования? И насколько алгоритмы, реализованные в этих продуктах, являются гибкими и настраиваемыми?

    Кроме того, интересует интеграция риск-систем с другими системами - в том числе с фронт-офисными. Kondor, насколько я понимаю, является прежде всего фронт-офисной системой, а анализ рисков производится с помощью дополнительных модулей - то есть у них все интегрированно в одной системе, это здорово. Но Kondor, опять же, это слишком дорого и круто, а хочется чего-то подешевле.

    Миллион вопросов, сорри

  • #2
    Сообщение от maxivet Посмотреть сообщение

    Кто может подсказать, какие существуют системы для оценки рыночных рисков, которые бы позволили производить расчет VaR и выполнять другие виды анализа?

    ...хочется чего-то подешевле.

    Миллион вопросов, сорри
    Для банковского финансового риск-менеджмента такое решение предлагает ИНЭК

    http://www.inec.ru/cgi-bin/inec/view...35540907&gid=3

    Судя по всему, вы не из банка , но и в этом случае бюджетным решением для вас может являться тот же ИНЭК, будете пользоваться не всеми блоками, а только некоторыми (к сожалению они не продают комплекс поблочно).

    Из плюсов - они единственные предлагают портфельный подход для оценки рисков (неограниченное количество финансовых инструментов и факторов риска различного типа).

    Из минусов - система чисто аналитическая, а не фронт или бэк офисная.

    До кучи можете посмотреть в этой теме

    http://dom.bankir.ru/showthread.php?t=69048

    Комментарий


    • #3
      Спасибо за ответ, обязательно изучу эту систему )

      Не очень понял по поводу "портфельного подхода к оценке рисков". Вы пишете о том, что ИНЭК позволяет считать ВаР для любых портфелей, которые включают любое количество активов? А разве это не стандартное требования к системам такого рода? То есть, как еще может быть - что система считает ВаР только для портфелей в которых не больше 3 акций, или что?

      Поиск в Яндексе по расчету VaR дал еще пару интересных ссылок:

      1) http://www.riskofficer.ru/printthread.php?t=729&pp=40

      Кажется, это совсем небольшая программка.

      2) http://www.mgsoft.ru/products_planeta_advantages.html

      А вот это поинтереснее. Кто-нибудь что-нибудь знает об этом софте?

      3) http://www.softwell.ru/index.php?pos=8

      И это тоже интересно.

      Комментарий


      • #4
        maxivet

        Не очень понял по поводу "портфельного подхода к оценке рисков". Вы пишете о том, что ИНЭК позволяет считать ВаР для любых портфелей, которые включают любое количество активов? А разве это не стандартное требования к системам такого рода? То есть, как еще может быть - что система считает ВаР только для портфелей в которых не больше 3 акций, или что?

        Давайте я проясню ситуацию.
        Речь идет не только о неограниченном количестве финансовых инструментов, но и неограниченном количестве факторов риска, влияющих на эти инструменты. Причем используются валютные, фондовые, процентные и кредитные факторы риска одновременно.
        Игорь Фаррахов

        Комментарий


        • #5
          1. OFSA RM (www.oracle.com)
          2. LOXON MRCE (www.loxon.hu)
          3. Iris RiaskPro (выбор редакции - www.iris.ch)
          4. Alogoritmix
          5. Sungard
          И ещё море систем.

          Стоят дорого. Но извините - это серьёзные промышленные решения котрые способны смоделирвоать весь торговый портфель (а у крупного банка портфели огого) и в режиме почти реального времени выдавать результаты. Под такую штуку только одно железо будет за 100к зашкаливать.

          Комментарий


          • #6
            Здравствуйте!
            Работаю в небольшой компании, необходимо произвести анализ и оценку рисков инвестиционного проекта. Разрабатывали собственный программный продукт по оценке рисков, но пока результатов нет. Слышала про программные продукты компании PALISADE. Хотелось бы узнать мнение людей, которые использовали продукты данной компании. Стоит ли его покупать. Минусы и плюсы программы. Спасибо

            Комментарий

            Пользователи, просматривающие эту тему

            Свернуть

            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

            Обработка...
            X