22 октября, понедельник 16:48
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Внутреннее казначейство банка

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Внутреннее казначейство банка

    Интересует любая информация по организации внутреннего казначейства банка, которое осуществляет перераспределение ресурсов между другими подразделениями банка с использованием системы трансфертного ценообразования.

  • #2
    Julia4
    А что значит любая?
    Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

    Комментарий


    • #3
      Интересует в первую очередь практическая реализация взаимодействия ЦФУ и Казначейства, например, как построен механизм работы ЦФУ с казначейством (возможные варианты -от сделок или от баланса). Как происходит учет кредитов и депозитов, либо других видов сделок.

      Комментарий


      • #4
        Julia4
        построен механизм работы ЦФУ с казначейством (возможные варианты -от сделок или от баланса).
        От баланса, разумеется, никто 2 параллельных баланса вести не станет.
        Как происходит учет кредитов и депозитов, либо других видов сделок.
        Обычно это берется по балансу, или создается паралелльная база (что-то типа кредитно-депозитного дня).
        Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

        Комментарий


        • #5
          А какую Вы программу используете для автоматизации всех этих расчетов (если используете)?
          Если с одним счетом одного контрагента работают сразу несколько ЦФУ Вы это как разделяете доходы этих ЦФУ?

          Комментарий


          • #6
            Julia4
            А какую Вы программу используете для автоматизации всех этих расчетов (если используете)?
            Мы Аксесс.
            Если с одним счетом одного контрагента работают сразу несколько ЦФУ Вы это как разделяете доходы этих ЦФУ?
            Аналитически.
            Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

            Комментарий


            • #7
              А как вы учитываете по ЦФУ приход денег на вклад? По чистым оборотам за день (ОД-ОК) или по остаткам (или еще как-то)?

              Комментарий


              • #8
                Julia4
                А как вы учитываете по ЦФУ приход денег на вклад? По чистым оборотам за день (ОД-ОК) или по остаткам (или еще как-то)?
                По остаткам на балансе.
                Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                Комментарий


                • #9
                  Хотелось бы также спросить используете ли вы внутреннее казначейство для регулирования открытой валютной позиции?
                  А если используете, то какие взаимоотношения происходят между ЦФУ, которые могут иметь ОВП и казначейством? По какому принципу вы учитываете такие сделки между ЦФУ и казначейством (как swap или overnight)?

                  Комментарий


                  • #10
                    Julia4
                    Хотелось бы также спросить используете ли вы внутреннее казначейство для регулирования открытой валютной позиции?
                    Да, у казначейства есть своя ОВП.
                    А если используете, то какие взаимоотношения происходят между ЦФУ, которые могут иметь ОВП и казначейством?
                    Казна выделяет ежедневно сублимиты ОВП на все подразделения, которые имеют право ее иметь, подразделения соблюдают выделенные лимиты, Казна регулирует общебанковскую ОВП.
                    По какому принципу вы учитываете такие сделки между ЦФУ и казначейством (как swap или overnight)?
                    Депо учитывается аналитически и по итогам месяца балансовый результаты подразделений корректируются на сумму доходов/расходов по аналитическим сделкам с Казной. Конверсия (в т. ч. свопы) проводится по балансу по курсу ЦБ, а аналитически результаты по итогам месяца также корректируются.
                    Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                    Комментарий


                    • #11
                      А можно чуть-чуть поподробнее? Предположим у меня есть обменный пункт, который не может держать ОВП. Он осуществляет сделку конвертации (обмен 100$ на 3000р.), в следствии чего у него возникает ОВП. Должен ли обменный пункт заключить внутреннюю конверсионную сделку с Казной с целью закрытия ОВП?

                      Комментарий


                      • #12
                        Julia4
                        Предположим у меня есть обменный пункт, который не может держать ОВП. Он осуществляет сделку конвертации (обмен 100$ на 3000р.), в следствии чего у него возникает ОВП. Должен ли обменный пункт заключить внутреннюю конверсионную сделку с Казной с целью закрытия ОВП?
                        Да. По уму должны быть внутренние курсы регулировки позиций и в конце дня позиции обменников должны на чью-то позицию закрываться. Как - зависит от того как у вас построен учет ОВП. В балансе сделка проходит по курсу ЦБ, а разница учитывается аналитически. В конце месяца (недели, квартала) курсовая, полученная обменником увеличивается (уменьшается) на сумму аналитических курсовых. Например, курс ЦБ 26,98, курс продажи валюты для регулировки 27,05. Сделка на 10 тыс. долларов. По балансу проводится покупка 10 тыс. по 26,98, а 700 руб. курсовых (10000*(27,05-26,98)) вычтутся потом аналитически.
                        Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                        Комментарий


                        • #13
                          Возник вопрос, как поступать с межбанковскими кредитами? Если для каждой сделки МБК может быть установлен свой срок и своя (индивидуальная ставка) как казначейство производит фондирование таких операций?

                          Комментарий


                          • #14
                            Julia4
                            Возник вопрос, как поступать с межбанковскими кредитами? Если для каждой сделки МБК может быть установлен свой срок и своя (индивидуальная ставка) как казначейство производит фондирование таких операций?
                            Честно говоря, моя личная позиция состоит в том, что МБК из системы трансфертов должны выпадать. Бессмысленно ставить однодневные трансферты. Я могу предложить работать по МБК по индикаторам рынка (Мибид, Мосибид, МИАКР...) может с каким-то фиксированным спредом. Потому что МБК, как правило, балансирующая позицию банка величина.
                            Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                            Комментарий


                            • #15
                              Спасибо Вам большое за ваши ответы, они мне очень помогли. Не могли бы Вы еще рассказать, как Вы учитываете операции с ценными бумагами?

                              Комментарий


                              • #16
                                Julia4
                                Спасибо Вам большое за ваши ответы, они мне очень помогли. Не могли бы Вы еще рассказать, как Вы учитываете операции с ценными бумагами?
                                не понял вопроса, уточните. если вас интересуют принципы бух. учета, то это не ко мне. От бухгалтерии я далек. Если что-то иное, то конкретизируйте.
                                Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                Комментарий


                                • #17
                                  На сколько я знаю, ЦФУ, имеющим право совершать операции с ценными бумагами, Казначейство выделяет средства (транши), согласно выделенному лимиту для конкретного ЦФУ. ЦФУ может совершать операции с ценными бумагами на выделенную сумму средств, неиспользованные средства размещаются в Казначействе.
                                  Хотелось бы знать, как такой процесс организован у Вас.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Julia4
                                    Хотелось бы знать, как такой процесс организован у Вас.
                                    Никак не организован, у нас подразделение, ведущее операции с ценными бумагами, входит в ту же структуру, что и Казна, поэтому между ними нет трансфертных операций. Фактически портфель ценных бумаг банка - это часть ресурсов, купленных казной у коммерческих подразделений по трансфертным ценам, но не проданных другим подразделениям. Другими словами, у нас (было) трансферты не распространяются на МБК и Портфель ценных бумаг, т. к. работает с этими инструментами и задает трансферты одна и та же структура.
                                    Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      А как Вы поступили с резервами? Есть вариант, когда все счета резервов принадлежат одному ЦФУ Риски, а все остальные платят ему с каждой сделки, по которой должен быть образован резерв, определенную комиссию (плату за риск). В случае если возникает неуплата по сделке, то ЦФУ Риски, возмещает эти потери.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Julia4
                                        А как Вы поступили с резервами?
                                        Резервы создаются за счет бизнес-подразделений, Казна риски не учитывает. Резервы по ЦБ создаются Казной, если она с ними работает, аналогично с МБК и проч.
                                        С точки зрения Казны все ресурсы не содержат кредитного риска.
                                        Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Не могли бы Вы рассказать, какие формы документов вы получаете в Казначействе, помимо баланса от внутренних сделок, балансов по ЦФУ и отчетов о прибылях и убытках по ЦФУ?

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Julia4
                                            Мне кажется, что наш диалог превращается в подобие чата, что правилами Форума запрещено. Поскольку тема никого больше не заинтересовала я предлагаю перенести наше общение в би-мэйл. А тему я сотру как малоинформативную. Ответ см. в би-мэйле.

                                            P.S. Внимание! Уважаемые форумяне, если тема кому-то интересна, то я ее оставлю в Форуме, в противном случае она будет удалена. Прошу вас оставить свое мнение в ветке. В случае отсутствия откликов до конца недели тема будет "отмодерирована".
                                            Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Пожалуйста, не удаляйте тему

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                ОК. Пока пусть живет.
                                                Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Интересная статья по данной теме http://www.iso.ru/cgi-bin/main/public.cgi?id=27.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Появился еще один вопрос по Казначейству. Как происходит учет прибыли и расходов ЦФУ? То есть, если ЦФУ получает прибыль от разницы внутренних ставок и ставок под которые оно реально размещает ресурсы, то куда эта прибыль идет?

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Толномур Тему не удаляйте, пжл.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Julia4
                                                        то куда эта прибыль идет
                                                        Часть на общебанковские фонды, часть на прибыль бездоходников (коэффициенты аллокации), ну и конечно подразделение себе часть пирога оставляет.
                                                        Дорогу осилит идущий!

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          А как у вас организован процесс передачи прибыли? Например, ЦФУ в конце месяца проводками управленческого учета списывает всю свою прибыль в Казначейство. Казначейство возвращает ЦфУ определенный процент (бонус), а все остальное уже само распределяет между фондами и центрами затрат? Или ЦФУ отчисляют согласно заданным тарифам часть средств центрам затрат, а уже остальное отдают в Казначейство?
                                                          Та часть прибыли, которая остается у ЦФУ используется только на поощрение сотрудников или может тратится на другие цели?

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Толномур, тема безусловно интересная, в связи с этим вопрос:
                                                            Каким образом организовывается взаимодействие валютчиков и казначейства, платят ли валютчики казне за ресурсы по валютно-обменным операциям, если да то как определяется сумма сделки?
                                                            Andreika

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X