22 октября, понедельник 15:59
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Депозитный риск

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Депозитный риск

    Уважаемые коллеги!
    Помогите разобраться с этим зверем. У меня диплом по этой теме. Если можно, киньте какие-нить ссылки на нормативные документы.

  • #2
    Goring
    Помогите разобраться с этим зверем. У меня диплом по этой теме. Если можно, киньте какие-нить ссылки на нормативные документы.
    Я не знаю ЧТО у вас называется депозитным риском. Это либо риск ликвидности. либо процентный риск, скорее всего. И тому и другому на форуме посвящено достаточно. Если это все не то, уточните о чем идет речь.
    Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

    Комментарий


    • #3
      Goring
      В нормативке не найде ссылок на такое понятие как депозитный риск.
      Определитесь точнее что вам нужно, легче будет апщаца.
      Категоричность мнений свойственна дуракам!

      Комментарий


      • #4
        Вот что я прочитал про депозитный риск.
        Депозитный риск связан с досрочным отзывом вкладчиками своих вкладов из банка. Тогда коммерческим банкам приходится проводить большую работу по привлечению различного рода вкладов. Наиболее распространены депозиты до востребования и срочные вклады. Для уменьшения депозитного риска применяются некоторые условия дифференциации срочных вкладов. При этом банками применяются два вида срочных вкладов:· Собственно срочные. Эти вклады возвращаются владельцу в заранее установленный срок (срок срочного вклада не менее месяца). Соответственно длительности срока изменяется уровень процента, по вкладу с большим сроком выплачивают более высокий процент.· Вклады с предварительным уведомлением об изъятии. Такие вклады предусматривают подачу в банк специального заявления вкладчика в случае досрочного изъятия им вклада. Это позволяет банку учитывать предстоящие изменения и рефинансировать свои активные операции из других источников. Кроме этого в договоре, который заключается между банком и вкладчиком, могут быть включены особые условия по предупреждению потерь банка, связанных с досрочным снятием вкладов. Например, отказ клиенту в досрочном востребовании вклада. Но банку необходимо правильно оценить, для каких клиентов необходимы подобные оговорки в договоре.

        Комментарий


        • #5
          Goring
          Читайте то, что посвящено риску ликвидности. В вашей интерпретации это именно он. Кстати, не знаю из какого ученика вы взяли свое определение, но оно так же далеко от реальности, как я от поста Папы Римского.
          Например, При этом банками применяются два вида срочных вкладов:· Собственно срочные. Эти вклады возвращаются владельцу в заранее установленный срок (срок срочного вклада не менее месяца). Согласно нашего ГК вклад (депозит физ. лица) возвращается ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ ВКЛАДЧИКА независимо от содержания договора. Поэтому этот риск содержат в России АБСОЛЮТНО все вклады физ. лиц независимо от того срочный он. или до востребования.
          Вклады с предварительным уведомлением об изъятии. Такие вклады предусматривают подачу в банк специального заявления вкладчика в случае досрочного изъятия им вклада.
          Опять таки не имеет к нам никакого отношения. По ГК возврат средств не позднее следующего дня после обращения о разрыве (никакого предувеломления не требуется).
          Кроме этого в договоре, который заключается между банком и вкладчиком, могут быть включены особые условия по предупреждению потерь банка, связанных с досрочным снятием вкладов. Например, отказ клиенту в досрочном востребовании вклада.
          ..... ну вы все поняли..... Единственное особые условия , которое включается в договор у всех - выплата процентов по ставке до восстребования при досрочном изъятии.
          Но банку необходимо правильно оценить, для каких клиентов необходимы подобные оговорки в договоре.
          Без комментариев. Для всех.

          В отношении депозитов такие нормы могли бы применяться, но на практике используются редко, поскольку инструмент без права досрочного востребования средств на рынке есть - вексель. Вот по нему нельзя потребовать досрочного погашения. Его, конечно, можно попытаться досрочно продать эмитенту, но выкупать его он не обязан, в отличии, например, от депозитного сертификата, по которому право досрочного погашения обычно предусматривается.
          Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

          Комментарий


          • #6
            Толномур Поэтому этот риск содержат в России АБСОЛЮТНО все вклады физ. лиц независимо от того срочный он. или до востребования. Ну, чисто юридически да, но практически и статистически не такая уж и большая часть вкладов расторгается досрочно.. так имеет ли смысл в полной мере учитывать этот фактор в расчете риска ликвидности?

            Комментарий


            • #7
              Nigga не такая уж и большая часть вкладов расторгается досрочно
              Пример одной КО. Сошлюсь на нормативы ликвидности.
              Досрочно в среднем за 30 дней в нормальный период (без кризисов и т.д.) отзываются вклады, срок которых свыше 30 дней (не входят в ОВТ) около 3-4% от Лата.
              Ежедневно опять же в среднем отзыв составляет 0,4% от Лама.
              Влияние на ликвидность есть. Но вот учитывать данный фактор или нет решать каждому.
              Категоричность мнений свойственна дуракам!

              Комментарий


              • #8
                Nigga
                Ну, чисто юридически да, но практически и статистически не такая уж и большая часть вкладов расторгается досрочно.. так имеет ли смысл в полной мере учитывать этот фактор в расчете риска ликвидности?
                Конечно имеет смысл. И счета до востребования в большей своей части устойчивы, это же не повод не включать их в риск ликвидности. КАК считать устойчивость - вопрос отдельный, но не принимать во внимание возможность досрочного востребования любого вклада - в корне не верно.
                Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                Комментарий


                • #9
                  Goring

                  Чтобы не путаться в определениях видов банковских рисков прочитайте документ письмо Банка России № 70-Т.

                  Также, если читаете переводы западных учебников по банковскому делу, помните, что оно имеет массу различий и не только те, о которых вам рассказал Толномур. Также делайте поправку на не профессиональность переводчиков.

                  Сейчас готовится к выходу новое издание Синки, где мы постарались помочь редакторам в максимально правильном использовании определений.
                  Игорь Фаррахов

                  Комментарий


                  • #10
                    Nigga

                    но практически и статистически не такая уж и большая часть вкладов расторгается досрочно..

                    Вспомните 2004 год. На спокойном рынке любые "дыры" в балансе перекрываются без проблем, т.е. практически безубыточно. Речь идет в основном о гипотетических событиях сродни 2004-му году или 1998 и т.п. А вообще-то, массовый досрочный отзыв депозитов возможен, впрочем как и досрочное погашение кредитов, может возникать в случае различных событий, которые и требуется учитывать в нормальном риск-менеджменте.
                    Игорь Фаррахов

                    Комментарий


                    • #11
                      Да, да, Nigga, я тоже так понял, что речь идет именно о ситуации 2004 года, когда в банках началось паническое изъятие средств и закрытие вкладов.
                      Но у меня возникает вопрос, а как банку предусмотреть данный риск заранее? Как управлять депозитным риском?

                      Комментарий


                      • #12
                        Goring

                        Как управлять депозитным риском?

                        Нет понятия "депозитный риск" есть риск потери ликвидности.

                        Оцеивается, например, с помощью стресс-тестирования. Управляется лимитированием, созданием "подушки" ликвидности и т.п.
                        Игорь Фаррахов

                        Комментарий


                        • #13
                          Игорь Фаррахов
                          Получается, что риск "панического изъятия вкладов" и есть риск потери ликвидности?

                          Комментарий


                          • #14
                            Goring

                            Вынужден спросить, вы прочитали 70-Т?

                            Изъятие вкладов может быть не только паническим, но и закономерным. Например, если ставки на рынке вырастут, вклады могут закрываться по причине того, что появятся более доходные способы инвестирования.

                            Повторяю, прочитайте 70-Т, в частности определение "риска ликвидности". Разве не вы просили какие-нибудь нормативные документы? Начните хотя бы с терминологии если уж решили заниматься банковскими рисками.
                            Игорь Фаррахов

                            Комментарий


                            • #15
                              Goring
                              Получается, что риск "панического изъятия вкладов" и есть риск потери ликвидности?
                              Риск любого изъятия вкладов - риск ликвидности. Просто при паническом изъятии появляются неприятные последствия. Банк может утратить платежеспособность. В нормальных условиях влияние этого риска невелико. Кстати, у этой проблемы есть и обратная сторона медали. Если риск ликвидности переоценен, то банк будет недополучать доход. Искусство управления ликвидностью в том и состоит, чтобы минимизировать "ликвидную подушку" из доходонеприносящих, или низкодоходных активов, исходя из имеющихся представлений об устойчивости "неустойчивых" пассивов.
                              Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                              Комментарий


                              • #16
                                Игорь Фаррахов
                                Игорь, я пока еще ничего не читал, а прошу помощи форумян и также и вашей. Тему диплома мне определили "Управление депозитными банковскими рисками". Вот я пытаюсь сначала найти, хотя бы определение ключевых слов, понятий, которые могли бы быть связаны с "депозитным риском", найти какие-то нормативные и законодательные акты. Кстати, спасибо за подсказку 70-Т. Обязательно ознакомлюсь.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Goring
                                  Тему диплома мне определили "Управление депозитными банковскими рисками". Вот я пытаюсь сначала найти, хотя бы определение ключевых слов, понятий, которые могли бы быть связаны с "депозитным риском", найти какие-то нормативные и законодательные акты.
                                  Не найдете. Понятия "депозитный риск" в практике не существует, соответственно нет и литературы по этому поводу. Это все равно, что обозвать футбол ногомячом и пытаться искать литературу по теме "Тактические ногомячистые схемы". Я бы начал с того, что уточнил тему диплома у научного руководителя. Скорее всего это будет что-то вроде "Управление риском ликвидности". Вот по этой теме есть что писать, да и материалов полно.
                                  Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Goring

                                    Тему диплома мне определили "Управление депозитными банковскими рисками"

                                    В письме 70-Т даются определения типичным банковским рискам. Если бы в вашем ВУЗе вам бы давали общепринятые определения рисков у вас бы не возникало таких вопросов.

                                    Совет. Либо меняйте тему диплома (основываясь хотя бы на предложенном документе), либо выдумывайте сами, что такое "депозитный риск", либо спросите у того "профессора", который вам эту тему предложил. Не знаю как другие, с "депозитным риском" лично я помочь вам не могу.
                                    Игорь Фаррахов

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Игорь Фаррахов
                                      Хором подумали
                                      Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Толномур

                                        Игорь Фаррахов

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Толномур и Игорь Фаррахов
                                          Эх, хорошо говорить - меняйте тему диплома! Из перечисленных в списке 80-ти тем, нет ни одного из перечисленных в письме 70-Т. Наверно, на то и диплом, чтобы студент изобрел "ногомяч". Попробую уточнить у руководителя проекта (только это будет не раньше середины сентября ), что именно подразумевают под словосочетанием "депозитный риск". Заодно, сошлюсь на письмо 70-Т.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Депозитный риск связан с управлением ликвидности. В случае неграмотного управления активами и пассивами возникает риск несбалансированной ликвидности (депозитный риск), заключающийся в несовпадении сроков депозитов и сроков размещения средств в активных операциях.
                                            Только не знаю как согласовать по срокам и суммам депозиты с активными операциями. Я думаю, что должны быть какие-то нормативы, например. Может еще кто что подскажет?

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              А какие именно данные по депозитам учитываются при расчете ликвидности и ее разрыве? Т.е. какие формы составляет банк в части депозитов (может там, сколько привлечено на какую-то дату, сколько выбыло, по срокам...)

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                А какие именно данные по депозитам учитываются при расчете ликвидности и ее разрыве? Т.е. какие формы составляет банк в части депозитов (может там, сколько привлечено на какую-то дату, сколько выбыло, по срокам...)

                                                Срок до погашения и объем депозитов.
                                                125 форма частично вам поможет.
                                                А исчо волшебное слово GAP.
                                                Категоричность мнений свойственна дуракам!

                                                Комментарий

                                                Пользователи, просматривающие эту тему

                                                Свернуть

                                                Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                Обработка...
                                                X