18 октября, четверг 11:02
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Составляющие кредитного риска

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Составляющие кредитного риска

    Коллеги хочется внести ясность в состав переменных, определяющих ожидаемые кредитные потери:

    1. Вероятность дефолта (PD). Для оценки используются кредитные рейтинги. Каждому рейтингу соответствует своя вероятность дефолта. Чаще всего рейтинг определяется только на основе кредитоспособности заемщика (финансовые показатели, отраслевой риск, конкуренция и т.д.) Того же требует и 254-П, оценивая только финансовое состояние заемщика. Международная классика (также видел несколько методик, применяемых в российских банках) предписывает включать в рейтинг ещё и оценку условий предоставления ссуды (наличие обеспечения, целевое использование, уровень ставок и т.д.), что не лишено смысла так как, например, вероятность отказаться от обслуживания ссуды ниже при наличии залога и выше при назначении слишком высокой ставки по кредиту.
    2. Уровень безвозвратных потерь (LGD). Чаще всего LGD зависит от характеристик заемщика (рейтинг, размер) и обеспечения (виды, уровень покрытия). LGD калибруется на уровень погашенной задолженности, уровень потерь при реализации залога, а также качество сбора просроченных долгов. То есть получается, что LGD зависит от PD и условий ссуды (обеспечение). Если мы в рейтинге также учитываем наличие обеспечения, то получается «масло масляное».
    3. Подверженность кредитному риску (EAD). Чаще всего определяется как разница между ссудной задолженностью и суммой обеспечения, то есть тоже учитывает условия предоставления ссуды.

    Внимание, вопросы:
    Нужно ли включать в рейтинг оценку условий сделки? или для каждого рейтинга приводить свою вероятность дефолта для разных условий сделки? или вообще условия сделки не должны влиять на вероятность дефолта и учитываются в других составляющих кредитного риска (EAD, LGD)? или в рейтинг включать все условия сделки, кроме обеспечения?
    Кто как делает и как правильно?
    Лучшее - враг хорошего!

  • #2
    Сообщение от burmid
    Нужно ли включать в рейтинг оценку условий сделки? или для каждого рейтинга приводить свою вероятность дефолта для разных условий сделки? или вообще условия сделки не должны влиять на вероятность дефолта и учитываются в других составляющих кредитного риска (EAD, LGD)? или в рейтинг включать все условия сделки, кроме обеспечения?
    Кто как делает и как правильно?
    Имхо нужно или не нужно решать вам, в рамках внутренней системы кредитных рейтингов, ибо не помню никаких нормативных актов на сей счёт. Имхо в наших условиях включать нужно всю возможную информацию, в том числе сплетни и слухи, с соответствующими весами конечно. В любом случае для этой рейтинговый системы нужен бэктестинг, по результатам которого стоит проводить ту или иную коррекцию.
    Понимание приходит с опытом…
    С Уважением, Игорь

    Комментарий


    • #3
      telefunkin

      Имхо нужно или не нужно решать вам, в рамках внутренней системы кредитных рейтингов, ибо не помню никаких нормативных актов на сей счёт.

      Так можно включить в рейтинг и температуру воздуха в переговорной - на сей счет тоже нет никаких нормативных актов.
      Вопрос в методологической корректности - включать ли условия кредитования в рейтинг или нет.
      Лучшее - враг хорошего!

      Комментарий


      • #4
        burmid
        Так можно включить в рейтинг и температуру воздуха в переговорной - на сей счет тоже нет никаких нормативных актов.
        Вопрос в методологической корректности - включать ли условия кредитования в рейтинг или нет.

        если это значимый фактор, тогда можно и включить
        если понимать под методологической корректностью разработку в рамках "традиционных подходов", тогда ,имхо, условия сделки не стоит включать
        Понимание приходит с опытом…
        С Уважением, Игорь

        Комментарий

        Пользователи, просматривающие эту тему

        Свернуть

        Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

        Обработка...
        X