17 октября, среда 06:58
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Математические модели расчёта риска

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Математические модели расчёта риска

    Здравствуйте, пишу диплом на тему математических моделей расчёта финансовых рисков, прошу всех описать используемые или известные модели. Если можно хотя бы название модели и к какому типу риска относится.

    За ранее всем огромное СПАСИБО!

  • #2
    Ищем в FAQ книжку Джориона, скачиваем и пытаемся понять...
    Не знаю, к счастью или к сожалению, она, как и 99% доступного материала - на английском.

    Комментарий


    • #3
      Ищем в FAQ книжку Джориона,
      почему-то в Чаво(FAQ) ничего по нему не находит, подскажите плизз как ет на английском будет

      Комментарий


      • #4
        http://dom.bankir.ru/showthread.php?...32#post1408032
        Понимание приходит с опытом…
        С Уважением, Игорь

        Комментарий


        • #5
          Приведенная выше ссылка устарела, а меня очень-очень интересует работа Джориона. Может, кто-нибудь скинет ее мне не мейл ol-gerd@ukr.net ?


          Буду очень признателен

          Комментарий


          • #6
            ol-gerd

            Ссылка актуальная, не вводите никого в заблуждение!
            Игорь Фаррахов

            Комментарий


            • #7
              ol-gerd
              Может, кто-нибудь скинет ее мне не мейл
              Вы издеваетесь? Там 2.5 Мб, у меня она ни в одну почтовую программу не пролезет. Ссылка рабочая, не вводите никого в заблуждение! Игорь Фаррахов прав!
              Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

              Комментарий


              • #8
                Ой, извините, у меня просто заблокирован корпоративный доступ на этот ресурс.

                Комментарий


                • #9
                  ol-gerd
                  Качайте.
                  Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от Толномур
                    Качайте.
                    А... перевод?..
                    Здоровый бизнес - счастливые родители!

                    Комментарий


                    • #11
                      БизнесТерапевт
                      Мне сюда еще и словарь Мюллера прикрепить? Или ссылки на Яндекс-лингво хватит?
                      Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти.

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от Толномур
                        ol-gerd
                        Качайте.
                        Большое-пребольшое спасибо!!!!!!

                        Комментарий


                        • #13
                          При изучении финансового риск-менеджмента столкнулся с недостатком математических познаний, в частности в теории стохастических процессов... Может посоветуете что-то интересненькое, желательно полноценный учебник...

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от ol-gerd Посмотреть сообщение
                            При изучении финансового риск-менеджмента столкнулся с недостатком математических познаний, в частности в теории стохастических процессов... Может посоветуете что-то интересненькое, желательно полноценный учебник...
                            см. личку

                            Комментарий


                            • #15
                              Коллеги, вопрос наивный , но актуальный!
                              Ликбез по матрице переходов внутренних рейтингов заемщиков банка дайте пжл, что и как, я в голове уже по названию кое что сформировал, но хотелось бы точно знать, плюсом к этому, в литературе говорится о том что на основе матрицы переходов можно на основе марковских процессов строить прогноз, если можно и этой инфой поделитесь, пжл!
                              за ранее спасибо!
                              Дорогу осилит идущий!

                              Комментарий


                              • #16
                                Doberman

                                В чем вопрос-то? Матрица переходов только для этого и используется...
                                Игорь Фаррахов

                                Комментарий


                                • #17
                                  Игорь Фаррахов
                                  вопрос в порядке/формате составления матрицы, и методов прогнозирования КП на основе полученной инфы.
                                  Дорогу осилит идущий!

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Doberman

                                    Я не понял. Вероятности есть, бросай монетки и прогнозируй куда можешь попасть через какое-то время...
                                    Игорь Фаррахов

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
                                      Игорь Фаррахов
                                      вопрос в порядке/формате составления матрицы, и методов прогнозирования КП на основе полученной инфы.
                                      http://www.ny.frb.org/research/econo..._18Jan2007.pdf

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        lawgiver , ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
                                        всё на свои места встало!!!
                                        Дорогу осилит идущий!

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от Doberman Посмотреть сообщение
                                          lawgiver , ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
                                          всё на свои места встало!!!
                                          Тогда ещё :-)
                                          http://www.ny.frb.org/research/econo...uermann3.2.pdf

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            lawgiver , глазами пробежался, глупый вопрос возник. Как интерпретировать в экономическом смысле определитель матрицы переходов и отдельный миноры?
                                            Дорогу осилит идущий!

                                            Комментарий

                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                            Свернуть

                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                            Обработка...
                                            X