21 августа, вторник 12:29
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Банковские риски

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Банковские риски

    Кто всерьез занимается методиками анализа банковских рисков? Откликнитесь. Можем обменятся опытом!

    ------------------
    Alex
    AlexS

  • #2
    А более конкретно о каких видах рисков идёт речь?

    Комментарий


    • #3
      Отправил AlexS 08-01-2000 01:11 PM
      Кто всерьез занимается методиками анализа банковских рисков? Откликнитесь. Можем обменятся опытом!
      Не буду оригинален, а что интересует-то? Тема-то широкая ......

      Комментарий


      • #4
        Можем обсудить любой вид риска, который Вас интересует. Мы рассказываем о своей методике анализа показателей риска, их концентрации и динамике развития, а Вы рассказываете о своей. Давайте для начала обсудим письмо 139-Т ЦБ РФ. Кстати такую методику мы уже несколько лет используем для анализа уровня риска ликвидности.Но его можно оценивать не только по балансу, но по динамике ОПУ. Хотелось бы услышать, какие недостатки данной методики Вы сумели усмотреть. Оптимальна ли форма агрег. баланса и форма 125 для такого анализа?


        ------------------
        Alex
        AlexS

        Комментарий


        • #5
          С приведенной неточностью в формуле в 139-Т коэффициентов избытка (дефицита ликвидности) полностью согласен. Для того, чтобы коэффициент по экономическому смыслу показывал уровень дефицита ликвидности сумма дефицита ликвидности по конкетному временному отрезку должна относиться к сумме пассивов по этому же временному отрезку. В противном случае получается, что изменения долгосрочных пассивов будут влиять на дефицитность в мгновенной ликвидности, а коэффициент не есть уровень дефицитности ликвидности.
          В знеменателе формулы коэффициентов избытка должно стоять выражение
          x
          Сумма (ст.25 гр.i - ст.24 гр. i)
          i=4
          Но это рекомендации ЦБ.
          Как бы еще в ЦБ РФ эту информацию забросить.
          Лимиты на уровень дефицитности мгновенной ликвидности, судя по всему, не расчитываются, а устанавливются каждым банком коллегиально, исходя из собственной статистики использования клиентами онкольных остатков для проведения расчетов, потребности в ликвидных средствах для других операций.
          Уровень дефицитности текущей и долгосрочной ликвидности нарастающим итогом определяет собой фактически уровень поддерживаемого временного соотношения активов и пассивов. Сумма дефицита является размером временной "дыры", но она может изменятся в зависимости общего изменения масштаба деятельности банка. И сказать много это или мало можно только по отношению к сумме обязательств соответствующих временных отрезков.
          В инструкции ╧1 норматив мгн.ликвидности установлен минимально 20%. В нашей банковской системе этого согласитесь маловато. Иначе не остается запаса ликвидности на непредвиденные крупные выплаты.
          По ОПУ скажу немного позднее.

          [Сообщение отредактировал AlexS (исправлено 28-08-2000).]
          AlexS

          Комментарий


          • #6
            Насколько обоснованно, на ваш взгляд, отношение дефицита(избытка) ликвидности к общей сумме привлеченных средств (стр.25гр.14-стр.24гр.14 формы 125)? И на основании чего можно установить лимит коэффициента избытка или дефицита ликвидности? Лично для меня экономический смысл этого показателя непонятен. Объясню на примере.
            Предположим, по графе 4 (средства до востребования) наши активы (к/сч+касса) составили 50. Обязательства д/в 100. Дефицит ликвидности по этой группе срочности -50. Всего обязательств 150, коэффициент ликвидности равен -50/150=-33%. После этого мы привлекаем 3-месячный депозит или межбанковский кредит в сумме 50 руб. и выдаем кредит такой же срочности. Средства д/в остаются без изменения, то есть фактически наша ликвидность по этой группе срочности не изменилась, при этом общая сумма обязательтв увеличились до 200, и коэффициент ликвидности по средствам д/в стал равен -50/200=-25%. Если учесть, что структура пассивов может меняться в пределах ограничений, установленных нормативами, то непонятно, как это спрогнозировать на длительный срок и по какой методике можно рассчитать указанные лимиты.

            Второй вопрос - по 139-Т получается, что чтобы не было дефицита ликвидности по средствам д/в, мы в высоколиквидных активах должны держать столько же средств, сколько привлечено д/в, что во-первых, нереально и излишне, и во-вторых, противоречит той же 1-й инструкции, где Н2 равен 20%. По нашим расчетам, подвижная часть остатков на расчетных счетах у нас составляет максимум 20%, то есть поддержание корсчета и кассы на уровне 30-40% от остатков д/в более чем достаточно, но в этом случае дефицит ликвидности нормальное явление. Хотелось бы узнать, насколько эта проблема актуальна для других банков.
            Кстати, интересно, как можно использовать ОПУ для оценки ликвидности? Если нетрудно, объясните хотя бы в общих чертах - будем признательны.

            Комментарий


            • #7
              Thanks for support Мы уже общались с нашим теруправлением на эту тему, но ответа еще не получили. Кстати, может кого заинтересует - в журнале "Деньги и кредит" ╧ 2/2000 была неплохая статья по ликвидности с таблицами разрыва активов и пассивов по срокам и их описанием - "Оперативный анализ риска потери ликвидности в коммерческом банке". На мой взгляд, есть много интересных моментов, достаточно близких к реальности.

              Комментарий


              • #8
                Спасибо за информацию.
                Не пробовал ли кто нибудь из Вас строить график сумм разрывов ликвидности и уровней разрывов? Очень наглядно получается.
                ------------------
                Alex

                [Сообщение отредактировал AlexS (исправлено 29-08-2000).]
                AlexS

                Комментарий


                • #9
                  Честно говоря, графиками никогда до сих пор не занималась, надо поэкспериментировать как-нибудь на досуге. А что Вы понимаете под "уровнем разрывов"? И что берете за X и Y при построении графика?

                  Комментарий


                  • #10
                    Что-то мне это напоминает... http://www.amifs.org/RsrhFTPGuideline.shtml
                    (по-аглицки, естественно)

                    Комментарий


                    • #11
                      Понятно! А чего нам заново велосипед что ли изобретать? Весь вопрос в том, по каким формам и методике у нас идет расчет? 139-Т - первая инструкция после 89-П по расчету хотя бы этого вида рисков.
                      Может поговорим про фондирование и его влияние на доходность и ликвидность?

                      [Сообщение отредактировал AlexS (исправлено 30-08-2000).]

                      [Сообщение отредактировал AlexS (исправлено 30-08-2000).]
                      AlexS

                      Комментарий


                      • #12
                        Ответ для Для KFA. Когда к примеру Вам говорят, что сумма дефицита (избытка)ликвидности по данному временному отрезку -100 млн.руб.(или +100 млн. руб. соотв.). Как вы скажете много это или мало? По отношению к чему? Конечно, Вы будете оценивать сумму дефицита по отношению к обязательствам в соответствующем временном промежутке. -100/200=-0.5 это много. 100/1000=-0.1 это мало и вы покроете этот разрыв ликвидности "без особых проблем" для портфеля активов. Поэтому уровень разрыва ликвидности показывает удельный вес суммы разрыва ликвидности в сумме обязательств банка в данном отрезке времени. Абсолютные цифры не информативны (они показывают сколько денег в рублях размещено в более длинные вложения), а вот удельный вес несет в себе много информации. Он показывает, насколько для Вас критична данная сумма по данному сроку и как нарушения ликвидности могут сказаться на Вашем портфеле активов. Или что надо сделать с пассивами. Если Вы построите график сумм разрыва ликвидности нарастающим итогом и уровней разрыва ликвидности, то наглядно увидите по каким срокам у Вас идет наибольшее покрытие разрывов. Если в динамике Ваша кривая пойдет "вниз" по системе координат, то уровень разрыва растет и есть опасность потерять ликвидность в этом временном отрезке. Если "вверх", то уровень разрыва падает. Ситуация с ликвидностью улучшается. Хотя во всем должна быть "золотая середина".
                        Иначе можно интерпретировать так. Если, не дай бог, Ваш банк будет закрывать все трехмесячные пассивы за три месяца, то закрытие будет проходить с "дырой" такой-то. А вот если у Вас будет хоть шесть месяцев, то закрытие будет присходить может и вовсе без дыры. См. на график.
                        На X у нас будет временной отрезок, за который расчитывается сумма разрыва. На Y сама сумма разрыва (нарастающим итогом), на дополнительной оси Y можно указать еще и уровни разрыва как "пички". Вы можете наблюдать по каким срокам у Вас идет наибольшее покрытие пассивов и проводить стресс-тестирование баланса ликвидности.


                        ------------------
                        Alex

                        [Сообщение отредактировал AlexS (исправлено 30-08-2000).]
                        AlexS

                        Комментарий


                        • #13
                          Насчет Н2 - согласна. Вопрос в том, что возможности небольшого регионального банка для таких операций достаточно ограничены и в техническом и в информационном плане.
                          Алекс, спасибо за обстоятельный ответ - поняла все, кроме стресс-тестирования.
                          Татьяна, посмотрела Вашу ссылку - аглицкий не пугает, пугают объемы...
                          Интересно, такой профессионализм - в большей степени результат образования или опыта? Если позволите, вопрос не в тему: собираюсь в этом году поступать в Штаты на МВА на finance или banking. Насколько, по-вашему, такое образование актуально сейчас для работы в российских банках?

                          Комментарий


                          • #14
                            Спасибо за информацию, изучаю...

                            Ау, Алекс, а что Вы думаете по поводу МВА?

                            Комментарий


                            • #15
                              MBA - это конечно замечательно. Еще бы, получил диплом MBA и можешь сваливать в западную компанию работать, или в их российском представительстве. Короче без работы не останешься. Приятель мой собирался учиться в Глазго на магистра бизнес администрейшн. Только вот в визе ему, к сожалению, отказали. Говорят, приедешь в Англию, понравится, работу после университета найдешь, домой не вернешься. Да еще и дочку с женой прихватишь. Разведется Вас тут.
                              Но к банкам, MBA, отношения не имеет, так как это готовый менеджер предприятия (финансовый или топ). К банкам, а особенно к нашей теме больше относится аттестат FRM (Financial Rask Management). Этот экзамен за восемьсот баксов в Плешке принимают на английском языке.
                              Как насчет фондирования?

                              ------------------
                              Alex

                              [Сообщение отредактировал AlexS (исправлено 31-08-2000).]
                              AlexS

                              Комментарий


                              • #16
                                Да, вот чего хотел еще обсудить! Кто-нибудь в курсе, по какому принципу ЦБ РФ строил форму агрегированного балансового отчета (ф.113). Ведь общепринятый принцип его построения это когда статьи в активе агрегируются по мере уменьшения ликвидности (от ликвидных активов до иммобилизации), а статьи в пассиве - по мере увеличения срочности (от онкольных обязательств к собственным средствам). Тогда можно сравнивать правую и левую части агрегированного баланса и находить соотношения определенных статей друг к другу (удельные веса и т.д.). Кто может про принцип построения АБО ЦБ РФ что-нибудь сказать? Или может у кого-нибудь есть свои принципы агрегирования?

                                ------------------
                                Alex
                                AlexS

                                Комментарий


                                • #17
                                  KFA, на Ваш вопрос не в тему я, к сожалению, ответить не могу: сама нахожусь довольно далеко от границ СНГ. Могу лишь подкинуть 2 копейки насчет МВА: есть в Австралии вот такое заведение http://www.agsm.unsw.edu.au/, которое котируется в мире очень высоко (буквально второе после Гарварда , но не в пример дешевле. Сама я там не училась и отношения к нему никакого не имею, поэтому это лишь 2 копейки информации . Возможно, что их диплом не будет котироваться в России - только потому, что в России они не известны.
                                  Кроме МВА, можно еще сделать CFA - chartered financial analyst - довольно известная в определенных кругах квалификация, ее обсуждение можно посмотреть на форуме www.cfin.ru.

                                  Спасибо за комплимент профессионализму, только к чему он относится? - с объему английского текста? На самом деле профессионализма пока не густо, я только начала работать в отделе Balance sheet risk management (3 недели как), вот ищу всю возможную инфу на эту тему, тем более что люди вокруг меня не сильны в финансовой теории.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Еще 2 копейки про повышение квалификации: когда я смотрела программу FRM (http://www.frm2000.com/), мне она показалась жидковатой. Дело в том, что подобные программы рассчитаны на людей с высшим, но не обязательно финансовым образованием, которые работают в "индустрии". Поэтому они в значительной мере повторяют университетский курс. Программа FRM показалась мне абсолютно в пределах университетского бакалаврского курса, программа CFA первого уровня (а всего их 3) уже серьезно выходит за эти пределы (www.aimr.org). Но это так, для информации

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Спасибо Tatiana за информацию. Программу посмотрел. Очень интересная. Полная и интересная. Особенно уровень II и III. Первый уровень особой оригинальностью рассматриваемых тем не отличается. Интерсно, а есть у этой программы FC в России. Потому, что к сожалению,нам,грешным,такое удовольствие как обучение в Ричмонде и Бостоне недоступно по средствам. Хотя за сами экзамены берут недорого.
                                      Для KFA. Если Вы планируете дальше работать в Российских банках и предприятиях, то может быть Вам и лучше будет пройти обучение MBA, так как стандарты финансового анализа, ориентированного на показатели биржевой стоимости предприятия и товара, стандарты портфельного инвестирования, рассматриваемые в курсе CFA в России могут и не пригодиться ближайшие ( а может и не только) годы. Финансовая инженерия у нас пока находится в рамках науки, а в практике применяется слабо. Развитие рынков (товарных и финансовых) у нас слабовато. Однако и в Штатах может быть перепроизводство таких специалистов, но только в том случае, если там начнется биржевой спад.

                                      ------------------
                                      Alex
                                      AlexS

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Tatiana. FC - это Faculty Services, которые перечислены на сайте aimr. А что сдавать этот экзамен можно тоже дистанционно или все-таки придется ехать? Или может кто-то приедет сюда?

                                        ------------------
                                        Alex
                                        AlexS

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Из стран СНГ экзамены проводятся в Москве, Киеве и Риге (http://www.aimr.org/pdf/2001infopack.pdf).

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Если просто топик, как тему - то без проблем. Вообще, я планировал это направление, как и вопросы работы с персоналом, мотивация, оклады, взаимоотношения подчиненный-начальник рассматривать в форуме "Вакансии". Но там пока такие темы не всплывают.
                                            Надо бы направления форумов расписать по-подробнее...

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Видишь ли Michael вопросы получения образования, повышения квалификации напрямую не относятся к Вакансиям. Может поэтому и темыв такие не всплывают. Наверное это можно назвать темой "Персонал банка" и там уже обсуждать проблему Вакансий и Образования и повышения квалификации. Хотя смотри сам.

                                              ------------------
                                              Alex
                                              AlexS

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                AlexS, а что такое FC? Курс CFA рассчитан на самостоятельное изучение, список литературы там прилагается. Но есть компании, которые готовят по этим материалам выжимки (самые уважаемые www.stalla.com и www.schweser.com) - это сильно облегчает задачу . Наш народ умудряется покупать один комплект на несколько человек (иногда находящихся на разных континентах!). Насколько этот курс применим к российской действительности, можно спросить на форуме www.cfin.ru, в топике "Повышение квалификации финансового аналитика" - туда заглядывают люди, сдавшие уже не один уровень.
                                                А может уже пора завести топик "Образование и повышение квалификации"?

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Это вопрос к Михаилу!
                                                  Как думаешь, завести на сервере топик образование и повышение квалификации?


                                                  ------------------
                                                  Alex
                                                  AlexS

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Согласен. Форум "Резюме" переименован в "Персонал банка", где планируется обсуждение всех затронутых выше вопросов.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Всем привет и спасибо за информейшн. В пятницу отключилась от обсуждения по причине отсутствия связи. Топик по повышению квалификации - хорошо! Тема, действительно, актуальная. Посмотрела топики на форуме cfin.ru по повышению квалификации и сертификации аналитиков. Для меня все это пока высокие материи, но такая информация помогает расширению кругозора и видению вопроса на перспективу, так что как говорил Ильич "Будем брать..."

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Отправил KFA 09-04-2000 11:29 AM
                                                        Всем привет и спасибо за информейшн. В пятницу отключилась от обсуждения по причине отсутствия связи. Топик по повышению квалификации - хорошо! Тема, действительно, актуальная. Посмотрела топики на форуме cfin.ru по повышению квалификации и сертификации аналитиков. Для меня все это пока высокие материи, но такая информация помогает расширению кругозора и видению вопроса на перспективу, так что как говорил Ильич "Будем брать..."
                                                        Для KFA и Tatiana. Администратор открыл новый топик "Персонал банка", а я открыл там тему образование и повышение квалификации может переместим нашы разговоры туда?


                                                        ------------------
                                                        Alex
                                                        AlexS

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Эх, люди, коллеги!
                                                          Я занимался 4 года в одном из самых больших банков России риск-менеджментом.
                                                          Потом в германии учил финансы.
                                                          Занимаемся мы открытием велосипеда. Честное слово. Много нормальных методик давно уже есть.
                                                          То что на http://www.frm2000.com/studyguide.htm
                                                          2-4 часть это так сказать базовые вещи.
                                                          Как долго мы будем в серости прозябать,а?

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Отправил Vitaly 09-06-2000 05:04 AM
                                                            Эх, люди, коллеги!
                                                            Я занимался 4 года в одном из самых больших банков России риск-менеджментом.
                                                            Потом в германии учил финансы.
                                                            Занимаемся мы открытием велосипеда. Честное слово. Много нормальных методик давно уже есть.
                                                            То что на http://www.frm2000.com/studyguide.htm
                                                            2-4 часть это так сказать базовые вещи.
                                                            Как долго мы будем в серости прозябать,а?
                                                            Крут брат, что и говорить! Да, к сожалению, не все такие крутые. В Германии учиться не всем по карману. А в программе frm2000 действительно есть определения рисков,список основных контрольных показателей, да, к сожалению, мало методик их расчетов. И в IAS не все риски прописаны. Так что есть чего пообсуждать.


                                                            ------------------
                                                            Alex

                                                            [Сообщение отредактировал AlexS (исправлено 06-09-2000).]
                                                            AlexS

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X