13 декабря, четверг 20:22
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Операционный риск-менеджмент

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Операционный риск-менеджмент

    Предлагаю всем кто заинтересован в этой теме, собраться здесь и пообсуждать. Думаю что у тех кто столкнулся с данным явлением очень много проблем. Начиная с того что нет абсолютно никакой нормативной базы, ни надежных методик расчета, ни точного понимания: "Что же делать?". Т.е. все знают что дело нужное и полезное, но как это дело делается, ясного представления нет.
    Тем не менее думаю, что как и все новое это очень инетересно, так что давайте подумаем (вслух) вместе.

  • #2
    ни точного понимания: "Что же делать?"
    Отстраивать систему управления операционными рисками можно начать с выбора и описания приоритетных бизнес-процессов (например, критерием выбора может быть объем операций за период времени). Далее эти процессы документируются, например, в разрезе банковских продуктов. Затем в бизнес-процессах проставляются риски (используя референтные базы рисков), по которым оценивается эффект, вероятность, преднамеренность и существенность (конечно, согласовывая с владельцем процесса наличие такого риска и некоторые его параметры). На следующих этапах можно проводить анализ рисков, например, в разрезе структурных подразделений (количества риска на структурное подразделение), продуктов и процессов, категорий риска.

    Комментарий


    • #3
      Добрый день!

      У меня проблема: сравнивая подходы оценки операционного риска, столкнулся с проблемой определения валового дохода. В Базеле-2:
      "613. Определение понятия "валовый доход": чистый процентный доход плюс чистый непроцентный доход . Идея заключается в том, чтобы данный показатель: 1) включал все провизии (например, на начисленный процент); 2) не включал реализованную прибыль/убыток от продажи ценных бумаг по банковской книге ; 3) исключал чрезвычайные или непостоянные статьи, а также доход от страхования."

      Причем "Реализованная прибыль/убыток от ценных бумаг, классифицируемых как "удерживаемые до погашения" и "годные для продажи", которые обычно и составляют содержание банковской книги (например, согласно стандартам бухучета США и МСБУ) также исключаются из определения валового дохода."

      Что это понятие включает в себя? На основе каких данных вычислять?

      Комментарий


      • #4
        DARKCORP

        Что это понятие включает в себя

        В валовый доход включаются созданные резервы (провизии), ну т.е. он рассчитывется без учета вычетов расходов на создание резервов. В валовый доход не включаются такжн ни доходы ни расходы по ценным бумагам и разовым (случайным) операциям.
        Игорь Фаррахов

        Комментарий


        • #5
          Извините что вмешиваюсь, но...

          Мне кажется, что вопросов больше, чем ответов потому, что в основу управления рисками ошибочно заложен количественный подход. Никто и никогда не даст математической формулы управления риском. Не все можно подвергнуть цифровому выражению. Не бывает типичных ситуаций. И еще я не очень понимаю, как можно расчитать операционный риск (риск ошибки сотрудника при проведении операции)? Можно учесть усердие? Можно учесть настроение людей? Можно учесть психологический климат?
          Управление риском (тем более операционным) - это управление людьми, коллективом. Самый эффективный способ снижения - создание команды сплоченных одной идеей людей. И здесь оснвной ответчик - руководитель, духовный наставник.
          Людям, занятым своим делом с душою, не нужны инструкции, прогнозы и планы. И надзорщики им не нужны
          Лучше ничего не делать, чем делать вредное.

          Комментарий


          • #6
            Dimson

            Людям, занятым своим делом с душою, не нужны инструкции, прогнозы и планы. И надзорщики им не нужны

            Как минимум людям (тем более увлеченным) свойственно ошибаться. Ошибки могут быть вызваны не только отсутствием контроля, непонимаем юридических тонкостей, отсутсвием должного опыта или квалификации, но и, например, обычной усталостью, я уж не говорю о явных людских пороках...

            А риск сотрудника в проведении рутинных операций рассчитывается обычными путями, например, простым подсчетом его ошибок по истоическим данным
            Игорь Фаррахов

            Комментарий


            • #7
              Как минимум людям (тем более увлеченным) свойственно ошибаться.
              ++++ Ошибки, совершаемые ТАКИМИ людьми можно только приветствовать, т.к. с ними, ошибками, приходит незаменимый опыт. Я это искренне говорю, а не спора ради

              А риск сотрудника в проведении рутинных операций рассчитывается обычными путями, например, простым подсчетом его ошибок по истоическим данным
              ++++ Тут, конечно, не поспоришь, но. Разве спрогнозированное количество ошибок даст нам ответ на главный вопрос ПОЧЕМУ возникает ошибка? Или прогноз - это самоцель?

              Гуманитарного начала, товарищи, мало в вашем нелегком деле. Все цифры, цифры...

              ЗЫ Извините, что то я с форматом запутался, не получилось цитаты от собственного текста отделить
              Лучше ничего не делать, чем делать вредное.

              Комментарий


              • #8
                Dimson

                на главный вопрос ПОЧЕМУ возникает ошибка? Или прогноз - это самоцель?

                Отвечая на вопрос ПОЧЕМУ, вы сможете (и должны) не только уменьшить этот риск, но и спрогнозировать возможность его появления в будущем. А зная прогноз (модель) возникновения риска, вы сможете подготовится к его возможным последствиям, например созданием достаточных резерв для покрытия возможных убытков от такой операционной деятельности. А вот это и есть самоцель операционного риск-менеджмента!

                Все цифры, цифры...

                А что делать, именно в цифроах выражается результат банковской деятельности. Денег у нас пока никто не отменял (с)
                Игорь Фаррахов

                Комментарий


                • #9
                  Игорь Фаррахов

                  Отвечая на вопрос ПОЧЕМУ, вы сможете (и должны) не только уменьшить этот риск, но и спрогнозировать возможность его появления в будущем. А зная прогноз (модель) возникновения риска, вы сможете подготовится к его возможным последствиям, например созданием достаточных резерв для покрытия возможных убытков от такой операционной деятельности. А вот это и есть самоцель операционного риск-менеджмента!

                  Секундочку! Так все-таки как вы предлагаете ответить на вопрос "почему?" с помощью прогноза ошибок??? Что будет шоколадно, когда мы ответим на такой вопрос, это понятно!

                  А что делать, именно в цифроах выражается результат банковской деятельности. Денег у нас пока никто не отменял (с)

                  Согласен! Показатели деятельности банка говорят о многом. Но чем это практически поможет?
                  Лучше ничего не делать, чем делать вредное.

                  Комментарий


                  • #10
                    Dimson
                    Прогноз возможен на основе определенной информации, в данном случае каких-либо фактов (исторические данные), они и отвечают на вопрос почему. Прогнозы мы строим для предотвращения опер. рисков. Не спорю что расчитать оперю риски задача чрезвычайно трудная и на первом этапе довольно долго решаемая, но уже есть методики (Базель 2).
                    Давайте лучше обсудим кто где и как ведет исторические данные (базу), план действий, у кого, что уже получилось.

                    Комментарий


                    • #11
                      Dimson

                      Так все-таки как вы предлагаете ответить на вопрос "почему?"

                      Клнечно, если есть такая возможность! Вель операционный риск - это риск возникновения убытков, возникающих в результате действия (или бездействия) сотрудников банка, сбоев вычислительных систем и систем связи, ошибок в банковских технологиях, неблагоприятноговоздействия окружающей среды и т.п.
                      Так что и ответ на вопрос "почему" также входит в одну из главных задач риск-менеджмента! Чем больше информации, расскрывающей суть возникновения риска, тем точнее модель. Чем точнее модель - тем меньше риск!

                      с помощью прогноза ошибок???

                      А как же! А для чего собственно все делается? Управления без прогнозирования не бывает!

                      Но чем это практически поможет?

                      Поможет правильно оценить достаточность капитала!
                      Игорь Фаррахов

                      Комментарий


                      • #12
                        Людям, занятым своим делом с душою, не нужны инструкции, прогнозы и планы. И надзорщики им не нужны
                        Думаю, инструкции и планы все-таки необходимы, не все увлеченные люди смогут просчитать эффект от их увлеченных действий, предотвратить нежелательные последствия помогут нормативные документы, разработанные опер. риск-менеджерами, либо согласованные с ними.

                        Комментарий


                        • #13
                          Nur

                          вот скажите, пожалуйста, честно, сотрудники вашего банка читают внутренние инструкции и планы?

                          Где бы я ни работал - не читают. Что крупный банк, что мелкий...

                          Да и потом, не спорю я с тем, что это необходимо. Я спрорю с тем, что это должно ставится на первый план.
                          Лучше ничего не делать, чем делать вредное.

                          Комментарий


                          • #14
                            Игорь Фаррахов

                            Не моя тема, конечно, сложно спорить. Но сознание бунтует
                            В любом случае спасибо за ответы!
                            Лучше ничего не делать, чем делать вредное.

                            Комментарий


                            • #15
                              На первый план, я считаю надо ставить построение бизнес-процессов. При верно построенных бизнес-процессах, понимании ответсвенности владельцами рисков, наличии работающей нормативной базы и верно расчитанных рисков, короче при всем при этом будет вам счастье.

                              Комментарий


                              • #16
                                Nur

                                Давайте лучше обсудим кто где и как ведет исторические данные (базу), план действий, у кого, что уже получилось.

                                +++ Не, у нас такой базы нет. Можно только акты проверок СВК на сей счет проанализировать. У вас есть СВК? Может, их потрести?
                                Лучше ничего не делать, чем делать вредное.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Так потрясли уже. Правда подходит нам не все, надо будет ещё склассифицировать, расставить рейтинги, оценки.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от Nur
                                    На первый план, я считаю надо ставить построение бизнес-процессов. При верно построенных бизнес-процессах, понимании ответсвенности владельцами рисков, наличии работающей нормативной базы и верно расчитанных рисков, короче при всем при этом будет вам счастье.
                                    А я бы на первый план поставил построение человеко-процессов. Если не будет у сотрудников чувства причастности и понимания того, для чего и к чему все это предприятие, то бизнес-процесса вы не построите. Я за гуманитарное начало!
                                    Лучше ничего не делать, чем делать вредное.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Dimson

                                      Ваше сознание бунтует именно потому, что вы никогда не сталкивались с этими проблемами и не знаете какими в принципе могут быть потери банка от казалось бы безобидных операций. Я же занимался как внутренним контролем, так и финансовой безопасностью, поэтому у меня давно нет иллюзий ни на счет "сплоченной команды", ни на счет "духовных наставников".
                                      Игорь Фаррахов

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Давайте мотивацию оставим кадровикам, а сами займемся риск-менеджментом

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Dimson вот скажите, пожалуйста, честно, сотрудники вашего банка читают внутренние инструкции и планы?

                                          Где бы я ни работал - не читают.

                                          Это значит, что инструкции плохие.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Эх...

                                            Исключительно количественный подход, если давать ему полную свободу, ведет к абстактной, бесчувственной философии.
                                            Если подсчитать количество погибших гитлировцев и советских солдат, то надо сделать вывод, что в ВОВ победила Германия А если всегда искать причинно-следственную связь во всем без исключения, то надо безоговорочно признать, что у всех преступников обязательно должны быть какие-то особенные глаза
                                            Лучше ничего не делать, чем делать вредное.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              marina

                                              А вы не допускаете той мысли, что это может также значить и то, что сотрудники знают, что им делать, т.к. ПОНИМАЮТ что они делают?
                                              Лучше ничего не делать, чем делать вредное.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Dimson Нет, не допускаю. Более того - чем квалифицированнее работник, тем лучше (толще, подробнее) внутрибанковское положение, лежащее на его столе. А если Ваш кредитник на вопрос "как определяются критерии групп риска по ссудному портфелю" начинает изложение в вольном стиле своего видения по данному вопросу - это бардак.

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  2 Dimson
                                                  Есть одно очень точное слово описывающее все что вы написали в последних постах. Не обижайтесь, просто не хочется отвлекаться на вещи слишком уж очевидные, да ещё и офтопик.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Окей, закрываем дискуссию
                                                    Приятных расчетов и толстых инструкций! Аминь!
                                                    Последний раз редактировалось Dimson; 29.03.2005, 13:59.
                                                    Лучше ничего не делать, чем делать вредное.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Nur это Вы кому?

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        Dimson

                                                        Вам пора выходить из дискуссии, это действительно не ваша тема! Приводимые вами примеры кощунственны и, главное, к обсуждаемой теме не имеют отношения, ни прямого ни косвенного. (Смотрите определение операционного риска, приведенное мной выше)

                                                        А для завершения ответьте по возможности полно, что (хотя бы для вас) означает определение "ответсвенность"?
                                                        Игорь Фаррахов

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          2 марина
                                                          Как вы могли подумать? Напротив, полностью согласен с вашим мнением

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            marina "Более того - чем квалифицированнее работник, тем лучше (толще, подробнее) внутрибанковское положение, лежащее на его столе." - Выражаю Вам исренний респект! Вы правы.
                                                            Еще в начале 90-х обратил внимание на наши договоры (внутрироссийские) и контракты с зарубежьем (по сходным сделкам) - толщина отличалясь в несколько раз. И не зря - люди давно работали о понимали, что с рисками стоит бороться.
                                                            Однако, для действенной работы с операционными рисками нужны функциональные модели процессов (вход, выход, кто (что) делает, кто контролирует - по каждому действию). Текстовое описание (регламент) - вторичен. Это перевод схемы работы (модели) на корпоративный язык.Хотя и в нем могут быть искажения. Но дочтаточно толстые текстовые описания процессов на бумаге - по сути невозможно анализировать.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствуют: 2. Участников: 0, гостей: 2.

                                                            Обработка...
                                                            X