17 декабря, понедельник 05:21
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Базель 2 - кредитные риски

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Базель 2 - кредитные риски

    Сижу, читаю второй базель. Видимо, образование мое уже безнадежно устарело и некоторых вещей я в упор не понимаю. Хотя бы это - какого лешего они сделали по некоторым активам взвешивание в 150% (а кое-где и в 350) ? Объясните мне экономический смысл этого, плиз.

    Извиняюсь, если аналогичная тема была. Поиском не нашел.
    Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

  • #2
    Alexey Goosev

    Леща, когда впервые читал Базель (уже давно) у меня сложилось впечатление, что такое взвешивание применяется если не созданы резервы (мли созданы, но небольшие). По мере досоздания резервов, взвешивание непропорционально уменьшается и приближается к разумному. Это просто граничные величины, которые может устанавливать регулятор, чтобы принудить создавать РВП.

    Вроде так.
    Игорь Фаррахов

    Комментарий


    • #3
      Да ладно Игорь, при чем тут резервы ? Резерв - это просто учет моей возможной потери заранее. Хоть ты требование списывай резервами в пять приемов, хоть разом - но больше 100% никак не получится... Да и как-то хитро это больно получается - сначала вычесть резерв, а потом взвесить на 150%, что бы до номинала догнать
      Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

      Комментарий


      • #4
        Alexey Goosev

        Леш, учет учетом, а капиталец созданный резерв уменьшает основательно. Так что у банка появляется альтернатива: либо создать требуемый резерв (а там вроде перелом был где-то на 50%) и тогда взвес составит уже 50%, либо взвес по прежнему будет 150% а может и больше.

        Не знаю, вроде это в тескте где-то пояснялось, посмотри внимательней.
        Игорь Фаррахов

        Комментарий


        • #5
          Alexey Goosev
          Требования к капиталу по Базелю - 8% от risk-weighted asset (забыла, как это красиво звучит по-русски ) или по внутренней модели (банк, в котором я работала, как раз работал по внутренней модели, и у него было 7.5%).
          А эти 100%, 150% - это как раз эти веса. Т.е. если для какого-то актива требуется 100% обеспечение капиталом - это значит на каждые $100 актива должно приходиться $8 собственного капитала, если 150% - то соотв. $12, и т.д.

          Комментарий


          • #6
            "Взвешенных с учетом риска" это звучит по-русски... А теория правдоподобная, наверное так и есть. Действительно, если хочешь ужесточить требования к капиталу, зачем трогать 8%, к которым все привыкли - можно зайти с тыла надеюсь, наше ЦБ не возьмет на вооружение этот "передовой" опыт. Спасибо за разъяснение
            Alexey Goosev, www.mbkcentre.ru

            Комментарий


            • #7
              Alexey Goosev
              Это не теория, это то, что делается в том банке, где я работала, и я сама это делала. С той лишь разницей, что умножали не на 8%, а на 7.5%, и в качестве весов брались во многих случаях не предписанные Базелем 100-150% (или еще какие), а свои собственные.

              Комментарий


              • #8
                Tatiana

                в качестве весов брались во многих случаях не предписанные Базелем 100-150%

                Прально. В этом и отличие внутренних моделей от стандартного подхода. Собственно этого и добивались, осталось только чтобы Банк России пошел бы на это, что очень проблематично так как риск-менеджмент в банках у нас все еще очень плох!
                Игорь Фаррахов

                Комментарий


                • #9
                  Alexey, может Вы можете сбросить на мое мыло Базель-2, кредитные риски на русском языке? Заранее благодарен.

                  Комментарий


                  • #10
                    Здраствуйте ! Вы мне не подскажите ,Вы не делайте "Оценку основных рисков " присущих деятельности - Вашей Кредитной Организации ! Если да ,то не могли бы ВЫ сбросить примерный образец !???? А именно - внешние и внутренние риски , влияющие на деятельность банка .
                    skitiba@rasdom.ru
                    Заранее благодарен !!!

                    Комментарий


                    • #11
                      Господа, поздравляю!

                      Может кто уже и видел, но для меня это приятная неожиданность

                      http://www.cbr.ru/analytics/bank_sys...file=Basel.htm

                      Комментарий

                      Пользователи, просматривающие эту тему

                      Свернуть

                      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                      Обработка...
                      X