24 октября, среда 05:23
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Лимиты

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Лимиты

    Здраствуйте,
    Помогите молодому риск-менеджеру , нужно создать систему конкретных лимитов деятельности банка(во всех сферах). Если у когото есть чтото готовое тогда плизз, помогите. Если нету подкиньте идейку, но прошу только без всяких ЦУ типа они должны быть такими и сякими, конкретные лимиты.

    Заранее благодарен,
    Андрей

  • #2
    andriuxa чтото готовое вряд ли вышлют. инфа как правило закрытая, но если будут конкретные вопросы - помогу.
    Не торможу ни перед чем!

    Комментарий


    • #3
      Headless: ну, задачка как бы такова: создать систему лимитов для банка в целом, для всех подразделений(которые нуждаются). Цель одна снизить риски через лимиты...
      я даже не знаю с какой стороны подойти, думаю начать от типа рискаи изучить возможные влияния, хотя нашёл много в ИНете какими лимиты должны быть и примерно кому их выставлять, никто толком не обьясняет количественно, или хотяб как вычислить...

      а в пятницу сдавать идеи...

      Комментарий


      • #4
        andriuxa для начала коротко общая схема
        1. начните с процентного гэпа. просчитайте точку безубыточности банка. таким образом получите первый общий лимит для всего банка. Сколько банк должен зарабатывать чтобы остаться банком. Рыночно ориентированные подразделения не могут иметь маржу по активно пассивным операциям меньше расчитанного значения.
        2. Затем посмотрите на структуру пассивов. Разделите свои пассивы на условно- постоянные и условно-переменные. Посмотрите динамику и тех и других. Сделайте прогноз. И соотнесите их со сложившейся структурой активов. Таким образом Вы сможете оценить сколько средств банк может вкладывать в долгосрочные проекты, а сколько в краткосрочные спекуляции.
        В результате Вы увидете за счет каких средств идет фондирование данных активов. И является ли это фондирование оптимальным (в частности не фондируются ли короткими активами длинные активы). В результате появится ограничение для каждого подразделения по объему совершаемых сделок.

        ну а дальше нужно постепенно углубляться в конкретику. не забывая при этом о главной задаче риск менеджмента в банке - об оптимизации доходности и ликвидности.
        Не торможу ни перед чем!

        Комментарий


        • #5
          Headlessух ты, круто звучит, не подскажешь где можно побольше такого вот анализа начитатся ?
          А потом, как от такого анализа дойти до лимитов скажем, на операционный риск?

          Во всяком случае спасибо хоть цель появилась, малюсенькая правда...

          Комментарий


          • #6
            Headless то что говорите, уважаемый, безумно интересно, но согласитесь относится лишь к финансовым рискам, а ведь есть нефинансовые: прававой, риск потери деловой репутации, страновой, стратегический, операционный наконец... что с ними предлагаете делать? Считать возможные убытки на мой взгляд не резон, поскольку, например, недавний кризис показал, что риск потери репутации может принести убытков на сумму от 0 до бесконечности, на мой взгляд не слишком удобно с точки зрения лимитов...

            andriuxa по поводу операционного риска - к сожалению не помню источник, но в 2001г. на заседании Базельского комитета среднестатистический риск по банковским учреждениям был определен в 20% от капитала.

            Комментарий


            • #7
              Lumar Этот Базель, вот уже где .
              Хотя согласен, без него никуда, то что вы говорите насчёт 20% это норма резервирования капитала под операционные риски, и по моему не от капитала а от общего дохода(поправьте если я не прав ), хотя это самый простой подход, есть получше на базе разделения доходов по источникам(физики, юрики, корп. и.т.д.)...

              Я больше интересуюсь лимитами вот на действия которые и приводят к возникновению опер. риска, это как на примере того Английского банка который завернулся из за одного супер хитрого дилера...

              Комментарий


              • #8
                то что говорите, уважаемый, безумно интересно, но согласитесь относится лишь к финансовым рискам рад что смог Вас заинтересовать и абсолютно согласен.
                что с ними предлагаете делать? предлагаю для начала снизить их тлетворное влияние за счет налаживания системы контроля (сиречь системы лимитов)за финансовой деятельностью банка. Для того чтобы обеспечить системный подход к построению структуры лимитов я предложил вариант с чего начать.

                andriuxa На операционные риски Вы выйдете тогда, когда при лимитировании операций подразделения, работающего на определенном рынке пойдете дальше и разделите этот лимит между несколькими дилерами (если Вы уж упомянули Лиссона или как его там звали)например (типа лимит по ОВП конкретного дилера).
                Не торможу ни перед чем!

                Комментарий


                • #9
                  Headless согласен, хотя всем поровну тоже както неправильно... многие заслуживают большего, другие меньшего лимита... дилеров тоже оценить надобно получается, прорейтинговать както...

                  А как насчёт лимитов на доступ к информации, на полномочия выполняещего и проверяещего...

                  Комментарий


                  • #10
                    Headless серьезно закручено по рискам, слишком много информации для анализа первичного............)))) но тем не менеее круто....................) респект )
                    andriuxa давай попробуй устонавливать общие лимиты по основным направлениям деятельности - постепенно или упорядоченно: на активные операции и пассивные операции, потом внутри каждой группы; потом можешь по валютам, потом по контрагентам, по операциям, по уровню ответвенности. лимиты на доступ к информации - дело третье. имхо
                    респект

                    Комментарий


                    • #11
                      лимиты на доступ к информации - дело третье. имхо согласен.
                      слишком много информации для анализа первичного да. но зато у меня все лимиты логически обоснованы и взаимосвязаны.
                      Не торможу ни перед чем!

                      Комментарий


                      • #12
                        Headless ))) маэстро, а ваш рояль никто не прятал ..........) я имел в виду для начала работы надо четко понимать что нужно, а не фраза - все лимиты. даже если задача так стоит есть смысл ее уточнять и конкретизировать
                        респект

                        Комментарий


                        • #13
                          andriuxa дилеров тоже оценить надобно получается, прорейтинговать както... обычно по стажу... но вообще у Вас слишком фундаментальный подход наблюдается. Действительно в начале начните с простых и общих вещей.
                          Не торможу ни перед чем!

                          Комментарий


                          • #14
                            Учет фактора времени при расчете лимита кредитования с помощью VaR технологии http://www.bankclub.ru/library.htm?id=4&vmode=printer

                            Установление лимитов на привлечение заемных средств в корпорации http://www.hedging.ru/publications/133

                            Технология установления лимитов на межбанковские операции http://riskmanager.ru/seminars/011018.zip http://riskmanager.ru/seminars/011018a.zip

                            Комментарий


                            • #15
                              Headless но вообще у Вас слишком фундаментальный подход наблюдается. Действительно в начале начните с простых и общих вещей видать молодой ещё, хочется всё да сразу

                              Комментарий


                              • #16
                                Headless плизз помогите горю , если можно изложите кратко, этапы построения системы лимитов, ну как в начале:
                                1. Глобальный лимит(процентный ГЭП) - минимальная маржа доходности.
                                2. Анализ структуры Пасивов - лимит на изменение структуры Активов(на активные операции), которые можно кинуть на подразделения, по обьёму операции каждой...
                                ...

                                Что дальше?

                                Комментарий


                                • #17
                                  andriuxa в отпуске он
                                  респект

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Headless Ураааа!!! Приняли... теперь совсем малость осталось... имплементировать усё что написали... ужас да и только...

                                    Спасибо всем большое

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Headless вопросик, как насчёт установления лимита на размер кредита, на базе обьёма чистой прибыли дебитора?

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        andriuxa поздравляю.
                                        вопросик сорри, здесь я вряд ли смогу что посоветовать, т к к анализу фин состояния корп. заемщиков не имел никакого отношения.
                                        Не торможу ни перед чем!

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Headless а как насчёт лимитов на дилеров?
                                          Я тут подумал, по обьёму операций, исходя из капитала зарезервированный под определённый риск, или на базе открытой позиции что ли...

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Andruxa,
                                            у нас в данный момент возникли проблемы с установлением лимитов стоп-лосс, если у Вас есть интерес, может попробуем решить вместе? Наше видение следующее: устанавливать лимит на ОВП по арбитражным сделкам дилеров по парам: твердая/твердая; твердая/мягкая; мягкая/мягкая на основе VaR исходя из максимальной волатильности в вышеуказанных парах. Помимо этого устанавливать лимит стоп-лосс на основе технического анализа в пунктах от отклонения курса, так же по парам, но уже более детально (н-р USD/EUR, EUR/GBP и т.д.). На данный момент и стоп-лос и лимит на ОВП установлен у нас в абсолютном значении.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              andriuxa
                                              для инфо: ссылка на "русский" базель по оценке оперриска (нужна регистрация для скачивания)
                                              http://www.riskofficer.ru/showthread.php?t=673&page=1

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                eska Давйте, я не против, было бы классно, но только обьясните плизз что такое "твёрдое/твёрдое", "твёрдое/мягкое", итд, я не знаком с такими понятиями

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  andriuxa[B]
                                                  Спасибо что откликнулись! Дело в том, что наши дилеры работают примерно по 6-8 парам валют: грубо можно разбить на 3 класса:
                                                  1. твердая/твердая - например USD/EUR, EUR/GBP и т.д.
                                                  2. твердая/мягкая - например USD/RUR
                                                  3 мягкая/мягкая - например RUR/KZT

                                                  По валютной позиции мы решили исходить из VaR, расчет приблизительно
                                                  следующий:
                                                  1) max ОВП = 30%*Собственный капитал (мы понимаем, что это грубо, т.к. это
                                                  требования НБ по нетто-позиции)
                                                  2) max VaR (или максимальный убыток) = 1,65 * среднюю волатильность по всем
                                                  парам * max ОВП
                                                  3) делаем расчет по VaR на один день
                                                  4) полученный результат раскидываем по 3 классам.
                                                  5) зная волатильность мы можем еженедельно на Комитете АЛКО утверждать
                                                  размеры ОВП на каждую пару.
                                                  6) это будет у нас лимит на overnight
                                                  7) лимит на intra day будем устанавливать на порядок больше, правда пока с
                                                  этим не определились

                                                  Помимо этого планируем устанавливать лимит стоп-лосс и take-profit на основе
                                                  анализа верхних/нижних теней японских свечей. Данная методика удобна тем,
                                                  что устанавливает лимит в пунктах от изменения курса. То есть, дилер может
                                                  выходить с любой открытой позицией, естественно в пределах утвержденных
                                                  Комитетом АЛКО, но обязан будет закрыть позицию при определенном изменении
                                                  курса.
                                                  Вопрос состоит в следующем:
                                                  1. Насколько мы правы при установлении лимитов по ОВП
                                                  2. По нашим подсчетам по методике анализа японских свечей получаются
                                                  довольно таки реальные данные и дилерам они нравятся, но возникает вопрос
                                                  правильно ли идет сам расчет, т.е. правильно ли брать только тени в расчете
                                                  стопов.
                                                  И еще - какая практика существует у Вас?

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    eska
                                                    Я не совсем понял, делим VAR по классам, а потом всётаки утверждается такие ОВП которые не превышат какойто уровень неожиданных потерь?

                                                    А так нормально будто, насчёт расчётов, надеюсь среднюю волатильность по всем
                                                    парам считаете используя "золотой закон", с учётом корреляции.

                                                    Насчёт своей методики, над этим и работаю...

                                                    А вобщето интересное разделение на твёрдые и мягкие

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      andriuxa
                                                      День добрый, спасибо за ответ. Мы тоже чуть-чуть пересмотрели свои взгляды, если хотите, то укажите свой e-mail, завтра у нас защита на АЛКО после этого я Вам смогу скинуть наши наработки в этом плане.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        eska Здраствуй ,
                                                        вот моё мыло: andriuxa@mail.md

                                                        Жду писем...

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Здравствуйте!

                                                          У меня вопрос по контролю за установленными лимитами по рискам. Мне интересно ваше мнение (причем неважно, как работает система в вашем банке), надо ли централизовать систему контроля над лимитами, т.е. закрепить эту функцию за одним подразделением (логично, что это подразделение риск-менеджмента) или разделить на несколько подразделений (если да, то какие подразделения должны в этом участвовать).

                                                          Заранее спасибо за ответ.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Китайская роза Я за то чтоб делить. В то же время деп. рисков может проанализировать периодические отчёты. И вообще многие лимиты сами должны устанавливать, при просьбе деп. рисков

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X