15 октября, понедельник 23:57
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Методика установления лимитов потерь по рискам

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Методика установления лимитов потерь по рискам

    Уважаемые коллеги!
    Прошу совета
    Пишу методику установления лимитов потерь по рискам.
    У меня ежемесячно рассчитывается агрегированный риск (сумма кредитного, валютного, инвестиционного, процентного рисков), затем он корректируется на сформированные резервы – получается риск-капитал (неожиданные потери, покрываемые за счет капитала).
    Как залимитировать возможные потери по риск-капиталу и агрегированному риску я представляю.
    Вопрос – как разделить лимит потерь, определенный для агрегированного риска, отдельно на кредитный, процентный и т.д.
    Заранее спасибо.

  • #2
    kathrine Это во многом зависит от стратегии вашего банка, и какая деятельность считается самой прибыльной (главной), той и больше всего риск капитала.

    Устанавливается экспертно

    удачи

    Комментарий


    • #3
      kathrine

      Вопрос – как разделить лимит потерь, определенный для агрегированного риска, отдельно на кредитный, процентный и т.д.

      Разделить их нельзя, т.к. факторы этих рисков как правило друг с другом взаимосвязаны и поэтому сумма этих рисков не всегда равны агрегированому риску. Обычно как раз рассчитывают агрегированный риск на основе рассчитанных отдельных, через матрицу их корреляций и их же волатильность.

      Так же можно смоделировать возможные варианты изменений факторов риска для получения предельных убытков, например через стохастическое моделирование (Монте-Карло). Естественно таких вариантов может быть масса. Также можно рассчитать чувствительность портфеля к изменениям факторов риска и т.д.
      Игорь Фаррахов

      Комментарий


      • #4
        Игорь Фаррахов ну и как всё это безобразие привести под лимиты?

        Комментарий


        • #5
          andriuxa

          Безобразие переводится под лимиты так, чтобы риск (возможные убытки с заданной вероятностью) не превышал заданного значения. Отдельно по типам риска это сделать не удастся, а вот по контрагентам или по инструментам - пожалуйста!
          Игорь Фаррахов

          Комментарий


          • #6
            Игорь Фаррахов
            Это что же получается, слаживаем всё в кучу если резерва не хватает, чтото, гдето меняем, потом если не используется весь резерв снова повышаем чтото гдето...
            Угадывать чтоли или как?

            Комментарий


            • #7
              andriuxa

              Я не понял? Я сказал, что мы сваливаем в одну кучу? Да ну Где?

              Серьезно.
              Для каждого инструмента или направления деятельности выделяется определенная величина экономического капитала (или величина резерва), другими словами величина приемлемого риска, так чтобы доход предполагаемый доход был бы максимальным.
              Для этого решается оптимизационная задача определения лимитов на инструменты с учетом факторов риска (степени их влияния на стоимость инструмента).
              Есть другой путь - для заданного уровня дохода установить лимиты на инструменты так, чтобы величина риска была минимальна. Также решается оптимизационная задача. Все это описано в САРМ.
              В процессе работы, если не добрал лимит - значит плохо используешь банковский капитал (могут последовать санкуции), а перебрать лимит при хорошем контроле не удастся.
              Игорь Фаррахов

              Комментарий


              • #8
                Игорь Фаррахов
                Дошло!!!
                И в самомом деле зачем делить по категориям рисков (а вообщето и невозможно) когда можно по инструментам (которые несут разные риски. Спасибо за подаренное светлое будущее

                А вот модель (2) оптимизации не понятна:
                1. Прибыль -> max
                где: Риск капитал резерв --- всё ясно

                2. Прибыль -> const
                Риск -> min
                Чегото не ясно, Прибыль = f(Риск), где f'(Риск)>0,
                или точнее Прибыль = f(Цена ...) ну а Цена = f(Риск ...):
                Прибыль \
                -- min Приемлемая Цена -> min Риск ??а где же max Риск лимит??
                Рынок / i>лимит/i> i>лимит/i>

                i> Также решается оптимизационная задача. Все это описано в САРМ /i>
                а на русском есть ссылочка?

                i> В процессе работы, если не добрал лимит - значит плохо используешь банковский капитал (могут последовать санкуции), а перебрать лимит при хорошем контроле не удастся /i>
                ... вот и спрашивается за что риск манагеров любить такие методы установления лимитов предлагают

                Комментарий


                • #9
                  andriuxa

                  Поясняю 2-й пункт.

                  Каждый инструмент характеризуется прогнозируемой доходностью и риском (уровень риска зависит от лимита, соответсвенно и доход тоже)

                  Надо собрать такой портфель, чтобы для заданного уровня общебанковского дохода, уровень риска (возможные потери) были бы минимальными. Этоа задача ставится гораздо чаще, чем первая.
                  Игорь Фаррахов

                  Комментарий


                  • #10
                    Игорь Фаррахов

                    В общих чертах понятно:
                    (1) Риск -> min
                    (2) Прибыль = Прогнозированная Прибыль

                    Спасибо за ответ.

                    Комментарий

                    Пользователи, просматривающие эту тему

                    Свернуть

                    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                    Обработка...
                    X