14 ноября, среда 05:11
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

результативность банковской деятельности

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • результативность банковской деятельности

    Уважаемые коллеги!
    Руководство срочно требует разработку критериев оценки собственных рисков и результативности банковской деятельности.
    Я понимаю, что вопрос очень объемный, и вот так с наскока взять его практически невозможно, но может быть у кого-то уже есть какие-либо наработки по этим вопросам, или кто-то мог бы мне что-нибудь посоветовать.

    С уважением, Шуршан

  • #2
    Совет первый - сходи в отпуск (за это время начальство может забыть об этой проблеме).

    Если не поможет - запусти поиск в интернете (Гаранте) по слову риск. Источников информации очень много.

    А результативность можно изучаить по 102 форме и её анализе в разрезе подразделений и филиалов.
    Never take anything for granted

    Комментарий


    • #3
      M-Bee
      Спасибо, что откликнулся (за первый совет осбое спасибо, только это не реально).
      В интернете искала, тем действительно много, но ничего конкретного не нашла: либо вода, либо "интегральные показатели бинарных характеристик", что тоже оптимизма не добавляет
      А по поводу результативности... Ты как расчитываешь?
      Я нашла два варианта: Пб/К и Пб/ валюту баланса(нетто), но нигде не нашла хотя бы примерные параметры значений этих коэффициентов, т.е. где тот самый порог результативности... Кроме того, мне кажется, было бы не совсем верно отражать результативность одной формулой, этот показатель гораздо глубже, и может также характеризоваться другими соотношениями, например отношение
      просроченной задолженности к размещенным средствам, - чем не результативность (хотя бы промежуточная) или отношение прибыли, но не к валюте баланса, а к работающим активам... Что думаешь?

      С уважением, Шуршан

      Комментарий


      • #4
        Я нашла два варианта: Пб/К и Пб/ валюту баланса(нетто), но нигде не нашла хотя бы примерные параметры значений этих коэффициентов, т.е. где тот самый порог результативности... Если не нашли пороговых значений, придумайте их сами! Или посчитайте за несколько периодов и, уверенно показывая на график, сможете сказать, как у вас эта самая эффективность менялась (тут про контрольные значения никто и не вспомнит, главное, чтобы все росло. Или резко падало, а потом росло. Ну или как получится, что-нибудь сказать всегда будет). Вообще, относительно Пб/баланс-нетто я слыхал про 1%, но может быть это и не про то...
        BRGDS

        Комментарий


        • #5
          shurshan Руководство срочно требует
          А для каких целей??

          Комментарий


          • #6
            Voha ключевой вопрос!
            Да, ведь от того, зачем это надо, всё и зависит [/I]
            In God we trust, all others we audit

            Комментарий


            • #7
              Думаю, что для оценки результативности банковской деятельности нужно:
              1. Определиться с системой показателей, т.е. эффективность чего в конечном итоге интересует (доходность в разрезе клиентов, себестоимость и доходность отдельных операций, направлений деятельности, подразделений и т.д.)
              2. Собери статистику за определенный период, определи тенденцию, динамику, можно сделать прогноз на период. Определи факторы оказывающие влияние на те или иные операции (показатели) и с помощью корреляционно-регрессионного анализа определи взаимосвязь.
              Удачи.
              Andreika

              Комментарий


              • #8
                shurshan ну, насчет главных критериев, мне кажется, Вы движетесь в правильном направлении. Вот у буржуинов в основном используется показатель отношения дохода (чистого) к капиталу (ROC), правда, при этом либо то, либо другое, либо и то, и другое взвешивается с учетом риска (Risk Adjusted - RA), порождая всякие RAROC, RORAC, RARORAC. Кроме того, есть Если интересно, чем в продвинутых буржуинствах занимаются по рискам - оченно рекомендую сайт http://erisk.com
                А что касаемо до параметров разброса отечественных показателей ,Пб/К и Пб/ валюту баланса(нетто), то возьмите какой-нить рейтинг посвежее, например, из Профиля, и пробегитесь по фактическим данным. Вилка д.б. хорошая , поскольку в современных условиях разные банки решают несколько разные задачи Так что, полагаю, важна будет конкретная Ваша динамика, а не некие "правильные" цифры.
                In God we trust, all others we audit

                Комментарий


                • #9
                  Большое спасибо всем, кто откликнулся
                  Andreika,
                  идея такая есть, я тоже думаю, что надо включить ряд показателей, оценивающих рентабельность активов по отдельным направлениям деятельности банка, например:
                  Пб, полученная по валютным операциям/ активы, вложенные в валютные ценности, а также рентабельности банковских доходов: Пб/доходы
                  Conformist,
                  а как это, доходы и капитал , взвешанные с учетом риска? Я первый раз такое слышу... Когда мы мы расчитываем активы, взвешанные с учетом риска, тут все понятно, а тут... Честно говоря, даже логическое объяснение такому показателю затрудняюсь найти... Или я что-то не так поняла?

                  С уважением, Шуршан

                  Комментарий


                  • #10
                    shurshan я думаю, что логически все достаточно просто. Капитал условно корректируется путем создания резервов под покрытие рисков. Аналогично будущие доходы также корректируются с учетом возможного неполучения. 137-П, только круче
                    In God we trust, all others we audit

                    Комментарий


                    • #11
                      Conformist,
                      вот если будующие доходы, то это уже понятно. А Вы корректируете капитал на фактически созданные резервы под возможные потери, или те суммы резервов, которые должны быть созданы (ведь сейчас у нас резерв сформирован не в полном объеме), либо это совсем другие, Вами разработанные резервы?

                      С уважением, Шуршан

                      Комментарий


                      • #12
                        shurshan да я, к сожалению, пока не практикую (чукча не читатель, чукча - писатель ). Я пока в процессе изучения материала и соображения. куда его в перспективе приложить, потому что, подозреваю, вскорости придется этим заниматься. Тут на форуме имеется ряд практикующих специалистов по оценке рисков. Некоторые из них, правда, агрессивно настроены http://dom.bankir.ru/showthread.php?s=&threadid=13228 , но в своей сфере явно компетентные.
                        А насчет соответствия 137-П... так спектр рисков и, соответственно, резервов, гораздо шире... хотите вот, например, в дополнение к предыдущей ссылке http://www.prime-tass.ru/free/risk/T...s/RiskmapR.htm
                        С уважением
                        In God we trust, all others we audit

                        Комментарий


                        • #13
                          Conformist,
                          да я сама до этого, только на перспективу и из чисто контролерского интереса этим вопросом занималась, а вот как припекло, так все стало совсем в другом свете

                          Комментарий


                          • #14
                            Conformist,
                            а какие из указанных Вами рисков Вы сами реально оцениваете?

                            Комментарий


                            • #15
                              возвращаясь к начальному вопросу.
                              1. надо определить цели для чего: для оптимизации с точки зрения риск/доходность, для минимизации отдельных рисков, для увеличения доходности и тп...
                              2. для нормально оценки риска нужен нормальный аналитический учет. если он есть - вам оч. повезло.
                              3. методик оценки рисков достаточно много. глобально: методики оценки кредитного риска (риска конрагента), рыночного риска (изменение курсов/ставок по плавающим), потери ликвидности (немного из другой области - тут нету неопределенности если не брать в расчет конечно положения ГК о возможности досрочно отзывать срества) - поможет платежный календарь.
                              ну и все - потом останется глупо посчитать цифирки и выйти на нужный уровень капитала/ликвидности.

                              убедительно советую - не читайте ЦБ-ные инструкции. до хорошего не доведет :-)
                              ПОНЯТНО?!

                              Комментарий


                              • #16
                                shurshan да мы ж филиал, за нас в основном Политбюро думает: вся группа кредитных лимитов, лимит ОВП, диапазон ставок - даются сверху, риск ликвидности для отдельно взятого филиала близок к нулю... мне сейчас интересны операционные риски (главным образом, в плане ошибок человеческого фактора и неправильного прохождения информации) и даже не столько количественная оценка, сколько способы их минимизации... но для того, чтоб я этим занимался, необходимо наступление некоторых отлагательных условий. Вот жду
                                In God we trust, all others we audit

                                Комментарий


                                • #17
                                  Dimon,
                                  риск ликвидности мы оцениваем (за основу взяли 139-Т), ну, по 89-П естественно,
                                  но на мой взгляд этого недостаточно. По поводу методик, да, методик много, но я потому и обратилась на форум, чтобы коллеги помогли определиться с выбором и посоветовали... На мой взгляд, методика должна учитывать основные факторы, влияющие на возникновение того или иного вида риска и должна быть по возможности проста и удобна.
                                  Conformist,
                                  Вам в этом плане проще
                                  А что касается опреационных рисков, мне кажется, что проще не изобретать велосипед, а организовать реально функционирующую систему последконтроля (правда, с ошибками управления тут посложнее, но можно подумать)

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    По поводу показателя RARORAC:
                                    Традиционно эфективность у нас оценивалась путем расчета двух показателей:
                                    ROA ( доходность активов) и ROE (доходность на капитал), может возникнуть ситуация, когда размещение активов более доходное, но при этом прогнозируемый доход имеет более высокую степень риска. Чтобы оценить и взвесить наиболее эффективные вложение, как с точки зрения доходов, так и с точки зрения рисков и применятся вышеуказанный показатель.
                                    Впервые разработан в Bankers Trust, в 1999 г описан в отчете БАЗЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА. Формула расчета: RARORAC = доходы, скорректированные на риск.
                                    Доходы, скррект. на риск = чистые доходы - ожидаемые потери;
                                    капитал под риском = неожидаемые втраты.
                                    методика расчета:Доходы, скррект. на риск = чистые доходы - резервы;
                                    капитал под риском = необходимая сумма актива * норматив достаточности капитала (капитал под риском) (для Украины= 8% по нормативам нацбанка)*К
                                    к-КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА.

                                    Для RARORAC может быть установлен лимит для каждого подразделения, подразделение по мониторингу рисков его должно отслеживать и по итогам принимать решения:
                                    например: наказание невиновных и поощрение непричастных

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      о методиках.
                                      1. кредитный риск. делим оценку на экспертну часть и анализ отчетности. внутри каждой части дополнительные блоки. потом строим рейтинг или сразу получаем степень риска/ставим лимит. внутри экспертной части 5 - 15 вопросов, ответы на который дают определенный бал. ну там такого плана: может ли кредитор влиять на решения принимаемые заемщиком, инфа о владельцах заемщика открыта/закрыта и тп. это оценка специфического риска по кредиту.
                                      есть еще общий риск по кредитному портфелю (ну скажем по статистике вы знаете что вам не возвращается n кредитов из общей массы, соответственно полагаем, что и из действующих кредитов за определенный период не вернется n/N). ну и тут уже видим сумму возможных потерь и создаем под это дело капитал/резервы/ликвидность.
                                      2. рыночный риск. тут пока что проще VaR ничего не придумали. главное определить сумму позиций по инструментам. посмотрите какую-нить публикацию по VaRу
                                      3. операционный риск. сами вот только внедряем. тут помогают такие вещи программные как BPWin, ARIS, Oracle Designer. там описываются процедуры и потоки и лишний потом исключаются.

                                      вроде в общих чертах все. более подробно на мой взгляд есть в книжках.
                                      о книгах. наиболее интересные на англицком я зыке и стоят от 50 до 150 баксов. попробуйте включить на www.amazon.com поиск в разделе books по слову risk.

                                      ну и успехов :-))) и понимания руководства
                                      ПОНЯТНО?!

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        По поводу книг. Настоятельно рекомендую Risk Management, написанную Michel Crouhy, Dan Galai и Robert Mark (ISBN 0-07-135731-9). Данные господа работают в Canadian Imperial Bank of Commerce, а посему книга написана очень интересно, без излишних теоретизирований, с практическими примерами. Там про риск есть ВСЕ. Цена для такой книги вполне нормальная - 46 фунтей стерлингов. По-моему, в Амазоне она есть.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          49 баков она стоит в амазоне, вчера смотрел :-))))
                                          ПОНЯТНО?!

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Dimon
                                            Ну, значит меня "кинули". Хотя может она и подешевела уже, я ее год назад покупал, сразу, как вышла.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Спасибо всем за помощь

                                              vita,
                                              методика расчета:Доходы, скррект. на риск = чистые доходы - резервы;
                                              Хм, интресно, а как часто Вы производите эти расчеты. Меня знаете что интересует... На определенную дату эта характеристика может быть не совсем верной. Вот давайте посмотрим:
                                              Если мы разместили большую сумму в кредиты и создали по ним резерв в конце месяца, то при расчете на 1 число следующего месяца может получиться ситуация, что этот показатель будет отрицательным, если до этого мы мало размещали и доходы были небольшими, а по вновь выданным кредитам доходы в полной мере мы еще не получим, хотя резервы то мы уже создал. Разве подобная ситуация может отразить реальную картину?
                                              И еще один момент, что Вы понимаете под чистыми активами?

                                              Dimon,
                                              а что Вы имеете в виду под экспертной частью: вид отрасли, в которую размещаете кредиты или каждый кредит? И что за оценка, которую Вы делите на экспертную часть?

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                pios
                                                действительно там скидка шас.

                                                shurshan

                                                экспертная часть - это все то что оценивается по заемщику кроме финансового состояния. а отраслевая принадлежность - это немного из другой области. отраслевые лимиты надо ставить на более высоком уровне, то есть сразу распределять доли по кредитному портфелю. хотите более подробно - мыльте
                                                ПОНЯТНО?!

                                                Комментарий

                                                Пользователи, просматривающие эту тему

                                                Свернуть

                                                Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                Обработка...
                                                X