13 ноября, вторник 21:09
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Лимиты по отдельным валютам

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Лимиты по отдельным валютам

    Коллеги возникла проблема при определений оптимальной предельной позции по отдельным валютам.
    Посоветуйте пожалуйста где можно об этом почитать.
    С уважением,

  • #2
    Попробуйте у валютчиков спросить.

    Комментарий


    • #3
      astma
      Мне важна любое предложение, а мнение риск менеджеров тем более.

      С уважением,
      С уважением,

      Комментарий


      • #4
        А что значит оптимальная предельная позиция???
        Цель то какая??? Лося не схватить???
        Или из нормативов не вылететь???
        Или риск/доходность достойную поддерживать???

        Комментарий


        • #5
          Opossum

          Для того чтобы не вылететь из норамативов у нас как и у всех банков есть лимит на совокупную валютную позицию. Мы хотим диверсифицировать его, то есть определить оптимальную позицию с учетом рисков и доходностей


          С уважением
          С уважением,

          Комментарий


          • #6
            ai_z

            Попробуйте посчитать VaR за год, например, помесячно. И сопоставьте с доходностью.
            Per aspera ad astrum

            Комментарий


            • #7
              Dr_Head

              Спасибо за совет. Мы так и предполагаем поступить.
              Не посоветуете где можно посмотреть пример таких рассчетов.


              С уваженем,
              С уважением,

              Комментарий


              • #8
                Dr_Head поясните для особо одарённых вот из VaR???

                Комментарий


                • #9
                  ai_z
                  www.finrisk.ru

                  karma
                  Это методология расчёта размера риска - Value At Risk
                  Per aspera ad astrum

                  Комментарий

                  Пользователи, просматривающие эту тему

                  Свернуть

                  Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                  Обработка...
                  X