19 ноября, понедельник 06:07
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Как рассчитать риски по выданным ссудам

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Как рассчитать риски по выданным ссудам

    Всем привет. На этом форуме впервые....
    Проблема в название темы, дайте пож ссылку или ответ (для дипломной работы)
    Спасибо

  • #2
    Инструкция Банка России от 30.06.1997 № 62а «О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам», но там только формализованные критерии.
    С уважением, Евгения

    Комментарий


    • #3
      Инструкция Банка России №7-У формы 115, 302, 155
      AlexS

      Комментарий


      • #4
        Риск по выданной ссуде равен математической вероятности невозврата этой ссуды, умноженной на 100%. Остается дело за малым: учтя все факторы риска и их весовое влияние высчитать математическую вероятность невозврата. (Шутка.)

        Комментарий


        • #5
          Воспользовался инструкцией 62а, хотя риск там никак не считается, а просто классифицируется...Хотя руководитель требует расчет, ну тогда пусть сам и считает.
          Ну что сказать, форум отзывчивый, всем спасибочки.
          Хотя и среди банкиров шутники имеются, типа пряников...
          Ну да ладно... Vaya con dias, el amigo (C) "Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо"

          AlexS'у: 7-У оказалась Указанием ЦБ, а не инструкцией
          Последний раз редактировалось Andre_SS; 14.02.2002, 11:49.

          Комментарий


          • #6
            То Andre_SS!
            Симановский недавно статейку выпустил в Ведомостях, где говорил, что формализованные критерии из инструкции 62-а скорее всего исключат и сделают ее чем-то подобным иснтрукции 137-П, где каждый банк будет формировать обоснованное мнение. Поэтому приведенная в 62-а методика классификации может значительно измениться.
            Кроме того, расчитать такое понятие, как кредитный риск в ввиде цифры не может никто, так как оно многофакторное и неформализуемое.
            Можно конечно посчитать некоторые цифры, относящиеся к портфельному кредитному риску, например концентрацию (на одного заемщика или на ГВЗ), можно посчитать совокупный объем кредитов по отношению к капиталу или размеру пассивов. Можно посчитать уровень концентрации на отрасли и т.д.
            То что касается конкретного заемщика.
            Анализ кредитоспособности заемщика по его бухгалтерской отчетности - формальная часть расчета кредитного риска на конкретного заемщика. Это относится и к МБК и к обычным предприятиям. Обеспечение, например, нивелирует такой анализ.
            Есть такое понятие, как качество кредита, зависящее от многих факторов, которые частично указаны в 62 правилах (количество пролонгаций, просрочки процентов, основной суммы).
            Здесь смешиваются и расчетные величины и качественные факторы.
            Здесь все очень многофакторно. Тем кто придумает, как посчитает кредитный риск в одной цифре, которая учтет все факторы, дадут нобелевскую премию. Непонятно, чего руководитель от Вас хочет.
            С уважением,
            AlexS

            Комментарий


            • #7
              Непонятно, чего руководитель от Вас хочет.

              Профессор лопух... (С)"Операция Ы и др. приключения Шурика"

              Комментарий

              Пользователи, просматривающие эту тему

              Свернуть

              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

              Обработка...
              X