5 декабря, суббота 14:20
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

оценка регуляторного риска СВК

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • оценка регуляторного риска СВК

    Добрый день! как вы считаете, является ли предписание ЦБ по досозданию резерва по ссудной задолженности регуляторным риском? получается, что соглашаясь и увеличивая размер резерва банк несет убытки (расходы)?

  • #2
    Сообщение от svetlena Посмотреть сообщение
    Добрый день! как вы считаете, является ли предписание ЦБ по досозданию резерва по ссудной задолженности регуляторным риском? получается, что соглашаясь и увеличивая размер резерва банк несет убытки (расходы)?
    Так как это предписание регулятора, то соответственно оно и является регуляторным риском. Регулятор счел, что банк недостаточно оценил кредитный риск (неправильная трактовка Положения 254-П банком) и предписал досоздать резерв. В случае если Вы не исполните предписание, то может последовать за этим аннулирование лицензии (ИМХО риск высокий). По моему мнению досоздание резерва - это расходы/убытки по кредитному риску, а в части регуляторного - риск аннулирования банковской лицензии.
    Всё проходит. Пройдет и это. Ничто не проходит.

    Комментарий


    • #3
      А если от ЦБ пришло письмо в рамках дистанционного надзора, что форма отчетности направлена с нарушением срока на 1 день или еще есть письмо, что в отчетной форме отсутствует в графе такой-то определенная информация - это тоже относим к РР?
      Как хорошо ничего не делать, а потом отдохнуть!

      Комментарий


      • #4
        Сообщение от MEB Посмотреть сообщение
        А если от ЦБ пришло письмо в рамках дистанционного надзора, что форма отчетности направлена с нарушением срока на 1 день или еще есть письмо, что в отчетной форме отсутствует в графе такой-то определенная информация - это тоже относим к РР?
        Думаю, что нужно не письмо относить к РР, а факт направления отчетности с нарушением на 1 день срока, установленного требованиями Указания Банка России.
        Также к РР можно отнести некорректное заполнение или не заполнение отдельных граф/строк форм отчетности, которое влечет признание всей отчетности недостоверной. А вот если ответ на письмо, полученное в рамках дистанционного надзора, не удовлетворит Банк России, то тогда уже могут реальные санкции применить к Банку, следовательно РР есть.
        Резюмируя, и то, и другое РР.
        Всё проходит. Пройдет и это. Ничто не проходит.

        Комментарий


        • #5
          Аналогично, пришло письмо ЦБ о досоздании резерва по ссудам.
          Но нарушения 254-П нет. Видимо, это относится к "экспертной " оценке ЦБ (вместо 1 процента хотят 2 процента по ссуде).
          Мы, естесственно, этот резерв досоздаем. Какой тут регуляторный риск? 254-П не нарушено, письмо (не предписание) исполнили.

          Комментарий


          • #6
            Добрый день, коллеги!

            Пришло письмо из ЦБ после проведения проверки Банка, где среди прочих требований есть и такое:

            СВК и службе управления рисками разработать дополнительные управленческие и контрольные процедуры, направленные на устранения допущенных нарушений (это в основном по кредитам: недоначисление резерва, нехватка документов в кредитном досье, несоответствие отдельных документов во внутренней методике 283-п и 254-п...)).

            СВК разработать и направить подразделениям-участникам кредитного процесса и органам управления предложения по снижению уровня регуляторного риска а также обеспечить координацию их взаимодействия в целях недопущения установленных нарушений в дальнейшей практической деятельности.

            Подскажите, в каком направлении двигаться и что можно примерно написать и направить подразделениям в качестве предложений и дополнительных процедур? Вроде бы мониторинг рисков проводим, лимиты на уровни рисков установлены, заседания комитетов проводятся... ЦБ просит направить отчет о результатах исполнения этих требований, а также приложить копии разработанных документов и предложений!

            Очень надеюсь на помощь!)

            Комментарий


            • #7
              Снусмумрик, а что за проверка была?
              в 173-Т слово комплаенс встречается 206 раз.

              Комментарий


              • #8
                Комплексная проверка ЦБ была, акт уже получили, свои возражения и комментарии отправили, с чем-то согласились, с чем-то нет..

                Теперь вот пришло еще и письмо о результатах проверки. В нем как раз и написали про то, что они хотят от СВК и рисков... Не знаем что бы еще такое им написать...(( Надеемся на Ваши подсказки. Может, было что-нибудь похожее..

                Комментарий


                • #9
                  Считать ли регуляторным риском обнаруженное СВК несоответствие действующему законодательству ВНД при согласовании документа, который ещё не является действующим?
                  У нас разделились мнения,
                  1-е : что регуляторный риск может быть только по вступившим в силу ВНД и соответственное при обнаруженная и исправленная ошибка при согласовании , не является регуляторным риском.
                  2-е : что регуляторный риск должен рассчитываться также по ошибкам (несоответствие законодательству) в ВНД, обнаруженным при согласовании внд.

                  Комментарий


                  • #10
                    Марыся, 1, а СВК респект - работает!
                    Как хорошо ничего не делать, а потом отдохнуть!

                    Комментарий


                    • #11
                      1-й вариант выглядит логичнее.
                      P.S.: по крайней мере у нас эСВэКологи при согласовании не фиксирую наступления событий регуляторного риска.

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от MEB Посмотреть сообщение
                        Марыся, 1, а СВК респект - работает!
                        конечно 1
                        Угол зрения зависит от занимаемого места.

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от Дитрих Посмотреть сообщение
                          1при согласовании не фиксирую наступления событий регуляторного риска.
                          конечно. Документ не вступил в действие - риска нет
                          Угол зрения зависит от занимаемого места.

                          Комментарий


                          • #14
                            Конечно вариант 2.
                            Риск бывает как реализованный, так и потенциальный.
                            Но риск все равно есть. Если же говорить о монетизации этих рисков, то по варианту 1 он может быть более просто исчисляем, чем по варианту 2.
                            Дайвер

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от Кирилл Парфенов Посмотреть сообщение
                              Конечно вариант 2.
                              Риск бывает как реализованный, так и потенциальный.
                              Но риск все равно есть. Если же говорить о монетизации этих рисков, то по варианту 1 он может быть более просто исчисляем, чем по варианту 2.
                              в таком случае СВК просто погрязнет в работе.
                              Угол зрения зависит от занимаемого места.

                              Комментарий


                              • #16
                                Сообщение от Alna Посмотреть сообщение
                                в таком случае СВК просто погрязнет в работе.
                                в данном случае (т.е. не учитывать нереализованный РР) я имею ввиду только вопрос согласования ВНД
                                Угол зрения зависит от занимаемого места.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Alna, а я вот думаю начать все найденные замечания при согласовании ВНД оформлять небольшим актиком в рамках процедуры мониторинга регуляторного риска. В базу тоже считаю, что включать не надо. Бухтин М.А. на семинаре это подтверждал.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от M.E.G Посмотреть сообщение
                                    Alna, а я вот думаю начать все найденные замечания при согласовании ВНД оформлять небольшим актиком в рамках процедуры мониторинга регуляторного риска. В базу тоже считаю, что включать не надо. Бухтин М.А. на семинаре это подтверждал.
                                    конечно, можно. Зависит от критичности проблемы именно в вашем случае (видимо Вас количество замечаний уже утомляет )
                                    По результатам такого мониторинга РР надо будет написать свои рекомендации по минимизации риска - повышать квалификацию методологов (разработчиков документов) или уволить их по причине некомпетентности)))
                                    Угол зрения зависит от занимаемого места.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Сообщение от M.E.G Посмотреть сообщение
                                      Alna, а я вот думаю начать все найденные замечания при согласовании ВНД оформлять небольшим актиком
                                      акт оформляете на Председателя Правления?
                                      Как хорошо ничего не делать, а потом отдохнуть!

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        MEB, не планирую. Это больше для того, чтобы потом не забыть в отчет всю эту информацию включить.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от M.E.G Посмотреть сообщение
                                          MEB, не планирую. Это больше для того, чтобы потом не забыть в отчет всю эту информацию включить.

                                          а в какой отчет?


                                          ЗЫ. И все -таки мнения по поводу включения в РР ошибок при согласовании ВНД разделились.

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Сообщение от Марыся Посмотреть сообщение
                                            ЗЫ. И все -таки мнения по поводу включения в РР ошибок при согласовании ВНД разделились.
                                            принимая решения - надо определить, что мы будем с этим ЗАФИКСИРОВАННЫМ фактором риска делать, как его минимизировать. И СВК должа дать свои предложения по минимизации риска. И в этом случае все сведется к профессиональной компетенции создателя документа. Что с ним делать? либо снять с него обязанность по разработке документов, либо подучить его либо уволить..
                                            Угол зрения зависит от занимаемого места.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Сообщение от Alna Посмотреть сообщение
                                              принимая решения - надо определить, что мы будем с этим ЗАФИКСИРОВАННЫМ фактором риска делать, как его минимизировать. И СВК должа дать свои предложения по минимизации риска. И в этом случае все сведется к профессиональной компетенции создателя документа. Что с ним делать? либо снять с него обязанность по разработке документов, либо подучить его либо уволить..
                                              ну это все невозможно, поскольку у всех бывают ошибки.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Марыся, в отчет правлению о проведенной работе в области управления регуляторным риском

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Alna, смотря как у вас методологическая работа в банке устроена. Тут речь может идти не о компетенции исполнителя, а тупо о нехватке времени. Слишком часто у нас меняется нормативка, чтобы успевать всю базу документов переделывать.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Сообщение от M.E.G Посмотреть сообщение
                                                    Alna, смотря как у вас методологическая работа в банке устроена. Тут речь может идти не о компетенции исполнителя, а тупо о нехватке времени. Слишком часто у нас меняется нормативка, чтобы успевать всю базу документов переделывать.
                                                    ВОООТ!
                                                    это и есть ответ на вопрос - "Считать ли регуляторным риском обнаруженное СВК несоответствие действующему законодательству ВНД при согласовании документа, который ещё не является действующим?"
                                                    а если еще принять во внимание то, что изменения во внутренние документы вносятся не всегда вовремя..., то база рисков будет пестрить этими нарушениями..

                                                    п.с. Признавая такие ошибки риском - самим себя загонять в угол... Но стремиться к совершенству надо!!!))
                                                    Угол зрения зависит от занимаемого места.

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Сообщение от Снусмумрик Посмотреть сообщение
                                                      Добрый день, коллеги!

                                                      Пришло письмо из ЦБ после проведения проверки Банка, где среди прочих требований есть и такое:

                                                      СВК и службе управления рисками разработать дополнительные управленческие и контрольные процедуры, направленные на устранения допущенных нарушений (это в основном по кредитам: недоначисление резерва, нехватка документов в кредитном досье, несоответствие отдельных документов во внутренней методике 283-п и 254-п...)).

                                                      СВК разработать и направить подразделениям-участникам кредитного процесса и органам управления предложения по снижению уровня регуляторного риска а также обеспечить координацию их взаимодействия в целях недопущения установленных нарушений в дальнейшей практической деятельности.

                                                      Подскажите, в каком направлении двигаться и что можно примерно написать и направить подразделениям в качестве предложений и дополнительных процедур? Вроде бы мониторинг рисков проводим, лимиты на уровни рисков установлены, заседания комитетов проводятся... ЦБ просит направить отчет о результатах исполнения этих требований, а также приложить копии разработанных документов и предложений!

                                                      Очень надеюсь на помощь!)
                                                      Поделитесь, пожалуйста, что написали по итогу?

                                                      Комментарий

                                                      Обработка...
                                                      X