17 октября, среда 15:42
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

70-Т "О типичных банковских рисках"V

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • 70-Т "О типичных банковских рисках"V

    Что с ним делать?

  • #2
    atig о чем оно, можно вывесить?

    Комментарий


    • #3
      Перечень банковских рисков.

      Комментарий


      • #4
        Я думаю, что это письмо просто устанавливает единую трактовку рисков. Чтобы не было разночтений с ЦБ. Ну и соответственно намекает, что надо написать положения по тем рискам, которые там перечислены и которые соответственно присутствуют в банке. Но в принципе, у всех почти все уже сделано.
        Кто пришел первым, тот и уносит добычу.(Плавт)

        Комментарий


        • #5
          а ежели собственная трактовка не совпадает с трактовкой ЦБ?
          прилепить письмо не получается, может кто другой это сделает?

          Комментарий


          • #6

            Комментарий


            • #7
              в письме делается акцент на несовпадение сроков погашения по процентным активам и пассивам. Значит ли это, что проведение гэп анализа обязательно?

              crook

              Комментарий


              • #8
                Уважаемые участники, предлагаю обсудить письмо ЦБ 70-Т "О типичных банковских рисках".

                Мне, например, не ясно что именно хочет ЦБ в плане процентного риска. В письме разделяются активы и пассивы с фиксированной и плавыющей ставками - значит ли это что необходимо строить ГЭП таблицы отдельно для активов и пассивов с фиксированной ставкой и отдельно для тех что с плавающей? Т.е. получается, процентночувствительные активы/пассивы для таблицы с активами/пассивами с плав. ставками являются только активы/пассивы с плавающими ставками не зависимо от срока, и что процентночувствительные активы/пассивы для таблицы с активами/пассивами с фикс. ставкой являются только те активы/пассивы, у которых ставки фиксированы?

                Еще один момент, в литературе под процентночувствительными активами понимается:
                -ссуда, выданные по плавающим ставкам
                -погашаемые ссуды
                -банковские инвестиции с наступающими сроками погашения
                -подлежащие уплате платежи по ссудам с фиксированными ставками
                -краткосрочные ценные бумаги
                -межбанковские кредиты

                под процентночувствительными пассивами:
                -краткосрочные займы
                -депозитные сертификаты денежного рынка с истекающими сроками
                -обязательства с плавающими ставками
                -межбанковские кредиты
                -ценные бумаги с плавающими ставками

                у меня по этому поводу возникает следующий вопрос: значит ли что классифицировать теперь необходимо по классификации ЦБ, т.е. невзирая на сроки?

                какие вычисления необходимо проводить для подсчета риска кривой доходности, базисного и опционного рисков? Дюрация...вроде бы нет...???

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от crook
                  Уважаемые участники, предлагаю обсудить письмо ЦБ 70-Т "О типичных банковских рисках".
                  Так вроде там все понятно. Это по аналогии с Приложением 2 к старому 509 Положению. В 242-П этого нет, вот они и написали все риски. А четких указаний данное письмо не содержит. Я так думаю, что оно написано с целью отражения данных рисков во внутренних нормативных документах банка, касающихся оценке и минимизации рисков.

                  Сообщение от crook
                  Мне, например, не ясно что именно хочет ЦБ в плане процентного риска. В письме разделяются активы и пассивы с фиксированной и плавыющей ставками - значит ли это что необходимо строить ГЭП таблицы отдельно для активов и пассивов с фиксированной ставкой и отдельно для тех что с плавающей?
                  Так там нет такого требования. А для себя Вы можете строить любые таблицы.

                  По поводу проценточувствительности, я не могу понять почему данные инструменты являются проценточувствительными, если в договорах по ним не указана явная зависимость от внешних процентных ставок (ревинансирования ЦБ РФ, LIBOR, MIBOR и т.п.)

                  -погашаемые ссуды
                  -банковские инвестиции с наступающими сроками погашения
                  -подлежащие уплате платежи по ссудам с фиксированными ставками
                  -краткосрочные ценные бумаги
                  -межбанковские кредиты

                  под процентночувствительными пассивами:
                  -краткосрочные займы
                  -депозитные сертификаты денежного рынка с истекающими сроками
                  -межбанковские кредиты

                  Как я понимаю, проценточувствительность - это способность активов/пассивов изменять свою доходность (расходы по пассивам) в зависимости от изменения внешних процентных ставок. А вышенаписанное не изменяется при изменении внешних процентных ставок.
                  Можно отнести к проценточувствительным, например, невозникшие овердрафты по счетам клиентов с фиксированной ставкой в договоре. Т.к. при повышении ставки ЦБ данные деньги клиенты "расхватают", т.к. овердрафты будут дешевле среднерыночных займов и наоборот.

                  какие вычисления необходимо проводить для подсчета риска кривой доходности,
                  Там же написано, что по инструментам одного эмитента и зависит от того длинная или короткая позиция по этим инструментам у банка. Затем смотрим понесем ли мы убытки в случае изменения процентной ставки по данным инструментам. Т.е. не будет ли доходность ниже, чем мы предполагали. Т.е. не отдадим ли мы больше по привлеченным инструментам, чем получим по размещенным.
                  А формулы есть в специальной литературе.
                  With best personal regards.

                  Комментарий


                  • #10
                    См. http://bankir.ru/analytics/2/28807
                    "Исследование. Оценка банковских рисков в России"
                    Есть интересные тезисы в статье.
                    DenM, CIA

                    Модератор форумов

                    Комментарий


                    • #11
                      Добрый вечер. Поделитесь пожалуйста мнением на такие вопросы. Можно ли полностью работу отдела рисков переложить на СВК путем прописания в должностной инструкции и внутреннем положении по 242-п? Есть ли противоречия таким действиям?

                      Комментарий


                      • #12
                        Думаю, что и неполностью нельзя.
                        Как СВК будет осуществлять контроль, если вы сами будете определять риски? Думаю, что это будет сильно противоречить.


                        Сообщение от Benz Посмотреть сообщение
                        Добрый вечер. Поделитесь пожалуйста мнением на такие вопросы. Можно ли полностью работу отдела рисков переложить на СВК путем прописания в должностной инструкции и внутреннем положении по 242-п? Есть ли противоречия таким действиям?
                        Дайвер

                        Комментарий


                        • #13
                          Benz
                          Однозначно нет. Как вариант, пропишите "ознакомлен" и подпись СВК.
                          SVA

                          Комментарий


                          • #14
                            Benz, Полностью поддерживаю коллег! СВК аудирует систему рисков (дает оценку надежности, эффективности и etc.). А осуществление действий по внедрению или сопровождению какой-либо системы и аудит этой же самой системы - однозначно конфликт интересов. В этом, собственно и заключается нарушение требований 242-П, в конфликте интересов.
                            "Не печалься, что люди не знают тебя, но печалься, что ты не знаешь людей!" (Конфуций)

                            Комментарий


                            • #15
                              Всем большое спасибо.

                              Комментарий

                              Пользователи, просматривающие эту тему

                              Свернуть

                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                              Обработка...
                              X