19 октября, пятница 16:04
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Мысли по поводу операционных рисковV

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Мысли по поводу операционных рисковV

    НИКА
    Давай откроем тему "Операционные риски"
    Надо всем миром разрабатывать это чернозем, а то голова пухнет.
    Перейдем от теории к практике.
    Начнем с операционистов.
    1. Выявляем в подразделении (например Опер отдел) ошибки, на основе таблички, которую ежедневно заполняют сотрудники и контролирует руководитель. Период сбора инфы квартал, 2, 3. Т.е. набираем статистику.
    Возможно необходимо что-то добавить и детализировать.
    2. Видимо надо выбрать за прошлый год эти показатели. (Ой, а где взять людей и время!)
    3. Нам необходимо определить: количество операций и объем, количество людей участвующих в них, количество операций и объем приведшие к нарушению/потерям.

    ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ операционистов

    Риски, ошибки Кол-во
    1. Ошибки ввода данных
    • платежи по неправильным реквизитам и
    • несвоевременный взврат средств;
    • несанкционированные транзакции и доступ к счету клиента;
    • неправильно понятое распоряжение клиента.

    2. Недостаточная квалификация сотрудников, осуществляющих данную операцию/и;
    • недобросовестное исполнение установленных положений и регламентов;
    • перегрузка персонала;
    • недостаток ключевых и/или квалифицированных сотрудников на конкретном участке;
    • случайные разовые ошибки;
    • риск мошенничества;

    3. Ошибки в системе распределения функций: (по должностным инстр)
    • дублирование функций;
    • исключение отдельных функций.

    4. Сбой технических средств
    Сбой программного обеспечения и информационных технологий или систем

    5. Не согласование документов с юр. Службой

    6. Формальные процедуры контроля со стороны начальника отдела
    SVA

  • #2
    sva24
    Извините, а операционные риски должны рассматриваться так широко? А нельзя ли все ляпы операционистов внести в раздел "Человеческий фактор"?

    Комментарий


    • #3
      Провинциалка

      Объектами операционного риска являются:
      ● операционное обслуживание юридических лиц;
      ● налично-кассовое обслуживание юридических лиц;
      ● операционно-кассовое обслуживание физических лиц;
      ● процессинг пластиковых карт;
      ● эквайринг пластиковых карт;
      ● инкассация, банкоматное обслуживание;
      ● валютообменные и другие неторговые операции;
      и.т.д. и т.п.
      Каждое подразделение несет ОР. Задача его выявить, оценить, лимитировать и далее управлять (минимизировать).
      SVA

      Комментарий


      • #4
        sva24

        Спасибо. Я чессс слово еще пока туда не углыбилась. Мне хотелось думать, что здесь все описывается глобальными вещами. Так вот ты какая, смерть моя.......

        Комментарий


        • #5
          Провинциалка
          В том и дело, что ОР не ограничивается тока лишь человеческим фактором, тут все гораздо серьезнее...

          sva24
          Ну что, с почином нас
          Давай для начала определимся с классификацией и от нее бум прыгать.
          Я бы остановился на такой:
          - риски персонала
          - риски, связанные с безопасностью компьютерных систем, со сбоями/ошибками программного обеспечения, с отказом оборудования и связи
          - риски среды
          - риск физического вмешательства

          Наиболее важные с т.з. статистики, первые два. А последние, на мой взгляд, вообще можно объединить, как риски, редко реализующиеся.

          Комментарий


          • #6
            ROMKA
            А государство и ЦБ (в частности) с их законотворчеством можно отнести в какой-либо из рисков? Или это риски внешней среды? В "умных" книжках такой риск тоже присутствует

            Комментарий


            • #7
              Базельский комитет тему эту давно разрабатывает.
              Вот здесь есть текст полезный http://www.bis.org/bcbs/qis/oprdata.htm
              DenM, CIA

              Модератор форумов

              Комментарий


              • #8
                вот еще что нарыл:
                http://www.asrus.ru/files/info/doc1552.htmla?id=1552
                15 апреля
                "Банк России обратился в Ассоциацию Россия с просьбой разместить на сайте Анкету по самооценке состояния управления операционным риском в кредитной организации разработанную для проведения на добровольной основе анкетирования кредитных организаций.
                http://www.asrus.ru/files/homepage/anketaBR.doc
                Анкетирование позволит также получить информацию о применимости предложенной Базельским комитетом по банковскому надзору классификации направлений деятельности, которую предполагается использовать для определения величины операционного риска в целях расчета норматива достаточности капитала.
                Свои замечания и предложения по содержанию анкеты направлять на имя Вице-президента Ассоциации Масленниковой Ольги Александровны в срок до 10 мая 2004 года по электронной почте urb@cnt.ru"
                DenM, CIA

                Модератор форумов

                Комментарий


                • #9
                  Как будто Америку открываем Господа, классификацию операционных рисков давно разработали столпы мирового риск-менеджмент, достаточно зайти на любой риск сайт и посмотреть там публикации на эту тему, велосипед изобретать не надо. Кстати буквально вчера прочитал на лидирующем таком сайте отрывок из интервью Базельского босса, там он чётко сказал что пишут рекомендации, что будут они. И что Базель 2 отличается от Базеля классического в том числе тем что уделяет огромное внимание операционным рискам. Вообще ответы на все вопросы относительно банковских рисков возникающие на первом этапе есть в базельских рекомендациях и методиках рискметрикс кредитметрикс и т.д. – все они доступны и бесплатны (в том числе много на русском).

                  Комментарий


                  • #10
                    Провинциалка
                    Да, это риски внешней среды.

                    DenM
                    Спасибо за ссылки.

                    Комментарий


                    • #11
                      Оригинал статьи http://www.franklin-grant.ru/ru/news/03_27.shtml
                      Научный ответ Базелю II.

                      "Трактовка операционного риска.

                      Любые методы моделирования рисков требуют достаточное количество данных. Такого рода баз данных для моделирования операционного риска пока ещё не существует. И даже если предположить, что такие базы появятся в недалёком будущем, природа этих крайне редких, но весьма ощутимых потерь делает их абсолютно не похожими на данные потерь для оценки рыночных или кредитных рисков.

                      Более того, в Базельских предложениях неясно определение операционного риска. О какого рода потерях, собственно, идёт речь? Некоторые потери могут быть оценены мгновенно, поскольку их значения известны. Другие же, наоборот, непредсказуемы по определению, как, например, выплаты, возникающие в процессе судебной тяжбы. Каким образом операционные риски должны быть разделены, или к какой именно категории должны применяться выданные рекомендации?

                      Если рассуждать на более фундаментальном уровне, то совершенно не очевидно, что издержки на операционный риск должны регулироваться на административном уровне. Почему операционный риск вообще должен быть предметом административного регулирования? Вероятно, регулирование достаточности капитала нужно для предотвращения системного кризиса, который мог бы случиться в результате банковского кризиса. Рыночные и кредитные риски, например, разделены между всеми участниками рынка. Таким образом, банковский кризис, вызванный рыночным или кредитным рисками, может быстро распространиться, поскольку здесь задействованы причины, общие для всех участников. Однако операционный риск принципиально другой – в большинстве случаев он сугубо индивидуален и касается только одного конкретного банка. Поэтому довод о предотвращении цепной реакции в данном случае не работает."
                      По материалам статьи Д. Даниэльсон, П. Эмбрехт, «Академический ответ Базелю 2».

                      Комментарий


                      • #12
                        http://www.hedging.ru/publications/193
                        "Операционные риски:предупрежден - значит вооружен" (20.04.2004)

                        Комментарий


                        • #13
                          GARP публикует краткий краткий обзор и полные итоги опроса, посвященного операционному риску, согласно которому:
                          12% респондентов считают, что управление операционным риском должно основываться исключительно на количественных методах (количественный анализ, распределение капитала и т.п.);
                          29% отдают предпочтение качественным методам (оптимизации процедур, планы действий и пр.);
                          и большинство опрошенных - 59% - выступают за комбинированные подходы.
                          Другой потенциально полезной информации в материале не обнаружено...
                          http://riskinfo.ru/

                          Комментарий


                          • #14
                            sva24
                            1. Ошибки ввода данных
                            • платежи по неправильным реквизитам и
                            • несвоевременный взврат средств;
                            • несанкционированные транзакции и доступ к счету клиента;
                            • неправильно понятое распоряжение клиента


                            Ошибки и несанкционированные операции я бы все-таки разграничил.

                            А вообще склоняюсь к мысли воспользоваться классификацией, предложенной ЦБ в анкете по самооценке (ссылка DenM). Неплохая, имхо.

                            ALL
                            В упомянутой классификации выделено нарушение трудового законодательства, как причина операционных убытков. При этом в рекомендациях по управлению правовым риском также упомянуто нарушение трудового как фактор возникновения ПР.
                            Возникает вопрос: куда это самое нарушение лучше отнести? К ОР или ПР?

                            Комментарий


                            • #15
                              Народ!
                              Кто-нить подскажет превентивные меры по такому пункту:
                              Нарушения законодательства, правил (стандартов) профессиональной деятельности, сложившихся обычаев делового оборота в работе с клиентами
                              Ну окромя, конечно, соблюдения порядка согласования условий договоров, процедур подтверждения и т.д.

                              Комментарий


                              • #16
                                Классическое определение операционных рисков: это риски (возможности сбоя) человека, системы или процесса. Т.е. опечатки операциониста - это риски человеческого фактора; система электронных платежей была в одном месте полдня - это риски системы; один человек проводит транзакцию и оформляет на нее документы (нарушение принципа разделения обязанностей), имея т.о. возможность мошенничества - это сбой процесса.
                                Правовые риски - это отдельная песня.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Tatiana
                                  С тем, что отдельная тема, я и не спорил
                                  Вопрос в другом. Нарушение законодательства (в т.ч. трудового) - что это? ОР или ПР?
                                  Последний раз редактировалось ROMKA; 29.04.2004, 05:53. Причина: зпт забыл

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Это правовой риск. Последствием этого нарушения может быть судебный иск со стороны работника (понимаю, что весьма гипотетически) даже при том, что с операционной стороной все ОК.
                                    С другой стороны, одна из обязанностей риск менеджера следить за соблюдением трудового законодательства и техники безопасности в областях, которые могут привести к операционным ошибкам (например, операционисты, вводящие данные, не могут 8 часов без продыха барабанить по клавишам, есть санитарные нормы как часто и какой продолжительности должны быть перерывы, и несоблюдение этих норм увеличивает количество ошибок)

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Tatiana
                                      То есть, наскока я понял, несоблюдение трудового законодательства, несет в себе как правовой, так и операционный риск.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Оно совершенно точно несет в себе правовой и может нести операционный.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Tatiana
                                          Не-е, ну коли может, значит несет ведь риск есть вероятность

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            имеется ввиду, что некоторые нарушения трудового законодательства не несут операционных рисков

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Начнём с того что риск это НЕ вероятность, достаточно вспомнить теорию хаоса где риск абсолютно детерминирован. Так что не стоит привязывать риск только к теории вероятностей. По поводу первичного и вторичного (или факторная и результативна) сторона рисков. Риск двояк, отличный пример этого обсуждался на Хеджинге относительно инсайдерской информации - то есть нарушение законодательства это факторсная сторона риска а на что это повлияет это результативная. Вот и весь ответ на ваши вопросы. Ну и классификация - посмотрите Энциклопедию Финансового Риск-менеджмента там дана очень развёрнутая классификация на 7 страниц. Если кратко по версии Bankers Trust: риск персонала, технологический риск, риск физического ущерба, риск взаимоотношений, внешний риск, модельный риск (неадекватность модели). Читайте специализированные книги, сайты, форумы, господа

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                cro
                                                Уж коли Вы такой начитанный, оказали б нам более практическую помощь - подкинули бы рыбку какую-нить. А красиво говорить мы и сами можем, поди "не первый раз замужем".

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Пожалуйста ссылочку на Базель по ОР.
                                                  http://www.hedging.ru/forum/showthread.php?t=673
                                                  SVA

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Забыл. Базел 2, СР-3.
                                                    SVA

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Уважаемый cro.
                                                      Если Вам не трудно, укажите несколько сайтов на русском языке по операционным рискам, в которых не только много красивых слов, но есть и дельные советы.
                                                      Заранее Вам благодарен.
                                                      SVA

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        В России на данный момент один дельный сайт по рискам, остальные или умерли или рекламирует собственные платные услуги. И кстати на нём я встречал Ваш ник ( www.hedging.ru , хотя я активно читаю его, пока на нём не участвую, на нём опубликованы некоторые мои материалы). Форум же этот ( dom.bankir.ru ), как я уже говорил, неплох для банковских риск-менеджеров. Дело в другом, а именно в том, что прежде чем почитать элементарные основы господа начинают сразу спрашивать, с нуля, а ведь на такие вопросы люди целые книги и диссертации пишут, на них нельзя в одном посте ответить. Да и операционный риск вопрос развёрнутый, в российской литературе освещён не в специализированной риск литературе (есть счастливые исключения), а в литературе по специализированным наукам (управление персоналом, IT безопасность, экология и т.д.). Тут одним положением не отделаешься, только комплекс мер и Integrated Risk Management, где каждый манагер на местах должен быть риск-манагером, это вам не отдел риск-менеджмента создавать. Если по делу, надо знать английский, они дальше нас в некоторых аспектах ушли, смотрите вот эту ссылку http://www.hedging.ru/forum/forumdisplay.php?f=106

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          не ссорьтесь, горячие парни..
                                                          выкладываю один из файлов с того сайта
                                                          DenM, CIA

                                                          Модератор форумов

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Уважаемый cro.
                                                            Спасибо Вам за ссылки.
                                                            Наша беда в том, что
                                                            1. есть 242-П ЦБ и его требования;
                                                            2. есть руководство, которое хочет малой кровью решить проблему;
                                                            3. данная проблема серьезна и требует знаний, затрат, времени;
                                                            4. помимо данной проблемы нам приходится заниматься еще другими вопросами, отсутствие специалистов, и т.д..
                                                            Поэтому в этой теме хочется по возможности обогатить свои знания, получить хорошие дельные советы и по возможности написать временное Положение (на год, для сбора статданных), которое будет работать и совершенствоваться.
                                                            Возможно вынесу "рыбку" на всеобщее обсуждение или ее часть.
                                                            SVA

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X