13 декабря, четверг 13:51
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Интересная модель прогноза дефолтов

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Интересная модель прогноза дефолтов

    Нашел в одном блоге формулу для вычисления дефолтов:

    d = -0.5416484169221631 - x4 - 0.1670687860369955 * x3 - 0.2497157539794443 * x2 + 0.1665362934918911 * x2 * x1 -0.33296421350101096 * x2 * x0 -0.16702978658298784 * x3 * x2 * x1 * x0

    где:

    Значение d > 0 прогнозирует банкротство. Значение d < 0 говорит об отсутствии предпосылок для дефолта.

    x0 - Индустриальный риск
    x1 - Управление рисками
    x2 - Финансовая гибкость
    x3 - Кредитоспособность
    x4 - Конкурентоспособность

    Примечание: для всех x* значение задается в диапазоне от -1 до 1

    Формула составлена по исторической информации о юриках, взятой отсюда: http://archive.ics.uci.edu/ml/datase...ive_Bankruptcy

    Вычисление дает 100% предсказание.

    Что интересно, в самой выборке есть ещё один признак - операционный риск. Но он в формулу не попал по неизвестным причинам.

    Можно ли это приспособить для оценки дефолтов в наших условиях? Уж очень подозрительно слишком высокое качеством модели.

Пользователи, просматривающие эту тему

Свернуть

Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

Обработка...
X