14 июля, вторник 09:14
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Анализ отчетности

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Sancho1289
    Участник создал тему Анализ отчетности

    Анализ отчетности

    Отчетность банков с сайта cbr.ru
    Приветствую! Прошу помощи всех хоть как то ориентируется в данном вопросе! Заранее всех благодарю. Собственно сам вопрос:
    На сайте cbr.ru есть информация, которая меня интересует, а именно 101 форма например. Есть желание работать с данной информацией с помощью программы Excel. Однако есть один технический нюанс, и вот в чем он заключается. Допустим, я взял отчетность банка на 1 июля 2013 и 1 августа 2013 101 форма. И вот что видим.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	отчетность.png 
Просмотров:	1 
Размер:	16.2 Кб 
ID:	4169542

    В 13 ряду (выделил его красным цветом), на 1 августа 2013 года появился счет 30602 (Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами). Следовательно, все формулы которые у меня забиты в excel на 1 июля 2013, уже не будут корректно работать на 1 августа 2013.
    Структурирую вопрос:
    1) Скачиваю отчетность, например на 1 июля 2013 года
    2) Обрабатываю информацию, делаю графики, считаю коэффициенты и т.д (с помощью формул ссылаюсь на те ячейки которые мне нужны)
    3) Теперь нужна отчетность на другую дату, например 1 августа 2013 года
    4) Для того чтобы заново не вводить формулы, просто вместо отчетности на 1 июля вставляю отечность на 1 августа 2013. НО!
    5) Вот тут проблема!!! Появляются счета (см. рис 1), которых не было 1 июля 2013!!!
    6) Следовательно расчет формулы будет некорректен!
    Как можно решить данную проблему?
    1) Есть ли возможность решить ее c помощью функций самого Excel?
    2) Есть ли возможность решить ее с помощью VBA (Visual Basic for Applications)?
    3) Какие вы еще знаете методы и способы анализа первичной информации?
    Знаю так же сайты на которых есть уже готовый анализ основных показателей, но не рассматриваю подобные варианты, так как не хочется зависеть от кого то, хочу самостоятельно разобраться в расчетах различных показателей. Вобщем, вопрос пока только технический встал.
    Благодарю всех кто откликнется!
    Последний раз редактировалось Sancho1289; 02.09.2013, 14:33.

  • Laki
    Участник ответил
    Сообщение от Transgoldfish Посмотреть сообщение
    Sancho1289,
    написал программу на VBA ("макрос в Excel"), которая за пару секунд загружает формы 101 по выбранным банкам на заданную дату и сводит их все на отдельном листе в разрезе по банкам и балансовым счетам.
    Скачать "0409101 Downloader": [ATTACH]48141[/ATTACH]

    Пользуйтесь на здоровье!

    Скриншоты, как работает:
    запуск - [ATTACH=CONFIG]48142[/ATTACH];
    результат: [ATTACH=CONFIG]48143[/ATTACH]
    При запуске не находит документ для выгрузки. Посмотрите пожалуйста

    Прокомментировать:


  • Allspen
    Участник ответил
    Добрый день. Никто не знает, будут ли размещены формы 102 и 135 на 01.04.2020 на сайте ЦБ? И когда?

    Прокомментировать:


  • Yarmilla
    Участник ответил
    Подскажите кто в какие даты проводит межбанковские комитеты по установлению лимитов? Можно ли провести межбанк после следующей отчетной даты (в разумных пределах), если сроки размещения информации на сайте ЦБ прям впритык к отчетной дате и нет времени провести анализ?

    Прокомментировать:


  • Alna
    Участник ответил
    https://www.banki.ru/banks/ratings/?...0#search_label

    банковские сотрудники понимают где собака зарыта, а как в этих цифрах неосведомленные разбирутся?

    Прокомментировать:


  • Transgoldfish
    Участник ответил
    Sancho1289,
    написал программу на VBA ("макрос в Excel"), которая за пару секунд загружает формы 101 по выбранным банкам на заданную дату и сводит их все на отдельном листе в разрезе по банкам и балансовым счетам.
    Скачать "0409101 Downloader": CBR101.zip

    Пользуйтесь на здоровье!

    Скриншоты, как работает:
    запуск - Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	App.PNG 
Просмотров:	1 
Размер:	10.6 Кб 
ID:	4164062;
    результат: Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Pivot.PNG 
Просмотров:	1 
Размер:	21.5 Кб 
ID:	4164063

    Прокомментировать:


  • Sancho1289
    Участник ответил
    Allenka, здравствуйте. Если не затруднит, подскажите, появилось еще 3 вопроса... Про 1) Валюта баланса и Активы 2)Чистые активы 3) Налог на прибыль

    Прокомментировать:


  • Sancho1289
    Участник ответил
    Рад приветствовать. Есть такие вопросы:
    1) Рассчитал Активы по методике ЦБ. (Спасибо за помощь НАЧОПЕРОТ). Как корректнее рассчитать долю например – кредитов. Т.е кредиты/валюту баланса или же кредиты/активы? Тут же вопрос еще. Чем валюта баланса отличается от активов? Я интуитивно понимаю, что в валюту баланса входит гораздо больше показателей. НО! Вот рассчитал я АКТИВЫ по методике ЦБ, а вот они не попадают под размер валюты баланса. Не могу сформулировать для себя конкретно чем конкретно отличаются.
    2) Вопрос по чистым активам. Почитал я вот по этой ссылке http://bankir.ru/dom/threads/4601-%D...BD%D0%BA%D0%B0 о том как рассчитывают. И правильно ли я понял, что чистые активы это капитал (000 код строки форма 134)?.Правильно ли я понимаю логику, чистые активы=собственный капитал (СК), потому, что СК не обременен долгом?
    3) Что касается налога на прибыль? Ставка налога на прибыль равна 20%? Почему то не получается у меня чистая прибыль как в форме 102. Близко получается но не точно.
    Считаю так: Прибыль (убыток) текущего года - 20%. Цифра прибыль (убыток) текущего года совпадает с формой 102. Как только отнимаю 20% - не срастается чистая прибыль которую я считал и ф. 102.
    Прибыль до налогообложения = 337965 (Исходная цифра что в форме 102, что в пассивах которых рассчитывал по методике ЦБ - ТАКАЯ ЖЕ)
    Прибыль после налогообложения (чистая прибыль) (ф. 102) = 291910
    Прибыль после налогообложения (мой расчет) 337965-20%=270372
    Тогда ставка получается не 20%! Подскажите, какие тут у меня ошибки...
    Спасибо всем
    Последний раз редактировалось Sancho1289; 04.11.2013, 10:06.

    Прокомментировать:


  • Sancho1289
    Участник ответил
    Сообщение от НАЧОПЕРОТ Посмотреть сообщение
    Sancho1289,
    в том же самом обзоре все поясняется (после алгоритма расчета):

    Не стесняйтесь читать документы до конца
    Спасибо за ответ. И за совет.

    Прокомментировать:


  • НАЧОПЕРОТ
    Участник ответил
    Sancho1289,
    в том же самом обзоре все поясняется (после алгоритма расчета):
    1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2 порядка.

    2. (XXXX-YYYY>0) – сальдирование счетов 2 порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.

    3. XX(ДС) - положительное дебетовое сальдо по счету 1 порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по активным счетам второго порядка и суммой остатков по пассивным счетам второго порядка.
    Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС))
    Не стесняйтесь читать документы до конца

    Прокомментировать:


  • Sancho1289
    Участник ответил
    Будьте любезны, подскажите...
    ЦБ предлагает алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчетов 30 крупнейших банков Российской Федерации.
    Я решил этим алгоритмом воспользоваться, но возник вопрос при расчете АКТИВОВ. Строка 10: Прочие активы. Что значит 303 (ДС)? Что значат эти буквы ДС?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	62.4 Кб 
ID:	4163749
    И еще вопрос?
    Что значит такая надпись? Так же при расчете Активов в строке 10: Прочие активы: (30233-30232>0) ? Т.е в результате вычитания значение должно быть больше нуля?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок2.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	27.2 Кб 
ID:	4163750
    Благодарю!

    Прокомментировать:


  • НАЧОПЕРОТ
    Участник ответил
    Сообщение от Ktulu Посмотреть сообщение
    Так, а если счет неизвестен?
    Что значит "неизвестен"? речь же идет о методике расчета вполне конкретных показателей на основе ф.101
    Вы должны для себя определить, какие активы/пассивы включаете в расчет того или иного показателя, соответственно, и бал.счета будут известны.

    Прокомментировать:


  • Sancho1289
    Участник ответил
    Сообщение от Ktulu Посмотреть сообщение
    Так, а если счет неизвестен?
    Уважаемый, у меня почему то такой вопрос не стоит. Может я просто вопроса недопонимаю... Дело в том, что моя задача просто вытащить мне нужный счет, а они известны.

    Прокомментировать:


  • Sancho1289
    Участник ответил
    !

    Прокомментировать:


  • Allenka
    Участник ответил
    Сообщение от Sancho1289 Посмотреть сообщение
    Многоуважаемая Алена! Смотрел видео, как пользуются ВПР, но у меня не получается! Цифра не та! Вы используете функцию ВПР? У Вас проблем не возникает? Именно вы так же делаете сводную таблицу? И вытаскиваете с 101 формы нужную цифру по счету?
    =ВПР(B1300;'0409101'!$A$1:$N$273;14;ЛОЖЬ)
    B1300-ссылка на счет
    '0409101'!$A$1:$N$273 - лист с балансом
    14- номер столбца из листа с балансом по счету, где остаток отражается

    Прокомментировать:


  • Ktulu
    Участник ответил
    Сообщение от НАЧОПЕРОТ Посмотреть сообщение
    Sancho1289,

    Аналогично, только функцию использую не ВПР, а СУММЕСЛИ.
    Например, ищем остаток/оборот по счету 30602:
    Код:
    =СУММЕСЛИ($A:$A;"=30602";D:D)
    Так, а если счет неизвестен?

    Прокомментировать:


  • НАЧОПЕРОТ
    Участник ответил
    Sancho1289,
    рекомендую попробовать программу OpenBanks (выложил здесь http://bankir.ru/dom/threads/68341-#post3088322 ), узнаете много нового про возможности Excel

    Прокомментировать:


  • Sancho1289
    Участник ответил
    НАЧОПЕРОТ, Спасибо Вам большое многоуважаемый! Очень мне помогли.

    Прокомментировать:


  • НАЧОПЕРОТ
    Участник ответил
    Sancho1289,
    Сообщение от Allenka Посмотреть сообщение
    делаешь лист, куда подгружаешь баланс, на другом листе у тебя формулы с расчетами и со всеми возможными счетами в них
    Аналогично, только функцию использую не ВПР, а СУММЕСЛИ.
    Например, ищем остаток/оборот по счету 30602:
    Код:
    =СУММЕСЛИ($A:$A;"=30602";D:D)

    Прокомментировать:


  • Sancho1289
    Участник ответил
    Многоуважаемая Алена! Смотрел видео, как пользуются ВПР, но у меня не получается! Цифра не та! Вы используете функцию ВПР? У Вас проблем не возникает? Именно вы так же делаете сводную таблицу? И вытаскиваете с 101 формы нужную цифру по счету?

    Прокомментировать:


  • Allenka
    Участник ответил
    делаешь лист, куда подгружаешь баланс, на другом листе у тебя формулы с расчетами и со всеми возможными счетами в них, с помощью функции ВПР он ищет нужный счет в балансе

    Прокомментировать:

Обработка...
X