20 ноября, среда 09:42
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Анализ отчетности

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Анализ отчетности

    Отчетность банков с сайта cbr.ru
    Приветствую! Прошу помощи всех хоть как то ориентируется в данном вопросе! Заранее всех благодарю. Собственно сам вопрос:
    На сайте cbr.ru есть информация, которая меня интересует, а именно 101 форма например. Есть желание работать с данной информацией с помощью программы Excel. Однако есть один технический нюанс, и вот в чем он заключается. Допустим, я взял отчетность банка на 1 июля 2013 и 1 августа 2013 101 форма. И вот что видим.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	отчетность.png 
Просмотров:	1 
Размер:	16.2 Кб 
ID:	4169542

    В 13 ряду (выделил его красным цветом), на 1 августа 2013 года появился счет 30602 (Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами). Следовательно, все формулы которые у меня забиты в excel на 1 июля 2013, уже не будут корректно работать на 1 августа 2013.
    Структурирую вопрос:
    1) Скачиваю отчетность, например на 1 июля 2013 года
    2) Обрабатываю информацию, делаю графики, считаю коэффициенты и т.д (с помощью формул ссылаюсь на те ячейки которые мне нужны)
    3) Теперь нужна отчетность на другую дату, например 1 августа 2013 года
    4) Для того чтобы заново не вводить формулы, просто вместо отчетности на 1 июля вставляю отечность на 1 августа 2013. НО!
    5) Вот тут проблема!!! Появляются счета (см. рис 1), которых не было 1 июля 2013!!!
    6) Следовательно расчет формулы будет некорректен!
    Как можно решить данную проблему?
    1) Есть ли возможность решить ее c помощью функций самого Excel?
    2) Есть ли возможность решить ее с помощью VBA (Visual Basic for Applications)?
    3) Какие вы еще знаете методы и способы анализа первичной информации?
    Знаю так же сайты на которых есть уже готовый анализ основных показателей, но не рассматриваю подобные варианты, так как не хочется зависеть от кого то, хочу самостоятельно разобраться в расчетах различных показателей. Вобщем, вопрос пока только технический встал.
    Благодарю всех кто откликнется!
    Последний раз редактировалось Sancho1289; 02.09.2013, 14:33.

  • #2
    делаешь лист, куда подгружаешь баланс, на другом листе у тебя формулы с расчетами и со всеми возможными счетами в них, с помощью функции ВПР он ищет нужный счет в балансе

    Комментарий


    • #3
      Многоуважаемая Алена! Смотрел видео, как пользуются ВПР, но у меня не получается! Цифра не та! Вы используете функцию ВПР? У Вас проблем не возникает? Именно вы так же делаете сводную таблицу? И вытаскиваете с 101 формы нужную цифру по счету?

      Комментарий


      • #4
        Sancho1289,
        Сообщение от Allenka Посмотреть сообщение
        делаешь лист, куда подгружаешь баланс, на другом листе у тебя формулы с расчетами и со всеми возможными счетами в них
        Аналогично, только функцию использую не ВПР, а СУММЕСЛИ.
        Например, ищем остаток/оборот по счету 30602:
        Код:
        =СУММЕСЛИ($A:$A;"=30602";D:D)

        Комментарий


        • #5
          НАЧОПЕРОТ, Спасибо Вам большое многоуважаемый! Очень мне помогли.

          Комментарий


          • #6
            Sancho1289,
            рекомендую попробовать программу OpenBanks (выложил здесь http://bankir.ru/dom/threads/68341-#post3088322 ), узнаете много нового про возможности Excel

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от НАЧОПЕРОТ Посмотреть сообщение
              Sancho1289,

              Аналогично, только функцию использую не ВПР, а СУММЕСЛИ.
              Например, ищем остаток/оборот по счету 30602:
              Код:
              =СУММЕСЛИ($A:$A;"=30602";D:D)
              Так, а если счет неизвестен?

              Комментарий


              • #8
                Сообщение от Sancho1289 Посмотреть сообщение
                Многоуважаемая Алена! Смотрел видео, как пользуются ВПР, но у меня не получается! Цифра не та! Вы используете функцию ВПР? У Вас проблем не возникает? Именно вы так же делаете сводную таблицу? И вытаскиваете с 101 формы нужную цифру по счету?
                =ВПР(B1300;'0409101'!$A$1:$N$273;14;ЛОЖЬ)
                B1300-ссылка на счет
                '0409101'!$A$1:$N$273 - лист с балансом
                14- номер столбца из листа с балансом по счету, где остаток отражается

                Комментарий


                • #9
                  !

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от Ktulu Посмотреть сообщение
                    Так, а если счет неизвестен?
                    Уважаемый, у меня почему то такой вопрос не стоит. Может я просто вопроса недопонимаю... Дело в том, что моя задача просто вытащить мне нужный счет, а они известны.

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от Ktulu Посмотреть сообщение
                      Так, а если счет неизвестен?
                      Что значит "неизвестен"? речь же идет о методике расчета вполне конкретных показателей на основе ф.101
                      Вы должны для себя определить, какие активы/пассивы включаете в расчет того или иного показателя, соответственно, и бал.счета будут известны.

                      Комментарий


                      • #12
                        Будьте любезны, подскажите...
                        ЦБ предлагает алгоритм расчета показателей агрегированного балансового отчетов 30 крупнейших банков Российской Федерации.
                        Я решил этим алгоритмом воспользоваться, но возник вопрос при расчете АКТИВОВ. Строка 10: Прочие активы. Что значит 303 (ДС)? Что значат эти буквы ДС?
                        Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	62.4 Кб 
ID:	4163749
                        И еще вопрос?
                        Что значит такая надпись? Так же при расчете Активов в строке 10: Прочие активы: (30233-30232>0) ? Т.е в результате вычитания значение должно быть больше нуля?
                        Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок2.jpg 
Просмотров:	1 
Размер:	27.2 Кб 
ID:	4163750
                        Благодарю!

                        Комментарий


                        • #13
                          Sancho1289,
                          в том же самом обзоре все поясняется (после алгоритма расчета):
                          1. Ссылка в формулах алгоритмов на счет 1-го порядка обозначает арифметическую сумму всех входящих в него счетов 2-го порядка независимо от их признака (активный/пассивный). Исключение отдельных счетов второго порядка (например, при необходимости удаления из алгоритма расчета активных показателей пассивных счетов) осуществляется в формуле операцией вычитания соответствующего счета 2 порядка.

                          2. (XXXX-YYYY>0) – сальдирование счетов 2 порядка XXXX и YYYY. Разность остатков на счетах 2-го порядка XXXX и YYYY включается в расчет показателя только в том случае, если она положительна.

                          3. XX(ДС) - положительное дебетовое сальдо по счету 1 порядка XX. Рассчитывается как разность между суммой остатков по активным счетам второго порядка и суммой остатков по пассивным счетам второго порядка.
                          Положительная разность включается в расчет показателя, отрицательная – не включается (в этом случае она будет учтена при расчете показателя по пассивным счетам, в алгоритме расчета которого содержится выражение ХХ(КС))
                          Не стесняйтесь читать документы до конца

                          Комментарий


                          • #14
                            Сообщение от НАЧОПЕРОТ Посмотреть сообщение
                            Sancho1289,
                            в том же самом обзоре все поясняется (после алгоритма расчета):

                            Не стесняйтесь читать документы до конца
                            Спасибо за ответ. И за совет.

                            Комментарий


                            • #15
                              Рад приветствовать. Есть такие вопросы:
                              1) Рассчитал Активы по методике ЦБ. (Спасибо за помощь НАЧОПЕРОТ). Как корректнее рассчитать долю например – кредитов. Т.е кредиты/валюту баланса или же кредиты/активы? Тут же вопрос еще. Чем валюта баланса отличается от активов? Я интуитивно понимаю, что в валюту баланса входит гораздо больше показателей. НО! Вот рассчитал я АКТИВЫ по методике ЦБ, а вот они не попадают под размер валюты баланса. Не могу сформулировать для себя конкретно чем конкретно отличаются.
                              2) Вопрос по чистым активам. Почитал я вот по этой ссылке http://bankir.ru/dom/threads/4601-%D...BD%D0%BA%D0%B0 о том как рассчитывают. И правильно ли я понял, что чистые активы это капитал (000 код строки форма 134)?.Правильно ли я понимаю логику, чистые активы=собственный капитал (СК), потому, что СК не обременен долгом?
                              3) Что касается налога на прибыль? Ставка налога на прибыль равна 20%? Почему то не получается у меня чистая прибыль как в форме 102. Близко получается но не точно.
                              Считаю так: Прибыль (убыток) текущего года - 20%. Цифра прибыль (убыток) текущего года совпадает с формой 102. Как только отнимаю 20% - не срастается чистая прибыль которую я считал и ф. 102.
                              Прибыль до налогообложения = 337965 (Исходная цифра что в форме 102, что в пассивах которых рассчитывал по методике ЦБ - ТАКАЯ ЖЕ)
                              Прибыль после налогообложения (чистая прибыль) (ф. 102) = 291910
                              Прибыль после налогообложения (мой расчет) 337965-20%=270372
                              Тогда ставка получается не 20%! Подскажите, какие тут у меня ошибки...
                              Спасибо всем
                              Последний раз редактировалось Sancho1289; 04.11.2013, 10:06.

                              Комментарий


                              • #16
                                Allenka, здравствуйте. Если не затруднит, подскажите, появилось еще 3 вопроса... Про 1) Валюта баланса и Активы 2)Чистые активы 3) Налог на прибыль

                                Комментарий


                                • #17
                                  Sancho1289,
                                  написал программу на VBA ("макрос в Excel"), которая за пару секунд загружает формы 101 по выбранным банкам на заданную дату и сводит их все на отдельном листе в разрезе по банкам и балансовым счетам.
                                  Скачать "0409101 Downloader": CBR101.zip

                                  Пользуйтесь на здоровье!

                                  Скриншоты, как работает:
                                  запуск - Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	App.PNG 
Просмотров:	1 
Размер:	10.6 Кб 
ID:	4164062;
                                  результат: Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Pivot.PNG 
Просмотров:	1 
Размер:	21.5 Кб 
ID:	4164063

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    https://www.banki.ru/banks/ratings/?...0#search_label

                                    банковские сотрудники понимают где собака зарыта, а как в этих цифрах неосведомленные разбирутся?
                                    Угол зрения зависит от занимаемого места.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Подскажите кто в какие даты проводит межбанковские комитеты по установлению лимитов? Можно ли провести межбанк после следующей отчетной даты (в разумных пределах), если сроки размещения информации на сайте ЦБ прям впритык к отчетной дате и нет времени провести анализ?

                                      Комментарий

                                      Пользователи, просматривающие эту тему

                                      Свернуть

                                      Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                      Обработка...
                                      X