19 февраля, вторник 14:25
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Анализ финансового состояния банка-нерезидента

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Анализ финансового состояния банка-нерезидента

    Подскажите, пожалуйста, как анализировать финансовое состояние банка-нерезидента, какие показатели брать и как их расчитывать? этот банк-нерезидент предоставляет нам отчетность раз в год (консолидированный баланс на 31 декабря каждого года)

  • #2
    Rom@shka , отчетность по МСФО?
    Дорогу осилит идущий!

    Комментарий


    • #3
      Запросите, пусть чаще представляет - хоть по местному ГААПу. А то может уже и нету банка, а вы все в начало года смотрите. Кризис же, а вы в нем деньги держите, должен понимать.

      Комментарий


      • #4
        Doberman да, МСФО
        NiWo да не в этом проблема, а проблема, как проводить фин. анализ

        Комментарий


        • #5
          Doberman, вопрос интересный оценка по прошлогоднему балансу.
          А есть еще вопрос в тему: лимит на брокера нерезидента (страновой риск) как в офшорах законодательство устроено по брокерам?

          Комментарий


          • #6
            Дамы и господа, неужели никто не работает с нерезидентами? Какая методика используется, как составляется мотивированное суждение, учитывается ли письмо ЦБ от 18.12.2008 "О международных подходах (стандартах) организации управления и надзора за страновым риском"? Буду благодарен, если кто-нибудь выложит здесь методику или хоть что-нибудь по данному вопросу.

            Комментарий


            • #7
              Конкретно интересует дочка ВТБ в Германии (бывший Ост-Вест Хандельсбанк).
              Или просто подскажите, как найти информацию о рейтингах нерезидентов (яндекс просьба не предлагать!)

              Комментарий


              • #8
                Grafic,

                Или просто подскажите, как найти информацию о рейтингах нерезидентов (яндекс просьба не предлагать!)
                Такую информацию можно найти в Bankers Almanac.
                Если у Вас нет доступа - можно кого-нибудь попросить.
                Кроме того, можно найти рейтинги на сайтах S&P, Moody's и Fitch. Для сайтов первых двух агентств нужна регистрация, а для Fitch - доступ свободный.
                Голод не тетка - в лес не убежит

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от Grafic Посмотреть сообщение
                  Конкретно интересует дочка ВТБ в Германии (бывший Ост-Вест Хандельсбанк).
                  U VTB Bank (DE) net reitinga.
                  Завтра не бывает ...
                  Tomorrow never comes ...

                  Комментарий


                  • #10
                    Нашел только по эмиссии рейтинги
                    Последний раз редактировалось Lakers; 23.03.2009, 17:55.

                    Комментарий


                    • #11
                      Lakers, добрый день. а можно скинуть данные рейтинги в каком нибудь виде, который можно было бы распечатать, чтоб нам в дело подшить?
                      если не сложно конечно. takor-t@rambler.ru заранее спасибо большое.

                      Комментарий


                      • #12
                        http://bankir.ru/news/newsline/rnews/30.07.2008/1065506
                        http://www.cbonds.info/all/eng/emiss...params/id/7083
                        http://www.fitchratings.ru/financial...C-0D122B63015B
                        в общем я не уверен точно в этих ссылках, но все же, что смог найти.. старые ссылки потерялись

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от Rom@shka Посмотреть сообщение
                          Подскажите, пожалуйста, как анализировать финансовое состояние банка-нерезидента, какие показатели брать и как их расчитывать? этот банк-нерезидент предоставляет нам отчетность раз в год (консолидированный баланс на 31 декабря каждого года)
                          Здравствуйте, скажите пожалуйста, Вы анализировали финансовое состояние банка-нерезидента для определения возможности выдачи ему МБК или для других целей ? Какими открытые источники информации можно найти по банкам постсоветского пространства, не поскажите ? Заране спасибо

                          Комментарий


                          • #14
                            Elektrostav,

                            Смотря что это за банк у Вас. В принципе каждый Банк сам для себя прописывает как он собирается анализировать нерезидента. Это или привязывать лимит и финансовое положение банка к международным рейтингам, или же считать основные коэффициенты, анализировать баланс и т.д. Потому что выдача МБК влечет за собой создание резерва, и Вам надо быть готовым для начала понять насколько эта операция будет Вам интересна.. Если дадите побольше информации - постараюсь ответить более конкретно..

                            Комментарий


                            • #15
                              По 254-П (как и по 283-П) необходимо анализировать финансовое положение банков-контрагентов и корреспондентов 1 раз в месяц. По нерезам в нашей методике анализ базируется на международных рейтингах (у VTB DEUT рейтинга действительно нету, поэтому брались рейтинги материнских компаний). Но при последней проверке ЦБ сделал замечание по недостаточно полному анализу финансового состояния и порекомендовал доработать методику, добавить анализ других финансовых показателей нерезов. А Отчетность у нерезов - 1 раз в год и как ежемесячно анализировать их финансовое положение - непонятно. Кто как делает, и что посоветуете? Или все опираются на рейтинги?

                              Комментарий


                              • #16
                                Оценка ведется по имеющемуся годовому отчету - это понятно... Основа на рейтинги думаю используется большинством банков. В качестве дополнительной информации можно проводить фундаментальный анализ нереза, простым мониторингом новостей по нему (как со знаком +, так и со знаком -). Соответственно, наверно, необходимо включить в методику пункт о том что при отсутствии негативных факторов, влияющих на "отношения с нерезом" оставлять результаты проведенного ранее анализа по годовому отчету.
                                Также, как вариант, можно сделать связку со страновым риском, соответственно оценивать (также по выставленным рейтингам) страну и ситуацию внутри.
                                Таким образом, весь анализ банка-контрагента нереза на 50% состоит из анализа годового отчета и на 50% из фундаментального анализа (как банка, так и страны).
                                Но это мое личное мнение, воспользоваться им или нет - ваше право. В любом случае, надеюсь мои мысли подтолкнут Вас к какой-нибудь хорошей идее.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Доброго времени суток,

                                  уважаемые коллеги,
                                  имеется ли информация по фин. результату Анелик РУ на 01.01.09 и 01.03.09.

                                  Прошу написать в личку.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Сообщение от kalen Посмотреть сообщение
                                    Доброго времени суток,

                                    уважаемые коллеги,
                                    имеется ли информация по фин. результату Анелик РУ на 01.01.09 и 01.03.09.

                                    Прошу написать в личку.
                                    Что-то не особо соответствует теме данное сообщение! Слишком размыто написан вопрос - уточните!

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Здравствуйте, подскажите как кто оценивает именно МСФО.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Denisa, подскажите как кто оценивает именно МСФО
                                        в случае соответствия аналитического баланса по рпбу и по мсфо показатели оценки примерно такие же будут. может их поменьше будет, т.к. у Вас нет 101ф. по мсфо и информации поменьше для анализа. но подход к оценке схожий будет. можно сказать, что для показателей не должно быть большой разницы на основе какой отчетности Вы их считаете.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Tristan, Спасибо!

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Камраден!
                                            каким образом оценивать положение банка-нерезидента, если отчётность он предоставляет раз в год, а рейтингов не имеет?
                                            существуют ли какие-либо методики???
                                            поделитесь, пожалуйста, хоть какой-либо информацией.
                                            спасибо заранее.

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Если отчетность предоставляет раз в год - анализируйте его раз в год. Если хотите чаще - просите, чтобы чаще давал отчетность.
                                              Методику можно использовать ту же, что Вы используете для резидентов. С одним исключением: не существует стандартной формы отчетности я-ля "форма 101 для банков-нерезидентов". Поэтому привязки формул к конкретным строкам отчета никто дать не сможет - надо самим копаться в отчетности. Если Вы, например, используете показатель ROE - Вам придется самому найти чистую прибыль и капитал и поделить одно на другое. Если долю просрочки - отыщите просрочку и кредитный портфель и опять-таки поделите. Посмотрите, что видно в отчетности из того, что Вы используете для обычного анализа. Оставшееся - либо махните рукой, либо запросите у них отдельно. Плюс - подумайте на предмет возможной корректировки нормативных значений. Например, безопасный для себя уровень капитализации банка в Гвинее-Бисау Вы можете счесть более высоким, чем в США. Можно сделать поправочную таблицу исходя из суверенных рейтингов. Боюсь, что-то более конкретное тут предложить трудно - сколько стран, столько и форматов и стандартов отчетности.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Эта тема уже обсуждалась! Но может, еще что посоветуете или новенькое что появилось!
                                                Мы начали работу с банком-нерезидентом, соответственно необходимо провести анализ его финансового положения! А как это можно сделать - поделитесь опытом, может методика есть!!

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Коллеги помогите!
                                                  Нужна методика оценки анализа финансового положения банка-нерезидента.
                                                  Не знаю с чего начать. Может кто подскажет?

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Добрый день!
                                                    коллеги,такая же проблема,может у кого-то есть методика по нерезам?

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      возможно, в зависимости от международного рейтинга...

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        а если нет международных рейтингов,как быть?
                                                        коллеги, поделитесь,плиз,кто работает с нерезидентами

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Добрый день всем!

                                                          Смотрю, проблема с оценкой нерезидентов не только у нас...
                                                          По поводу использования рейтингов:
                                                          после очередной проверки нас отделение стало засыпать письмами по поводу соответствия наших положений по оценке ссуд положениям 254-П и 283-П. У нас оценка КО выделена в отдельное положение... Так вот, они пишут, что "подход, когда фин.положение банка-нерезидента определяется только на основании оценки международных рейтинговых агенств, является не соответствующим требованиям Положения 254-П и Положения 283-П, предусматривающим проведение анализа фин. положения на основании комплексного и объективного подхода."
                                                          И далее: "Необходимо установить какие-либо показатели, характеризующие фин.положение банка-нерезидента, рассчитываемые на основании данных его отчетности, другие факторы и критерии, влияющие тем или иным образом на вывод о фин.положении заемщика/контрагента."
                                                          Мы поступили след. образом: переписали методику оценки по банкам-резидентам, приспособив её для оценки банков-нерезидентов.
                                                          Т.е., система отсечек, оценка валюты баланса, оценка капитала, анализ клиентских средств, показатели рентабельности, дополнительные факторы (н-р, история отношений, репутация, инф-ная открытость, рейтинги, др.) - это наверно самый минимум.
                                                          Отчетность тоже используем годовую, хотя в ней много различных примечаний, где раскрываются многие показатели детально.
                                                          Основная трудность - установить корректные критерии удовлетворительности показателей (для оценки банков-резидентов тоже), т.к. в разных источниках разные значения. Если у кого есть информация по этому поводу, поделитесь пожалуйста!

                                                          Теперь ждем ответа нашего отделения,... чувствуем, что заставят заново перерабатывать(((

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Уважаемые коллеги. Нет ли у кого профсуждения по Киргизскому банку "Росинбанк"?
                                                            Прочитала тему, сижу думаю, как сделать методику по банку-нерезиденту. А может быть у кого-то есть уже?
                                                            Не могли бы поделится. Мой адрес lubash_@mail.ru
                                                            Есть ли смысл для оценки банков-нерезидентов покупать программу "ИНЕКО", сейчас пользуемся Амелин и партнеры.

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X