22 октября, понедельник 20:19
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Совокупный процентный риск

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Совокупный процентный риск

    Добрый день!
    Помогите пожалуйста найти материал по теме:"Оценка совокупного процентного риска портфеля активов и обязательств Банка". Особенно мне нужны расчеты в Excel!!! Народ помогите пожалуйста кто может!!!!!!!буду очень благодарна!!

  • #2
    Анализ процентного риска по срокам Валюта баланса

    Процентные активы 1-3 мес.3-6 мес.6мес.-1г.св. 1 г.
    Счета НОСТРО (30110) * * *
    МБД
    Кредиты ю.л. (442-454)
    Кредиты ф.л. (455)
    Векселя сторонних эмитентов
    Неиспользованные лимиты овердрафта (91309)
    Неиспользованные кредитные линии (91302)
    Итого процентные активы

    Процентные пассивы1-3 мес.3-6 мес.6мес.-1г.св. 1 г.
    Счета ЛОРО (30110) * * *
    МБК
    Счета клиентов (449) * * *
    Депозиты ю.л. (419-422)
    в т.ч. До востребования * * *
    Вклады ф.л. (423)
    в т.ч. До востребования * * *
    Собственные векселя (523)
    Неиспользованные лимиты МБК в виде овердрафта
    Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов
    Итого процентные пассивы

    Процентный ГЭП
    абсолютный ПА - ПП
    относительный (%) Абс.ГЭП /валюта баланса
    кумулятивный сумма абс.ГЭПов нарастающим итогом
    относительный кумулятивный (%) Кум.ГЭП /валюта баланса
    дисбаланс (%) Абс.ГЭП за период/ миним.абс.ГЭП по всем периодам

    Сценарий изменения %ставок 1-3 мес.3-6 мес.6мес.-1г.св. 1 г.
    Неблагоприятный рост рост рост рост
    нейтральный - стабильностьстабильностьстабильностьстабильность
    благоприятный снижение снижение снижение снижение

    (не могла вставить файл)

    но есть варианты получше... разрабатываем

    Комментарий

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Свернуть

    Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

    Обработка...
    X