15 октября, понедельник 22:35
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Имитационное моделирование банковской деятельности

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Имитационное моделирование банковской деятельности

    Уважаемые господа,
    Хотелось бы выслушать советы профессионал, поскольку сам только недавно начал работать в банке (до этого вообще никогда там не работал).

    Начал под Эксель писать программу - имитационную вероятностно-динамическую модель банка. В качестве управляющих переменных - касса, поступления депозитов и кредитов, операции Казначейства с иностранной валютой и ценными бумагами. Имитация проходит как в режиме диалога (где пользователь самостоятельно принмает решение), либо просто сама по себе на определенный (указанный период).

    Количество поступлений заявок на кредиты и депозиты - по распределению пуассона на основе исторических данных. К тому же определена вероятность для поступления заявки на конкретный кредит или депозит (в смысле, продукт) - тоже на основе исторических данных.

    Вопросы:
    1. есть ли у кого-нибудб вообще опыт построения таких моделей
    2 границы применимости такого моделирования (например, если проводить скажем 1000 испытаний), а потом выводить среднюю или определить вид распределения для оценки будущего финансового состояния банка, учет возможных рисков и т.д.

    Буду рад выслушать любые замечания или Ваш опыт (критика методики приветствуется).

  • #2
    Господа, неужели никто никогда не интересовался такой тематикой? Совсем не верится в это?

    Комментарий


    • #3
      А сделай в Powersim! Там красиво получается.. и ексел для исх. данных прикрутить можно и так функционал широкий.

      Комментарий


      • #4
        KVBankir: у вас стоит Powersim?
        как функционал? просто тут прислали презентацию на тему аналитических приложений интегрируемых с банковской системой и хранилищами данных. стоит ли вообще детально смотреть это ПО?
        ПОНЯТНО?!

        Комментарий


        • #5
          Я занимался такой вешью тоже в Exele строил
          с вероятностью поступления заявки это вы хор. придумали это из теории масового обслуживания.Только зачем ,конечная цель какая?
          Я это делал чтоб определить вероятность дефолта и вероятность вылететь из нормативов ликвидности.Просто гонял разные параметры с учетом графика платежей в том числе интерактивно например можно было смоделировать выдачу кредита и смотреть что из этого выдет.
          Вид оценки распределения а как вы выведеде оценку из испытаний тоесть вы знаете распределение?Лично я делал оценку значения вероятности методом монтекарло.Если интересно пишите пообшаемся

          Комментарий


          • #6
            Насчет PowerSim. К сожалению, у нас ничего подобного нет. Пишу не из России, из ближнего зарубежья, видимо у нас до такой технологии еще не дошли.
            ejik
            Как я уже говорил, работаю в банке (да и вообще в банковской сфере) недавно. Моедлирование - в-принципе вещь хорошая и полезная. С конечной целью особо не успел определиться, однако уверен, что такая фишка может быть полезна и для определения соответствия нормативам, и для определения того, насколько вообще измениться ситуация при сохранении текущих тенденций.
            Метод тоже похож на Монте-Карло. Предполагается проведение до 1000 имитации, ну а потом собственно, анализ того, что получили на предмет матожидания, дисперсии, определение функции распределения и всего прочего (кстати, в качестве параметра можно брать некоторые из показателей) - всякие там рентабельности и прочее.
            очень интересно было бы узнать побольше о Вашем опыте такого моделирования, поскольку у себя в стране подобных аналогов не нашел.
            Да, для вероятности депозитных вкладов и выдачи кредитов использовал распределение Пуассона. Для определения объемов операций исполльзовал нормальное распределение (например, для каждой кредитной линии на основе истории). Сроки и процентные ставки моделировались через простой RND. Также вероятность выдачи, например, той или иной формы кредита генерировалачь случайно на основе дискретного распределения, закон которого также устанавливался на основе исторических данных.
            Хотел еще предусмотреть возможность интерактива и работы казначейства, но вот пока застрял что-то. Думаю, что возможностей применения и анализа у такого моделирования гораздо больше, чем я думаю. Если у Вас есть какие-то идеи, тоже пишите. Было бы весьма интересно продолжить такую тему.

            Комментарий

            Пользователи, просматривающие эту тему

            Свернуть

            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

            Обработка...
            X