22 сентября, воскресенье 19:04
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Технический анализ или эконофизика?...

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • #31
    ГОСПОДА!!! ГОСПОДА!!!!!
    Вот вам и прекрасная психологическая характеристика человека, по которой видно как кто принимает решение!!!
    Ведь я трейберу ответил одной очень короткой фразой "Смотри свой В-мейл"!

    Дохтур - какие выводы сделали Вы?????!!!!
    Мне кааатся, что вляпался кто-то другой! (не будем показывать пальцем, хоть это был СЛОНЕНОК)!

    Каждый прочитал что хотел, но не то, что я написал!

    Почему Все решили, что я напишу на мейл методику????

    Так и на рынке - каждый представляет себе его по-своему и разачаровывается, когда рынок движется по своим законам!

    Скрывать не буду! Я методично ежедневно или несколько раз в день захожу от уровня согласно тенденции на сегодня и жестко ограничиваю убытки.
    Можете обозвать методику "Рыбка-прилипала".

    За 7 лет методика сбоев не давала. Конечно через годик, другой стало скучно, вот тогда и занялся для общего развития различными теориями(Элиота, хаоса, Ганна, Ишимоку Кинко Хуо и т.д.)

    Я понимаю, что я у Дохтура - любимый БОЛЬНОЙ! но не до такой же степени!!!!

    Удачи Ваш Профит!

    Комментарий


    • #32
      Profitmen
      Дело не в том, что был неверный посыл. Важно то, что дальнейший диспут был правилен.

      "Рыбка-прилипала" знакома, знакома. Одобрям-с. Надо только еще фильтр настроить, чтобы на "местные" флуктуации не реагировать (а то ведь как в "раздевающую пилу" попадешь, так без штанов и останешься).

      Комментарий


      • #33
        aibolit-66 - Именно дальнейший диспут я и прочитал только в пятницу!!!
        Тема для меня казалась не интересной - я и не читал...
        Посмотрел в пятницу - уже два листа??? Открыл последний и увидел в своем огороде камень! Чо за ботва???
        Пришлось читать все!

        Оказалось все от меня чего-то ждут!

        Фильтром у меня служат волны и японские ишимоки.
        Настройки 9,26,52 и сдвиг на 25 вперед.

        Ваш Профит.


        Комментарий


        • #34
          Profitmen
          Ладно. От меня тоже извинения. "Был не прав - вспылил" (как там в "Обыкновенном чуде"?).

          Комментарий


          • #35
            Не все, кто идет на речку, собираются в ней обязательно топиться. Кому то нужно искупаться, кому то - постираться, кому то - рыбку половить, а кому то - просто перебраться на другой берег. Я это к тому, что каждый участник рынка преследует свои цели и необязательно эти цели - спекулятивные. Если мне не изменяет память, при наличии на рынке 6-10% участников, совершающих неспекулятивные сделки, рынок обладает устойчивостью. Т.е. спекулятивные колебания по высокой частоте происходят вокруг точки равновесия (точки пересечения кривой спроса и кривой предложения), а сама точка равновесия перемещается по плоскости с системой координат "объем-цена" в зависимости от сезонных колебаний и изменяющейся структуры основных и замещающих товаров (услуг). Спекулянт (кто пользуясь ТА, кто - ФА, кто - еще чем) зарабатывает себе на хлеб с маслом на марже, являющейся своеобразной платой за риск и поддержание ликвидности на рынке. И чем совершеннее инструмент спекулянта, тем успешнее он осуществляет скальпирование.
            Но описанная идилия существует до очередного кризиса, когда точка равновесия уходит в ноль или бесконечность по одной из своих осей. И вот здесь вам, уважаемые господа, не поможет ни какой анализ - ни технический, ни статистический (цен и объемов, но не факторов), ни какой либо еще - кроме фундаментального, разновидностью которого (оцифрованного и адаптированного под прогноз кризисов) и являются "динамические модели со стохастическими хвостами". Конечно, эти модели в настоящее время неточны как с точки зрения достоверности исходных рядов, так и из-за несовершенства разработанных алгоритмов. Но , как говорится, "еще не вечер".
            ИМХО, место этих моделей - прежде всего на столах аналитиков из Минфина и ЦБ РФ: что бы эти уважаемые организации, прежде чем выдавать управляющие воздействия рынку, посмотрели возможные результаты своего вмешательства. Может быть тогда их управление рынком в последний год перед дефолтом 98-го не будет напоминать управление экипажем Ту-154 под Иркутском на последей минуте полета.
            С уважением ┘

            Комментарий


            • #36
              В июле-августе 1998 года было продемонстрировано блестящее управление рынком, да такое, что даже не все специалисты поняли: как умыкнули 3,8 млрд.долл. Даже после того как Дубинин заикаясь изложил на Думе: откуда банки взяли рубли. Но я эту схему уже обьяснял в ноябре 2000 под псевдонимом LOTS (одно S).
              Удачи

              Комментарий


              • #37
                Chery
                Извините, я только сейчас вчитался в Ваш постинг - за последние два дня меня успели несколько раз обвинить в том, что я многих дам называю дурами и порочу - приходилось думать и писать совсем о другом. Это я к слову - если вдруг у меня что-то и проскальзывает в постингах к Вам, заранее приношу извинения. Я не знаю ни одного человека, у которого бы хорошо получалось одновременно думать, писать и следить за своими словами. Каждый вынужден чем-то жертвовать, и я совсем не исключение.
                Так вот я бы сделал некоторые замечания. Вы правы, что "точка равновесия уходит в ноль или бесконечность", но фундаментальный анализ, мне кажется, здесь несколько притянут за уши. Дело несколько хитрее и одновременно интереснее.

                Теханализ не есть ╚изобретение╩ экономистов. Для них это вещь совершенно чуждая √ как рыбий жир для ребенка √ была бы его воля, он бы торжественно выбросил этот жир на помойку, но жизнь заставляет, и приходится его глотать (учить). При этом, делая вид, что так и должно быть.
                Теханализ √ это ╚результат внедрения математической культуры в экономику╩ (очень условно, конечно). Я вот сейчас приведу один пример, от которого, быть может, Вас слегка покоробит, но, поверьте, это так. Кроме того, я сразу оговорюсь, что он приводится только для данного конкретного аспекта (о котором речь пойдет ниже) √ безо всякого обобщения. Когда сталкиваются две различные культуры, то естественно более ╚слабая╩ всегда стремится воспринять ╚более сильную╩. Но: в силу своей слабости она, как правило, оказывается не способна воспринять суть более сильной культуры, а воспринимает только все внешнее √ ритуалы. Так вот ИМХО теханализ √ это ритуал, вопринятый экономистами от общения с физиками и математиками. Как туземцы пытаются построить самолет (точнее его точную копию) из тростника и потом удивляются, почему он не летит, так же точно и экономисты, заучив процедуры теханализа (но абсолютно не поняв его сути), очень удивляются, когда последний перестает работать. Дальнейшее поведение тоже очень сходно √ туземцы разрушают неоправдавшего их надежд идола (тростниковый самолет), а экономисты подвергают хуле теханализ. Количество выплескиваемых при этом эмоций приблизительно совпадает.
                Если же пытаться разобраться в этом вопросе непредвзято (дойти до сути), то сначала надо понять, в каких условиях и для чего этот ритуал возник √ в каких условиях он МОЖЕТ РАБОТАТЬ. Любой ритуал ограничен по своему определению. Надо четко понимать, что √ это не универсальная вещь (в отличие от того, что об этом думают отдельные туземцы).
                Ограничения теханализа. Посмотрим на известную нам классическую физику. Например, механику или термодинамику. Вся она зиждется на сильнейших допущениях/абстракциях: материальная точка, инерциальные системы отсчета, идеальный газ, равновесное состояние и т.д. и т.п. И самое главное √ физика основана на справедливости научной парадигмы: мысли, взгляды и мировоззрение человека (экспериментатора) не влияют на окружающий мир (исследуемый объект), а последний может быть однозначно описан с помощью объективно измеренных количественных характеристик.
                Самое смешное, что современная физика уже давно отошла от этих представлений. Нет, никто не отрицает классическую физику, но всем понятно, что с ее помощью можно описать лишь мир неживой, статичный и очень разреженный (состоящий из отдельных, практически не взаимодействующих друг с другом объектов). На чем ╚сделала себе имя╩ классическая физика √ на описании движения планет √ мертвых тел, бесконечно движущихся по одним и тем же орбитам в не менее мертвом пространстве. Классическая физика не способна описывать системы насыщенные, неравновесные, сильно нелинейные и с большим количеством обратных связей. Не говоря уже об эволюционирующих системах. А экономика, согласитесь, относится именно к ним.
                Поэтому ЕСТЕСТВЕННЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ ТЕХАНАЛИЗА является то, что он подходит для описания систем, как мы уже выяснили, близких к положению равновесия. И только. Об этом нельзя забывать (если не хочешь превратиться в туземца). Большую же часть экономистов вопросы культуры (помните стишок ╚Женщины носят чулки и колготки, им безразличны проблемы культуры. Двадцать процентов из них √ идиотки, тридцать процентов √ набитые дуры┘╩) √ то есть, вопросы понимания границ собственных знаний не интересуют √ им подавай побыстрее результат (да еще и чтобы совсем не напрягаться при этом - не думать), поэтому они неизбежно оказываются в положении туземцев, способных усвоить лишь ритуал. Конечно, их ╚соломенный самолет╩ не взлетает. Ну, так надо быть, действительно набитым дураком, чтобы всерьез рассчитывать на подобное.

                Дальше возникает закономерный вопрос: а как быть, когда система входит в явно неравновесное состояние? (Один мой знакомый аналитик, когда начальство требовало с него объяснения причин очередного проигрыша, отвечал, что, мол, это потому, что рынок находился в сингулярной точке. Начальство торопело от таких слов и отпускало его с миром).
                Если же серьезно, то пока нет сколько-нибудь полных моделей, позволяющих описывать поведение сильно неравновесных систем. По большому счету нет даже аппарата для построения таких моделей (аппарат классической физики для этого не подходит). Одной из попыток выйти из этого положения является теория рефлексивности Сороса. Но пониманию большинства экономистов она, увы, недоступна (поскольку не содержит четких указаний, когда и какую акцию надо покупать).
                Этот аппарат только разрабатывается. И нельзя сказать, что с этим все гладко. Выясняется, что эволюционирующим системам присущи качества, которых объекты классической физики в принципе лишены. Одним из примеров является ╚горизонт прогнозирования╩. Вот смотрите, если в классической механике мы всегда можем вычислить (с помощью трех законов Ньютона) и прошлое и будущее любой системы, то уже в неравновесной термодинамике, такого быть не может. Попробуйте капнуть каплю краски в стакан с водой и размешать √ когда все успокоится, вы не сможете, зная текущее состояние системы, определить даже в какую часть стакана Вы капнули свою краску. То есть, не сможете рассчитать прошлое (которое, казалось бы, однозначно), не говоря уже о прогнозировании будущего.

                Теперь о фундаментальном анализе. Когда система выходит из равновесия, то фундаментальный анализ (который создавался из молчаливого предположения о квазиравновесности системы √ улавливаете?) мог бы указать, куда она двинется, но этого-то и нет. Если бы движение системы не зависело от действий и ожиданий живых людей, то все было бы хай-класс. Сорос отлично это просек и использовал.
                Я, наверное, Вас разочарую, но мне кажется, что роль фундаментального анализа, равно как и жестких алгоритмов, очень ограничена, и увеличение объема статистических данных тут может помочь только до определенного предела (многие пытаются приспособить для игры на рынке нейронные сети, считая, что чем больший объем статданных они загонят, тем точнее будет прогноз. Но это глупо, потому как нейронные сети предназначены для распознавания повторяющихся ситуаций, а такого на рынке не бывает). Тут нужен качественный скачок на уровне философии - примерно такой, какой совершил Сорос.

                Надеюсь, я Вас не слишком утомил?

                Комментарий


                • #38
                  Да уж, доскакался он до ...."Связьинвеста". А ведь схемка-то на которую он купился была просто примитивной (сам проектировал)! Почему на нашем рынке не работают ни тех, ни фун анализы? Да потому что не может курсовая стоимость акций определяться через качество активов недооцененных в сотни раз! Потому что на те АО, которые платят дивиденды своим акционерам, смотрят как на умалишенных. Потому что фондовый рынок начинался не с прихода прямых и корпоративных инвесторов, а с прихода жуликов и спекулянтов! В нормальных же рынках Уоррену Баффету ничего не составило посчитать эффективность интернет-компаний и прикинуть, когда завалится рынок их акций. Другой вопрос, что денежный навес был столь велик, что его перераспределение через акции этих компаний заняло продолжительное время.Пограничные условия нашего фондового рынка делают невозможным какой либо рациональный тех или фун анализ его.
                  Удачи

                  Комментарий


                  • #39
                    lotss
                    И все-таки. Фунд. анализ и на Западе не всегда срабатывает (либо мы расплывемся в его определении), иначе рынок бы состоял из колебаний с крайне резкими фронтами. Чего пока не наблюдается.
                    Уоррен Баффет - пример для подражания, но никак не для демонстрации типичного случая. Кому удалось повторить его результаты? Фунданализ ИМХО подвержен тем же ограничениям, что и анализ тех. Он хорош только для квазиравновесных систем и состояний.

                    Комментарий


                    • #40
                      Так тем и отличается настоящий аналитик от другого, что, увидев на клетке веблюда надпись "слон", он твердо уверен что в клетке сидит не слон, а, скорее всего, верблюд (в крайнем случае мартышка). Баффет сделал примитивную операцию фундаментального анализа и всех послал. В то время как все ринулись в химеру. А закон то неизбежно сработал. На сегодня наши аналитики развлекаются, применяя методы классического анализа к тому, к чему они применяться не могут. Зато великолепно работают два "российских индикатора". Помню, как перед выборами 1996 года мне стоило больших усилий договориться о сохранении портфеля ГКО.А через три дня после, когда доходность улетела со 160 до 90 убедительность аргументов стала очевидной.
                      Удачи

                      Комментарий


                      • #41
                        lotss
                        Черт, не встретиться ли нам в реале? Я тоже в июне 1996-го с пеной у рта доказывал, чтонадо закупаться бумагами, частично убедил - купили ГКО, в то время как я ратовал за ОФЗ-шки (единственно с чем промахнулся - это с серией - все свои деньги запузырил в 6-ю серию, а больше выросла все-таки 7-я).
                        Про Баффета, к сожалению, знаю только по-наслышке, поэтому в деталях судить трудно. Но то, что надо больше верить самому себе (и посылать остальных) - безусловно.

                        Комментарий


                        • #42
                          Дорогой доктор!
                          С наслаждением (честное слово!) прочитал Ваш утренний постинг и почувствовал (слово то какое то не аналитическое, но в данном случае другого не подобрал&#61514 , мы блуждаем где то по соседству. Но все по порядку.
                          "Теханализ не есть ╚изобретение╩ экономистов" - а по моему именно теханализ и есть бамбуковый самолет, построенный экономистами (пардон - трейдерами). Представляю, какой гнев это может вызвать у "практикующих экономистов", но согласитесь, что все эти осциляторы и индикаторы имеют к математике такое же отношение, какое ревматизм тети Фроси - к инструментам прогноза погоды Росгидрометцентра. Я не хочу сказать, что прогноз тети Фроси хуже прогноза Росгдрометцентра. Отнюдь. При определеной наблюдательности и накопленном опыте наблюдений за природой уважамая тетя может дать и фору не менее уважаемой государственной (или коммерческой?) структуре. Но в математических моделях Гидрометцентра (я исключаю статистические модели - они, так же как и ТА не отражают внутреннюю структуру и причинно-следственне связи исследуемой системы) есть нечто, что позволяет утверждать, что это "две большие разницы".
                          Теперь по поводу теории рефлексивности. На самом деле ее автор не Сорос, а француз Ле Февр (или Лефэвр - уже не помню). Будучи студентом я читал его книженку "Теория рефлексивного поведения", изданную где то в середине 60-х. Тогда, если мне не изменяет память, Сорос еще работал на чужих деньгах и ему было не до теоретических изысков (хотя может быть я и ошибаюсь).
                          О притянутости фундаментального анализа могу согласиться отчасти, т.е. если его понимать в обычном смысле. Но я к сожалению не знаю к какому типу классического анализа можно отнести обсуждаемый нами здесь подход. Наверное для более точной идентификации его нужно было бы назвать синергетическим анализом, но про такой я в экономике не слышал, и поэтому не стал уподобляться Вашему знакомому с его сингулярной точкой, а взял термин наиболее адекватный из имеющихся (технический, статистический, финансовый, факторный, фундаментальный - никакой не забыл?).
                          В дополнение к Вашему примеру с каплей краски в стакане воды - более элегантные примеры посмотрите, например здесь http://www.n-t.org/tp/mr/ph.htm. Есть еще интересное интервью в предпоследнем "Огоньке" http://www.ropnet.ru/ogonyok/win/200130/30-22-25.html. Я это к тому, что философские подходы к решению проблем моделирования сложных систем (Вы их называете "сильно неравновесными", другие - "динамическими со стохастическими хвостами") все таки имеются. А вот разработкой аппарата,ИМХО, занимаются эконофизики (пока без оттенков специализации). Конечно в настоящее время алгоритмы моделирования подобных систем- это даже не "кукурузник", но уже и не бамбуковый самолет. Я думаю, мы сейчас находимся на стадии построения самолета А.Ф.Можайского (имени которого учебное заведение, кстати, я в свое время закончил). Надеюсь, что Ваши обвинения в моей приверженности "фундаментальному анализу, равно как и жестким алгоритмам" я развеял?
                          Насчет нейронных сетей тоже полностью с Вами согласен. Года два назад был на семинаре по нейронным сетям. Ну то, что в нейронных сетях используются только линейные уравнения, можно только посочувствовать (интересна аргументация - затраты на отладку и обучение сети несопоставимы с получаемым при этом повышением точности) - в этом смысле эти сети ничем не отличаюся от персептрона Розенблата, построенного им во времена, когда кибернетика считалась лженаукой (а между тем старик Аммосов лет 30 назад строил и моделировал такие нейронные сети, которые нашим аналитикам и не снились). Только вот загвоздочка имеется. Создатели нейронной сети думают, что их сеть подобно системе оптимальной фильтрации белого шума способна выделять из хаоса порядок. Но это было бы так, если бы ряды обладали чем? Правильно. Регулярностью и стационарностью. Но они в случае рассматриваемых нами систем этими свойствами не обладают.
                          Теперь моя очередь спросить, а не утомил ли я Вас?

                          To Lotss,
                          "На сегодня наши аналитики развлекаются, применяя методы классического анализа к тому, к чему они применяться не могут. Зато великолепно работают два "российских индикатора""
                          1) Методы анализа (в т.ч. и классического) могут применяться к чему угодно, вопрос только в адекватности (достоверности) прежде всего исходных данных на входе и правил (алгоритмов) вывода. А вот с этим (особенно с исходными данными) у нас напряженка, иначе зачем бы так много все рассуждали об открытости (прозрачности) рынка.
                          2) А что за два российских фактора? Случайно не "дэ в квадрате"?
                          С уважением...

                          Комментарий


                          • #43
                            Chery
                            Во-первых, я извиняюсь, - совсем не стремился Вас "обвинить". Во-вторых, хотел бы отметить симметричное наслаждение от чтения уже Вашего постинга. Согласен по всем пунктам.
                            Единственная просьба: ссылки не работают, и если у Вас есть под рукой интервью из "Огонька", может его разместите в теме? Надеюсь, модераторы ругаться не будут.
                            Кроме того Вы заметно подняли в моих глазах престиж авиационных вузов, до сих пор на рынке мне доводилось встречать совсем других их представителей.
                            И, конечно, Вы меня совсем не утомили. :-)))))))))))))))

                            Комментарий


                            • #44
                              Отвечаю:
                              1. Капните наконец-то каплю краски в стакан воды!!! Речь, безусловно, не идет о редких водорастворимых потолочных красках (для потолка очень хороша финская белая водоэмульсионная!!!). Тогда, может быть, поймете чем отличается нормальный аналитик (отличающий тушь от краски) и "присутствующие здесь ..." Кстати, если потолок у вас оклеен обоями (что редко, но бывает, то рекомендую, если не умеете шпаклевать, красить водоэмульсионкой прямо по обоям - хорошо получается!). Но о чем мы? А,так вот капля краски обязательно прилипнет в стакане воды там, куда вы ее капнули. И очень потом будет трудно отмыть стакан без бензина или ацетона. Поэтому для эксперимента лучше взять старый ненужный стакан или пустую майонезную
                              баночку.
                              2. Два российских индикатора абсолютно примитивны: есть шесть (я знаю) компаний, через которые иностранцы размещают свои деньги у нас: сделайте ретро анализ их активности и вы влет будете определять момент прихода денег на рынок. Соответственно, и ухода.
                              Удачи

                              Комментарий


                              • #45
                                Айболиту-66
                                Послал в тему текст обеих ссылок - в ответ получил белый экран. Наверное стоит программное ограничение длины постинга.
                                Наступил на ссылку в своем сообщении и как и Вы получил отлуп. А вот вручную набрал эту ссылку в строке адреса и страница вызвалась.

                                Комментарий


                                • #46
                                  To lotss
                                  Так, по первому пункту ясно: не рекомендуется при анализе рынка для построения японских свечей применять масляную краску, особенно отечественную, а использовать надо гуашь или акварельную краску (чтобы побольше было стохастичности). А вот по второму опять неясность - так все-таки два российских индикатора или их всетаки шесть?

                                  Комментарий


                                  • #47
                                    А вы дустом посыпать не пробовали
                                    sincerely yours

                                    Комментарий


                                    • #48
                                      Chery
                                      Прочитал интервью в Огоньке. Спасибо еще раз. Хотя оно к эконофизике относится лишь косвенно.

                                      lotss
                                      А правда - в чем заключается второй индикатор?

                                      Комментарий


                                      • #49
                                        Акварельную или гуашь категорически нельзя! Ввиду крупной дисперсности красителя, он обязательно осядет на дно через пять минут. Или надо постоянно трясти стакан.
                                        Развлекитесь и вы увидите, что явно виден график ввода денег на рынок (красный флажок для прикидки серьезности объема) и абсолютно также проглядывается момент вывода (хотя и менее четко из-за разных лопухов) - синий флажок.
                                        Удачи

                                        Комментарий


                                        • #50
                                          Спор пока так и не выяснил с какой стороны лучше разбить яйцо! Здесь будет абсолютно одинаковый результат - ОНО БУДЕТ РАЗБИТО!!!
                                          ГЛАВНОЕ - ПРИ ЭТОМ ПРОЦЕССЕ НЕ ПОРЕЗАТЬСЯ О СКОРЛУПУ!

                                          Я вспомнил мультфильм, в котором ГРИФ учил СТРАУСА летать!
                                          Он говорил - главное КРЫЛЬЯ!
                                          Страус, обогнав ГРИФА, сказал - главное НОГИ!
                                          Мимо бежала ЯЩЕРИЦА: Крылья??? НОГИ???
                                          Главное - ХВОСТ!!!....

                                          Ваш ПРОФИТ!

                                          Комментарий


                                          • #51
                                            Profitmen
                                            Я согласен, что "чтение словарей не увеличивает объем грудной клетки". Но ведь, с другой стороны, "науки все-таки сокращают нам опыты быстротекущей жизни".
                                            Понимаете о чем я говорю?
                                            И уж тем более очень опрометчиво подходить с Вашими взглядами к разбиванию яиц - если Вы внимательно прочитали дискуссию, то она как раз этому и посвящена - перед тем как начинать действовать, следует однозначно определиться кому разбиваемое яйцо принадлежит - вдруг оно Ваше (чтобы не было мучительно больно все оставшиеся годы).
                                            Правильно поставить задачу (яйцо) намного сложнее, нежели ее решить.

                                            Комментарий


                                            • #52
                                              Доктору браво!!!!

                                              Комментарий


                                              • #53
                                                Вот нашел специально для нашей темы (почему эконофизика недоступна большинству банкиров):

                                                "Порядок - есть самая примитивная и произвольная группировка объектов в хаосе вселенной, и если разум и сила существа приближаются к максимуму, то его коэффициент контроля приближается к нулю в соответствии с пагубной геометрической прогрессией от числа объектов, подлежащих осмыслению и контролю, в отличие от арифметической прогрессии понимания".

                                                Перевожу для тех, кто не понял: масса вселенной растет пропорционально кубу ее линейных размеров, в то время как гравитация спадает пропорционально их квадрату. Что неопровержимо доказывает конечность последней при полной несостоятельности использованных научных взглядов.

                                                Комментарий


                                                • #54
                                                  Доктор, а кто автор цитаты?
                                                  Наверняка это утверждение выдал какой-нибудь банкир или кто то иной, но еще до того, как человек открыл структурную симметрию и придумал такую замечательную процедуру как рекурсию. Вернее он ее не придумал, а формализовал. После этого создание компов и других аппаратно-программных интеллектуальных подпорок нашему слабому мозгу, позволило к максимуму приблизить не только "разум и силу существа", но и "его коэффициент контроля".

                                                  Комментарий


                                                  • #55
                                                    aibolit-66 ,
                                                    Ув.Доктор-Лемье,где это Вы нашли енту цитату,и Вы там только переводчик или автор?

                                                    Комментарий


                                                    • #56
                                                      Первую цитату я нашел в анекдотах, а вторая - это общеизвестный гравитационный парадокс, сформулированный еще во времена бог знает какие (наверное Ньютона - он же закон тяготения открыл).

                                                      Chery
                                                      Кстати, я вот таких слов как "структурная симметрия и рекурсия" не знаю. Может просветите?

                                                      Комментарий


                                                      • #57
                                                        ДА, ДОХТУР! Нам еще с Вами учиться и учиться!!!
                                                        Как бывший программер(математик), могу засвидетельствовать, что "поставить ЯЙЦО(даже если оно Ваше) намного труднее, чем положить!" Попробуйте поставить...
                                                        Все зависит от цели, которую Вы преследуете. Если Вы хотите создать вечный двигатель - это утопия, если подзаработать денег - то для этого не нужно забивать мозги, а трудиться , если изучить или открыть новые законы - флаг в руки(буду гордиться потом нетовским знакомством с Вами..

                                                        По поводу слов - "структурная симметрия и рекурсия" - достаточно обратиться к словарю и Вы поймете их значение, ведь у иностранцев названия имеют буквальный смысл, а у нас иностранный...

                                                        Ваш Профит!

                                                        Комментарий


                                                        • #58
                                                          Айболиту-66
                                                          В предыдущем постинге я использовал термины "структурная симметрия" и "рекурсия" как некие обобщенные образы аппаратно-программного инструмента, которым мы имеем возможность пользоваться для изучения силы существа и его контроля..
                                                          Как не покажется странным, но впервые термин "структурная симметрия" я встретил в какой то книжке Эрлих по техническому анализу, когда она подводила философскую базу под волновую теорию Элиотта. А вообще то структурная симметриия в современной физике рассматривается как один из подвидов пространственно-временных симметрий. (к другим видам симметрий относятся негеометрические (в т.ч. калибровочные), скрытые, . В кристалографии структурная симметрия равновесного расположения атомов в молекулах или кристаллах играет важную роль в формировании решений основного уравнения квантовой механики (уравнения Шредингера). А с точки зрения познаваемости формы объекта структурная симметрия существенно снижает информационную энтропию исследуемого объекта: достаточно изучить один элемент структуры и механизм формирования симметрии, а не изучать весь объект.
                                                          А с рекурсией еще проще. В программировании этим термином называется возможность повторного вхождения в некоторый фрагмент программы. Рафинированным случаем является рекурсивная процедура. Она пишется таким образом, что способна вызывать сама себя . Чтобы механизм рекурсивности процедуры работал, параметры в нее передаются через стек (через очередь типа "первый пришел - последний ушел"). Кстати рекурсивная процедура может служить примером симметрии, название которой я к сожалению уже забыл.
                                                          С уважением:

                                                          ЗЫ: да, вот еще вспомнил: в антрапологии до сих пор не утихают споры о человеческом мозге - обладает он структурной симметрией или всетаки нет.

                                                          Комментарий


                                                          • #59
                                                            Chery
                                                            Спасибо. После слова "кристаллография" все встало на свои места.

                                                            Комментарий


                                                            • #60
                                                              Profitmen
                                                              Как бывший программер(математик), могу засвидетельствовать, что "поставить ЯЙЦО(даже если оно Ваше) намного труднее, чем положить!" Попробуйте поставить...
                                                              Все зависит от цели, которую Вы преследуете. Если Вы хотите создать вечный двигатель - это утопия, если подзаработать денег - то для этого не нужно забивать мозги, а трудиться

                                                              Профит, Вы так и не въезжаете. Неужели Вы на самом деле считаете, что можно решить задачу, предварительно ее не ПОСТАВИВ?
                                                              Как Вы собираетесь зарабатывать денег, не вникнув в "тонкости предмета" (на котором хотите зарабатывать)? Как математик Вы же не можете не понимать, что любая формула (будучи применяемой на практике) имеет ограничения, и перед тем как ее применять, хорошо бы основательно разобраться с начальными и граничными условиями. Дабы не было потом мучительно больно за бесцельно разбитые яйца (раз уж Вас так зацепила эта тема).

                                                              К слову, и с вечным двигателем не все так просто. Приливная электростанция - это формально вечный двигатель - вечный источник бесплатной энергии.
                                                              Любая методика игры на рынке есть то же самое - попытка наладить извлечение бесконечной прибыли из вечных колебаний рынка.
                                                              Вот мы об этом и говорим - о вечном. И я не представляю как тут можно обойтись без "забивания мозгов" одним только "простым трудом" (в Вашей терминологии). Научили бы.

                                                              Комментарий

                                                              Пользователи, просматривающие эту тему

                                                              Свернуть

                                                              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                              Обработка...
                                                              X