21 октября, воскресенье 22:27
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Модели оптимизации баланса банка

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Модели оптимизации баланса банка

    Здрасте всем!
    Помогите пожалуста!
    Существуют ли модели оптимизации баланса банка в примерах, очень надо!
    Спасибо.

  • #2
    Chicony Существуют ли модели оптимизации баланса банка в примерах, очень надо! В качестве модели для начала можете выбрать баланс банка где работаете. Посмотрите как это выглядит с точки зрения дистанционного анализа. Что касается формализованной классификации средств оптимизации, то ее в литературе нет (я по крайней мере не встречал). Очень коротко я коснулся этой темы в своем выступлении на одном из банкиррушных семинаров. Но вообще я рекомендую Вам посмотреть темы на этом форуме, которые связаны со схемами, которые применяют банки в своей повседневной деятельности.
    Не торможу ни перед чем!

    Комментарий


    • #3
      Спасибо за совет.
      Может поможете есчё, я слышал про модели банковской деятельности Балтенспергера и Сили. Не подскажете где можно их посмотреть, желательно с разбором и на русском языке? Существуют ли отечественные разработки в данном направлении, если да, то хотелось бы и о них что нибудь посмотреть?
      Спасибо!

      Комментарий


      • #4
        Интересная тема, готов подискутировать.

        Оптимизация по которому критерию?... максимизация прибыли, минимизация рисков, стрессоустойчивость?

        Может быть оптимизация по типу формы 125 ?

        Elmar_1
        Куда только смотрит модератор...

        Комментарий


        • #5
          Chicony

          Когда-то очень давно писал для руководства некую записку, прочитай может поможет. Так в конце есть ссылка на книжку, где вопросом оптимизации уделено основное внимание.
          Игорь Фаррахов

          Комментарий


          • #6

            Спасибо огромное за ссылочку! Книжку эту я как раз недавно достал, смотрю изучаю - довольно интересная.

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от AndreyKaa
              Интересная тема, готов подискутировать.

              Оптимизация по которому критерию?... максимизация прибыли, минимизация рисков, стрессоустойчивость?

              Может быть оптимизация по типу формы 125 ?

              Elmar_1
              Куда только смотрит модератор...

              Интересует оптимизация с целью максимизации прибыли, естественно с учётом рисков.

              Комментарий


              • #8
                Chicony
                Тогда видимо, анализ ставок активов/пассивов с эквивалентым строком... ограничения - нормативы и стресс тестирование.

                Комментарий


                • #9
                  Chicony
                  Помнится, лет 7 назад, был некто по-фамилии Цисарь, предлагавший
                  дискетки с моделью оптимизации портфелей на XL. Там как раз проигрывались сценарии по максимизации прибыли с учетом ограничений, накладываемых нормативами, резервами и проч.
                  Описание, по-моему, было в журнале банковское дело тех времен.
                  Я гонял эту модель. Интересно, конечно, как там циферки бегают, но пользы, чесслово, от этого маловато. Не знаю тот ли это Цисарь, но в инете нашлись ссылки:
                  * Цисарь, И. Оптимальное планирование финансовых портфелей дочерних банков и филиалов
                  * Кузнецов, В.П. Статистические модели анализа и прогноза рейтинга кредитоспособности банков
                  * Цисарь И. Оптимизация финансовых портфелей,банков, страховых компаний, пенсионных фондов

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от grand_f
                    Chicony
                    Помнится, лет 7 назад, был некто по-фамилии Цисарь, предлагавший
                    дискетки с моделью оптимизации портфелей на XL. Там как раз проигрывались сценарии по максимизации прибыли с учетом ограничений, накладываемых нормативами, резервами и проч.
                    Описание, по-моему, было в журнале банковское дело тех времен.
                    Я гонял эту модель. Интересно, конечно, как там циферки бегают, но пользы, чесслово, от этого маловато. Не знаю тот ли это Цисарь, но в инете нашлись ссылки:
                    * Цисарь, И. Оптимальное планирование финансовых портфелей дочерних банков и филиалов
                    * Кузнецов, В.П. Статистические модели анализа и прогноза рейтинга кредитоспособности банков
                    * Цисарь И. Оптимизация финансовых портфелей,банков, страховых компаний, пенсионных фондов
                    А не подскажете есть ли ещё такие дискеты или как-то по другому можно получить эту модель (если я правильно понял она в Exсel'е), хотелось бы погонять её очень, посмотреть реализацию.
                    Спасибо!

                    Комментарий


                    • #11
                      Chicony посмотрите би мыло.

                      Комментарий


                      • #12
                        Спасибо всем, кто откликнулся!
                        Может кто нибудь слышал про модели банковской деятельности Балтенспергера и Сили или подобным, по полным моделям банковской деятельности.
                        Спасибо!

                        Комментарий


                        • #13
                          А кто-нибудь использует нейронные сети для оптимизации структуры активов и пассивов, да и вообще испольуются ли эти алгоритмы в банках????

                          Комментарий


                          • #14
                            здрасте...
                            2 altsar2
                            А кто-нибудь использует нейронные сети для оптимизации структуры активов и пассивов, да и вообще испольуются ли эти алгоритмы в банках????

                            используют. но лучше говорить об ЭС (экспертных системах) на основе нейронных сетей.
                            хотя... в большинстве случаев обходятся собственным опытом и ёкселем.
                            br, sd.

                            Комментарий


                            • #15
                              Fantom
                              "ЭС (экспертных системах) на основе нейронных сетей" - а как это используется для оптимизации структуры активов и пассивов? :-\

                              Вообще оптимизацию баланса имхо можно только моделировать с заложенными вероятностями оттоков, притоков и прочее...

                              То есть выравнивание кэш фло при самой неблагоприятно ситуации...

                              Комментарий


                              • #16
                                Занимаюсь прогнозированием клиентских остатков до востребования
                                Сделал прогноз на базе модели АРИМА
                                но все клиентские остатки очень сложно прогнозировать ряд не однородный возможны большие скачки и.т.д плохо
                                подается прогнозу на базе известных стат моделей
                                сделал оценку минимального уровня остатков с заданой доверительной вероятностью (квантиль уровня p у математиков или VAR у экономистов )
                                Хотелось бы узнать кто занимался прогнозированием остатков какие подходы и модели использовали
                                может быть делить клиентов на группы если да то по какому приципу ?
                                поделитесь опытом господа

                                Комментарий


                                • #17
                                  занимаюсь. и прекрасно работает оттестированная метода.
                                  с двух сторон делаем, так скажем две характеристики у пассивов д/в выявляем:
                                  1. стабильный остаток
                                  2. глубина изменений (1, 5, 20 дней)
                                  методы тестировали, проверяли 5 методов на выборках различной глубины и различных окнах.
                                  группы клиентов решили не выделять, так как итоги тестирвоания показали удовлетворительный результат даже без выделения.
                                  методы - VaR подобные.
                                  ПОНЯТНО?!

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Dimon
                                    да но VAR подобные методики позволяют сказать только о не снижаемом остатке с доверительной вероятностью тоесть уровнем надежности
                                    это дествительно не трудно реализовать даже для сложного не однородного ряда мне тоже удалось это реализовать
                                    но хочется сделать именно прогноз
                                    а вы не пробовали сделать прогноз (с определеной надежностью) самих остатков или клиентских поступлений на кор. счет
                                    хотябы на день вперед с учетом пероодичности,цикличности и.т.д

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Димон если не секрет
                                      Как вы используете этот прогоноз?
                                      Он для вас ценен как сам по себе или как часть некой большей модели?
                                      Например для прогноза ликвидности с учетом графика платежей

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        ну как я говорил это все же не прогноз.
                                        получаем две цифры:
                                        1. стабильный остаток. его используем в модели по анализу текущих резервов ликвидности и как раз таки в прогнозе ликвидности с учетом графика платежей. второе зачем используется это управление активами и пассивами в казначействе, мы подразумеваем что все превышение стабильного остатка - это ресурсы казначейства, а не основного баланса.
                                        2. глубина колебаний. ну эта цифра активно не используется, то есть как ориентир характеризующий поведение клиентских остатков в том или ином временном промежутке. опять же боьлше нужна казначейству, но конкретно она никуда не встроена пока. зато она очень хорошо демонтрирует фактор сезонности. если посмотреть как она изменяется во времени - будет четко заметно "зимне - весенне" обсотрение и "летне-осеннее".
                                        ПОНЯТНО?!

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Сообщение от grand_f Посмотреть сообщение
                                          Chicony
                                          Помнится, лет 7 назад, был некто по-фамилии Цисарь, предлагавший
                                          дискетки с моделью оптимизации портфелей на XL. Там как раз проигрывались сценарии по максимизации прибыли с учетом ограничений, накладываемых нормативами, резервами и проч.
                                          Описание, по-моему, было в журнале банковское дело тех времен.
                                          Я гонял эту модель. Интересно, конечно, как там циферки бегают, но пользы, чесслово, от этого маловато. Не знаю тот ли это Цисарь, но в инете нашлись ссылки:
                                          * Цисарь, И. Оптимальное планирование финансовых портфелей дочерних банков и филиалов
                                          * Кузнецов, В.П. Статистические модели анализа и прогноза рейтинга кредитоспособности банков
                                          * Цисарь И. Оптимизация финансовых портфелей,банков, страховых компаний, пенсионных фондов
                                          Здравствуйте, подскажите, есть ли у Вас дискетка с программой Цисаря (оптимизация активов)или , возможно, просто в электронном виде. Мне очень-очень нужно. Где ее можно достать?
                                          Если Вы мне можете подсказать. мой e-mail lizochka007@RAMBLER.RU. бУДУ ОЧЕНЬ БЛПГОДАРНА.

                                          Комментарий

                                          Пользователи, просматривающие эту тему

                                          Свернуть

                                          Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                          Обработка...
                                          X