22 октября, понедельник 10:29
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Help! Аналитический отчет.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Help! Аналитический отчет.

    Здравствуйте,уважаемые!!!
    У меня следующий вопрос: не может ли кто-нибудь поделиться как он составляет аналитический отчет или аналитическую записку(у кого как называется..).Дело в том, что я начинающий аналитик, и те варианты,которые я делаю немного корявы(что-то беру из АФСКБ, что-то из оборотки,мотивированное суждение-из прессы(в смысле информацию)).Интересно что в итоге анализируется,точнее с чем,например,я рассматриваю оборотку на 01.03.2004.С каким месяцем нужно проводить сравнение,с предыдущим, или с началом года(хотя мое рук-во говорит,что за январь показатели отличаюся,т.к.это конец года и лучше бы рассматривать показатели в динамике).Так что смотреть все показатели за предыдущий год? Уф, аж писать устала....
    А еще,нужно ли делать графики(мне кажется,что это очень наглядно в отношении динамики).Посоветуйте,пожалуйста,как быть.(уж очень мне работа нравится и разобраться хочется во всем).
    Зараннее спасибо.

  • #2
    Катюха-аналитик
    С каким месяцем нужно проводить сравнение,с предыдущим, или с началом года
    Если банк рассматриваете впервые - следует посмотреть динамику за год. В последствии можно мониторить, сравнивая с пред. месяцем. И, конечно же, надо учитывать конец года!
    А еще,нужно ли делать графики Графики вобще дают наглядную картину и не только в динамике. Посмотреть соотношение активов и пассивов кредитного портфеля или векселей за месяц тоже неплохо на графике.

    Комментарий


    • #3
      при первичном анализе самый минимум отчетных дат, на который можно пойти - последние три. в моем представлении оптимально - полгода.
      ежемесячный мониторинг - по сравнению с предыдущим месяцем.
      графики - хороший инструмент. и хорошо смотрятся в аналитических записках.

      краткий план (у каждого может быть несколько отличающийся, но основы боль-мень совпадают) информационно-аналитической записки:

      банк ******
      по состоянию на **/**/**
      реквизиты (регномер, бик, адрес, телефон, руководитель и т.п.)
      лицензии
      филиальная сеть (кратко)
      статусы (ну там член ммвб, того-сего)
      акционеры
      дочерние и зависимые компании
      основные направления деятельности
      клиентская база
      анализ капитала
      анализ ресурсной базы (за исключением капитала)
      анализ активов
      коррсчета и мбк
      анализ ликвидности
      анализ прибыльности
      анализ информации нефинансового характера (какая найдется, кратко)
      заключение. которое, сопсногря, и читают в основном. так что здесь надо выжать квинтэссенцию из всего вышеизложенного.
      размер лимита.

      так в общих чертах. это записка по результатам первичного анализа.

      что касаемо прессы и прочпрочпроч - ничего не выкидывайте. по каждому банку надо завести дело, прописав (для инспекционных проверок, в основном) список всего того, что в этом деле будет храниться. туда и подшивайте все вырезки, аспечатки, то-се, обзывая это "информацией, взятой из вызывающих доверие источников". кроме этого там должен быть расчет лимита, мониторинг его и аналитические записки (при мониторинге - в упрощенном варианте. типа то-то и то-то поизменялось, на основании чего можно сделать такие-то и такие-то выводы). ну и еще чего там напожелаете...
      да, не забудьте указать, что отчетность контрагентов хранится в ЭЛЕКТРОННОМ виде, а то проверки задолбают - апачиму у вас в делах балансы не пришиты???
      Всадник перепутья

      Комментарий


      • #4
        забыла. можно еще разновсякие рейтинги повставлять. кратко.
        Всадник перепутья

        Комментарий


        • #5
          Еще неплохо для информации воспользоваться /если есть возможность/ отчетом проф. участника рынка ценных бумаг.

          Комментарий


          • #6
            неплохо для информации воспользоваться /если есть возможность/ отчетом проф. участника рынка ценных бумаг. - само собой.
            Всадник перепутья

            Комментарий


            • #7
              вообще-то надо проверять все, что сможешь.. Еще, например, приходится проверять "рыночность" крупнейших заемщиков и их взаимосвязь с банком/акционерами.. для этого приходится копаться в интернете или базах МРП/ОГРП

              Комментарий


              • #8
                Nusya И, конечно же, надо учитывать конец года!
                Не советовал бы использовать данные на 01.01.
                Как художник художнику.
                Катюха-аналитик
                Не забудьте сделать оценку основных рисков.
                Дуся наверно забыла указать.

                Комментарий


                • #9
                  СУ-27 Как художник художнику.
                  "Учитывать конец года" = "Учитывать рисовку баланса, связанную с этим самым концом "

                  Комментарий


                  • #10
                    Nusya
                    Лучше просто не учитывать.
                    Гораздо меньше будет погрешность.

                    Комментарий


                    • #11
                      СУ-27 Вобще-то я говорила о том, что не стоит пугаться, если на 01.01 вдруг скакнут в раза полтора-два цифры. А совсем не учитывать - то есть месяц ждать отчетности за январь?

                      Комментарий


                      • #12
                        Nusya А совсем не учитывать - то есть месяц ждать отчетности за январь?
                        Ага. Глянуть и выкинуть.
                        А в голове экстрополяцию прикинуть.
                        И через месяц себя проверить.

                        Комментарий


                        • #13
                          СУ-27 И все-таки А в голове экстрополяцию прикинуть.

                          Комментарий


                          • #14
                            Nusya
                            Сдаюсь.

                            Комментарий


                            • #15
                              СУ-27

                              Комментарий


                              • #16
                                Не забудьте сделать оценку основных рисков.
                                Дуся наверно забыла указать

                                Простите, а в чем заключается эта оценка? и какие это основные риски?
                                Спасибо за ответы,написанные раннее.

                                Комментарий


                                • #17
                                  Катюха-аналитик
                                  А Вы для чего анализ банка делаете?
                                  Какая задача перед Вами стоит?
                                  Может и ну их? Риски эти? Сорри за ехидство.
                                  Странно когда аналитик, хоть и начинающий подобные вопросы задает.

                                  Риски: валютный, например, процентный, кредитный,
                                  риск концентрации (активов/пассивов).
                                  Что еще? Много их - советую почитать литературу.
                                  Это все "Америка" - давно определено и изучено.

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Катюха-аналитик основные риски?
                                    Основной - риск потери ликвидности. То есть риск невозврата или возврата не в полном объеме предоставленных средств. Необходимо посмотреть наличие CASHа, так называемых реальных денег у анализируемого банка, ликвидных активов, которые могли бы покрыть пассивы и по срокам и по объему.

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      СУ-27 ниче я не забыла. все это запихивается в пункты записюльки, начинающиеся со слова "анализ". сопсногря, иначе нафик ваще тогда что-то анализировать.
                                      Странно когда аналитик, хоть и начинающий подобные вопросы задает - эгри, эгри...
                                      Катюха-аналитик
                                      прежде всего риски концентрации по а-п, валютные, кредитные, ликвидности, процентные, акционерные, по нефинансовой информации можно отчасти операционные.
                                      читайте классиков жанра...
                                      и приходите на семинар наш. впарим умные и необходимые в работе вещи по полной программе.
                                      Всадник перепутья

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Nusya Основной - риск потери ликвидности.
                                        ДА. Только реализация этого риска во многом обусловлена реализацией других рисков.

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Дуся иначе нафик ваще тогда что-то анализировать.
                                          Не все так считают.
                                          акционерные, по нефинансовой информации
                                          Конечно. В нашей субъективной реальности об этом нельзя забывать.
                                          Катюха-аналитик
                                          Слушайте старших - учитесь.
                                          и приходите на семинар

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            Не все так считают - тогда, видимо, придецца переквалифицироваться в управдомы.

                                            что касаемо риска ликвидности - судя по описанию, подразумеваете вы, скорее всего, все же не ликвидность, а платежеспособность.
                                            тады эгри.
                                            а сама по себе ликвидность настоящей картины не даст.
                                            Всадник перепутья

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Дуся а сама по себе ликвидность настоящей картины не даст.
                                              Потеря ликвидных активов грозит потерей возможности банка вернуть деньги. Называть можно как угодно, сути не меняет.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Катюха-аналитик есть такой для тебя вааалшебник фаррахов
                                                http://forum.bankir.ru/showthread.php?s=&threadid=30097
                                                есть методика

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Nusya - не соглашусь. если уж взялись поучать катюху, то следует оперировать правильными терминами.
                                                  платежеспособность представляет собой финансовое положение, позволяющее своевременно и полностью исполнять свои обязательства. что и требуется в конечном счете определить при анализе.
                                                  ликвидность в общем понимании - способность превратить активы в деньги для покрытия обязательств.
                                                  риск ликвидности в более грамотном профессиональном изложении бывает двух основных видов - фондирования и активов, коии отличаются друг от друга.
                                                  таким образом риск потери ликвидности является лишь частью оценки платежеспособности.
                                                  Всадник перепутья

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    dench дык Катюха уже юзает ИНЭК (который, кстати, тоже представит свои разработки в области анализа и оценки рисков на том семинаре, на который я пропагандирую приходить).
                                                    тока она малость не догоняет, что делает, вот и пытаемся поучать в меру своих способностей.
                                                    Всадник перепутья

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      Дуся У меня ощущение /правильное меж.прочим/, что мы говорим об одном и том же разными словами. Спорить не хочу. Я попыталась коротко /на пальцах/ объяснить человеку. Спасибо тебе за более подробное.
                                                      dench Ты, как обычно, вовремя!

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        мы говорим об одном и том же разными словами - именно так.
                                                        Всадник перепутья

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          Дуся видать мне спешл фильтр банкирру поставил
                                                          не видел упоминания инэка у Катюха-аналитика
                                                          Nusya а, что?


                                                          ковариации, матрицы, все дела - прикольно ведь

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            dench не видел упоминания инэка у Катюха-аналитика
                                                            АФСКБ - ИНЭКовская прога.
                                                            а, что? А ниче, любишь ты это дело ковариации, матрицы, все дела

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X