17 октября, среда 04:17
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Методики анализа банков

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Методики анализа банков

    Видел, что 75% используют свои методики анализа, а есть ли у кого такие методики в открытом доступе. Хочу почитать, что-то скомпилировать, сделать новую.
    Заранее благодарен.

  • #2
    Константин!
    Дело в том, что тема вашего вопроса - основа моего диплома! Интересно, удалось ли Вам найти какую-нибудь инфорацию? Очень интересуют Ваши мысли, идеи, мнение по этому поводу!
    Буду благодарна за сотрудничество!

    Комментарий


    • #3
      Константин Арт http://www.bankclub.ru/seminars.htm - покопайтесь
      Всадник перепутья

      Комментарий


      • #4
        Diplom
        У меня задача немного уже, чем Ваша. Мне необходимо лишь усовершенствовать имеющийся алгоритм на основе других, но матерьяла проработать, думаю, нужно будет не меньше. Пока буду смотреть, то что в Дусеной ссылочке

        Комментарий


        • #5
          Дуся Порылся я там, к сожалению очень много слов и очень мало конкретных результатов. Например,интересно, учитываются ли забалансовые статьи в анализе. Как расчитывается лимит, в этом месте хотелось бы поподробнее.
          В любом случае, спасибо за ссылочку )

          Комментарий


          • #6
            Константин Арт - я лично забалансовые статьи учитываю. в частности, в плане кредитных линий и овердрафтов. опять же за балансом можно глянуть несколько вещей в разрезе невозвратов.
            а лимиты все рассчитывают кому как не лень
            мой совет - возьмите за основу текущую ликвидность. с учетом оборачиваемости по основным инструментам, которые посчитаете необходимым в расчет включить. при расчете лимитов по ежемесячной отчетности, имхо, самое простое. можно подвязать туда же размер банка, срок работы с ним, чистую ликвидную позицию, концентрацию активов и пассивов - все это в виде каких-нить типа "экспертных" коэффициентов. и будет вам готовая методика анализа. обкатайте ее на пятке банков как минимум и посмотрите резалт. не устроит - доработайте.
            Всадник перепутья

            Комментарий


            • #7
              Забаланс хороший источник для доп инфы - к тому что сказала Дуся добавлю что смотрю еще обеспечение по кредитам и его структуру.
              Для расчета базового лимита ИМХО лучше использовать расчет по капиталу (минимальная оценка лимита) и по ликвидности (максимальная). Истина где-то между ними.
              Не торможу ни перед чем!

              Комментарий


              • #8
                Lim=min(10%ЛА,К*к1)
                к1-это набор коэфф.
                К-капитал банка
                ЛА-ликвидные активы.
                Меня вот, что не устраивает в используемой методике,для "приличных" банков рассчитанные лимиты исчисляются ярдами, а устанавливается лимит в несколько мио у.е.
                Ясно, что это политика банка...Хотелось бы, чтобы более жизнено получалось, может завышаем сильно лимиты??
                В вашей практике насколько рассчитанный лимит отличается от устанавливаемого.

                Комментарий


                • #9
                  Константин Арт на практике иногда устанавливаются "политические лимиты". Макс величина такого лимита - под 6 норматив. Таких банков немного и как правило этот вопрос не обсуждается. Обсуждается такой блатной банк лишь тогда когда надо прибить такой лимит.
                  Мои лимиты "гуляют" в тех пределах о которых говорил.
                  Не торможу ни перед чем!

                  Комментарий


                  • #10
                    Headless смотрю еще обеспечение по кредитам и его структуру. - ясный перец.
                    Константин Арт 10% многовато, имхо. 5-7. у меня ярдами не исчисляются. есть определенная политика не класть все яйца в одну корзину, какая бы она надежная ни была. лучше попариться и помониторить на 50 банков в месяц больше.
                    про политические - эгри полностью.
                    и в любом случае, какая бы величина лимита не была, отсечка по шестому нормативу необходима.
                    Всадник перепутья

                    Комментарий


                    • #11
                      Константин Арт

                      Слушал, я вас всех долго и внимательно и понял… (с) далее по тексту Жванецкого

                      Константин, ответьте на вопрос. Для чего вы устанавливаете лимит?
                      Чтобы вам было легче, дам два варианта ответа:

                      1. Для того, чтобы контрагент стопроцентно вернул бы мне кредит.
                      2. Для того, чтобы в случае наступления неприятностей, причиненный ущерб был бы в заданных вами же пределах.

                      Если вы выбираете первый вариант, то это в корне неправильно (я даже не буду пояснять почему, почитайте хотя бы Базель).

                      Если вы выбираете второй вариант, то, как вы сами понимаете, вы должны изначально определить допустимый риск и стремится сделать так, чтобы риск выданного кредита не превысил бы эту величину. Обычно, это все считается через кредитный риск (риск невозврата, риск дефолта заемщика) и коэффициента восстановления (сколько можно будет спасти в случае дефолта). Последний коэффициент для простоты не будем учитывать.
                      Так вот
                      Величина риска равна L*p, где L – лимит (величина кредита), p – вероятность дефолта.
                      Таким образом величина лимита, может быть найдена по следующей формуле

                      L = Величина риска / p,

                      т.е. чем меньше вероятность дефолта, тем больше величина лимита. Понятно, что если величина дефолта стремится к нулю, величина лимита неограниченно возрастает. Естественно ее стараются ограничить, в том числе и ЦБ (Н6).
                      Помимо этого, нужно сказать, чем равнодушнее вы относитесь к риску (чем больше Величина риска), тем также больше величина лимита.
                      Кстати, в качестве Величины риска обычно принимается величина резервов (и не только те, которые обязательны к созданию по пруденциальным нормам, но и ,например, в этом качестве может быть применена величина собственного капитала или какой-либо его доли, планируемой прибыли и т.д. и т.п.).
                      Игорь Фаррахов

                      Комментарий


                      • #12
                        у кого имеется методика оценки финансового состояния банка по новому проекту 62а.
                        Заранее благодарна, Елена.
                        soecho@mail.ru

                        Комментарий


                        • #13
                          Игорь , Вы очень хорошо излагаете. Хотелось бы побольше узнать про коэффициент восстановления.
                          Буду благодарен за информацию.
                          Изначально мне было интересна не только методика установления лимита, но и сам анализ балансов.
                          Ведь существует множество факторов, которые необходимо учитывать при анализе
                          (например, наличие «картотеки» неоплаченных счетов и тому подобное). Если бы можно было собрать все
                          эти факторы в одну «методичку» и пользоваться её- это было бы просто змечательно. Не посоветуете
                          где можно было бы поискать что-либо похожее??? Или ,возможно, у кого-то есть такая «методичка»..

                          Комментарий


                          • #14
                            Константин Арт

                            Коэффициент восстановления - это то, что я уже сказал выше (процент от суммы кредита, который все-таки можно будет вернуть после банкротства заемщика).

                            Примеры методик можно скачать здесь

                            http://www.inec.ru/objects/repositor...8/metod411.zip
                            Игорь Фаррахов

                            Комментарий


                            • #15
                              Спасибо Игорь , я её нашёл месяца 3-4 назад, почитал, подчерпнул оч много полезного.
                              Я тогда ещё посоветовался с одним человеком по поводу сбалансированности по срокам активов и пассивов, а он мне сказал, что почти все в балансах пургу несут, так что не стоит даже и пробовать по срокам сравнивать. Это действительно так??

                              Комментарий


                              • #16
                                кое-что из балансов можно выцепить, иначе зачем нам, как аналитикам, деньги платят...
                                собственно говоря, вплоть до бс второго порядка можно с достаточной для того, чтобы сделать выводы о сбалансированности, точностью посчитать фактический срок хранения средств на счетах.
                                Всадник перепутья

                                Комментарий


                                • #17
                                  Константин Арт

                                  почти все в балансах пургу несут, так что не стоит даже и пробовать по срокам сравнивать. Это действительно так??

                                  Не люблю отвечать на риторические вопросы, тем более, что нет времени вообще, но для вас сделаю исключение
                                  Константин, в балансах "пурга" по сбалансированности не потому, что особо умные банкиры, что-то там "рисуют", а в основном в силу правил российского бухучета (но как правильно заметила Дуся, за что вам деньги платят-то? ). Более того, с чего вы взяли, что для расчета сбалансированности используется только 101 форма? (Из балансов вообще мало чего полезного можно почерпнуть напрямую). В методике отмечено, что надо использовать показатели сбалансированности (и главное, мало кто с этим будет спорить). Помимо 101 формы, есть и друга отчетность, например 125 форма, 501 и 603 формы, из которых можно (и должно) почерпнуть информацию и должным образом откорректировать ту же пресловутую 101 форму или сами аналитические показатели. (В рамках ПК АФСКБ это вообще делается на раз). Мало того, даже получив полную информацию о сроках активов и обязательств банка, хорошо также оценить качество этих активов и обязательств и опять же должным образом откорректировать баланс анализируемого банка. Технологий такой "корректуры" много, я лично предпочитаю создание резервов по ненадлежащим на мой взгляд активам (по принципу расход-резерв), после чего вычитаю эти резервы из активов и уже после этого применяю всякие методические наработки. Многие сразу уменьшают активы на расход и т.д. Главное, "в тупую" отчетность банков анализировать не следует, предварительно требуется ее должным образом откорректировать.

                                  Кстати, можете прочитать мою статейку http://www.inec.ru/objects/repositor...ubl-bank-3.ZIP, где показано, что получается, если для анализа используется только 101-я форма. В силу того, что вы сами назвали "пургой" в балансах, риск, который получается при использовании не откорректированной отчетности нужно, извините за тавтологию, нужно в свою очередь дополнительно корректировать. Посмотрите таблицу №2 (Вероятность появления событий "отсечки" в следующем отчетном периоде, в зависимости от величины текущей оценки риска методики КАЛИПСО), видно, что теоретическая вероятность невозврата всегда выше реальной, именно в силу того, что методика настраивалась при наличии, практически всей возможной информации по анализируемым банкам. (Напомню, что методика вышла из "недр" банковского надзора ЦБ и у нее было довольно много других аналитических показателей, от которых пришлось отказаться т.к., для их расчета использовались формы отчетности ЦБ, в обычной жизни аналитику не доступны).
                                  Вообще почитайте эту статейку, там предлагается путь, как вообще можно грубо оценить кредитный риск любой методики.
                                  Игорь Фаррахов

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Константин Арт

                                    Совсем забыл. Я вам очень советую посетить семинар по банковским риска, который планируется 21 мая. Практически все поднятые вами вопросы там будут обсуждаться.
                                    Игорь Фаррахов

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Константин Арт Я вам очень советую посетить семинар по банковским риска, который планируется 21 мая. - во-во. именно-именно. поддерживаю.
                                      Всадник перепутья

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        Ок Дуся приеду, ползностей всяих нахватаюсь ))

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Игорь Фаррахов подскажите, как мне лучше закачать 101 форму в afskb, данные мне присылают в .doc формате

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            я его в .txt сохранял, но ТЕСТ не распознает...

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              Lef

                                              Владимир, частные вопросы работы ПК АФСКБ решает служба поддержки, телефон и е-майл которой вы прекрасно знаете. Для еще большего ускорения процесса перед звонком отошлите файл с отчетностью по адресу поддержки пользователей.
                                              Игорь Фаррахов

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                Игорь Фаррахов ясненько...

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  Подскажите, пожалуйста, что может означать регулярное наличие у банка остатков (относительно незначительных) на счетах 476?
                                                  Спасибо.
                                                  Не в деньгах счастье.

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    ну не пришел вкладчик и не забрал свои денежки в срок. вот и болтаются.
                                                    Всадник перепутья

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      ну не пришел вкладчик и не забрал свои денежки в срок. вот и болтаются.
                                                      Это понятно, но если я не ошибаюсь, обычно по условиям договора депозит в таких случаях либо продлевается автоматически на такой же срок, либо переносится до востребования. Вот мне и интересно, если причина действительно, что вкладчик не пришел, так зачем вешать это на такой "скользкий" счет, где учитываются также неисполненные обязательства по вине банка?
                                                      Не в деньгах счастье.

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        MariMam
                                                        цитирую:
                                                        Счет N 476 "Неисполненные обязательства по договорам
                                                        на привлечение средств клиентов"

                                                        4.73. Назначение счета: учет неисполненных обязательств по депозитам и прочим привлеченным средствам клиентов (кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов). Счета N N 47601, 47602, 47603, 47605 - по учету неисполненных обязательств по депозитам и прочим привлеченным средствам клиентов, счета N N 47606, 47607, 47608, 47609 - по учету неисполненных обязательств по уплате процентов по депозитам и прочим привлеченным средствам клиентов. Счета пассивные.
                                                        По кредиту счетов N N 47601 - 47605 отражаются суммы не исполненных по каким-либо причинам обязательств по полученным от клиентов депозитам и прочим привлеченным средствам, в день обращения клиента или наступления срока, установленного в заключенном договоре, в корреспонденции со счетами по учету депозитов и прочих привлеченных средств.
                                                        По дебету счетов N N 47601 - 47605 списываются:
                                                        суммы погашенной задолженности по депозитам и прочим привлеченным средствам в корреспонденции с расчетными (текущими), корреспондентскими счетами, депозитными счетами и счетом кассы - по физическим лицам;
                                                        суммы задолженности, списанные в установленном порядке. Порядок списания определяется законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
                                                        В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому заключенному договору.
                                                        По кредиту счетов N N 47606 - 47609 отражаются суммы не исполненных по каким-либо причинам обязательств по процентам по полученным от клиентов депозитам и прочим привлеченным средствам, не выплаченным (не перечисленным) в день обращения клиента или наступления срока, установленного в заключенном договоре, в корреспонденции со счетами по учету обязательств по уплате процентов, начисленных процентов по депозитам (вкладам), предстоящих выплат по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов (кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов), ("кассовый" метод) или расходов (метод "начислений").
                                                        По дебету счетов N N 47606 - 47609 списываются:
                                                        суммы выплаченных (перечисленных) процентов в корреспонденции с расчетными (текущими), корреспондентскими счетами, депозитными счетами и счетом кассы - по физическим лицам. Исполнение обязательств по процентам одновременно отражается по счету учета предстоящих выплат по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов в корреспонденции со счетом по учету расходов;
                                                        суммы списанных неисполненных обязательств по процентам. Порядок списания определяется соответствующими нормативными правовыми актами, в том числе законодательными актами и нормативными актами Банка России. Списание отражается в корреспонденции со счетом по учету предстоящих выплат по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов.
                                                        В аналитическом учете ведутся лицевые счета по каждому заключенному договору.

                                                        как показывает практика по учету, после введения данных счетов не востребованные клиентами депозиты зачисляются не на счет 42301 и 42601, а именно на 426-е счета.
                                                        поэтому основания в подозрении на этих счетах непроведенных платежей клиентов и невыполаченных по вине банка вкладов не должно быть. еще есть волшебный счет 47418 но там только то что должно уйти через ркц. смотрите на баланс в целом лучше.
                                                        ПОНЯТНО?!

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          MariMam - видимо, в договорной базе не был учтен этот момент.
                                                          это могут быть также мелкие остатки по картам, опять же согласно договора.

                                                          я так понимаю, что счета именно по телу, а не по процентам?
                                                          Всадник перепутья

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            MariMam - кроме того, с введением счетов 476 такие вещи стали обычной практикой.
                                                            Последний раз редактировалось Дуся; 13.05.2004, 14:14.
                                                            Всадник перепутья

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X