21 ноября, среда 11:31
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Проблемные банки

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Проблемные банки

    Вот в форуме Персонал развернулась целая дискуссия проблемный или нет Альфа-банк. Только не понятно почему именно в этом форуме. По-моему это тема данного форума.
    Думаю, если мы создадим некое публичное досье о проблемных банках, выгода будет для нас для всех. Так или иначе эта информация появляется периодически на разных форумах в bankir.ru.

    Предлагаю известную информацию о возникающих в банках проблемах публиковать сюда.

  • #2
    Идейка недурная. Только осталось определиться, что такое есть "проблемный банк"
    BRGDS

    Комментарий


    • #3
      Полностью поддерживаю предложение galperine! Давайте выработаем здесь хотя бы несколько критериев проблемности банка и потом по этим критериям будем их обсуждать. Может быть наша работа тогда зря не пропадет! Только не надо упираться в нарушение эконом. нормативов, так как даже ЦБ признает, что нормативы совсем не отвечают требованиям "привентивности" критериев. Кроме того, их надо рассмартивать в динамике.
      Со своей стороны могу предложить первый привентивный критерий проблемности:
      1. Устойчивое снижение остатков на расчетных счетах, вкладах в пассиве и работающих активов в активе.
      Мне могут сказать, что банк проблемен, если он не выполняет обязательства. Но в этом случае он не проблемен, он уже как банк сдох.
      Давайте обсудим.
      AlexS

      Комментарий


      • #4
        2. Значительная доля (>5%) просроченной задолженности в кредитном портфеле.
        3. Рост РВПС без сопоставимого роста кредитного портфеля.

        Комментарий


        • #5
          4. Норматив достаточности капитала считать в соответствии с рекомендациями Basle Accord 1988, т.е. норматив делится на два: первый - достаточность всего капитала банка (не менее 8%), второй - достаточность основного капитала (обычные и привелегированные акции плюс нераспределенная прибыль, не менее 4%). Оба норматива должны выполняться ОДНОВРЕМЕННО (т.е. отпадет охота "рисовать" субординированные кредиты)

          Комментарий


          • #6
            вот рост РВПС без роста КП не есть на мой взгляд существенные признак проблемности. РВПС - скорее инструмент регулирвоания налогооблагаемой прибыли - не более.

            от себя добавлю.
            - появление в балансе 47418 или просрочки по межбанку в П с одновременным ухудшением ликвидности;
            - снижение величины чистых активов более 3-х периодов подряд должно привлекать внимание.
            ПОНЯТНО?!

            Комментарий


            • #7
              To pilot!
              5% просроченных кредитов в портфеле это на мой взгляд вполне нормально. Тем более если РВПС создан в размере, превышающем 5%. Возьмите хотя бы портебительские (неипотечные) кредиты. Их уровень невозврата может колебаться от 10 до 15%. Поэтому планка проблемности здесь может быть выше. Процентов 20%.
              To pios!
              Рост РВПС при стагнирующем кредитном портфеле может являться не только признаком проблемности, но и методом снижения кредитного риска. Если прибыли у банка хватает прибыли, то он может и подстраховаться.
              AlexS

              Комментарий


              • #8
                29 мая 2002 Ведомости

                Елена Березанская
                БИН-банк по результатам II квартала выпадет из двадцатки крупнейших российских банков - его активы за первые четыре месяца 2002 г. уменьшились на 35%. Это результат смещения основателя банка, Михаила Гуцериева, с поста президента "Славнефти".
                Резкое снижение активов вызвано закрытием кредитно- депозитных схем, которые банк строил для компаний, близких к "Славнефти". С помощью таких схем один клиент кредитует другого через банк. Например, известная компания хочет приобрести какие-то активы, но не оформлять покупку на себя. Тогда она размещает в банке депозит, а связанная с ней малоизвестная фирма получает кредит и покупает активы. В международной практике такие операции обычно не учитываются на балансах банков. Но в России дело обстоит иначе, и у многих банков размер активов раздут именно благодаря кредитно-депозитным схемам.
                Президент БИН-банка Михаил Шишханов сказал "Ведомостям", что банк вывел кредитно-депозитные схемы за баланс по рекомендации международных аудиторов. Он признал, что схемы в основном строились для компаний, аффилированных со "Славнефтью", хотя были и другие клиенты. Теперь схемы с близкими к "Славнефти" компаниями закрыты, говорит президент банка, а остальные впредь не будут учитываться на балансе. "На 1 июля выйдем с максимально чистым балансом - международная отчетность будет совпадать с российской", - говорит Шишханов.
                "Чистый баланс" будет значительно скромнее, чем во времена, когда "Славнефтью" руководил Гуцериев. По данным агентства "РусРейтинг ", нетто-активы банка на 1 мая 2002 г. составили 15,7 млрд руб. по сравнению с 24,3 млрд руб. на конец 2001 г. Кредитный портфель банка за этот период сократился с 15,7 млрд руб. до 6,2 млрд руб. А объем депозитов упал с 9,3 млрд руб. до 7,5 млрд руб.
                Незначительное изменение объема депозитов аналитики объясняют тем, что банк сумел полностью компенсировать отток долгосрочных депозитов на 5 млрд руб., принадлежавших все тем же близким к "Славнефти" компаниям. По сведениям "Ведомостей", счет до востребования, который держала в банке одна крупная государственная структура, был переоформлен в долгосрочный депозит.
                Раньше на вопросы о том, не повлияют ли на финансовое состояние банка перестановки в "Славнефти", руководители "БИНа" отвечали, что финансовые потоки нефтяной компании почти не проходили через их банк. Как выясняется, близость "БИНа" к "Славнефти" просто была иначе оформлена. И банк все-таки столкнулся с серьезными проблемами. Однако, по мнению аналитиков, пока ему удается их решать.
                "Финансовые показатели банка на конец мая позволяют нам говорить о приостановке негативной тенденции. Острого недостатка ресурсов у банка нет, и текущая ситуация позволяет ему выступать в качестве нетто-кредитора на российском банковском рынке", - говорит аналитик "РусРейтинга" Сергей Тубин. По данным агентства, на конец мая активы БИН-банка были примерно такими же, как и в начале месяца.
                А замгендиректора РА "Интерфакс" Михаил Матовников даже считает, что закрытие большей части кредитно-депозитных схем и вывод остальных за баланс в итоге окажется полезным для "БИНа". Банк немного потеряет на комиссионных, зато его баланс станет более реалистичным.



                знало ли банковское сообщество об этом до публикации этой статьи?

                хорошо, что предлагаются критерии определения проблемных банков. Но было бы не плохо, что бы мы сообщали и просто об отдельных проблемах в банках

                Комментарий


                • #9


                  Комментарий


                  • #10
                    ну по поводу сообщения о проблемах.
                    было предложение в свое время на форуме МБКЦентр и большинство его поддержало.
                    примерно так:
                    если что то начинает идти не так (вы не вернули или вам не вернули) просто в форуме пишем "невозврат". там без регистрации, так что можно подпись ставить любую просто это будет служить сигналом к сокращению активов под риском на межбанке.
                    ПОНЯТНО?!

                    Комментарий


                    • #11
                      Dimon AlexS , скажем так: рост РВПС без роста КП со значительной вероятностью может являться существенным признаком проблемности.

                      AlexS, о какой страховке речь? В 62-а жесткие критерии разнесения ссуд по группам риска. Вы хотите сказать, что банки сознательно "ухудшают" свой портфель, чтобы подстраховаться?

                      И свыше 5% просроченных кредитов в портфеле на мой взгляд уже не нормально.

                      Комментарий


                      • #12
                        Dimon вы не вернули Думаешь сознается кто-то?

                        Комментарий


                        • #13
                          Dimon а что это за форум такой?

                          Комментарий


                          • #14
                            astma http://mbkcentre.webforum.ru/

                            Комментарий


                            • #15
                              http://mbkcentre.webforum.ru/

                              Что то у меня сомнения, что этот форум в настоящее время работает.

                              Комментарий


                              • #16
                                Igor_V вот млин, мы там сидим, можно сказать, общаемся, а учеловека, можно сказать, возникли сомнения в нашем существовании есть мы, и форум такой есть, и работает все путем...сорри если грубо

                                Комментарий


                                • #17
                                  Работает такой форум, работает.
                                  AlexS

                                  Комментарий


                                  • #18
                                    Работает такой форум, работает. Но там больше слухов и догадок относительно конекретных банков, хотя частично и не лишенных оснований.
                                    AlexS

                                    Комментарий


                                    • #19
                                      Возвращаясь к нашей теме.

                                      Агентство АК&М


                                      А.Козлов призвал банкиров выработать критерии для оценки перспектив работы коммерческих банков.

                                      Первый заместитель председателя Банка России Андрей Козлов призвал банкиров выработать критерии для оценки перспектив работы коммерческих банков. Это он сделал в ходе своего выступления на съезде Ассоциации региональных банков России.
                                      Такие критерии необходимы для переориентации банковского надзора с формального на содержательный. Для содержательной оценки бизнеса банка и вынесения суждений о его перспективах инспекторам ЦБ потребуется ряд критериев. Именно их и призвал выработать заместитель председателя Банка России, отметив, что это поможет создать "позитивный климат" для общения банков и представителей надзора.


                                      Банк России будет направлять своих сотрудников на стажировку в коммерческие банки. Об этом сообщил на общем годовом собрании Ассоциации региональных банков "Россия" первый зампред ЦБ РФ Андрей Козлов.
                                      Коммерческие банки критикуют Банк России за формальный надзор за их деятельностью, отметил А.Козлов. По его словам, Банк России признает эти недочеты и осуществляет переход к содержательному анализу деятельности кредитных организаций. Однако отход от формальных критериев предполагает доли субъективизма в оценках. В связи с этим, отметил А.Козлов, возникает вопрос о доверии коммерческих банков к сотрудникам Банка России. Решить эту проблему возможно только в ходе конструктивного диалога представителей банков и надзорного органа (Банк России). "Сотрудники ЦБ РФ не умеют делать того, что умеют делать сотрудники коммерческих банков. Отчасти в этом кроется проблема банковского надзора", - сказал первый зампред ЦБ РФ.

                                      Комментарий


                                      • #20
                                        хм. блин откуда такой умный в ЦБ? и какие такие стажировки? напрягает все это....

                                        а реально еще по теме. меня вот к примеру очень настораживает значительное колебания активов (чистых активов, без межфилиалки, расходов и тп). если присутсвуют полеты по 5 - 6% и более это как правило конечно из-за крупных клиентов но иногда и признак приближающейся катастрофы. но и крупные клиенты - то же риск дополнительный.
                                        ПОНЯТНО?!

                                        Комментарий


                                        • #21
                                          Такой умный уже был зампредом Банка России
                                          Вот и я о том же! Если удасться выработать взаимоприемлемые критерии проблемности, то эти рекомендации можно ббудет во все банковской практике использовать.
                                          То пилот! А почему все-таки 5%. На глазок или есть доводы. Объясню, почему я до этой цифры докопался. Наличие просроченных кредитов это действительно показатель уровня "плохих" кредитов в портфеле. Чем дольше работает банк, тем больше этих кредитов в портфеле. Сейчас у тех банков, которые не хотят формировать под плохие кредиты провизии есть поветрие списывать плохие кредиты с баланса с использованием различных схем. Так что установление какого-то уровня проблемности по наличию плохих кредитов, имхо, сам по себе ничего не даст. Со течением времени у всех коммерческих банков уровень плохих кредитов в портфеле неизбежно растет. Если этот уровень растет в среднем по системе, то это уже говорит о том, что вся система идет к кризису. Вот только где этот уровень проблемности сейчас пока не может сказать никто.
                                          Например. В банковской системе Украины нормальным считается наличие 15-20%. Китаезы сейчас имеют одни из крупнейших банков в мире. У них уровень невозврата 35-40%. Они только после этого уровня зогоношились и начали проводить ревизии и ставить
                                          AlexS

                                          Комментарий


                                          • #22
                                            При нарушении Н8 падение привлеченных средств до востребования/срочных может служить одним из критериев "проблемности". Особенно, если Н8 процентов 200. Надо посмотреть, падает ли валюта баланса. Если нет, то как покрывают дефицит. Если изъятие средств сопровождается падением валюты баланса, то это лучше, чем рост привлеченных межбанков. ИМХО, конечно.
                                            BRGDS

                                            Комментарий


                                            • #23
                                              AlexS, я предложил свои "привентивные критерии проблемности". Дополнительно предлагаю сначала их подсобрать еще в этой теме, потом раскритиковать каждый и коллективно прийти к выводу, что понятие "проблемный банк" не поддается логическому объяснению.

                                              Комментарий


                                              • #24
                                                что понятие "проблемный банк" не поддается логическому объяснению
                                                Что-то в этом есть... Дело в том, что со стороны все, что отличается от нас выглядит подозрительно. А про свою "проблемность" никто не хочет лишний раз говорить. Можно выдвигать мотивированные суждения по какому-то конкретному банку и подвергать их обсуждению, но надо ли это?
                                                BRGDS

                                                Комментарий


                                                • #25
                                                  To Dimon

                                                  вот рост РВПС без роста КП не есть на мой взгляд существенные признак проблемности. РВПС - скорее инструмент регулирвоания налогооблагаемой прибыли - не более.

                                                  от себя добавлю.
                                                  - появление в балансе 47418 или просрочки по межбанку в П с одновременным ухудшением ликвидности;
                                                  - снижение величины чистых активов более 3-х периодов подряд должно привлекать внимание.


                                                  Касательно роста РВПС, без соответствующего роста КП - не согласен. Реальные примеры показывают, что это признак того, что Банк создаёт "подушку" под проблемные кредиты.

                                                  Помимо, счета 47418 ещё стоит назвать "мусорные" счета 47422 (по пассиву) и 47423 (по активу). Постоянный остаток на них без оборота тоже ИМХО критерий проблемности.

                                                  От себя добавлю:

                                                  5. Динамика поведения банка на рынке МБК. Превышение остатков и оборотов по привлеченным МБК над размещёнными МБК - тоже звонок проблемности. Банк в данном случае может фондировать свой Кредитно-вексельный портфель на межбанке (не очень хорошо), а может также фондировать конкретные дыры (совсем плохо). Реальный пример - ИБК.

                                                  С уважением,

                                                  Hornet

                                                  Комментарий


                                                  • #26
                                                    Нетто-позиция на межбанковском рынке (имеется в виду не только МБК/МБД, но и к/с). Если привлекается и давно уже, то это не очень хорошо. Если есть возможность (в смысле наличия информации), то очищайте от развесов.
                                                    BRGDS

                                                    Комментарий


                                                    • #27
                                                      вот по межбанку можно сделать неправильный вывод. есть межбанк к примеру от нерезидентов. он как правило у всех часть схем по финансированию/кредитованию и тп.
                                                      поэтому надо осторожно смотреть на нетто-позицию, лишних пассивов бы не взять, может там синдицирвоанные кредиты висят или еще чего не рыночное.
                                                      а вот уровень рыночного привлечения/размещения - это интересно действительно.
                                                      ПОНЯТНО?!

                                                      Комментарий


                                                      • #28
                                                        вот по межбанку можно сделать неправильный вывод. есть межбанк к примеру от нерезидентов. он как правило у всех часть схем по финансированию/кредитованию и тп.
                                                        поэтому надо осторожно смотреть на нетто-позицию, лишних пассивов бы не взять, может там синдицирвоанные кредиты висят или еще чего не рыночное

                                                        Если много всего нерыночного висит, то это тоже, на мой взгляд, признак проблемности.
                                                        Еще фишка насчет 306 счетов. Они могут быть на треть баланса (сам видел). Это, скорее всего, бумажки какие-то прячут - либо Н6, либо резервов создавать неохота.
                                                        BRGDS

                                                        Комментарий


                                                        • #29
                                                          ИМХО, судить о проблемности банка нужно не на основании величины просрочки на балансе (хотя если её даже спрятать не получается, то это достаточно серьёзно :-) ), а по снижению клиенстких остатков, позиции банка на рынке МБК, его прибыли, без учёта операций с резервами, отмеченных случаях невозврата по МБК, повисших на незавершёнке расчётах клиентов и т.д.
                                                          А резервы - это очень хорошая вещь, для перетаскивания прибыли из одного месяца в другой, чем пользуются многие банки.
                                                          Ещё один хороший источник инфы для оценки банка - это те слухи и сплетни, которые появляются на форуме mbkcentre.webforum.ru. Там же можно найти и некоторые статьи и методики для оценки банков.

                                                          Комментарий


                                                          • #30
                                                            Laevsky Alex
                                                            по снижению клиенстких остатков, позиции банка на рынке МБК, его прибыли, без учёта операций с резервами, отмеченных случаях невозврата по МБК, повисших на незавершёнке расчётах клиентов и т.д. Теперь взвешиваем все со своими весами и говорим: "итоговый балл проблемности - максимальный! пройдите, голубчик, в операционную..."
                                                            Насчет качественных показателей ни у кого сомнений нету. Самое главное, осталось выяснить, на сколько какой показатель является признаком "проблемности". А здесь мнений больше, чем участников. [/U]
                                                            BRGDS

                                                            Комментарий

                                                            Пользователи, просматривающие эту тему

                                                            Свернуть

                                                            Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

                                                            Обработка...
                                                            X