21 ноября, среда 11:11
Bankir.Ru

Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Вопрос о структурных лимитах

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • Вопрос о структурных лимитах

    Уважаемые коллеги!
    Предлагаю обменяться мнениями по вопросу о структурном лимитировании. Придерживаетесь ли Вы каких-либо методик при планировании и ограничении привлечения ресурсов по видам источников, по срокам, ..., а также размещения активов по инструментам, срокам, ...?
    По-существу, популярное ныне бюджетирование - составление финансового плана (в т.ч. и прогнозного баланса) предполагает осознание и закрепление структурных лимитов.
    Ваше мнение?

  • #2
    Хороший вопрос.
    Структурное лимитирование необходимо для регулирования ликвидности банка в краткосрочном и долгосрочном периоде. Для этого используются данные по ф. №125 и рассчитывается ГЭП, СПРЭД по каждой группе.
    Дисбаланс срочности пассивов и активов влияет на финансовые результаты при значительном изменении процентных ставок на рынке банковских продуктов.
    Так, например, если пассивы долгосрочные, а активы краткосрочные при увеличении процентных ставок, банк получает сверх прибыль. То есть имеет возможность пересмотра процентных ставок по активам на большую ставку, а по пассивам только по истечении сроков срочных депозитов.
    При снижении процентных ставок с целью получения доп. доходов удлиняются сроки размещения и сокращаются сроки привлечения (кончно , при возможности такового).
    Исходя из вышеуказанных сооброжений вы имеете возможность устанавливать для себя лимиты оптимального соотношения сроков привлечения пассивов и размещения активов . Конечно. же результаты в конечном итоге находят отражение в бюджете или в Бизнес-Плане.

    Комментарий


    • #3
      Braun Хотелось бы узнать, например, каким образом Вы планируете долю кредитных вложений или ценных бумаг и т.д. в активах Вашего Банка? То же самое в отношении пассивов: ограничиваете ли Вы привлечение того или иного вида ресурсов и каким образом? В принципе, речь идет о следующем: каким образом формулируется политика управления активами и пассивами в части контроля рисков? Заранее определяются максимальные величины вложений в тот или иной инструмент или закрепляется некая зависимость от ресурсной базы банка?

      Комментарий


      • #4
        VIST всё в данном случае зависит от целей банка и от текущей ситуации на рынке. Если банк некрупный, то более оптимальный вариант для него - периодический пересмотр структуры активов и пассивов.
        Этим должны заниматься по-моему планово-экономический отдел. Цели банка на следующий месяц должны утверждаться коллегиальным органом.
        Если же банк крупный, многофилиальный, то лимиты должны закладываться в стратегических планах, т.к. трудно будет оперативно их пересматривать.

        Комментарий


        • #5
          VIST
          Для определения направлений вложений сначало необходимо иметь оперделенный ресурс, который имеет определнную стоимость. Для фондирования ресурсов используется примерно такая методика(для ориентира)
          Определен следующий перечень счетов депозитов физических лиц, среднемесячные остатки по которым могут быть использованы в размере 100% для фондирования кредитных продуктов (кроме овердрафтов):
          - 42303 “Депозиты физических лиц на срок от 31 до 90 дней”
          - 42304 “Депозиты физических лиц на срок от 91 до 180 дней”
          - 42305 “Депозиты физических лиц на срок от 181 дня до 1 года”
          - 42306 “Депозиты физических лиц на срок от 1 года до 3 лет”
          - 42307 “Депозиты физических лиц на свыше 3 лет”
          Вместе с тем, суммарная величина остатков по вышеперечисленным счетам депозитов физических лиц не может превышать 10% от суммарной величины среднемесячных остатков на следующих пассивных счетах :
          - 31303–31308 “Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций”
          - 40201-40207 “Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов”
          - 40301-40309 “Прочие средства бюджетов”
          - 40401-40410 “Средства государственных внебюджетных фондов”
          - 40501-40503 “Счета предприятий находящихся в федеральной собственности”
          - 40601-40603 “Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности”
          - 40701-40703 “Счета негосударственных предприятий”
          - 415 – 422 Депозиты юридических лиц
          - 521 – 523 Выпущенные банками ценные бумаги
          В случае, если объем фондирования депозитами физических лиц превышает 10% от суммарной величины среднемесячных остатков на перечисленных пассивных счетах, вопрос о фондировании выносится на Финансовый Комитет для регулирования процента использования остатков на депозитных счетах физических лиц.
          А что касается удельных весов приходящих на долю кредитных вложений и ценных бумаг, они определяются исходя из сопоставления их доходности и желаемого финансового результата.
          Для начала. необходимо считать мертвую точку процентной маржи и минимальную доходность для продуктов банка.
          (%-е +не%-е расходы)/активы приносящие доход.
          Обычно при перераспределении удельных весов в потфеле вложений сталкиваемся с противоречием уровня доходности и обеспечения текущей ликвидности ресурсов. так как чем дольше срок размещения тем выше %-я ставка.
          С уважением, BRAUN.

          Комментарий


          • #6
            Все эти относительные проценты достаточно спорны.
            Мы тоже занялись этой проблемой, сломали много копьев ( или копий) и решили это таким образом.
            1. Сначала определяется подход к формированию активного портфеля банка:
            -портфельный ( когда ресурсы фондируют активы соответствующей природы и срочности: ЦБ пассив- ЦБ актив, Лоро-Ностро, МБК пассив- МБК актив и т.п.)- связано с бюджетированием;
            -метод общего котла ( когда каждое активное направление получает свой кусок общего пирога - опять же соответствующей срочности).
            2. Далее задача решается в зависимости от выбранного подхода. Несмотря на то что де-факто у нас нет бюджетирования, мы остановились на портфельном подходе и разложили группы пассивов и группы активов по срочности, отложив при этом срочные ресурсы в кассе и корсчетах и сделав от них резерв на ФОР, таким образом от каждого вида ресурсов получаем средства к размещению.
            3. Однако если с ЦБ-ЦБ, Лоро-Ностро, МБК-МБК ( или кредиты) все относительно понятно, то с депозитами и собственными средствами есть неясности. Какая доля собственных средств направлена в кредитование, какая -в ЦБ ( то же по депозитам)- вопрос. Поэтому подогнали к факту ( в зависимости от приоритетов банка. Если кто знает как правильно их распределить- поделитесь!) Поэтому определили для себя коэффициенты распределения.
            4. Определили базовые портфели. Риски и доходность при отсутствии бюджетирования оценить сложно- каждый тянет одеяло на себя.

            Не представляю данный подход как истину, но что-либо толковое по этой теме найти не удалось. Если кто то подскажет где или поделится своей практикой, буду безмерно благодарна.

            Комментарий


            • #7
              Braun , Марсель , Полевой Цветок , СПАСИБО огромное за высказанные мнения.

              Я так понимаю, что вопрос о структурных лимитах перетекает в вопрос об управлении активами и пассивами.
              Мне кажется, что метод распределения (конверсии) средств в противовес методу общего котла (общего фонда средств или единого пула) является более предпочтительным, ибо дает больше почвы для полунаучной дискуссии.
              Увы, не во всех банках имеет место такой подход как у Вас, Полевой Цветок , но лично мне он представляется весьма разумным.

              Уважаемые господа, но ведь не все еще высказались... Просим, просим...

              Комментарий

              Пользователи, просматривающие эту тему

              Свернуть

              Присутствует 1. Участников: 0, гостей: 1.

              Обработка...
              X